Diskuze k článku: Trading a genetické algoritmy - otázky a odpovědi

[tomnes]

Marketfighter,

doposud používám jako ověření robustnosti rozdílné trhy, souhlasím, že rozdílné timeframe je další důležitý a výrazný aspekt robustnosti. Přiznám se, že zmíněná strategie je odzkoušená "pouze" na jiných trzích, ale je to dáno i tím, že používám další techniky testování robustnosti, jako např. "cluster analýza", jak jsem zmiňoval ale výše, už jsou to komplexnější techniky o kterých se tu zatím rozepisovat nechci.

Strategie, která funguje rámcově na různých trzích i timeframe je samozřejmě ideál (velmi nelehký najít). Stejně tak co největší počet obchodů. Ale ne vždy žije člověk v ideálním světě a občas musí brát v potaz i další atributy. Strategie popsaná výše sice nebyla ověřena na dalších timeframe, ale za to je absolutně jednoduchá, funguje s obrovskou škálou parametrů (ověření i na OOS), při GA optimalizaci vždy velmi rychle konverguje (právě proto, že existuje obrovská škála možných kombinací a prakticky všechny produkují velmi podobné výsledky se stejně stabilní equity IS i OOS) plus má smysluplnou logiku. Ve výběru finální strategie do portfolia se snažím být poměrně dost tvrdý a nekompromisní, na každý systém vybraný finálně do portfolia padá obrovské množství jiných systémů, které třeba i kvůli zdánlivé maličkosti zamítnu.

Je ale také nutné si uvědomit, že toto vše je pouze jediný díl skládačky. Další důležité atributy jsou post-optimalizační risk, celková logika systému, ověření teze o reoptimalizaci (WalkForward Analýza a již zmíněná cluster analýza), risk-reward-ratio v podobě postoptimalizačního risku versus average annual return a celkové zasazení dané strategie do portfolia jako celku, plus její význam v takovém celku. Nehledám nutně "doživotní" strategie, nemám problém obchodovat i pouze "chvilkovější" anomálie, pokud takový systém projde mými kritérii a zapadá do celku. Řízení portfolia vnímám mimo jiné jako aktivní správu celé škály strategií, tj. i jejich průběžnou obměnu (což naštěstí s GA není již časově nemožné). Portfolio skládám tak, že už automaticky počítám s možností, že některá ze strategií nebude fungovat - což je stále dost pravděpodobné.

Obrázek, který jste předložil výše, je samozřejmě špičkový finální "produkt" GA a gratuluji k jeho úspěšnému nalezení. Na nalezení podobného ideálu ještě pracuji.

[marketfighter]

Tomnes,

Ak strategia pracuje aj na inych trhoch je to fajn, ale nie je to bezpodmienecne nutne. Hlavne strategie pracujuce na vyssich timeframoch mozu pracovat na viacerych trhoch s pozitivnymi vysledkami, ked vychadzaju napr z dennych dat.

Ak vytvorenu strategiu pustite na ine timeframy daneho trhu je to 100% out of sample daneho trhu pre ktory strategiu tvorite.
Moja doterajsia skusenost je, ze strategia je velmi robustna vtedy ak je schopna uspiet na tom istom trhu na viacerych timeframoch s podobnymi vysledkami % uspesnosti, drawdownu a inych aspektov.
Nerobim za kazdu cenu testy danej strategie na inych trhoch. To co funguje na kukurici, nemusi fungovat na rope, alebo na EURUSD ci eMini ES. Su to rozne trhy, a na kazdom su ini tvorcovia. Kazdy z trhov plni iny ucel a je inak kotovany. Myslim si preto, ze asi ziadna strategia nedokaze pracovat na roznych trhoch a zaroven na roznych timeframoch roznych trhov s podobne dobrymi vysledkami.

