Diskuze k článku: Co dělat, když se nedaří

[Honza K.]

paatech Napsal:
-------------------------------------------------------
> přece jenom po 18. hodině může být trh zrádnější.

Trh může být zrádnější kdykoliv.

[Ladousek]

Zdravím,
zejména z důvodu nestlálosti "příjmů" z trhu mne zajímalo jak se projevují výkyvy u ostatních. Nechci a nemohu jen sebe brát jako měřítko. Nakonec jak psal Tomnes, že má equity je v pořádku, vychází z jeho zkušeností a zkušeností ostatních, které já zatím stále nemám. Takováto zpětná vazba je pro mne v začátcích důležit, abych se čas od času poohlédl a věděl, že postupuji správným směrem.

Včera jsem prolétl obsah knihy Dlouhodobá tajemství krátkodobých obchodů a zaujala mne myšlenka rychlešího snižování kontraktů při fázi neúspěšných obchodů. Především potom, když se člověk blíží k matematické hraně přechodu na nižší počet kontraktů. Jistě je to, jako ostatní v tradingu, o individuálním přístupu. Já osobně při zpětném aplikování position sizingu na základě fix risk 3% bych se v některých fázích seskupení ztrát dostával do nepříjmných končin. Při různém risku dochází ke znatelným změnám equity a proto bych řekl, že se člověk může na sériii ztrát relativně připravit a otestovat si jaká metoda obrany pro něj bude nejshůdnější. V Podle mne síla MM je právě v takovýchto okamžicích, kde je člověk schopech přibrzdit dostatečně rychle a poté se opět dostat do pohybu. Snad to není jen začátečnická chyba.

[Michal_ZA]

Ladousek: kdyz vam to pomuze, pripojim svoji equity:

[krakra]

To Michal_ZA:
Pokud to je live, tak je to opravdu [bold]krása [/bold]

[paja1]

Michal_ZA:
To vypadá impozantně. Za jak dlouhé časové období to máte?
Ten nárůst v druhé polovině, kdy výrazně vzrostl průměrný profit na jeden obchod, jste dosáhl čím? Multikontrakty?

[yamato]

MichalZA: pozeram ze hranica 9000 bola pre vas dost zakliata :)
Inak predpokladam ze kazda equity pri jednoduchom positionsizingu ma podobne exponencialny priebeh. Najprv stupa pomaly, postupne sa pridavaju kontrakty, zacne stupat rychlejsie, co vedie k rychlejsiemu pridavaniu kontraktov a este rychlejsiemu stupaniu. Ja este budem musiet doriesit, ako rychlo ich uberat ked sa nedari, ale to sa ma zatial netyka :)

[MNovak]

Dobrý den, skutečně pěkný článek. Bod 4 vychází samozřejmě pro tradera dlouhodobě nejlépe. MM je něco co se neustále mění. Začíná to s nízkým účtem , jedním kontraktem. Pak se kontrakty navyšují. Poté se přidávají další trhy, opět nejprve s minimem a pak více kontraktů. Takže zde jsme vystavování stále novým úvahám o MM.
Samozřejmě s tímto postupem stoupá i ziskovost, kdy jsme prakticky denně celkově v zisku.

Pro začátečníky mám vypracovaný MM pro obchodování s jedním kontraktem ! Ano i to je možné a předejdeme tak velkým DD- propadům na účtu a dosáhneme tak dříve vyššího účtu.
Pokud máme nízký účet a musíme obchodovat s jedním kontraktem pak máme dvě možnosti.
Bud prostě obchodujeme pořád nahoru, dolu až do té doby než se navrší účet anebo používáme MM.
Druhý způsob je samozřejmě výhodnější. O tom chci psát.
Bylo by zajímavé pokud máte zapsány live obchody z minulosti (určitě to mnozí z vás zapisují) aplikovat tento MM na vaše data a jeden kontrakt a zjistit tak do jaké míry by to bylo výhodné. Můžete se zde podělit s ostatními.

Principielně to funguje takto.
Stanovím pevnou ztrátu na jeden kontrakt. Samozřejmě podle trhu. Na S&P by mohlo být 200$ nebo chcete-li 4 body. Obchoduji. Jakmile utrpím předepsanou ztrátu, samozřejmě z maximálního stavu účtu , pak přestanu obchodovat live a obchoduji pouze na demu. Jakmile mám ziskový obchod, tak další obchod opět jedu live.
Tedy pokud je ziskový tak pokračuji live, pokud ztrátový , vracím se k demu a vše se opakuje. Když jsem tenhle postup aplikoval na má live data, tak jsem zjistil, že je to skvělá volba takto obchodovat jeden kontrakt a nezničit si účet.
Já sám jsem musel bohužel začátky přetrpět s většími DD, protože k tomuto postupu jsem se dopracoval zpětně až při obchodování více kontraktů. Takže začátečník se k tomuto těžko dopracuje. Takže jsem se rozhodl to tady uveřejnit v rámi pomoci začínajícím traderům. ;)

