AdaptradeBuilder 64-bit

[tom_czr]

to tomnes:

I když jsou to náklady navíc, sám za sebe bych ještě ty rychlejší paměti koupil... bohužel těžko se shánějí 8x8gb paměťové kity s latencí 9, napětím 1.5V a frekvencí například 2400MHz, to by bylo super tohle někde sehnat a pak to ještě přetaktovat...

to CASB:

Na tickových datech zatím nic nestavím, ale třeba k tomu časem taky dospěji :-) Pak je pravda, že jediné řešení je právě brutus cluster a optimalizovaný soft, tak uvidíme, co AB zvládne :-)

[CASB]

13ticks, 55ticks, 133ticks... já jen aby to nevyznělo jako tick by tick ;-) v průběhu noci zkusím rozchodit ten amazon a dám vědět jak sem pořídil...

[Honza K.]

Dovolil bych si přidat pár věcí k tomuto tématu i když nerad píšu spíše v rozpoložení blízkého skepsi :) Jsou to jenm moje subjektivní názory, které jsem zde už prezentoval, takže asi nic nového...

1. Robustnost systému ukáže POUZE REÁLNÉ obchodování, nikoliv JAKÉKOLIV testovací metody. Než si pronajmete superextra pikoflopové megapočítače, aby vám spočítali x desítek nejvíc naprosto nejlepších kombinací z několika kvadriliard, je dobré se zamyslet na principiálními otázkami, s těmito výpočty spojenými. Jednak pracujete s historickými daty (jinak to ani nejde) a tudíž jste vystaveni vždy menší nebo větší míře curve-fittingu (podle mého názoru spíše větší než menší), jste vystaveni možným chybám a nepřesnostem podkladových dat, možné chybě SW, který data zpracovává (drobná chyba, bug v algoritmu atd.), SW, který pak výlsledky testuje na tom, čemu věříte, že jsou out of sample data (a očem se dá v řadě případů s úspěchem pochybovat) a máte sice velmi přesné výstupy, ovšem pouze velmi nejisté vypovídací schopnosti.

2. Ke konfiguraci a vlivu RAM na výpočty - nejlepší je si různá nastavení a časování otestovat na daném softwaru, v tomto případě tedy AB, věnoval jsem se tomu z pohledu TS cca před rokem až dvěma a moje zjištění bylo, že vliv časování RAM je zcela podružný a dělá v ideálním případě rozdíl na benchmarkové strategii cca 2 sekundy na celkovém běhu 2 min 30 sec. Daleko větší vliv (téměř 100%) má takt jádra - v případě TS skoro jedno, jestli máte single core, dual/quad core procák, důležité je, aby aktivní jádro, na kterém to běží, mělo ideálně 100GHz :) Jak to bude v případě AB, to je potřeba si osahat - můj obvyklý postup je, že si otestuju cca 4 použitelné konfigurace, na kterých je systém stabilní a RAMtesty nevykazují žádné chyby a ty pak otestuju na daném SW pomocí vytvořeného benchmarku.
Nakonec totiž můžete zjistit, že není ideální taktovat paměti na "maximum", ale podtaktovat je a použít nižší latenci. Některé paměti nebývají na XMP při přetaktování jádra zcela stabilní, ale je to kus od kusu a záleží i na konkrétním kusu CPU a na použité zákl. desce. Neexistuje jednotná šablona.

[tom_czr]

Zpravidla s vyšším taktem pamětí je nutné i zvýšení časování pro zachování stability, typická záležitost XMP Profilů pamětí.

Zatím jsem nenarazil na nestabilitu pamětí v XMP režimu při taktování CPU, byl-li použit násobič. Ale tak možná je to možná dáno menším množstvím pozorovaných počítačů.
My ideálně chceme nízké časování a vysoké frekvence... a protože jsem sám kolem toho měl zmatek a nevěděl, zda je rychlejší RAM s CL9 1333MHz vs. CL10 1600MHz, tak jsem nějakou dobu zpět googloval...
Narazil jsem na "obecný vzoreček", který by měl napomoci rozlišit, jaké parametry pamětí by měly být rychlejší.

