Akcie - jeden rok, jeden nápad, 70%

[goody]

Jo, myslím si to samé .......

Ještě jeden dotaz k úroku (poplatku) za půjčení akcií. Zobrazovaný unrealized P/L v platformě je počítaný asi čistě z ceny podkladu. Výše zaplacených úroků v tomto započítaná není. Že?

[Janyk]

Rád bych zakomponovoval Zajícův skvělý nápad s VXX. Mohu se zeptat jak definujete volatilitu? A jak ji používáte?Znám několik způsobů. Jenže nejsem programátor. Takže se snažím psát vzorečky do Excelu. Nejdříve jsem neřešil používání VXX. Ale když mi naskakují denní poplatky 60 - 70 USD a teď přes víkend se svátky přez 200USD, tak mě to již zajímá. Vychází mi, že spojením obou zde zmiňovaných způsobů - používání VXX a s. odchylky, (pokud se použijí rozumně) dochází k velmi příjemnému vyhlazení equitní křivky. Takže toto řešení již používat budu. Nyní hledám optimalizaci pro rebalancování FAZ - VXX v systému oproti FAS. Takže díky za případnou pomoc s Vaším pojetím definování volatility.

[xzajic]

Zkus testovat FAS + (FAZ/2 + VXX/2), tzn. udělat FAZ a VXX napůl. Mě to dělalo pěknou hladkou křivku, když jsem to naposledy testoval...

[Sentrix]

Dobry den, udelal jsem si jednoduchy backtest teto strategie v excelu za posledni dva roky (6/1/2010 - 5/30/2012) s pocatecnim kapitalem 10000USD. Ten jsem rozdelil na dva dily a shortoval obe ETF (FAZ/FAS). VXX jsem do backtestu nezahrnul. Rebalancing jsem delal kazdy vecer, tzn. na close dne, nikoliv po dosazeni PT. SL nebyl stanoven. Pri kazdem rebalancingu jsem kapital spolu se ziskem znovu rozdelil. Zda se mi neuveritelne, ze jsem s takto primitivni strategii dosahl za 2 roky zisku 40000USD, t.j. 400% zhodnoceni (bez zapocteni komisi). Protoze s excelem prilis neumim, byl bych rad, kdyby mi nekdo mohl pomoci vysledky overit. Jedna se o data z platformy TradeStation, takze jsem si temer jist, ze jsou vice nez presna. Vychazim pouze z hodnot close. Sentrix PS: Uz jsem na to prisel, omlouvam se za chybu.

[xzajic]

Takhle na první pohled: proč máš ve sloupci "K" vždy absolutní hodnotu ??? není Ti divný, že každý den máš zisk?

[Sentrix]

Ano, prave jsem si toho vsiml. Pouzil jsem spatny zorec, misto absolutni hodnoty mela byt pouze inverze hodnot. I tak jsem vsak dosel ke zhodnoceni 380,61%.

Sentrix

[Sentrix]

Jeste opraveny backtest.

[xzajic]

Máš to blbě. Sčítáš kde máš odčítat. Pomohlo by Ti, kdybys do sloupců "H" a "I" dával rovnou záporný čísla podobně, jako to dělá třeba IB trading workstation a pak už jenom násobil. Ty akcie jsou obě SHORT.

[Sentrix]

Toho jsem si nevsiml, zacatecnicka chyba :(. Diky za vysvetleni.

Sentrix

[Janyk]

Datum: May 30, 2012 06:27PM

Statut uživatele: Silver member


Zkus testovat FAS + (FAZ/2 + VXX/2), tzn. udělat FAZ a VXX napůl. Mě to dělalo pěknou hladkou křivku, když jsem to naposledy testoval...

Díky, to jsem udělal již před napsáním svého příspěvku. Je to jednoznačně lepší. Ale chtěl jsem tomu dát ještě jasnější logiku. Mohu ji tak vkládat diskréčně. Ale chtěl jsem se pokusit vše dopředu ověřit, protože jsem zvyklý na automaty.

[xzajic]

Tak měř volatilitu tím VXXem. Přesný to nebude, ale mělo b to stačit. pokud máš k dispozici data pro index VIX, použij je.

[kbtm]

Přeji dobrý den,

jednoduchý tester pro obchodování FAS/FAZ/VXX (nebo třeba TWM/UWM, ...) :

hotfile.com/dl/157337498/de5f8f9/FAZ-FAS-VXX.zip.html

Vlevo je datum (A), close1 (B), close2 (C), H-FA průběžné výsledky 2.-150. den od vstupu do trade. Tyto údaje je možné vypočítat stiskem levého horního tlačítka.

Ve sloupci F a G jsou výsledky testu, který simuluje skutečné vstupy/výstupy. 1. vstup je 04.01.2010. Výstup (+ opakovaný vstup) je určen hodnotou SL (C1 - teď je tam -900) a PT (D1 - nastaveno na 35). Přepočet je po stisku pravého tlačítka.
Sloupec F - hodnota po ukončení na close, F1 - celkový profit
Sloupec G - počet obchodních dní v trade, G1 - počet trade

Makra nejsou ošetřena na některé situace (třeba pokud není dosaženo SL ani PT), lze ukončit klávesou ESC (a SL/PT pozměnit).
Porovnání FAZ/VXX - stačí data sloupce E přesunout do sloupce C a spustit oba výpočty.

S pozdravem kbtm

[kbtm]

Ještě dodatek - test (v uploadnutém souboru) je počítán pro pozici 2k USD pro FAS a 2k USD pro FAZ (...) - tj. celkem pro pozici 4k USD.
Velikost je možné změnit/nastavit v hlavičce makra - proměnná N_ACCOUNT (řádka "Const N_ACCOUNT=2000").

S pozdravem kbtm

[vasman]

Dnes jsem koupil akcie Nokia za 2,66 USD. Vím, že je to velmi rizikové, ale jsem vůči ní pozitivní, nové zprávy o prodeji v Číně jsou pozitivní a myslím, že je možné, že se za několik let ztrojnásobí. Možná také ne, možná z ní nebudu mít nic, ale s tím počítám :-)

[Sentrix]

kbtm:

I kdyz v nastaveni makra zmenim hodnotu z 2000 (N_account) na vyssi a soubor ulozim, vysledny zisk (F1) zustane stejny. Nevis, co s tim?

Sentrix