Akcie - jeden rok, jeden nápad, 70%

[lukas.s]

OK díky moc
BTW jedes tuhle strategii tedkom live?

[xzajic]

jedu, na FAS / FAZ, práve jsem včera uzavřel a dneska znovu otevřel... za poslední 2 měsíce jsou to naprosté a totální ŽNĚ

finance.yahoo.com/charts?s=FAZ#chart2:symbol=faz;range=3m;compare=fas;indicator=volume;charttype=line;crosshair=on;ohlcvalues=0;logscale=on;source=undefined

Co dodat???

[xzajic]

Doplním odkaz na článek, který se trochu zabývá problematikou výkonnosti pákových ETF. Jak vidíte, shortovat je v dlouhodobém období je správná strategie.

www.fool.com/investing/etf/2011/12/21/how-did-all-these-etfs-drop-in-2011.aspx

[radim2]

Já jedu FAS / FAZ teď poprvé v reálu, dám pak vědět, mělo by to vydělávat hlavně v bočním trendu což je aktuální stav.
Díky za odkaz.

Obchoduješ to přes IB?

[xzajic]

Ano, obchoduju to přes IB. Fakt je, že v bočním trendu to vydělá nejvíce, ale ruku na srdce:

1) Dlouhodobý BULLISH trend na financích? Věc v této době z fundamentálních důvodů zcela nereálná, viz Evropa atd.

2) Dlouhodobý BEARISH trend na financích? Věc v této době z fundamentálních důvodů celkem nereálná, státy a buzry budou dělat co můžou, aby finanční svět nějak udržely nad vodou (počínaje zákazem short sellingu, přes masivní podporu ze strany politiků až třeba po tištění peněz)

Tedy šance, že finanční instituce pojedou "cik cak" je v poslední době velmi reálná.

[lukas.s]

Já tento měsíc jedu taky poprvé live FAS/FAZ a jen mně trochu nemile překvapily procentuální sazby IB za "vypůjčení" akcíí na short.

[xzajic]

Sazby za vypůjčení akcií má IB jedny z nejlevnějších na světě. Co tě překvapilo, že ty sazby vůbec existují, nebo že jsou "vysoké"?

[lukas.s]

To že existují a že jsou jedny z nejlevnějších jsem samozřejmně věděl, ale netušil jsem že oproti klasickým stocks jsou o dost vyžší.
U FAZ je to v tuto chvílí cca 13% za rok což už podle mně není úplně zanedbatelná částka. U klasických akcií je to okolo 0,2 % což je velký rozdíl.

[xzajic]

Máš to někde na webu, ty sazby, nebo jsi to počítal? Já mám např. za včerejšek shortováno akcií za 20000 USD (FAS a FAZ) a píše mi to u FAS "Fee Rate (%)"=3,18% a u FAZ pak 9,43% v activity statementu. Tzn. 13% musí být téměř určitě chyba.

[xzajic]

Díval jsem se teď na celý rok a ty sazby se dynamicky mění podle toho, jak je obtížné ty akcie za zapůjčení alokovat, ale vychází mi průměrně 0,4% na měsíc, tzn. necelých 5% za rok na kombince FAS+FAZ. 13% by byla vražda...

[lukas.s]

Koukal jsem na to u IB a tam jsme našel historii jen pár dní nazpět je pravda, že těch 13 vyskočilo dnes a je to jen u FAZ takže těch 5% průměrně je reálných.
Já to v activity stementu nikde nemůžu najít - předpokládám, že se to tam objeví až když uzavírám pozici. Je to tak?

[radim2]

Je to v activity stamtentu jako Interest Accruals, aktuálně mi to píše 2,5%, to je roční hodnota?
Otevíráte/zavíráte pozice postupně FAS a pak FAZ nebo jako Generic kombo obě najednou?

[xzajic]

Ano, to je roční hodnota. Já osobně otevírám pozice postupně, jako generic combo by to samozřejmě šlo taky (s tou výhodou, že pak lze nastavit take profit na celé kombo a ono to při zisku samo zavře).

[radim2]

První obchod jsem taky dělal postupně, jako kombo je to rychlejší což by mohla být výhodech při rychlých změnách cen.
Ještě musím zjistit jak nastavit na kombo SL a PT, aktuálně mám PT 1%, SL 5%

[xzajic]

Tohle nemá mít stoploss, vůbec. Právě při těch pěti procentech to chytne většinou vítr opačným směrem a jde to do profitu. Tvůj "stop loss" spočívá v tom, že jsi nakoupil dvě krátké pozice v inverzních pákových ETF.

Jinak pokud vím, tak combo se navenek chová jako jeden instrument, tzn. pokud definuješ combo jako např. -162 FAS a -252 FAZ tak se to pak navenek chová jako "1" akcie a jde to normálně zavřít příkazem LIMIT (nebo MARKET apod.)