AdaptradeBuilder 64-bit

[TomTailor]

Anorp: Pokud chcete urychlit výpočet, tak co mne pomohlo bylo to, že jsem data v excelu "osekal" o noční seance a nechal je pouze na obchodní hodiny (15:30 - 22:15). Toto mi výpočet výrazně urychlilo. (data mám od disktrade)

Epi12: Mně se zatím osvědčil 15minutový timeframe (Ale na trhu TF). S 5minutovým si zatím nevím moc rady.

mcrose: S tímto moc neporadím. Co já si vím, tak to v AB nelze (pokud se pletu tak mne opravte) a jelikož pracuji dále s kódem v MCH, tak zde jsem na optimalizaci timeframe také zatím nikde nenarazil (pouze doby obchodování - od kolika do kolika)

[tom_czr]

Možná jsem trochu zaspal. Nicméně AB konečně dokáže využít 100% výkonu procesoru (všechna jádra - jak fyzická, tak virtuální) a to od verze 1.3.0.0, kterou jsem aktualizoval až dnes :-) Udělal jsem si z volné chvíle porovnání s verzí 1.2.#.# a rychlost je skutečně dvojnásobná :-)

[Diverjh]

Je škoda, že tento návrhář AOS je v demu jen na 14 dní. Za 14 dní jsem si ho ani neosahal. Plánuji si ho koupit ale zatím si to nemůžu dovolit. Škoda zatím jsem se s ním mohl učit zacházet.

[RToman]

Zdravím... Už umí AB exportovat do Ninja Scriptu? Případně jestli máte nějaké info zda se to vůbec dá očekávat. Děkuji

[tomnes]

Bohužel zatím neumí a obávám se, že ani umět nebude. NinjaTrader je totiž poměrně "nedopracovaný" program například v případě, kdy chceme vstupovat s pomocí STOP příkazu (tj. třeba při tvorbě breakout strategií). Celková logika je zde zcela jiná (a značně nedopracovaná), než například u TradeStation / MultiCharts, což jsou důvody, pro které si ani neumím prakticky představit, jak by jakýkoliv jiný podobný program mohl zvládnout export skriptů pro NT.

[TomTailor]

Tak to by byla škoda :-( Osobně jsem počítal s tím, že AB bude generovat kód i pro NT, dokonce jsem psal i email na tuto otázku a bylo mi odpovězeno tak, že to v plánu je, ale nejdříve v příštím roce. Ovšem konec světa by to samozřejmě také nebyl, kdyby verze s kódem pro NT nevyšla :-)

Sám bych se chtěl zeptat na pár otázek. Pokud mi zde bude odpovězeno budu vděčný.
Chtěl bych trochu umět porozumět, samotným kódům ale opravdu jen okrajově.

Například, když AB nalezne strategii tak má například několik parametrů, ovšem nevím co k čemu slouží.

Tak uvedu příklad
Inputs:
N1 (20), Toto bude nejspíše například perioda CCI
N2 (8), Toto stejné jako v přechozím
FirstTradeTm (915), Začátek obchodování
LastTradeTm (1600), Konec obchodování
MMStopSz (250.00); Toto bude stoploss
NATREn (25), Ovšem zde a níže uvedené parametry nevím, co představují :S
EntFr (4.6409), ???
NATRTarg (25), ???
TargFr (4.2092), ???


Dále co bych ještě chtěl poprosit o vysvětlení významu řádku entry prices.

Například u podmínky { Entry and exit conditions } rozumím tomu, že je zde definován vstup jako například: když cci N1 kříží cci N2

Ošem entry prices v překladu chápu jako vstupní cenu. Ale nevím, jakou to zde hraje v rámci celého kódu roli, když podmínka vstupu by měla být definována v entry and exit conditions?

Zde uvádím přímo část, které příliš nerozumím, a jak do celého kódu zapadá.

