VÝSTUPY Z TRHÚ

[medonos]

Dobrý den
ve svém obchodním systému nemám problém se vstupem do pozice, ale právě s výstupem z pozice. Když otevřu pozici většinou je první dva až tři dny zisková a pak dojde k nějáké korekci a trh mě vyrazí. Má strategije posouvání stop-lossů je založena na posování po EMA 14 u některých komodit po EMA 28. Chtěl bych se zeptat má li tuto strategii někdo otestovanou a nebo mi poradíte jinou, která je výhodnější.

Děkoji za odpověď Medonos

[sabul]

To Medonos:
Ja asi 3 mesice backtestuji vcelku podobnou strategii vystupu v trzich Corn, Wheat a Live Cattle. SL v nich posouvam po EMA18. Zjistil jsem, ze kdyz zkusim posouvat po EMA s nizsim poctem pocitanych dnu, tak me to pomerne casto vyhazuje na korekcich, a kdyz naopak posouvam po vetsich nez EMA21, tak se trh otoci a vyhodi me na SL az strasne nizko a utece mi casto docela vysoky profit. Problem u teto strategie je, ze vzdycky-pri kazdem vystupu-se trh vrati kousek proti vam a to je pro me docela frustrujici, protoze ma strategie vstupu mi haze pomerne malo signalu ke koupi nebo prodeji a proto bych chtel vyuzit potencialu kazdeho trendu co nejvice. V soucasnosti se snazim nejak do vystupu zapojit divergenci W%R a blize zkoumam vlastnosti volume ke konci trendu, ale musim rict, ze jsem zatim moc nepokrocil, takze az budu neco mit, tak to sem urcite hodim a pridam k tomu i data z backtestu.
Pisete, ze nemate problem se vstupem-nemohu nerict, ze Vam trosku zavidim-nechtel byste se aspon o cast podelit? Jake trhy tradujete?-V trzich, ktere malo trenduji anebo maji dlouhe korekce je tato strategie, alespon podle mne, nepouzitelna.
S pranim hromady vytradovanych $$$$$ a hezkeho dne
Luba S.

[medonos]

To Luba S:
Vím že to co teď napíšu zde asi nebude moc patřic, ale snad mi to administrátoři prominou vím že na vstupy je tady jiná diskuze, ale zdá se mi že by to zde mohlo zapadnout.
Má strategie je založená na indikátoru SSTO s natavením 14,3,3, a přeprodanýma apřekoupenýma oblasma na 80% a 20% . Vždy když se dostanou obě linky přes jednu s těchto oblastí a otočí se zpět dávám příkaz k nákupu nebo prodejí. Jestliže jsou obě linky nad 80% a otočí se směrem dolů a přejdou přes 80% linii směrem dolů dávám prodejní příkaz a naopak. V teto strategii nemám žáden problém ze 70% jsou mé vstupy na bek testingu úspěšné. Ale teď nastává ten největší problém, SL posouvám po EMA 14. V TNT mi to fungovalo exscelentně a 65%-70% mých pozic končila ziskem nebo jen strátou do 200$. Ale když jsem se snažil tuto teoriu uvéts do praxe tak mé pozice místo toho aby mi vydělávaly tak mi vydělávají jen 2 až 3 dny a potom nastane korekce a mé pozice jdou do kytek se strátou a trh si potom klidně pokračuje v mém směru, ale bezemě. Tuto strategi jsem testoval hlavně na měnách (Aussi, CD, BP,EU.SF, JY) v průměru mi tato strategie v TNT vydělal 20000$ za půl roku.Tuto strategii jsem na několika historických dat vyskoušel i na jiných parketových komoditáchale. V praxi to už není tak slavné a držím se už asi 4 měsíce pořád na stejné hodnotě účtu jako na počátku. Začím, ale koketovat s myšlenkou nákupu 2 až 3 pozic, kdy 2 pozice bych odhazoval po 2 až 3 dnech se ziskem něco kolem 1:1,14 a 3 třetí bych se snažil vytáhnout co nevíce do zysku po EMA 14. O podobné strategii jsem se dočetl na tomto vláknu a skusil jsem ji zatím na jedné komoditě SF Sep 2001 a dosáhl jsem diametrálně odlišného zisku se starou teorii jsem měl zisk za půl roku 6302$ a na nové byl zisk17782$. To je rozdíl.
Má tuto strategi ještě někdo odskoušenou, rád bych se sním podělil o poznatky s bek testingu a vyměnil skušenosti.