Vase vyssie uvedene fakty o vasej strategii a pristupe k nej (k nim) plne chapem. Hladat dozivotne strategie nema zmysel. :) Jedine na co som poukazoval bol maly pocet obchodov, pretoze na 10 rocnom obdobi mate 226 obchodov co je priblizne 2 obchody mesacne, co je podla mojich skusenosti moc mala vzorka.
Vacsi komfort citim pri strategiach, ktore dokazu produkovat 1000 a viac obchodov rocne - samozrejme nie na dennych datach ale na intradennych. Vtedy sa viac preveri logika systemu na roznych podmienkach trhu, ktore pocas roznych obdobi v roku mame. Vidiet ako strategia zapasi na trhu kazdy den, kazdy tyzden je to, co ju preveri najlepsie.

Obrazok, ktory som vkladal, nie je vobec produkt GA. Ta strategia je velmi komplexny system, specialne vytvoreny na SP500 trh, ktory ako taky povazujem za vzorovy a najkomplexnejsi a ktoremu sa preto venujem najviac.
Ja osobne povazujem GA za prospesnu vec, ale nie je to ten najlepsi sposob "ako na vec".
GA vyuzijem skor iba okrajovo na ziskanie niektorych hodnot, ked chcem nieco konkretne o danom trhu zistit a nechce sa mi to hladat rucne. :)

Bez preciznej dielcej quantitativnej prace a rozsiahleho programovania sa dlhodobo dobry, robustny a spolahlivy system asi najst neda.
Preto som trochu zdrzanlivy pri pouzivani GA programov, ktore vam vypluju kod, ktory hodite do MultiChartsu a obchodujete. Ten program je na to cele dost lacny. Nieco co moze produkovat zisky statisice dolarov, nestoji predsa $2000. Pre porovnanie, zoberte si napriklad cenu MatLabu s viacerymi pridavnymi nadstavbami, ktory i ja vyuzivam a ktory je dnes velmi rozsireny medzi financial quants vo svete. Dostavate sa na ceny celkom slusne. Akakolvek priemerna nadstavba nan stoji najmenej 30tisic ceskych a su moduly za radovo 300-500tisic CZK a aj za 1Mil.Czk. A to je skutocny profi-software, ktory sa rozsiahle vyuziva na optimalizaciu v sirokej skale odvetvi od financnych trhov az po laserovu techniku.
To uvadzam len na porovnanie.

Drzim Vam teda vo vasom badani a obchodovani palce a aby som zhrnul myslienku, tak zopakujem, ze moja prax ma naucila za dolezite povazovat velky pocet obchodov vo vsetkych moznych podmienkach trhu (silny trend hore, dole, netrend, panika, neocakavane spravy, spokojnost ...) Iba logika systemu, ktora je uspesna na vsetkom hore zmienenom, moze byt dlhodobo uspesna.

vsetko dobre Vam zelam.

[tomnes]

Marketfighter,

děkuji za výměnu cenných praktických zkušeností. Ověřování na jiném timeframe zařadím do svého workflow.

S názorem levný výrobek = laciné výsledky nemohu tak úplně souhlasit. Je ale pravda, že pro své workflow používám i další nástroje, které mně umožňují vytvářet určité sofistikovanější věci, které v onom zmíněném programu za 2000 USD zatím neudělám (program ale prochází velmi rychlým vývojem vpřed). Ze své zkušenosti mohu ale říci, že jsem nenašel žádnou pozitivní korelaci ve smyslu dražší = lepší. MatLab je určitě velmi sofistikované řešení, ale mimo možnosti mých matematických a programátorských dovedností.

Také přeji hodně štěstí a děkuji.

