AdaptradeBuilder 64-bit

[tomnes]

Tak jsem konečně nainstaloval a otestoval poslední verzi AB na 64-bit Windows 7 Pro. Zde jedno srovnání (i7-980x, HDD SDD Intel 320, 12 MB RAM):

11 let denních dat FGBL - Win 32 bit, tree 5:
Maximální možná populace 10 000 (a to občas s problémy).

Totéž Win + AB 64 bit:
Maximální možná populace 65 000 (plus ještě RAM ukazuje rezervu).

To je neuvěřitelný posun vpřed.

[tomnes]

Tak jsem poslední 3 dny strávil s novou verzí AB 64bit a využil možnosti velkého množství populace. V příloze přikládám aktuální výsledek - strategii vygenerovanou AB a ještě lehce dopracovanou "ručně". Strategie je na trhu emini Russell 2000, je extrémně jednoduchá, má pouze 3 parametry. Obchoduje se stejnou logikou i parametry long i short. Rámcově funguje i na dalších indexech. Obchody cca 600-900 jsou OuOfSample. Na systému se mně líbí jednoduchost, ale především velký statistický vzorek obchodů, mám rád vzorek alespoň kolem 1000 obchodů, aby to mělo vypovídající statistickou hodnotu. Pustím nyní systém na pár měsíců na paper a pak zvážím live.

[tomnes]

Zjednodušil jsem systém ještě na pouhý jediný parametr a po optimalizaci (66% IS + 33% OOS) pustil na trh EMD, který to naprosto nikdy nevidělo (tj. další značný OOS).

[TomTailor]

Pro mě, který si s AB zatím jen "hraje" je to krásna equity. Já čekám až bude verze, kde zdrojový kód bude možno použít i do NT. TradeStation je pro mne zatím luxus a rozhodně zatím nemám až takovou potřebu ho kupovat. Ale co mě spíše zajímá je samotná stavba. S tím si nevím rady. Například kolik generací je dobré alespoň použít. Co je myšleno 3 parametry? Například ve Vašich článcích čtu, že je potřeba již nějakých zkušeností pro stavbu takového systému. Ale neumím si to nějak spojit s AB. Ja si to představuji tak, že do programu dám data s určitým obdobím, navolím indikátory, nákupní příkazy, dále navolím parametry v Build Goalsu (což je asi podle mě jedna z nejdůležitějších částí (třeba zde se uplatní zkušenosti?) - ale pokud ne tak mne opravte prosím) a dále generace a populace. Po té probíhá samotný výpočet a zobrazení 100 nejlepších strategií a z nich dále vybírám podle parametrů a equity nejlepší strategii? Ale zase se mi to přijde jako že vše jen "naťukám" během pár minut a za 2-3 dny mi z něho vypadne výsledek, na kterém mám profitovat? To mi přijde ošizené. Ale zase u Vás čtu, že jste během 3 dnů takovou strategii našel, tak já vážně nevím jak to celé funguje - takový proces :(

[tomnes]

TomTailor,

ano, tak nějak to je. Ale to je pouze fáze 1. Z těch samplovaných strategií, které AB vyprodukuje, vyberu vždy nejzajímavější equity (i to samo o sobě trvá, občas nemám opravdu zajímavé equity třeba až po týdnu) a pak se strategií dále pracuji již "manuálně". Zkouším ubírat různé prvky, zkouším, jak strategie reaguje na jiné trhy a timeframe. To je již ta práce, která vyžaduje docela dost zkušeností a která probíhá mimo AB.

AB je v podstatě nástroj, který mně navrhne miliony obchodních konceptů. Já si pak vyberu ty nejlepší a zkouším z nich udělat finální systém. Pro mě se jedná o časové urychlení o miliony procent. Dnes už si neumím představit pracovat na mechanických strategií bez AB a to i přes to, že stále 99 potenciálně zajímavých strategií musím zavrhnout, protože nesplňují kritéria robustnosti.

Jinak mohu do budoucna napsat pár článků jaká nastavení používám, atd. V principu čím větší populace, tím lepší, generace držím malé, na 1-5 max. Strategie velmi často příliš rychle konvergují (opakují se) a mně jde spíše o sampling (návrhy maxima různých konceptů), než dopracování pouze pár konceptů skrze více generací.

[TomTailor]

tomnes,

děkuji za odpověď. Určitě bych pár článků na toto téma uvítal (klidně videotutorial - co se Vám lépe tvoří). Budu za tyto rady nesmírně vděčný. Co se týče generací, tak již zde jsem dělal chybu. Většinou jsem zdala min 10 generací a "strašně jsem se divil" proč jsou equity podobné. Teď už rozumím tomu, proč je (u novější verze) lepší mít větší možnost populace.

