VÝSTUPY Z TRHÚ

[Martinek]

Remarque: Soucasna volatilita (resp. volatilita nekolika predchozich tydnu; ted uz se to uklidnuje) normalni neni. Jde o celkem nestandardni chovani trhu, k nemuz doslo kvuli hypotekove krizi v USA. Jinak se da u ES ocekavat stabilne celkem klidny prubeh a u ostatnich indexu "klasicky" prubeh, ktery byl bezny do zacatku leta.

[Remarque]

Martinek >> Děkuji Vám Martine za vysvětlení. Jsem rád, že tady tohle "rozbouřené moře" se uklidní.

S pozdravem

Martin

[Návštěvník]

Mám podobné problémy, které jsem vyjádřil na vlákně "Jak začít".
Věřím, že určitě bude více a důležitějších otázek než to "blbé" tlačítko, díky za odpověď, ale bohužel nepomohla.
Tak mám pocit, že diskutovat má význam až to budu umět. Jak se to naučím, ale netuším. :((

Svaťa.

[Návštěvník]

I já mám "začátečnické nejasnosti", ale abych mohl založit "nové téma" musel bych teď "nahroutit" do limitu 30 příspěvků dalších 28. Ne že bych něvěděl na co se ptát, ale zdá se mi to v této fázi jako obtěžování.
Mám základní příspěvek o prioritách začátečníka asi týden na konci vlákna "Jak začít".
Možná je to krátká doba a nakonec, proč by ale někdo vždy odpovídal, :(
Úplně EDU chápu, také "systémově" pročítám na co zde přijdu, ale vím, že je to spíše chaotické.
Svaťa.

[Jonny-Em]

Dobrý den ,

Téma výstupů z trhu skýtá celou řadu možností , a tak doufám, že tento dotaz nebude mimo téma. Týká se Profit targetu. Protože právě PT používám při svém obchodování (né pro výstupy z trhu.Jen pro změnu režimu SL). prosím všechny ty , kteří používají PT jestli by sem nemohli napsat svoje zkušenosti a názory na PT.například:

Kolik procent účtu je podle vás optimální PT a jak se oto procento mění v závislosti na počet kontraktů nebo velikost účtu. Mně osobně příde PT jako velice dobrá věc pro korigování a načasování výstupu z trhů.

Předem děkuji za reakce.

[Airmike]

PT nevypliva s % uctu , to sa vstahuje len na SL, PT sa stanovuju Fixne podla statistiky, alebo sa zadavaju okolo nejakych Support / Rezistance urovni, alebo sa pouzivaju vystupne strategie na signal systemu, je toho skutocne dost, myslim ale ze na financniku bolo ako jedno s vhodnych rieseni pre zaciatocnikov Fixne stanovenie . je to ale hrozne individualne, komu co vyhovuje

[Pavel73]

Jonny-Em,

Tak predevsim, jeste jsem neslysel zadnych souvislostech mezi PT a velikosti uctu. Mas asi na mysli SL (stoploss).
Pokud jde o PT, souhlas, ze je to velmi dobra vec.
Pokud se rozhodnes k vystupum stricte PT potom nastavenim jednoho parametru (v tomhle pripade PT) urcujes charakteristiku systemu nasledovne: Vyssi PT=mensi pravdepodobnost ze jej dosahnes (mensi procento uspesnosti) a obracene. Je jen na tobe, co je pro tebe obchodovatelnejsi. Pokud jde o mnozstvi kontraktu a PT, muzes samozrejme pro cast kontraktu urcovat ruzne PT (ruzne vystupy) atd. Moznosti je jak sam vidis spousta.
Vsechno zase zalezi jenom na tobe a na tom, kolik jsi ochotnej riskovat a co ti ukaze backtest.
Zdravim
Pavel

[Jonny-Em]

děkuji za reakci,

zřejmě sem měl zkreslené představy. Niméně používal jsem s dobrou úspěšností procentuální závislost právě od účtu jakkoli je to nelogické. :). Niméně budu vděčný za jakékoli podrobnosti ohledně PT z vašich zkušeností.

[Pavel73]

Neni zac

Osobne obchoduju se dvema ruznymi PT pro vstupy do trendu a proti trendu. Hodnota PT vychazi z analyzy MFE pro dany vstup. Osobne se snazim o maximalni velikost RRR pri uspesnosti kolem 40-45%, vychazi to ze systemu. Je to proto, ze s casem pocitam s lepsim ctenim trhu a eventualnim filtrovanim vstupu pri kompletnim zachovani pravidel. Pri takove uspesnosti vim (obchoduju live pomalu rok), ze muzu pocitat s maximalnimi seriemi neuspesnych vstupu v okoli 10-15.

