Akcie - jeden rok, jeden nápad, 70%

[xmag]

Myslim, ze ano. Spis vstup az v breznu vypada spatne.

[m.hunter]

xzajic: pekna praca! ale neviem ci som to ja zle prepocital, ale ak by si vstupil short na FAS aj VXX 1.4.2009, poziciu drzal presne jeden rok a nasledne 1.4.2010 vystupil, bol by si v dost velkej strate (cca -7 668 USD). To som iba tak narychlo prepocital, ale myslim ze sa nemylim. Ale tak to bol dlhodoby obchod, takze musim zbacktestovat dlhodobo system s tvojim vylepsenim. Musim sa na to este poriadne pozret, lebo myslienka je fakt zaujimava. (tu) Diky za zverejnenie

[xzajic]

m.hunter Napsal:
-------------------------------------------------------
> ale neviem ci som to ja zle prepocital, ale ak by si vstupil short na FAS aj VXX 1.4.2009, poziciu
> drzal presne jeden rok a nasledne 1.4.2010 vystupil, bol by si v dost velkej strate (cca -7
> 668 USD). To som iba tak narychlo prepocital, ale myslim ze sa nemylim. Ale tak to bol dlhodoby
> obchod, takze musim zbacktestovat dlhodobo system s tvojim vylepsenim. Musim sa na to este poriadne
> pozret, lebo myslienka je fakt zaujimava. Diky za zverejnenie
>
Ano, to zhruba sedí, mě vychází nějakých cca -7200, takže jsme řádově na stejném. A teď to prosím zkus s tím rebalancováním. Mě v takovém případě vychází PLUS 3700USD, což je 37% za rok. Ale problém je, že na toto rebalancování to chce mít intradenní data, ideálně minutová, protože to rebalancování se fakt vyplatí dělat na nižším časovém rámci než 1D. Mě to konkrétně dělá AOS na minutovém timeframu, tzn. v jedné minutě zjistí, že systém udělal profit target, všechno prodá a v další minutě už to zase nakoupí.

[xzajic]

to xmag: Já bych do tohoto systému uprostřed finanční krize samozřejmě nešel ;-) Každému přece musí být jasné, že když SPY od září 2008 do března 2009 spadlo na polovinu, tak že se "po nějaké době" bude zase šplhat nahoru. A FAS se bude šplhat nahoru trojnásobným tempem za stejnou dobu.

Navíc VXX byl v té době na trhu teprve pár měsíců, tzn. na takovou strategii by nebylo ani pomyšlení (samozřejmě, po bitvě je každý generálem). Pokud vyjdu z křížení SMA200 a SMA50, tak by tato strategie měla význam tak od - řekněme - 1. července 2009. Tam to "dává" bez rebalancování od 1.7.2009 do 1.7.2010 milých 14% ročně, s rebalancováním pak samozřejmě mnohem víc.

[borax]

Tak konečně se zde vyskytují vlákna,kde padají rozumná roční % zhodnocení (tu) ...tedy kromě názvu vlákna ;)

borax

[xzajic]

V názvu vlákna je 70%, mě to za posledních 12 měsíců dalo 83% bez páky, ale držel jsem se při zemi. Nechci děsit procenty. Pouze nabídnout systém.

[xmag]

xzajic, diky za odpoved. Uznavam, byl by to extrem vstupovat v breznu 2009...
Odkud jsi prosim te ziskal historicka intradenni data pro backtesty a v cem backtestujes, jestli to neni tajemstvi?

[borax]

xzajíc:

v pohodě,mysleno v dobrém :)

borax

[m.hunter]

xzajic:

pripajam sa k xmag k jeho otazke o intraday datach a software. Robil som zatial uplne jednoduchy backtest s tym, ze vzdy na zaciatku mesiaca spravim reset, cize za rok iba 12 obchodov a hned to davalo o poznanie lepsie vysledky. Za toto zle obdobie cca +280USD. Takze dost velky rozdiel -7200USD a +280USD.

Na kvalitny backtest to chce naozaj intradenne data

[xzajic]

Používám intraday data od Interactive brokers, tedy pouze rok zpátky. Na jiné zdroje dat jsem se tady v diskusi ptal už asi před rokem, ale odpověď žádná, takže nevím...

Testuji v RightEdge, protože tam to lze lehce naprogramovat a já jsem původem programátor, takže převést myšlenku do kódu pro mě nepředstavuje žádný problém. Šlo by to ovšem i třebas v Excelu...

[VISO]

heh nepoznal som RightEdge, ja si programujem veci vo visual studiu c#, mam to pekne zadarmo a presne ako chcem

[xmag]

xzajic, dekuji za odpoved. Zkusim kombinaci data od IB a Excel. Nejsem programator, takze do RightEdge se poustet nebudu.

[xzajic]

xmag Napsal:
-------------------------------------------------------
> xzajic, dekuji za odpoved. Zkusim kombinaci data od IB a Excel. Nejsem programator, takze do RightEdge se poustet
> nebudu.

Excel není špatně. Sice to trvá, ale zase testované strategii dopodrobna porozumíš, takže vzhůru do toho.

[lukas.s]

Ahoj xzajic
Zkousim nejake testy teto strategie s ruznym nastavenim PT a event. SL.
Zatim mne to vychazi na FAS/FAZ docela pekne.
Pokud bude zajem muzu tady uploadnout nejake hrube testy.
Zkousim to ale vse na EOD datech docela rad bych to projel na nejakem mensim timeframu -> a k tomu se vaze moje velka prosba :) koukal jsem ze si tady daval vysledky na 1 minutovem timeframu tak bych te chtel poprosit pokud budes ochotny dat k dispozici data k FAS A FAZ v tomto timeframu.

Usetrilo by mne to spoustu prace.
Predem diky

Lukas

[xzajic]

Uff... můžu zkusit něco vydolovat z IB, ale vzhledem k časovému vytížení to neslibuju...