Dále mám ještě otázečku. Kdybych AB pustil na nějakých datech a dostal bych nějaký seznam strategií a třeba druhý den použil úplně stejné nastavení, dostal bych pak jiné strategie nebo se budou opakovat? Jestli správně chápu princi GA, tak by se měli spíše lišit je to tak? Pokud by tomu tak bylo, tak by jsme tento úkon mohli víckrát za sebou opakovat (spouštět test na stejných datech se stejným nastavením) a čekat, až AB náhodně vytvoří strategii, která by již lahodila našemu oku (nicméně mi to přijde´i trošičku o "štěstí" na nějakou strategii narazit - ale o tom to asi je.

Poté by následovala práce při jejím testování robustnosti dalších kritérií a bližšímu zkoumání je tomu tak?

Děkuji za odpověď

[tomnes]

Pokud pustíte se stejným nastavením jiný den, budou se generovat zase jiné systémy. To je podstata GA - proces vždy začíná náhodným samplováním. Osobně s jedním nastavením pustím proces třeba 1000x.

Pak přesně jak píšete, čekáte na strategii, která vypadá slibně. Tu hned v AB můžete ověřit na dalších trzích nebo timeframe (ale nemusíte). Já obvykle čekám, až mám list cca 10ti zajímavých strategií - a s těmi si pak dále hraji v MultiCharts.

[horten7159]

tomnes,
rád bych se zeptal, jaká používáte intradenní data? IB mají pouze 1 roční historii intraday, používám na 10 letou historii Yahoo, ale tam jsou k dispozici pouze EOD. Nemám problém data platit, ocením radu, jaký zdroj je nejlepčí z pohledu value for money.
Potřeboval bych hlavně 5 min data indexů, ideálně více než 10 let zpět.

Pokud spustíte výpočet třeba 1000, vždy se Vám výsledky vymažou, jak to řešíte? Ukládáte si potenciálně zajímavé strategie rovnou do Multicharts?

Děkuji za odpověď

Pavel

[tomnes]

Horten,

používám data z TradeStation. Využívám TradeStation k exekuci mých AOS. Pro optimalizace a stavbu systémů používám MultiCharts.

Jinak potenciálně zajímavé strategie si ukládám do Wordu a pak s nimi experimentuji v MCH, kde vybírám ty, které se snažím dále rozpracovat.

[TomTailor]

Horten, pokud by jste měl zájem, tak zde přikládám data ES,TF,NQ,YM - http://www.uloz.to/10354641/data-adaptradebuilder-rar, jsou to data z disktrade, takže by měla být kvalitní - 5min formát ASCII, ale končí dnem 26.11.2010 Data zde dávám proto, aby se tu diskuze ohledně AB trochu rozjela :-) (tu) - snad to pomůže. Vy sám s AB umíte? Co se týče mne: Jelikož jsem se začal blíže seznamovat s programem, narazil jsem hned z kraje na několik zádrhelů, kterým nerozumím. Snad se tu najde někdo, kdo by byl ochoten mi pomoct. Jedná se vyloženě o oblushu programu. Tak například: Data: Takže data mám nastavená 15minutová, trh TF, od 1.1.2005 do 26.11.2010 V builder setu jsem zaškrtl z indikátorů: EMA, Momentum a RSI. V logických jsem zaškrtl: L/S symmetry, EEOD, Trade: mezi 15:30-18:30, wait for exit before entering new trade, Co se ale týče ORDER build set, tak tady nevím jak to celé funguje. Je to rozdělené na Consider a inlude a nerozumím co se tím myslí? Já jsem zaškrtl pro jistotu vše :-D ale jen z důvodů že nerozumím jak to obsluhovat a jak u toho uvažovat co vlastně chci. Build goals jsem dal No trades na 400 Ave Trade 200 PCT wins 50% Minimalizovat drawdonwm Maxim Corr Coeff Signifance target 95% (Tady mě mate to, proč když jsem navolil například že cíl je 400 obchodů, tak mi program vygeneruje strategie, kde je počet obchodů v rozmezí 1 - 3500 takže z toho mám už úplný guláš :-( - a nejedná se jen pouze o počet obchodů ale i o ostatní mnastavení) A v build options jsem dal pouze 500 populací a 1 generaci Je to spíše takový nástřel ale již jsem zkoušel více strategií a výsledek je stejný - equity jde vždy jen dolů. Ani se mi strategie nepřeoptimalizuje a nedá hezkou equity :-D Takže mé otázky jsou: Jak správně nastavit program pro smyslpnou strategii? Proč, když volím například počet obchodů, tak startegie (program) vypadají jako by toto nedoržovala? Jak správně nastavit vstupní a výstupní paramterty? Pro jistotu přiložím screeny mého nastavení. Je mi jasné, že toho chci na začátek chci vědět až mnoho ale bohužel, bez otázek to v začátcích ani nejde. Opravdu budu rád, když se tu rozjede větší diskuze a bude se zde více diskutovat. Mohlo by to pomoct jak mě, tak i všem ostatním. Jelikož v tomto programu vidím veliký potenciál, (hlavně v dnešní době AOS na trzích) byla by škoda se s pogramem neseznámit a během příštích let se přeorientovat na AOS.

