Akcie - jeden rok, jeden nápad, 70%

[sals3r0]

Zajimavy napad, opravdu se to chova lip mi prijde. Prikladam backtest kde je FAZ:VXX 3:1 xzajic Napsal: ------------------------------------------------------- > Pokud by se tím chtěl někdo vážněji zabývat, > prozradím ještě více ze své strategie, už ale bez > čísel. > > pochopitelně, že v některém období je lepší pár > FAS/FAZ, v jiném FAS/VXX. Časem jsem skončil tak, > že jsem si napsal určitou funkci souvesející s > aktuální volatilitou a na základě ní pak páchám > následující: > > * na jedné straně obchodu je vždy fas (řekněme, > ekvivalent 10000 USD). > * na druhé straně obchodu je FAZ a VXX v nějakém > poměru (např. 50/50) a ten poměr řídím > volatilitou. > > Tím se křivka krásně vyhladí.

[xzajic]

A vo tom to je.

[radim2]

xzajic
jo takhle, hledal jsem políčko PT jak jsem byl zvyklý z jiné platformy.

výstup na limit nastavit můžu, akorát mi nedochází jakým způsobem mám tu výstupní cenu dopočítat, nabízí mi aktuální hodnotu -1452 což je nějak spočteno z podkladu fas/faz které jsou na cenách 67 a 35.
jako počet kontraktů*cena to nevychází :S

[radim2]

Je to cena*počet, akorát nesmím zuřivě zaokrouhlovat :)

[lukas.s]

Zdravím všechny,
chtěl bych se zeptat Vás co jedete live tuto strategii kolik máte rezervu pro případný DD.
Koukal jsme , že backtesty Vám vychází např 40% zisk ale při rozdělení kapitálu 50/50 bez jakékoliv rezervy.
Mně se přijde jako minimum mít kapitál rozdělený na 3 části a tu třetí mít jako rezervu pokud by pár šel proti mně.
Jak to řešíte vy?

Díky

[sals3r0]

Ha uz to vidim, priznam se, ze jsem ani nevedel, ze je tam vic listu...mym cilem bylo sem dat vypis transakci...samozrejme to cislo je nesmysl, zrejme dane tim, ze jsem pocital s nerealnym maintenance marginem 50%...berte radeji jako relevantni ten excel co jsem poslal jako posledni...


radim2 Napsal:
-------------------------------------------------------
> sals3r0
> Je to tuším v druhém listu toho excelu jak je ta
> přehledová tabulka počtu obchodů, pozic ....
> Já jsem si to nevymyslel.
>

[xzajic]

lukas.s Napsal:
-------------------------------------------------------
> Zdravím všechny,
> chtěl bych se zeptat Vás co jedete live tuto
> strategii kolik máte rezervu pro případný DD.
> Koukal jsme , že backtesty Vám vychází např 40%
> zisk ale při rozdělení kapitálu 50/50 bez
> jakékoliv rezervy.
> Mně se přijde jako minimum mít kapitál rozdělený
> na 3 části a tu třetí mít jako rezervu pokud by
> pár šel proti mně.
> Jak to řešíte vy?
>
> Díky


Mám to jako strategii k poměrně velkému účtu, a to s cca 30% financí, tzn. není problém.

[radim2]

V pohodě, ale byl by to pěkný zisk :-)



Problém s velkým DD se dá řešit buď snížením fixního PT a dosažením zisku ještě než se systém překlopí do ztráty (do DD). To ale nebude fungovat vždy.

Druhá možnost je SL, zavřít obchod s menší ztrátou a nečekat než se dostaví velký DD ze kterého se to může hrabat i několik měsíců.

[xzajic]

... a právě v době, kdy z toho vystoupíš se to překlopí a za pár dnů to vykompenzuje ztrátu z celých 3 předcházejících měsíců a Ty si budeš rvát vlasy, proč jsi to tam ještě chvíli nenechal...

[sals3r0]

zisk 38% za 3/4 roku a drawdown 12% - to je v poho ne? uz bych na tom asi nic nemenil
SL tady moc smysl nemaji imho
ale urcite tuhle strategii nebudu obchodovat samu o sobe, vyclenim na ni 20-30% uctu
zbytek bude pro arbitraze

[xzajic]

jj, to zní rozumně.

[Sentrix]

xzajic:

S jak velkym uctem jsi zacinal obchodovat tuto strategii? Bylo to 10000USD, jak pises na zacatku? Musim rict, ze me parove obchodovani ETF zaujalo, nemohu pro nej vsak vyclenit vice nez 4000USD. Je realne s takto velkym uctem zacit?


Sentrix

[xzajic]

radim2 Napsal:
> výstup na limit nastavit můžu, akorát mi nedochází
> jakým způsobem mám tu výstupní cenu dopočítat,
> nabízí mi aktuální hodnotu -1452 což je nějak
> spočteno z podkladu fas/faz které jsou na cenách
> 67 a 35.
> jako počet kontraktů*cena to nevychází :S
>

Příklad: Shortuješ za 10000 USD FAS a za 10000USD FAZ. Cena komba je tedy -20000 USD.

Nastavíš Take Profit jako LIMIT na -19900 a ono Ti to pozici automaticky uzavře při zisku 100 USD.

[xzajic]

Sentrix Napsal:
-------------------------------------------------------
> S jak velkym uctem jsi zacinal obchodovat tuto
> strategii? Bylo to 10000USD, jak pises na zacatku?
> Musim rict, ze me parove obchodovani ETF zaujalo,
> nemohu pro nej vsak vyclenit vice nez 4000USD. Je
> realne s takto velkym uctem zacit?
>
>
> Sentrix

Udělej si backtesty. Mělo by to jít, prostě půl napůl. Akcie se dají obchodovat i po jedné, tzn. v tom není problém.

[Sentrix]

xzajic:

Ano, akcie se samozrejme daji tradovat po jedne. Ovsem vzhledem k tomu, ze komise pro retail jsou dosti vysoke, rad bych vedel, jestli se mi vyplati jet tu strategii s 4000USD tak, abych pokryl komise a vydelal neco navic. Backtest si udelam, momentalne vsak nemam prilis casu.


Sentrix