Co si o tom myslíte?

[flakac]

Z Yahoo jsem stáhnul nějakých 330 ETFek, vybíral jsem jen ty které měly dostatečný počet záznamů pro testování. Na prvních 1100 záznamech se systém učil, zbytek je test. Přikládám výsledky testu, tak jak mi vypadly ze stroje. Obchod se otevírá vždy na Open a zavírá vždy na Close. Komise, poplatky a slippage jsem nezapočítával (mohl bych je započítat, kdybych je ovšem znal) Co si o tom myslíte. Dalo by se vybrat něco obchodovaelného? Některé grafy vypadají impozantně, otázka je jak je to obchodovatelné v reálu. Na druhé straně to Sharpe ratio nejde nikdy nad 1 No, podívejte se...

[flakac]

Uf.. nějak se mi to odeslalo předčasně.. Ten soubor co jsem přiložil si přejmenujte na CSV, pak se bude dát ančíst do Excelu

[kbtm]

Přeji dobrý den,

stáhnul jsem, načetl do Excelu a ... ?
Potenciál to asi opravdu má - zoptimalizovat, vybrat ETF, kde to funguje (tomu se říká optimalizace, ve skutečnosti je to přeoptimalizace) a prodat jako leštěný prd (obchodní systém) zájemcům ...

Podobně postupoval L. Williams (Dlouhodobá tajemství krátkodobých obchodů). Jeho "strategie" bezvadně fungují na historii, v reálu ale už ne.

S pozdravem kbtm

[Marigold]

V tom formátu v jakém si to poslal si o tom můžu myslet cokoli... Mohl by si poslat equity celého portfolia nebo aspoň jeho sharpe ratio?

Na první pohled mi to PRAKTICKY obchodovatelné nepřijde, komise a slippage tě rozdrtí. Jelikož je to ale out-of-sample a navíc testované na tolika různých podkladech, považuju to za velký úspěch (mě se nic podobného zatím nepovedlo). Omezit se jen na některé ETF, trochu vylepšit systém a mohlo by to být obchodovatelné.

Můžu se zeptat jak si systém trénoval? Jestli na jednom ETF a pak na něj pustil forward test nebo si to trénoval na všech ETF dohromady? Jsou trénovací data podobná testovacím (ve smyslu trendu, volatility)? Srovnával jsi to s nějakým benchmarkem, třeba trhem nebo naivními strategiemi?

[flakac]

Ekvity celého portfolia ani sharpe ration celého portvolia poslat nemůžu, leda že bych vybral jen ty ETF které mají dostatečně dlouhou historii (těch moc není..) Pro každé ETF potřebuji 1100 barů trénovacích dat. To znamená že "ostrý provoz" (=ty výsledky co vidíte) jsou možné až po těch 1100 barech. No a proto je u některých ETF jen třeba 30 nebo 60 trading dnů. Pokud bych to měl dělat na portfoliu tak bych to musel synchronizovat podle ETF s nejkratší historií.
Trénoval jsem to tak, že jsem vzal z každého ETF prvních 1000barů a na těch se to učilo. Dalších 100 barů jsem použil na úpravu učícího algoritmu. No a zbytek už jel s těmi parametry které si to našlo.
Jooo, jestli jsou trénovací data podobná testovacím to vůbec netuším... Všecko to jelo automaticky. Ani jsem to s ničím nesrovnával, pokud by byl nějaký nápad nějaké "naivní strategie", tak bych mohl zkusit ta má ETFka tím projet.
Je možné, že u některých ETFek došlo k tomu, čemu se říká "concept drift", to jest že se charakter dat postupně mění. Takže někde trénovací data jsou jiná než ten out-of-sample co ukazuji. To jsem si taky všiml na některých grefech, že to spočátku vypadá dobře a pak se to láme. (u prvních 50 ETF jsem si i ty grafy ukládal, pak mě to přestalo bavi, nicméně data mám a grafy můžu kdykoliv vygenerovat)
Vylepšit systém se samozřejmě dá. Třeba inkrementálním učením (to jest že bych to učící se okno postupně posouval..) To taky mám naprogramované ale netestoval jsem.., trvalo by to věčnost. (Ten můj test 330 ETFek trval necelý týden čistého počítačového času (přes 100 hodin)

[Marigold]

To portfolio by stacilo treba z prumeru zisku v danem dni ze vsech ETF, nevadi, ze nektere nebudou mit celou historii. Ale tak asi na to stejne kasli. Myslim, ze jsi chtel stejne ukazat neco jineho nez obchodovatelne portfolio.
Jeste k tomu uceni, sem to uplne nepobral. Trenujes to na 1000 barech ze vsech ETF a pak to se stejnymi parametry pro vsechny ETF pustis na out-of-sample (takze je beres jako celek)? Nebo vezmes ETF, natrenujes a pustis out-of-sample, vezmes dalsi ETF, ...
Pokud maji ETF concept drift a funguje ti to, je to jedine dobre. Obcas totiz byva problem, kdyz trenujes data v uptrendu a pak na nem i testujes. Vypada to bezvadne a kdyz potom prijde downtrend, jdes pod kytky (napr. 2003-2007 u akcii).
Dalsi blba otazka, jako input pro "zahadny ucici system" pouzivas jen cenu nebo beres i fundamenty? Ja osobne to teda otestovane nemam, ale co jsem cetl, tak je mnohem lepsi pouzivat strojove uceni na fundamenalni data nez na cenu samotnou (stejne je to v paperech).

Btw, nezkousel jsi nekdy spojit statistickou arbitraz se strojovym ucenim? Trochu sem nad tim premyslel a mohlo by to byt zajimave (!= prakticke).

[flakac]

Marigold Napsal:
-------------------------------------------------------
> Jeste k tomu uceni, sem to uplne nepobral.
> Trenujes to na 1000 barech ze vsech ETF a pak to
> se stejnymi parametry pro vsechny ETF pustis na
> out-of-sample (takze je beres jako celek)? Nebo
> vezmes ETF, natrenujes a pustis out-of-sample,
> vezmes dalsi ETF, ...
Každé ETF trénuji samostatně. Vezmu prvních 1000 baru které jsou k dispozici (buď od 1.1.2004 nebo od data kdy ETF je k dispozici a natrénuji to.

> Dalsi blba otazka, jako input pro "zahadny ucici
> system" pouzivas jen cenu nebo beres i fundamenty?
Používám jen proměnné odvozené z ceny a volume.

[xzajic]

Marigold Napsal:

> Btw, nezkousel jsi nekdy spojit statistickou arbitraz se strojovym ucenim? Trochu sem nad tim
> premyslel a mohlo by to byt zajimave (!=> prakticke).

To je můj nápad, nebrat mi ho ;-)))

Ne, vážně, zabývám se (zatím v hlavě) statistickou arbitráží ve spojení s nějakým AOS a musím říct, že to asi úplně špatná cesta nebude. I kluci tady z Finančníku v arbitrážích "jedou", viz tento článek:

www.financnik.cz/komodity/zkusenosti/leden-2011-trading-nove-zkusenosti.html

Pokud k tomu někdo budete něco mít, tak sem s tím. Přimlouval bch se za nové vlákno, i bych ho založil, ale já osobně k tomu zatím nemám moc co napsat ;-(