[VISO]

Tak nedalo mi to spat a tak som si urobil vlastny program na tvorbu systemu podla GA...

vlastne to ale celkom nie je system ale skorej hladanie patternov, programu som dal asi 60 moznych obmedzeni typu "posledny bar uzavrel vyssie nez otvoril" az o nieco komplikovanejsie podmienky..
kombinacii takych podmienok je neuveritelne vela a na to tu su GA

pociatocnu generaciu som vytvoril ako vsetky kombinacie 2 obmedzeni no a potom vymyslel nejake mutacie a samozrejme ohodnotenie uspesnosti daneho patternu, vyzera to zatial hodne slubne hoci je kopec roboty a bohuzial to aj tak trva nenormalne dlho (musim to nejak optimalizovat...)

inak najskorej som data meni postupne v case posuval dopredu(pre kazdu generaciu) ale potom mi doslo ze bude lepsie nejake dlhsie data a nech sa na nich budu jedinci vyvijat..

zatim.

[davidoff77]

Pro ty kteri by meli zajem si neco o GA nastudovat a pro dalsi studium pochopit o cem se mluvi kdyz se mluvi o populacich, generacich, atd. doporucuji tuto stranku:
www.obitko.com/tutorials/genetic-algorithms/
Clanek jde na vysvetleni problematiky prijemnou formou bez zahlcujicich vzorecku ktere cloveku v rychlosti stejne moc nereknou :) Cela stranka je doplnena java applety, ktere slouzi jako prakticke ukazky vysvetlovane latky.
Jen upozornuji ze stranka je v anglictine, ale je jednoducha a autorem je cech, takze je jeste o neco vice pro cecha citelnejsi :)
Doporucuji.

D.

[tomnes]

Marketfighter,

měl bych ještě jeden dotaz k tomu testování na různých timeframe, pokud mohu. Otestoval jsem strategii na velkém množství dalších timeframe a na všech produkuje pozitivní výsledky se stejným nastavením parametrů. Liší se však charakter equity. Na nižších timeframe je equity sice stále pozitivní, ale již mnohem méně stabilní, s mnohem větším DD - prakticky neobchodovatelné (nevyhovuje mým požadavkům z pohledu DD vs Return). Na vyšším TF je equity také již značně méně vyhlazená, ale DD je relativně ok. Celkově bych řekl, že strategie na jiných timeframe rámcově jednoznačně funguje, pro "hladký" trading by se však musela strategie na každém timeframe ještě optimalizovat.
Jaká kritéria sám na základě praktických zkušeností chápete v rámci testování na jiných timeframe jako ještě v rámci tolerance a jaká již mimo rámec rozumných parametrů? Děkuji.

[davidoff77]

Tomasi,

mel bych dotaz. Jak jste popisoval zmenu equity a DD s ohledem na timeframe tak je jasne, ze smerem k nizsim timeframe se zlepsuje equity, ale zhorsuje DD. Zajimal by me prubeh zmen techto vysledku. Jakoze smerem k vyssim timeframe se equity mene a mene vyhlazuje a DD zlepsuje cize charakteristika zmen je spise linearniho charakteru nebo tento prubeh ma tvar dejme tomu gaussovy krivky?
Dekuji za odpoved

David

[tomnes]

Davidoff,

1 min. equity = velmi nestabilní,
5 min. equity = stále značně nestabilní,
10 min. equity = blíže originální 15 min equity,
25 a 30 min. equity = rozumě blízko 15 min equity, jen méně obchodů.

Na nižších timeframe (1 a 5) také dochází ke generování opravdu velkého množství obchodů, zjevně řada z nich je jen "šum", asi by na menším timeframe byl potřeba nějaký (trendový) filtr.

[davidoff77]