To uz ale trochu odbocuju:) Za absolutne nejdulezitejsi povazuju duveru v dany PT. To znamena, ze pokud uz se rozhodnes ze svych statistik pro urcity PT, snaz se ho nemenit a uz vubec ne smerem dolu, protoze kazdej takovej pohyb svedci o neduvere v system a v zasade vede znovu na zacatek celyho hledani. To samy plati samozrejme pro SL.

Pavel

[mutton47]

Obchoduji pozicne s trendem, v pozicich jsem par dnu az tydny systemem Triple Screen. Mne se zatim nejvice osvedcilo nasledujici:

1) Rizikova cast obchodu:
- po vstupu do pozice co nejdrive dotahnout SL tak aby obchod byl bezrizikovy i se zapocitanim komise. SL posouvam tak, ze jej kladu v pripade nakupu pod nizsi ze dvou nasledujicich LOW a postupne posouvam az do bezrizikove oblasti.

2) Bezrizikova cast obchodu:
- cekam az mne dostihne Parabolic (0.2,0.2,0.02) a posouvam vzdy na posledni hodnotu SL. Trh mne automaticky vyradi na vetsi korekci, nebo na zmene trendu.

Vystupy z obchodu pomoci Parabolic jsou mechanicke a nad nicim nepremyslim. Pokud je trend silný, Parabolic mi zaruci dastatecnou rezervu pro běžný šum trhu a provede mne vyznamnou casti trendu, pripadne celym trendem.

[Remarque]

Trochu jsem oprášil svou crossingovou strategii, snažím se teď řešit pouze výstup, výstup jsem míval postavý na základě posouvaného SL, nicméně jsem došel k závěru, že mě trh vyhazoval zbytečně brzo kvůli korekcím. Nyní pro výstup z trhu používám prvky triplescreenu Aby byl pochopený systém výstupu tak s dovolením sdělím celou strategii.

Vstup:
TF: 1 minuta
Filtr: TF 5 minut

1) vstup při překřížení EMA16 s MA50 na 1 min TF
2) předchozí dvě svíčky musí mít vyšší high než high svíčky, u které došlo k překřížení, v případě short pozice.
předchozí dvě svíčky muí mít nižší low než low svíčky, u které došlo k překřížení, v případě long pozice.
V případě, že k tomu nedošlo vstupuji až na další close svíčky, která tuto podmínku splňuje.
3) v případě splnění podmínek 1 a 2 se podívám na 5 min TF. Podle MACD Histogramu určím zda je trh long či short.
pro long pozici platí, že poslední 3 bary na MACD hist. musí stoupat (nebo klesat v případě, že trh na MACD histogramu se ještě vyskytuje pod linii 0) pro short platí to samé obráceně.

Výstup:
v případě zpětného překřížení EMA16 a MA50 na 1 min TF nebo (podle toho co nastane dříve)
v případě, že MACD hist. půjde do opačného směru (opět dle 3 baru) Výstup dle MACD histogramu na vyšším timeframe se mi zdá dobrý, protože nebývám často vyhazován na drobných korekcích a zároveň mě i podrží skoro ke konci trendu. Proto jsem vyloučil posouvání SL, ten stanovuji jenom při vstupu do pozice.

Trh: E-mini SP500, 8:30-11:30h

S pozdravem
Martin

[Jonny-Em]

Přeji hezký den ,

mám jeden primitivní dotaz pramenící z mé neschopnosti zapamatovat si pár písmenek. Před časem jsem tady na finančníkovi četl o nástroji na výpočet "optimálního" PT a SL. Je to potenciálně silný nástroj a mně by určitě zajímal. Pokud si o trochu lépe než já pamatujete o jaký nástroj se jedná nebo máte jiné zkušenosti s výpočty odpovídajcího PT a SL , prosím podělte se. :)

[harmonie]

Nejedná se o MSA? Nyní tuším verze 3.

[Tester11x]

Jonny-Em: nebo J.A.Tester (pokud jedes minutovy TF)

[danek]

Jonny-Em,

MSA je nástroj na zjišťování robustnosti systému, s optimálním PT a SL nemá nic společného. Neni to náhodou ATR- Average True Range?

Richard