Diskuze k článku: Autoadaptivní obchodní strategie (2/2)

[patas]

Nedá mi to nereagovat.
Vpodstatě souhlasím s Canary Wharf.
Z mého pohledu je neskutečně naivní myslet si, že jedinec pomocí nějakého úděsně předraženého programu vymyslí strategii, kterou bude moci obchodovat a vůbec naní vydělávat! Takových naivů jsou na Internetu miliony a každý den si na Ebayi nebo pochybných webech kupují ty zázračné skripty zaručující bezpracný zisk.
Několikrát jsem měl možnost mluvit s lidmi a prohlídnout si obchodní systémy ve firmě RSJ invest, kde AOS hodně využívají, ale u nich je každý vyjímečně schopný jedinec a vše je dlouhodobým produktem týmové práce! Když se mi pokusili vysvětlit, jak vlastně obchodují a co ty kvanta tabulek na asi 30LCD znamenají, tak jsem vůbec nepochopil o čem mluví a připadal jsem si jako pitomec..
Nějaké hrátky s programem jsou jenom ztrátou času, který mohl být lépe investován jinde..!

[fxmagico]

Po precteni clanku me jen napada otazka. Je stoupajici trend equity strategie stabilnejsi nezli stoupajici trend akcie ci komodity? Jestlize ano tak proc?

[H0nz@]

Zdravím,

zlehka napojím zejména na Canary a patas.

Sám buduji AOS a zřejmě můžu z části odpovědět, proč budu budovat aos, než "zaměstnávat" několik traderů.

Potřebuji během řekněme vteřiny otevřít okolo 5 obchodů a to fyzicky nestíhám tak, abych neudělal zásadní chybu, otevřel co mám a kde mám... Automat to zvládne a na obchodech může provádět úpravy třeba i TSL díky samotnému dění na trhu, nikoliv jen "při zisku x pips posuň TSL o y pips".
Automat dle toho, jak ho nastavím bude přesně vědět, zda jsou splněny všechny podmínky. Pokud máte více filtrů a podmínek, k tomu velmi krátký čas na zobchodování a snažíte se třeba ještě trefit menší spread, pak je to velimi náročné a v případě obchodování více trhů řekněme nereálné.
Nehledě na to, že můžete svůj edge rozložit do různých časů. Tím chci říct, že těžko budete obchodovat ve od 2-5h ráno systém 1 na trhu A, v 9-11h systém 2 na trhu B, v 16-20h systémy 3 na trhu A.....třeba proto, že v danou dobu máte nějaké koníčky, spíte (protože obchodovat 24h denně není reálné), nebo třeba ještě pracujete.

AOS Vám tedy krom obchodů, které byste nikdy nerealizovali, třeba proto, že používáte i intuici a prostě se vám nezdají, realizuje i obchody, které nemáte šanci realizovat.

pro fxmagico: v backtestu jsem se za 3.5 let (1 optimalizace nastavení pro celé období) na několika měnových párech(nastavení pro každý pár zvlášť) při sečtení výsledků long a short za většinou 3 obchodované dny v týdnu dostal na výsledek v pips, který se rovnal pro daný pár aktuální ceně v pipsech, nebo ji i několikrát převyšoval.

[gizmo]

Pro me je duvod investice casu do vytvoreni AOS (i zdanlive komplikovanych) naprosto jasny a pochopitelny. Minuly tyden jsem stravil na jachte, kde jsem si uzival nadherneho pocasi a konstantniho vetru v plachtach. Kdyz jsem se vratil zpatky "na zem", zjistil jsem, ze muj obchodni ucet za ten tyden narostl o 2%. O tom to je.

[Canary Wharf]

gizmo: to je asi to, co si každý pod AOS představí, tj nějaký systém, co obchoduje a vydělává sám ... teď mluvím o cíli, o ideálním výsledku, vůbec se nepouštím do debaty o tomto konkrétním příspěvku, o dosažitelnosti takového systému apod... myšlenka "leháro na jachtě" je hezká vábnička ... a proti tomu ten "drill", který popisuje Martin, to je - pro mně osobně, zdůrazňuji - spíš odstrašující.

H0nz@: jo, to je něco, co úplně chápu, zejména pokud jde o ty exekuce atd, nějaký automatizovaný pomocník, co zvládne rychle reagovat, se hodí - a může to být - z mého pohledu- klidně nějaký "poloautomat" ...

Ať se daří!

[gizmo]

> Canary Wharf

A co konkretne je pro Tebe na tom, co popisoval Martin v rozhovoru, odstrasujici? To, ze ma algoritmus, ktery analyzuje trhy a podle toho vybira z 12ti set strategii? A co kdyby vybiral ze dvou strategii? To uz by se zdalo prijatelnejsi?

