Párové obchodování akcií - máte zkušenosti?

[xzajic]

Najde se tu někdo, kdo by se chtěl podělit o jakékoliv zkušenosti s párovým obchodováním akcií? Zajímá mě cokoliv, co budete ochotni zveřejnit, počínaje softwarem, přes nějaké postřehy z praxe až třeba po příklady obchodů... prostě cokoliv, co se Vám bude chtít prozradit.

Já jsem před pár dny stáhl pairtradefinder (www.pairtradefinder.com), našel pár párů a zítra zkusmo otevřu několik pozic (s minimálním množstvím dolarů, spíš na zkoušku než abych to bral nějak vážně). Pokud by to někoho zajímalo, tak jsem vytipoval páry MU/AMAT, PL/AEL, TSO/CVI a EEM/VWO.

D9ky každému, kdo se zapojí do diskuse ;-)

[kbtm]

Přeji dobrý den,

protože jsem silný "neutralista", jednoznačně k podobnému systému směřuji. Momentálně vše ve fázi testů ...

Na zmíněné stránky jsem už narazil dříve, hlouběji jsem je ale neprohlížel.
Je tam alespoň zmíněn algoritmus pro výběr párů a řízení během trade ?

S pozdravem kbtm

PS : páry MU/AMAT, PL/AEL, TSO/CVI mají dle mého testu PL křivku dost nevyváženou, pár EEM/VWO má zase malý výnos na 1 obchod (vysoce korelují).

[xzajic]

Ten SW stáhni a vyzkoušej, je k tomu sice popis dost "pro laiky", ale možné páry to hledá moc pěkně ;-).

S těmi páry to opravdu je takový nástřel na vyzkoušení. Ty první tři mají sice křivku nevyváženou, ale korelace v pohodě, a ten poslední trackuje TENTÝŽ index, ale v posledních několika dnech tam je divergence, tak si chci zkusit "zajít" pro těch 0,5%, abych zjistil, jak to teda je.

Když na něco přijdeš a nebude to tajné, tak to sem můžeš hodit...

[gizmo]

> xzajic

Ty pary, ktere jsi zverejnil, jsou na muj vkus sestaveny z moc levnych akcii (az na ten posledni). Je potreba pocitat se skluzy, ktere u techto levnych akcii dokazi udelat dost (ja teda obchoduju momentalne pomoci market prikazu, protoze nechci riskovat moznost nevyplneni jednoho z prikazu) a pak je taky potreba premyslet nad komisi. Tam zalezi samozrejme na brokerovi, ale muj broker pocita komise na zaklade poctu nakoupenych/prodanych akcii, takze u levnejsich akcii jsou komise logicky vyssi - tohle se projevi hlavne pri obchodovani trochu vyssich objemu (kdyz jsem napriklad zdvojnasobil kapital na par, tak se naplno ukazalo, ze komise a slipy srazi levnejsi pary na uroven, kdy je v podstate ani nema cenu obchodovat).

Tohle jsou veci, ktere se u me naplno projevily az pri live obchodovani. Doporucuju si udelat backtest se slipem $ 0.01 na akcii a pak s $ 0.05 na akcii. Clovek si rekne 4 centy, ale ono to muze mit docela brutalni vliv na vykonnost systemu.

Co se tyce SW, tak tam nemuzu poradit. Vsechno jsem si psal svoje.

[xzajic]

gizmo Napsal:

> Ty pary, ktere jsi zverejnil, jsou na muj vkus sestaveny z moc levnych akcii (az na ten
> posledni). Je potreba pocitat se skluzy, ktere u techto levnych akcii dokazi udelat dost (ja teda
> obchoduju momentalne pomoci market prikazu, protoze nechci riskovat moznost nevyplneni jednoho
> z prikazu) a pak je taky potreba premyslet nad komisi. Tam zalezi samozrejme na brokerovi, ale
> muj broker pocita komise na zaklade poctu nakoupenych/prodanych akcii, takze u levnejsich
> akcii jsou komise logicky vyssi - tohle se projevi hlavne pri obchodovani trochu vyssich objemu (kdyz
> jsem napriklad zdvojnasobil kapital na par, tak se naplno ukazalo, ze komise a slipy srazi levnejsi
> pary na uroven, kdy je v podstate ani nema cenu obchodovat).

