Diskuze k článku: Různé typy grafů – díl 2, grafy založené na objemu obchodů

[Financnik.cz]

Adresa článku: www.financnik.cz/komodity/zkusenosti/volume-grafy.html

[davidoff77]

Zdravim,

pokud jsem to spravne pochopil, tak od IB nejsem schopen realne vubec ziskavat tickova/volume data? Na prvni pohled se mi to zda jako neprijemne omezeni.
D.

[gizmo]

> davidoff77

Je to tak. Pokud potrebujes opravdu presna tickova data, je potreba se poohlednout jinde. Viz:

[ital]One of the key differences however between IB’s data feed and providers like IQFeed is that IB’s data feed is not true tick data. IB consolidates its data every few milliseconds and then sends it out to users. This is of little or no issue if you are not using tick charts but only displaying charts of higher timeframes like 5, 10 and 60 mins.[/ital]

[wolf]

Gizmo:

a data od zen fire? jsou dostatečná?
a ještě jestli jsem to správně pochopil tak když dám tickový graf 10 tak se mi úsečka vykresluje 10x než dojde na další?

[Architekt]

Data od IB bych neviděl jako problém. Myslím si, že je celkem jedno, jestli do programu přiletí 5 ticků každý zvlášť, nebo 5 ticků v jednom balíku. V obou případech je to rychlejší než oko (pokud se nejedná o málo likvidní trh), a celkový součet ticků či volume, je správný. V případě přiměřeně robustního obchodního systému by to neměl být problém. I u těch teoreticky perfektních tickových dat je potřeba počítat s nějakými ztrátami v datech, vlivem nedokonalého internetového připojení, a asi není dobrý nápad stavět OS přesně na tick.

A jeden tip: Sierra Chart (a pravděpodobně i další obchodní platformy) umí kreslit vertikální mřížku v časovém intervalu. Tím pádem se dá snadno sledovat, kolik svíček se stihne vykreslit třeba během minuty.

[gizmo]

> wolf

Zen-Fire data nepouzivam a nemam s nimi zkusenosti, takze to nejsem schopen posoudit. Na to, co ted obchoduji, mi bohate staci data od IB. Az budu potrebovat kvalitni tickova data, pujdu pro ne k IQ Feed (hlavne kvuli moznostem vyuziti jejich API a tomu, ze jsem na ta data zatim slysel jenom samou chvalu).

K tem tickovym grafum - v clanku Petr pise [ital]Tick reprezentuje jeden provedený obchod. Jeden obchod se může skládat ze spárování více kontraktů. Budeme-li mít zobrazený tickový graf s hodnotou 133, vykreslí se nám úsečka pokaždé, když dojde k provedení 133 obchodů.[/ital] Nevim, jak by se to dalo vysvetlit jeste jednoduseji.

> Architekt

Tohle je jen tak k zamysleni, ale zda se mi, ze prave v pripade malo likvidniho a pomalejsiho trhu data budou naopak kvalitnejsi (bliz opravdovym tickovym), protoze budou mnohem min konzolidovana nez data trhu, kde je obrovska aktivita. Konzolidace dat u IB (podle toho, co jsem se docetl) probiha na zaklade casu, ne na zaklade uskutecneneho objemu obchodu.

[Architekt]

gizmo:

Měl jsem namysli tu časovou konsolidaci. Jestli přiletí 1 tick každé 2ms, nebo 5 ticků zároveň v balíku po 10ms, stejně při vykreslování grafu nepoznám. Oko/mozek stihne zareagovat a vyhodnotit zrakový podnět cca za 100ms (nějakou reakci, jako např. kliknutí myší, člověk stihne cca za 250ms), takže pro běžné obchodování by to neměl být rozdíl. Stejně tak u málo likvidního trhu nepoznám, jestli ty ticky přicházejí se zpožděním (když se do toho balíku vejde jen jeden tick). Ale pro High Frequency Trading AOS jsou ta data nevhodná.

[petr]

Architekt,
takto to ale u IB nefunguje. Stačí si zobrazit graf volume a uvidíte, že dostanete zhruba o cca 20% menší volume (číslo je jen odhad a bude záležet na trhu - poslední porovnání jsem dělal na ER2 před lety) a tudíž všechny grafy postavené na tick/volume grafu pak vypadají jinak. Jistě se z toho dá obchodovat, ale je třeba si toho být vědom. Není to tak, že by grafy byly jen trochu zpožděné - je v nich podstatně méně informací (v případě, že budujeme grafy z ticků).
Petr

[Architekt]

petr:

Máte pravdu. Převedl jsem si data od IB do textového souboru a porovnal to s tickovými daty od Zen Fire, a jsou v tom zásadní rozdíly. IB to nedělá tak jak jsem si myslel (jak jsem to někdy dříve pochopil), tj. že posílá několik ticků zároveň, ale prostě je sečte dohromady (sečte volume a vezme cenu posledního ticku) a pošle to jako jeden tick.

[wolf]

architekt:
povazujete teda zen fira data jako kvalitni?

[petr]

wolf,
kvalitní data je velmi relativní pojem - záleží co s nimi chcete dělat.
Pro drtivnou většinou běžných činností (tj. rozhodně pro zobrazování tick/volume grafů) jsou zen fire data dostatečně kvalitní.
Petr

[wolf]

Petr,
ano to jsem chtěl slyšet děkuji

[paatech]

Zdravím všechny, chtěl bych se zeptat, jak je to s timeframem range bars 150 USD v souvislosti s daty od IB. Stává se mi totiž, že když reálně obchoduji a občas vymažu data třeba za poslední 2 dny a nechám je aktualizovat až k momentu obchodování, grafy jsou taky trochu jiné - obvykle tak, že signály ke vstupu do obchodu bývají dříve, někdy je to i otázka 1 úsečky. Poradíte, jestli jsou tedy 150 USD range bary ok s daty od IB? Nebo raději zkusit zmiňované IQFeed? Díky za odpověď

[petr]

paatech,
IB neposkytuje backfill na ticková data. Ani v realtime nejsou u IB poskytována ticková data. TJ. samozřejmě, že když budujete range bary, které potřebují ticková data, z dat od IB = grafy nejsou vůbec přesné.
Petr

[paatech]

Diky za odpoved. Jsem spise zacatecnik, tak bych se chtel zeptat jeste takto: dalo by se rici, ze s daty od IB se range bars 150 USD celkem da delat, ale neni to idealni, nebo byste poradil radeji to s IB nedelat vubec a radeji hned jit treba po IQFeed nebo necem jinem? Diky za odpoved