OpenQuant

[sals3r0]

Pouzivate nekdo tento software? Uvazuju o nem pro automaticke obchodovani akcii (parove i swingove), jde mi zejmena o zkusenosti s vyvojem automatickych strategii, o kompatibilitu s Interactive Brokers a o portfolio backtesting.

[sals3r0]

Protoze se nekteri ptate v jinych vlaknech, jake mam nakonec zkusenosti s timto SW, odpovim do tohoto vlakna. Pouzivam OQ nekolik mesicu, zejmena na parove obchodovani akcii:

Plusy:
+ software se vyviji, cca 1 nova verze do mesice (neni to mrtvy projekt)
+ autori reaguji na foru (i kdyz obcas je jim treba se pripomenout), nahlasil jsem bug a do mesice opraveno
+ 64bit verze
+ je to osekana verze ktera pouziva framework pouzity v reseni pro instituce = dobry navrh API (event-based) a stabilita
+ software je stabilni, ve spravnem (nicmene ne defaultnim!) nastaveni nezere pamet
+ dobre napojeni na IB API (plugin pro IB je kvalitni)
+ lze vytvaret uplne jakekoliv strategie bez umelych limitu (napriklad ktere pomoci cen N instrumentu obchoduji M jinych instrumentu), velmi vhodny pro parove obchodovani
+ lze testovat strategie na barech, trades, quotes i level 2 data (!)
+ lze backtestovat cela portfolia strategii
+ nad backtesterem je dalsi programovaci vrstva - clovek si tam muze dodelat walk forward, out-of-sample backtesty, cokoliv (!) super
+ programuje se v C# nebo VB.NET, strategie jsou kompilovany do .NET byte kodu = takze zadne pitomosti typu EasyLanguage
+ komplexni backtester, ktery simuluje realny cas (i v simulaci muzete pouzivat onTimer event mimo casy historickych dat)

Minusy:
- nic moc dokumentace API, jen generovana dokumentace s minimem textu, zaplat pambu aspon za velky FAQ v PDF
- zcela chybi dokumentace ruznych specialit (treba ruzne ficurky v IB API) - je treba hledat a ptat se na foru, mne se treba nepovedly zprovoznit IB comba, i jsem zkousel presne podle dokumentace
- pomaly backtester - pro tick data temer nepouzitelny :( od 1min baru vyse pouzitelny
- nema geneticky optimizer (jen brute force/swarm), i kdyz diky scenario engine si ho muzete doprogramovat
- pri optimalizaci neumi backtestovat ve vice threadech :-(
- HLAVNI MINUS: v live modu neni mozne dostatecne sledovat vykon strategie (udrzuje portfolio lokalne, neumi(!) synchronizovat s brokerem) - nastesti ma strategie primy pristup k BrokerInfo, defaultne ani portfolio neni perzistentni(!) na co vas nikdo neupozorni!!!
- jen 3rd party plugin pro IQFeed, ne moc kvalitni (neumi poradne historicka data)
- ve vychozim nastaveni zere pamet pri exekuci strategie (nema limit na quotes a trades, ktere uklada do RAM) - lze opravit nastavenim
- ruzne chyby ktere by clovek necekal (treba zavislost na nastaveni lokalizace windows)

Poznamky:
- tohle je SW pro programatory - designery automatickych strategii...neni urcen na rucni obchodovani (jde to samozrejme, ale na to jsou lepsi SW)
- tj. pokud neumite programovat, nema cenu o nem uvazovat
- pocitejte s tim, ze se jedna o opravdu o low level event based asynchronni programovani, takze i na pitome otevreni pozice potrebujete vic radek kodu, protoze od predani market orderu do otevreni pozice uplyne nekolik sekund a deje se spousta veci, ktere byste meli osetrit - tohle ale neni uplne minus, proste mate vsechno 100% pod kontrolou

[durcot]

Dakujem za reakciu. Super recenzia!!
Toto asi nebude soft pre mna. Dokazem sice programovat jednoduche veci vo VBA ale rozhodne sa necitim na nejaku komplexnu ulohu. Samozreme, vsetko sa da dostudovat, dobehnut. Ale ten cas potom chyba inde.
Uz druhy rok robim v TradeNavigatore ale v poslednom case mam pocit, ze je to potapajuca sa lod.
Moj styl obchodovania pomaly ale iste smeruje k automatom. Vyvinul som rozlicne swing strategie na komoditne futures, ktore su slusne ziskove ale tym, ze ich neobchoduje stroj ale clovek, degraduju. Typickou chybou, je ze jednoducho zabudnem ist do pozicie. Alebo som v horach, co je u mna velmi caste. Alebo zabudnem stop loss. Alebo zlyha TradeNavigator automat. Tie straty, odchylky realu od systemu su take velke, ze uvazujem o zufalom rieseni - zamestnant niekoho (dochodcu) len na exekucie.
Dalsia varianta je najst soft, ktory bude mat lepsie vyriesene automaticke obchodovanie. Dost sa tu popisalo o Multi Charts, asi to vyskusam.
Dost by ma zaujimali skusenosti ostatnych s automatmi.

[sals3r0]

Tak koukam, ze pronajem OQ prodrazil z 50EUR/mesic na 399 USD/mesic, jednorazove licence zrusili uplne, takze asi sbohem a satecek...evidentne uz je retail trh nezajima a chteji jen velke klienty...skoda, zajimavy projekt