Vzdyt v tomto je prece krasa pocitacu - je uplne jedno, jestli ten algoritmus bude vybirat z 10ti nebo milionu strategii, ten algoritmus bude vicemene stejny a jedine, co se vyrazne zmeni, je cas, ktery je potrebny pro takovou analyzu (coz se da ale zase resit na urovni zeleza, na kterem to vsechno bezi).

Predstav si, ze mas strategii, ktera funguje jenom v urcitem typu trhu (treba malo volatilni silne trendujici) a tato situace se vyskytuje jenom treba parkrat do mesice. Pak se muzes budto spokojit s tim, ze to jde obchodovat jenom parkrat v mesici a prizpusobis se tomu, nebo se budes divat po vice trzich a budes analyzovat, jestli se nahodou nenachazi v rozpolozeni, ktere je vhodny pro Tvuj system. No a nebo si na tuto analyzu napises kus kodu, ktery tak dokaze analyzovat desetitisice trhu za kratsi dobu, nez to dokazes rucne na trzich deseti a najednou se Ti otevrou uplne nove moznosti - muzes svou strategii obchodovat kazdy den. A pritom to neni zadna komplexni zalezitost (ikdyz verim, ze tohle se neprogramatorum mozna hur chape).

[Hugos]

Souhlasím s tím, co napsal H0nz@.

Automat se neunaví, může obchodovat více trhů zároveň a reagovat rychleji než já. To že se prodává velké množství nefunkčních systémů ještě neznamená, že jednoduchý systém nemůže být úspěšný. Zatím mám pro AOS rozpracované 2 strategie, které jsou v backtestu ziskové. Je s tím nějaká práce, ale jsem přesvědčen, že se mi bohatě vyplatí.

[jenda701]

Panove, pri hledani literatury na temo algo obchodovani jsem narazil na zajimavou knihu a blog algo-dma.com Jde sice o dilo par let stare (2007) ale myslim ze jako uvod do problematiky pro mene zbehle velmi zajimave. Kniha jde od zakladu fungovani trhu, pres vysvetleni typu order k algoritmum ktere se puzivaji na exekuce strateggi, transakcnim nakladum a vyberu optimalni obchodnich strategii. Obsahuje take pokrocile kapitoly o multi - asset trading portfolio a news a umelou inteligenci. Je mozne si stahnout free prvnich 100stran. Osobne jako HIGH TOUCH high transaction, high latency manual trader vidim prinos v blizsim seznamenim se s kym vlastne ma jeden tu cest na trhu kazdy den, jake strategie pozivaji velke ci male fondy a kde s nimy a za jaky podminek mohu soutezit.

[Uroboros111]

Pokud je tohlle trend tak asi casem vsichni na AOS prejdou. Myslim male investory. Za chvili je bude muset pozivat kazdej, aby se udrzel. Neni to divna cesta? Kdo pak bude prodelavat? Mali investori budou mit ucet ve firmach, ktera sve AOS bude nabizet i pro ne. Velci hraci uz tam jsou, zbytek obchoduji dle informaci, na ktere se my nikdy nedostaneme. Kdyz si tu pak prectu neco o klouzavych prumerech a skocim na clanek o AOS tak.......Jeste nedavno se tu sirila atmosfera, ze AOS je pomalu strata casu - pro normalniho smrtelnika- a ted to vypada, ze je to TOP. To ale nehraje do karet zacatecnikum, kteri se proti temto sytemum maji udrzet. Na kom ty fondy vlastne vydelavaji? Jako, ze vydelavaji. Na malych spekulantech co ctou financnika a zkusi to s nejakym oproti AOS primitivni jednou strategii oproti pocitaci, ktery vybira z 1200? Neni lepsi rovnou dat penize firme, ktera toto stavi?


tady clanek z financnika:

Genetické algoritmy a NLP
Samozřejmě, že v dnešní době existují i velmi "moderní" modely genetických algoritmů a NLP. Několikrát jsem se zkusil do této oblasti pustit, ale komplexnost a složitost mě neoslovila. Jsem typ člověka, co preferuje jednodušší metody a co vyznává určité "klasické řemeslo". Také nejsem zrovna kamarád s počítači. Přesto nepochybuji, že podobné moderní vymoženosti jsou velmi silné nástroje se značnou budoucností.

[gizmo]

> Uroboros111

[ital]Za chvili je bude muset pozivat kazdej, aby se udrzel[/ital]

Ale nebude. Pro nekoho je jednodussi si vyvinout AOS, pro nekoho je jednodussi obchodovat rucne. Rozhodne taky neni pravda, ze vsechny AOS vydelavaji nebo ze vsechny fondy vydelavaji. Netreba propadat panice - AOS tu byly, jsou a budou.