{ Entry prices }
EntPrL = CloseD(1) + EntFr * ATREn;
EntPrS = CloseD(1) - EntFr * ATREn;

Pokud se někdo najde na vysvětlení, tak předem děkuji za pomoc! (tu)

[CASB]

Tak jsem první kdo to sem napíše :) AB nyní podporuje vývoj strategie pro více trhů současně. Robustnost strategií se tak dostane do jiné dimenze.

[tomnes]

Wow, tak na tuto funkci jsem tajně čekal a doufal, že jednou bude. Přání byla vyslyšena! :-) Tím se nám vývoj AOS posouvám úplně do nové dimenze. No, jdu stáhnout a skutečně mně to nesmírně rozzářilo den! ;)

[CASB]

Ještě by mohlo být vyslyšeno přání plně automatického chodu (automatické uložení strategie, která splňuje přednastavená kritéria jako Return/DD > 10 apod. Takto u toho musíme vysedávat celé hodiny... Úplně první "GA builder" který Mike napsal jako skript pro Tradestation tuto funkci měl... Dále by se podle mě velmi slušně prosadil Bailout exit

[Dejw]

Ahoj, potřeboval bych trochu poradit...
Jak nastavím AB pro poziční obchodování a kde nastavím délku obchodu ? (představoval jsem si to tak že nastavím aby jeden obchod trval třeba min. 2 dny atd. ale nikde jsem to nenašel a ani není změna při zaškrtnutí políčka "limit entries per day 1" vždycky počítá 2 obchody za den) ..
A když pak výsledný kód dám do tradestation (který zatím nemám) uvidím v grafech kde jsou podle toho vstupy a výstupy ?

Díky za odpovědi :)

[Anorp]

Dobrý den, Dejw: Myslím si, že nastavit délku v rámci dní asi u tohoto programu nepůjde. Myslím, že je spíše zaměřený na intraday, Ano, pokud kód okopírujete a vložíte do TS uvidíte zakreslené jak vstupy tak výstupy z obchodu (vše je vidět). Alespoň takovou mám zkušenost s MCH ale věřím že to bude obdobné. Chtěla bych také poprosit o radu. Vrátila jsme se ke svému učení s tímto programem. Mohl by mi někdo prosím poradit jako laikovi, který ještě příliš do AOS nepronikl, k čemu a jak mám porozumět (v kartě build options) sekci advanced? Kdyby se našel někdo kdo by mi toto objasnil jaké změny docílím změnou daného políčka (crossover pct, mutation pct, tree depth, tournament size) v rámci vývoje strategií. I když jsem se snažila pídit mnoho informací jsem nenašla. Bohužel anglicky také příliš neumím proto i samotný návod k programu jsem si neuměla spojit v nějaký rozumný text, který by mi tuto problematiku vysvětlil. Jedná se mi opravdu o jednoduché vysvětlení co se stane když toto změním - jaký je důsledek změny daného parametru. Děkuji všem za pomoc Libča

[fikusek]

Dobrý den,
při používání AdaptradeBuilder a Multichartu jsem narazil na níže uvedený problém:
Kód strategie vygenerovaný AB jsem vložil do MCH a předpokládal jsem stejný průběh zobchodování - historii obchodů,stejnou equity a veškeré ostatní parametry, ale obě platformy stejná data, stejnou strategii zobchodovaly zcela rozdílně. Porovnával jsem jak historii obchodů, která se lišila, tak i equity, které byly rovněž rozdílné. Obě platformy jedou na stejných datech, počátky obchodů byly stejné, zdrojový kód byl stejný přesto MCH to zobchodoval jinak než AB.
Pokud někdo narazil na stejný problém, budu rád za případnou radu jak na to.