[Silence]

Pro ilustraci mého příspěvku z úvodu tohoto vlákna přidávám 2 obrázky equity křivek. Na tom prvním je vidět ošklivý drawdown na live účtu (startovní velikost účtu 20 000 Eur), stop live obchodování po dosažení propadu cca 15% z velikosti účtu. Na tom druhém je vidět start obchodování na simu po aplikaci money managementu (snížení počtu lotů ze 2 na 1, zvýšení fixního SL z těsných 6 ticků na 10 a úprava pravidel pro trade management). Po opětovném nabytí sebedůvěry z výsledků (při výrazně nižším riziku) opětovný start live (bohužel opět propadem - takhle pracuje moje psychika) a nyní již výrazně pohodovější obchodování. A co víc, s mnohem lepším win rate (cca 76% oproti předchozímu sotva 50% ...). Všechno zlé je k něčemu dobré...

[ickis]

Silence: je to sice mirne off-topic, ale podelite se o svuj trade management? Sam obchoduji s relativne komplikovanym TM, ktery vychazi z Rosse (scaling out, posouvani SL, atd..), na rozdil od (zrejme) vetsiny s fixnimi SL/PT. A podle vasi equity soudim, ze zrejme obchodujete neco podobneho..

[hanybany]

Ahoj.
Kdesi jsem četl takovýto recept (možná u J.Rosse už si to přesně nepomatuji):

Na vývoj eqiuty nasadit SMA s periodou 40. Když se s equity dostanu pod SMA obchoduji dále, ale ne na LIVE, ale na SIM. Výsledky dále zaznamenávám do equity. Jakmile se s Equity dostanu nad SMA přehodím obchodování ze SIM na LIVe a jedu dál. Počet kontraktů nechávám.

Hanousek

[Silence]

to ickis:
TM je ve své podstatě velmi jednoduchý a dá se říci, že i víceméně stejný pro 2 i 1 kontrakt:

Pro 2 kontrakty:
- fixní SL1,2 10 ticků (tj. fixní risk na 1 obchod při FDAX 250 Eur, bez komisí 2x4,19 Eur a častého skluzu 1 - 2 ticky)
- PT1 fix 10 ticků
- PT2 na nejbližší "logické" úrovní (tj. nejbližší S/R úroveň, typicky VWAP a první standardní odchylka od něj, DVAH/DVAL a D-VPOC, zejména high volume area z market profilu - působí často jako magnet, fib úrovně, zejména 127.2 a 161.8, pokud se podaří vstup do většího směrového pohybu, tak ještě 261.8 a samozřejmě formace z price action - DT/DB, wedge, ... )
- před každým vstupem vyhodnocuji RRR tak, aby poměr PT2/SL2 byl alespoň 2, raději 3 a více
- po dosažení PT1 posouvám SL2 na BE+1 (scale out)
- pokud se povede vstup do většího pohybu, tak posuvám SL2 podle indikátoru VS (volatility stop), jinak ne

Pro 1 kontrakt:
- platí vše, co bylo řečeno výše pro 2 kontrakty s tím rozdílem, že:
- PT1 je pouze virtuální a pokud trh udělá 10 ticků mým směrem, posouvám SL na BE+1

Takhle nastavený TM představuje poměrně snadný přechod mezi 1 a 2 kontrakty tam a zpět.

Vše podloženo výpočty (Van Tharp - Position Sizing) a ověřeno na cca 600 obchodech, na první pohled je zřejmé, že skutečný profit "vytváří" až druhý kontrakt, což při práci s 1 kontraktem představuje jediný PT. Vtip je však v polovičním risku vůči práci se 2 kontrakty. ... No, neumím to stručně vysvětlit, chtělo by to grafy a nakreslit, a je to na delší povídání, ale to už by nám asi admin smazal jako off-topic ...

KLíčem jsou vstupy a s tím spojený "dobrý" win rate (větší, než 50%).

[ickis]

Silence: diky za info, pouzivam de facto uplne stejny pristup na TF, kde uz od zacatku live jedu rovnou dva kontrakty - prave proto, ze jakmile je prvni uzavren a druhy na BE, tak jsem mnohem klidnejsi, nedelam kraviny. A i kvuli vysokemu win rate, ktery je pro moji psychiku velke plus (zhruba tak, jak jsi psal - kolem 75-80%).
Ono je to pomerne zajimave tema i v souvislosti s timhle clankem, protoze s takovym win rate a hlavne s tou relativni psychickou pohodou ma clovek mensi sanci dostat se vubec do problemu - alespon pro me plati, ze prozatim vsechny drawdowny byly zpusobeny nedodrzenim planu kvuli psychicke nepohode (par predchozich ztrat apod.)
At se dari!
Dan