Tomasi,

to co ted reknu bohuzel nemohu podlozit praktickou ukazkou z trhu, ale podle mych zkusenosti a to co pisete me v tom jen utvrdilo. Ted budu trochu oponovat marketfighteru, ale nesouhlasim s tim, ze system by mel vykazovat podobne vysledky na vsech timeframech. Vysvetlim proc.
Pokud budu trh povazovat za system, ktery sleduji a na zaklade sledovanych vzorku se budu rozhodovat, pak v praxi zalezi na frekvenci jeho sledovani. Teoreticky ano, ale v praxi je zvysovani frekvence pod urcitou mez spise kontraproduktivni. A jak sam rikate, vznika "sum". Vyssi timeframe (pokud vyssim myslim delsi casove rozestupy) je sam o sobe filtrem. Ale zase naopak pri mensi frekvenci sledovani nektere zmeny zaniknou (mene obchodu).
To co pisi vyse plati vice ci mene podle toho jak trh vykazuje jistou miru fraktalovitosti (jeho chovani ze sirsiho pohledu je stejne ci blizke chovani z uzsiho pohledu).
Zkracene receno, podle meho nazoru a zkusenosti na timeframu zalezi. Minimalne co se tyce jeho snizovani. Proto pri jeji optimalizaci bych hledal ve vice timeframe, ale ne proto abych zjistil robustnost na vsech, ale abych nasel hranicni timeframe pod kterym uz zacne byt system nestabilni.

D.

[tomnes]

Davidoff,

konzultoval jsem celou tuto záležitost ještě s dalšími lidmi, kteří dlouhodobě obchodují AOS. Jejich přesvědčení je někde mezi MarketFigterem a vašim: Robustní strategie (tj. kombinace komponentů tvořící definici vstupních a výstupních pravidel) je taková, která funguje na řadě timeframe, ALE s tím, že na každém timeframe je možné optimalizovat parametry právě pro daný časový rámec. Tj. core idea je stejná, ale parametry se liší dle timeframe. K tomuto řešení se přikláním nejvíce.

[davidoff77]

Tomasi,

jak se rika, co clovek to nazor :) Diky za zajimavou odpoved, tady to probirame povrchne, nicmene to co jste napsal neodporuje jak to chapu ja, ale nechci tady rozvijet akademickou diskuzi, ktera dle mych zkusenosti spise prinasi nove teorie a pritom ja uznavam jen to co funguje v praxi. Nicmene by bylo pekne nekdy napsat clanky o budovani, testovani a optimalizaci AOS. Uz z toho pohledu ze to prinese dalsi pohled na chovani trhu.
Preji mnoho uspechu s danou strategii a tesim se na poznatky z ziveho nasazeni (a take na poznatky ohledne dalsiho testovani a optimalizace).

David

[sals3r0]

V clanku mi chybi jasne odliseni GP (genetickeho programovani) od metod optimalizace parametru (napriklad pomoci GA - Genetickych Algoritmu). Oboje je v clanku smiseno, ackoliv se jedna o uplne jine nastroje. Pro hledani strategii se pouziva jedine GP (napriklad v Adaptrade Builderu nebo v predrazenem Trading System Labu), zatimco optimalizace pomoci GA se pouziva az na optimalizace parametru existujicich strategii.

Zatimco implementace optimalizace pomoci GA je vcelku trivialni zalezitost (po precteni knizky s teorii je za 2-3 dny programovani hotovo), implementovat funkcni a rychle GP je daleko slozitejsi, protoze se tam musi resit hromady problemu (detekce intronu, vykon).

Kazdopadne i tak za clanek velmi dekuji.

[bluemage]

Zdravím všechny tradery,
měl bych dotaz na Tomáše (kterému tímto děkuji za článek) nebo jiných zkušených traderů, kteří používají podobné techniky GA. Adaptrade Builder i Multicharts mě poměrně zaujaly, takže jsem si teď pár dní hrál, zkoumal a zkoušel. Připravil jsem si data (TF, NQ, YM, FESX) na různých timeframech (5 a 15 min) a v Adaptrade Builderu hledal možné strategie (učil jsem pomocí TF na 15min). Ty, co mi přišly nejlepší (díval jsem se hlavně na průběh equity - co nejvíce lineární a průměr na obchod okolo $200), jsem otestoval na dalších časových rámcích a trzích. Postupně mi jich zůstalo několik, které fungovaly dobře na všem, co jsem u sebe zkusil (i když těch dat bych měl mít správně asi víc). Na závěr jsem tyto strategie hodil do Multicharts a ještě jednou otestoval, abych viděl detailní reporty těchto strategií. Equity vypadá krásně, ale bohužel jen close-to-close. Drawdown v rámci obchodů je poměrně značný (cca 20% účtu, tedy $20K při $100K účtu s jedním kontraktem na TF). Jaká je zhruba vaše hranice pro tuto hodnotu? Je přiměřené očekávat, že se "vypěstovanou" strategii dostanu například na drawdown (v rámci obchodu) max. 1000$ při jednom kontraktu na TF? Samozřejmě zkoumám sám dál, ale zajímají mě i zkušenosti ostatních.