Díky za odpovědi

[tomnes]

Fikusek,

neuvádíte, na jakých datech jste strategii stavěl. Denní? Minutová? Typicky to bývá problém intra-bar order. AB neumí koukat na jemnější rozlišení dat, takže převážně pokud se například používá trailing SL, vyskytují se podobné problémy. Pokud například používáte daily data plus trailing SL, je dost pravděpodobné, že na MCH při zapojení intra-bar order budou výsledky i dost jiné. Proto sám při vývoji strategií na AB funkce jako trailing SL nepoužívám, MM dodělávám až později "manuálně".

[fikusek]

Zdravím,
Tome děkuji za tip, ano intra bar order může být jedna z příčin jiných výsledků AB a MCH. Dále jsem přišel na nastaveni MaxBarsBack - číslo, jenž vyplivne AB je uvedeno na zacatku strategy kodu je potřeba zadat do MC- tím pokud máme stejná data začnou obchody stejne.
Dalsi co mě vyškolilo je" Exit end of date" volba v Order types v AB - v AB mi ukončoval obchody v 23:30 a v MC v 5:59hod takže totálně rozdílné výsledky... Další potíže jsem měl s" protektive stop" v Order type v AB... rovněž rozdílné chování... teď se snažím držet FAQ od Mikyho..

Jo ještě jsem zapomněl uvést jednu důležitou věc a to tu že pri kopírovaní strategy codu do již vytvořené strategie v MC se nepřepisovaly řádně vstupní hodnoty, takže je nutné vždy vytvořit zcela novou strategii a ne přepisovat starou.

Tak doufám, že se postřehy budou hodit a ušetří dalším hodiny bádání :-)

Ještě jednou díky a ahoj Fikusek

[fikusek]

Ahoj, posilam dalsi info k tematu vyse uvedenem. Pri vygenerovani strategie v Adaptrade Buildru (AB) a jejím použití v Multicharts (MC) dochazi v mnoha pripadech k rozdilnemu zobchodovaní Existuji strategie ,kde mezi vystupem z AB a MC neni temer rozdilu a equity krivky jsou totozne. Bohuzel jsou i takove strategie v nichz se vysledky AM a MC uplne rozchazeji a equity si jsou podobne jen v naznacich. Pri kontrole jednotlivych obchodu jsem zjistil, ze prestoze zacatek obchodovani je stejny v AB i MC stejne se po nekolika obchodech vysledky zacinaji lisit a po nejake dobe se opet sjednoti. K odlisnostem dochazi pri obchodech ktere zacinaji i konci v jednom baru a konci s vysledkem "0.0". Vetsinou uz vstupni a vystupni signal pro obchody v tomto baru jsou rozdilne ( short vs long, entry limit vs entry stop a pod..) Viz prilozeny obrazek pro snadnejsi predstavu: Po obchod c 18 vse v poradku: vstupy i vystupy obchodu ve stejny cas se stejnym vysledkem (ztratou ci ziskem) Obchod c 19 vsak v MC je Long a v AB je Short cas vstupu i vystupu je stejny a to 15:45hod. Oba obchody konci za "0.00" Nasledujici obchod c 20 je rovnez rozdilny ( Long (AB) vs Short(MC)). K opetovnemu sjednoceni dojde az pri obchodu c 24. A stejna data poskytuje MC a AB az do dalsiho obchodu jenz konci s vysledkem "0.00" Cim vice je pak nulovych obchodu tim se equity krivky stejne strategie v MC a AB lisi... Tato ukazkova strategie nema nulovych obchodu prilis presto je videt jak se eqity krivky z MC a AB lisi viz priloha ------------------------------- Aby to nebylo uplne jednoduche, ne vždy se po "nulovem obchode" vstupni signaly dalsich obchodu liší. Nebyva to pravidlem. Dotazy, setkal se s tim nekdo? Jak se daji eliminovat obchody jenz zacnou a konci v jendom baru s vysledkem "0.0"? Pokud se tyto obchody nedaji eliminovat jak donutit MC a AB aby pouzily po nulovem nastupu stejny smer obchodu ? Diky..