[TomTailor]

ještě tyto dva (nevěděl jsem jak je spojit)

[horten7159]

TomTailor,
consider a include: v manuálu a tom nic není, rozumím tomu tak, že pokud dám include, tak ve všech strategiích tento vstup nebo výstup je použit. Consider - může být použit a nemusí.
Equity jde dolů myslím proto, že nemáte nastavenu první volbu, maximalizovat Net profit - proto se hledají strategie, které vyhovují Vašim podmínkám ale jsou ztrátové...
Moc děkuji za data.

S programem se seznamuji, nejtěžší je nastavit váhy Building Goals tak, aby dávaly smysl. Je nutné to dlouhodobě zkoušet.
Nahraji nějaké svoje screen shoty na konci víkendu. Jak Vám strategie fungují na OOS datech? U mě zatím podstatně hůře než IS datech.

[TomTailor]

Horten,

Děkuji Vám za odpověď.

No já jsem ještě dnes zkoušel spíše denní data a tam se mi konečně equity začala zvedat do zelených čísel i v OOS (ale jen v 1% případů) datech ale pořád to není žádná sláva. Nicméně na 5-15 minutových datech se mi ještě nepodařilo jít celkově do zelených :-D (Zaškrtnutou volbu jsem měl i s Net profit jsem měl u jiné strategie ale bez úspěchu).

Můžu se ještě zeptat k includu a consideru - takže pokud tomu rozumím dobře, tak například v include zamáčknu nějakou volbu (např: Enter at market) tak bude prostě vždy program hledat strategie s marketem a bude vždy zahrnuta do strategie? Ale jakmile bych zaškrtl i políčko vedle (consider) tak to program může i vypustit a do strategie vůbec nezahrnovat?

Dále pořád nerozumím tomu, proč když zadám target počet obchodů například 400 tak mám rozpětí obchodů od 1-3500. Nevíte v čem by byl zde problém?

A ještě jak píšete, že je nejtěžší nastavit váhy - jak tomu mám rozumět? Zkusil by jste mi to trošičku více přiblížit?

Předem Vám děkuji za pomoc. Za vaše rady budu velice vděčný.

[TomTailor]

Ještě přidám screeny z dnešních strategií. Je to jen pro představu co mě "vypadlo" za equity na denních datech - bohužel je to bezcené jelikož jsem je hned otestoval na trhu NQ (zde equity lítala tam a zpět) a ES (zde equity šla nekompromisně dolů) - i parametry jsou dle mého názoru nic moc. Například průměr na obchod bych na denních datech očekával vyšší. Je mi už jasné, že je to vše otázkou nastavení a pak zkoušet a vytvářet a vytvářet další a další strategie - ovšem jak to alespoň správně nastavit, abych se dobral k nějaké stretegii, kterou dále blíže zkoumat (td) :(

[horten7159]

TomTailor,
include a consider: ano, include bude vždy zahrnuto, consider jen někdy. Přiklad: Exit EOD iclude, Exit po Nbarech a Exit na posouvaném SL consider - strategie vždy vystoupí EOD, může ale vystoupit i dříve.

Doporučuji počítat 5 generací, 1 generace nedává moc dobré výsledky, jsou velmi náhodné. Pokud nemáte zaškrtnuto Reset on Build, nechám proběhnout 5 generací, postím znovu 5 generací, program bere nejlepší strategie z předchoýí generace. 10 generací je dle mého názoru reálné maximum, výsledky pak velmi korelují.

Nastavení váh: Build Goals, Weight - asi nejvíce ovlivňuje výsledky, protože do dalšího kola postupují jen strategie, které nejvíce vyhovují. Počítá se jako vážený průměr.

Ohledně počtu obchodů: bohužel nevím, toto nastavení momentálně nepoužívám, když jsem ho používal, stávalo se mě to stejné. Možná poradí Tomáš??