Díky za info, ale moc jsem to nepochopil. Co si představuješ pod pojmem "levná akcie" v tomto případě? Skluzy jsou přece dány objemy, v nichž se obchoduje, ne? MU prá průměrný volume hodně přes 30M, AMAT cca 20M, TSO 6M, CVI 3M denně ... to Ti přijde jako "málo likvidní a skluzem hrozící"?

Jinak, od každé akcie výše jsem nakoupil několik stovek kusů a celkem za všechny 4 páry (tzn. 8 obchodů) komise necelých 14 USD u Interactive Brokers, takže toto mi přijde taky jako docela v pohodě. Nemáš ty jiného brokera? Já svého času například používal českou Patrii a tam bych za tyto obchody dal celkem 120 USD, což je pochopitelně osmapůlkrát tolik, pak bych ty obavy o komise chápal...

[gizmo]

> xzajic

Ja samozrejme muzu mluvit pouze ze sve zkusenosti, ale to, ze ma nejaky titul volume nekolik desitek milionu denne, jeste neznamena, ze tam nemuzes chytit skluz a ze nemuze byt pripadne pomerne velky. Skluz se odviji od toho, kde je na trhu nejblizsi bid price a ask price, ne od toho, kolik se denne zobchoduje akcii, ze jo? Rekl jsem to samo zjednodusene, ale urcite vis, jak to myslim.

Jednoduchy priklad - vem si, ze chces nakoupit kazdy titul za 5 000 dolaru. Pokud nakoupis akcie za cenu $10, nakoupis jich 500. A pokud chytnes slip $0.05, bude to delat $25. Pokud ale nakoupis akcie za $50, koupis jich 100 a pri slipu $0.05 na tom ztratis $5.

Muzes napriklad chtit obchodovat levnejsi akcie v mensich objemech a drazsi ve vetsich. Ale to ja nedelam a tak jsem chtel jenom upozornit na jednu vec, kterou jsem ze zacatku obchodovani paru naprosto vubec neresil a nakonec se ukazalo, ze to vubec neni tak nepodstatna zalezitost, jak jsem si puvodne myslel.

Obchoduju taky u IB a kdyz mas pak u jednoho paru komisi $12 na obchod a u druhyho $4 na obchod (jenom kvuli tomu, ze v druhym paru jsou o dost drazsi akcie), tak Te to taky nejspis postupem casu bude svadet k tomu obchodovat vic paru slozenych z drazsich akcii. My 5 cents...

[xzajic]

Aha, chápu. U akcie za 5 dolarů bude prostě každý ceník mnohem větší položka než u akcie za 100 dolarů. Tak to potom ano. Nejlevnější z mých akcií v těch párech je ten micron za 7 USD na kousek, což ještě jde. Jinak, akcie pod 5 USD já osobně neobchoduji vůbec, co je 5-10 tak rozmýšlím podle volume a co je nad 10 obyčejně beru.

Jinak, bid-ask je u všech akcií v těchto párech na zdravém jednom centu, takže pohoda.

[fxmagico]

Dobrý den,

chtěl bych se zeptat lidí co už mají strategii hotovou a nasazenou z jakých komponent ji dali dohromady.
Stačí čistě zdali s pomocí popisné statistiky, matematické statistiky, Box-Jenkinsnovy metologie či spektralní analýzy časových řad atd. a hlavně proč jste daný přístup volili.

Děkuji.
Honza

[michal-administrator]

pro všechny:

prosím vězte, že informace o párovém obchodování si Petr s Tomášem přejí na Finančníkovi diskutovat pouze v uzavřeném vkláknu, jelikož všechny potenciální diskuze vznikají až poté, co tento přístup začali vyučovat na kurzu a nelze v diskuzi rozlišovat, jestli know-how pochází z kurzu, či nikoliv.

díky za pochopení,

michal