časování / frekvence * 1000

Nevím sice, proč u toho bylo to * 1000... asi aby se to dobře vizuálně porovnávalo. Čím nižší číslo, tím rychleji by měly paměti být schopny pracovat.

Pokud je zde nějaký profík z oboru, dejte vědět - potvrďte/vyvraťte...

[tomnes]

Měl bych jeden dotaz. Teprve nyní jsem si všimnul, že je také jedna volba pro Monte Carlo na listě "Evaluation Options". Konkrétně "Apply stress tests and display MonteCarlo results". Netušíte někdo, jaký je rozdíl oproti MonteCarlo a StressTestingu nastaveného v Build Options? Dokumentace mně v tomto ohledu přijde trochu nekompletní.

[tom_czr]

to tomnes:

Obě dvě tlačítka fungují naprosto stejně :-) Tedy rozdíl by v nich být neměl.
Když zakliknete "Build using Monte Carlo results of stress testing" v Build Options, zaklikne se samo také tlačítko v Evalution Options a naopak.

Tom

[tomnes]

Díky, myslel jsem si, že to tak nějak asi bude :)

[brouq]

>CASB

Ahoj CASB, rad bych se zaptal, jak to dopadlo s tim cloudem?

Díky,
brouq

[CASB]

Ahoj, byly problémy s ověřením kreditky, takže sem musel použít jinou.. samotná instalace mi zabrala asi hodinu...využil sem zatím 6h 1x cc2.8xlarge a strategie viz. obrázek je výsledek Return/DD za pět let 32...

[Honza K.]

CASB - s tím out of sample... jestli chcete opravdový out of sample, doporučuji naládovat pouze část dat a nechat si třeba 30% totálně mimo, tj. nechat AB pracovat pouze s daty od 2008 do 08/2012 a data od 09/2012 doteď si nechat mimo pro otestování hotového kódu v TS nebo MCH apod.. Zkrátka ta data nesmí AB vůbec vidět při tvorbě algoritmu ani při testování... Měl byste nějaké výsledky k dispozici s touto podmínkou?

[CASB]

Honza K. - přidávám data co AB neviděl, i out of sample je totiž "mnou vybírán" a proto to není stejná kvalita statistické signifikance jako při dodatečném ověření na nepoužitých datech... ověřuji před in sample daty, na in sample podle mě totiž hrozí nejvíc curve fitting. Strategie je velmi stabilní. Ale pravdou je, že jsem AB zadal ten správný trh a 2 správné denní hodiny... volba trhu a časového okna je důležitější než samotný systém :-)

[CASB]

škoda, že zde na sebe nemáme kontakty, nechci kód dávat veřejně, ale pokud bys měl zájem klidně bych ti jej dal k vyzkoušení... napadá mě poslat si to přes Tomáše... jedině :)

[CASB]

přikládám 2 náhodně vybrané seance... první dvě vertikální čáry ukazují 2h okno pro možný vstup a poslední ukazuje maximální přípustnou délku obchodu. Tento charakter trhu je v 90% případů, oscilace okolo střední hodnoty zajišťuje vysokou pravděpodobnost výstupu na kladné hodnotě, likvidita je bezproblémová.

[Honza K.]

Přes Tomáše by to asi šlo, on teď cestuje, takže by to nějakou dobu asi trvalo, nicméně to asi není potřeba. Jenom se snažím upozornit na možné zrady u podobných systémů, vytvořených bez "lidského zadání"... V takových případech je pak zkrátka velmi důležité nechat si část dat na ověření zcela mimo "scope of testing" - kruci to je deformace, už jsem tak zblblej, že mě napadají nejdřív anglické termíny :( Ušetříte i obvykle nějaký čas, který byste jinak mohl nebo spíše měl věnovat ověření dané strategie na online datech předtím, než jí pustíte.

[CASB]

Díky. Na to nelze nic namítnout. Nyní už mi běží GA s out of sample končící před půl rokem...