Díky všem

[tomnes]

Bluemage, má hranice DD na trhu TF - a mluvím nyní o intraday DD - je max do 6000 USD na kontrakt. Ideálně méně.

[marketfighter]

Zdravim Tomnes,


nechodil som sem nejaky cas. Dovolenky a cestovanie. :)

Ohladne zmeny na roznych TF:

- na nizsich timeframoch = vyssi pocet obchodov, vyssi zisk
- na vyssich timeframoch = nizsi pocet obchodov, nizsi zisk

Toto su jedine kriteria, ktorym ja osobne pri zmene TF pripustam velku zmenu.

Ak by sa mi vyrazne menila profitabilita, alebo pomer ziskov a strat pripadne rastie velmi drawdown tak som opatrny s takymto systemom.
Sklon Equity by nemal byt vyrazne horsi.
Ak zmenim TF z 2min na 60 min co povazujem za extremnu zmenu TF, tak mi klesne pocet obchodov na 1/13 co je samozrejme logicke. DD mi stupne o 100 pct ale nakolko je to maly DD je to ok. Zisk mi klesne tiez na 1/10 ale percento profitabilnych obchodov sa vyrazne nemeni a je v rozmedzi +-10 pct co sa vsak na druhej strane kompenzuje pomerom ziskov a strat.
Equity samozrejme nie je taka hladka ako pri velkom pocte obchodov ale je stale plynule rastuca pod 45 stupnovym uhlom.

U vas moze byt tento problem spojeny hlavne s malym poctom obchodov za dlhe obdobie. Aj preto som v minulom prispevku vyzdvihoval velky pocet obchodov, cize dostatocne velku vzorku, ktoru na systeme vyhodnocujem.

Podotykam vsak, ze zmena TF je moje osobne kriterium, ktore sa mi v praxi velmi osvedcilo a nemusi to vyhovovat kazdemu tvorcovi systemov, pretoze kazdy system moze vychadzat z inych pravidiel.
Myslim si vsak, ze system, ktory dokaze pracovat na rovankom trhu na roznych TF s velkym poctom zrealizovanych obchodov, dokaze byt robustnejsi, dlhodobejsie profitabinejsi a moze priniest obchodnikovi plynule dlhodobe zisky bez sedin na hlave. :)


tomnes Napsal:
-------------------------------------------------------
> Marketfighter,
>
> děkuji za výměnu cenných praktických zkušeností.
> Ověřování na jiném timeframe zařadím do svého
> workflow.
>
> S názorem levný výrobek = laciné výsledky nemohu
> tak úplně souhlasit. Je ale pravda, že pro své
> workflow používám i další nástroje, které mně
> umožňují vytvářet určité sofistikovanější věci,
> které v onom zmíněném programu za 2000 USD zatím
> neudělám (program ale prochází velmi rychlým
> vývojem vpřed). Ze své zkušenosti mohu ale říci,
> že jsem nenašel žádnou pozitivní korelaci ve
> smyslu dražší = lepší. MatLab je určitě velmi
> sofistikované řešení, ale mimo možnosti mých
> matematických a programátorských dovedností.
>
> Také přeji hodně štěstí a děkuji.
>
> Tomáš
> FINANCNIK.CZ
>
> "Chceš-li uspět, musíš myslet jinak."