S pozdravem medonos ;)

[Pavel73]

To Medonos:
Papertraduji velmi podobnou metodu. Mluvime zrejme o Stochastic POP, ze ano? :))
Taky jsem si s tim lamal hlavu, a co mohu doporucit a co mi pomohlo z mista, je proste poslechnout autora a obchodovat 2 kontrakty(loty) s ruznymi vystupy. Je to otazka nastaveni, ale mas pravdu v tom, ze po prekroceni techto extremnich oblasti trh velmi casto jeste vystreli v nasim smerem. Zkus se soustredit na PT pro svuj 1. kontrakt tak, aby mel vysokou uspesnost a potom si muzes pohrat s PT druheho kontraktu.

Zdravim
Pavel

[pete]

Medonos,

pokud nejsi ve ztrate, obchoduj dal - cim vic obchodu, tim vic zkusenosti. Vsak ono se to jednou obrati a vydelas. Dulezite je na konci tejdne a mesice si projit vsechny obchody zpetne a overit, jestli jsi vse delal spravne jako v backtestu a poucit se z toho.

Nejdulezitejsi je tvuj zbacktestovany system - toho se drz.

Preji hodne uspechu.

Pete

[medonos]

Děkuji za povzbuzení snažím se držet becktestingu. Za poslední týden nebo 14 dní se moje obchody již zlepšily a to díky tomu že jsem své obchody začal konzultovat s kamarádem kterého jsem k tréjdingu přivedl. A každý den si nad trhama sednem a spojíme hlavy do hromady, kamarád používá jiné indikátory, a pokud najdeme nad nějákým trhem společnou řeč tak teprve potom zadáváme příkazy. A zatím to vypadá dobře, ne nadarmo se říká víc hlav víc ví, a naše obchody se za posledních 14 dnů rapidně zlepšily a začínáme se dostávat pomalu ale jistě do zisku.

Příště Vám popíšu jak to s kamarádem děláme a jaké to má výhody a nevýhody.

S přáním úzpěšného tydne na komoditních trzích Medonos

[trader.oplt]

Zdravím všechny obchodníky a obchodnice.

Rád bych se s Vámi zkušenějšími poradil. Zdá se mi, že mé obchodování narazilo na silnou psychologickou rezistanci :-) Jedná se o mou neschopnost vystupovat z trhů s profitem. Od doby mého začátku na live Forexu jsem udělal necelých 100 obchodů s úspěšností necelých 50%. Problém je, že prostě nedokážu nechat růst profity - "aby se něco nepokazilo". Vím, že je to hloupost, mám to "natestováno a naobchodováno", nicméně psychika, strach, je zatím silnější. Poradí někdo, jak toto změnit ? Procházeli jste něčím podobným ?
Dnes mám po necelých 100 obchodech stejnou výši účtu, jako na počátku.
Prosím nepište mi, že mám špatný MM, ten není špatný, prostě se jen nedokáži donutit jej dodržet. Ač pokud trh vyráží proti mne, vždy vystupuji na S/L, na T/P jsem vystoupil jen několikrát, mnohokrát jsem úspěšný obchod uzavřel dříve, abych se poté díval, jak trh mé P/T protne...
Prostě chyba je ve mně, co dál ?

Díky Vám za případné odpovědi.

Přeji úspěšné obchody, Martin.

[swen]

trader.oplt,
nejsem sice forexak ale mel jsem stejne potize s predcasnymi vystupy.
Tak jsem si sednul do ustrani a premyslel cim to je. V mem pripade to bylo tim, ze jsem mel vagne definovana pravidla pro posouvani SL. V pravidlech jsem mel trochu prostor pro "lidovou tvorivost". A to byla potiz. Nyni mam do detailu definovano jak mam posunovat SL a je to relativne v klidu. (nejedu na PT).
Proste potrebuji mit NAPROSTO jasne pravidla podle kterych ridim obchod.
Kdyz se mi to stane nyni, tak je to predevsim tim, ze mam v sobe zmatek. Co ale na to pomaha je dobre vedeny obchodni denik a zapisovani si pocitu.

[dzink]

Kdyz je trh nerozhodny, mivam cukani posunout SL co nejbliz. Pokud to clovek dela, casto se mu stane, ze ho to vyrazi na tom posouvanem SL. Doporucuju se toho zlozvyku zbavit, sam na tom pracuji ;) Je to psychologicka zalezitost, strach o penize, ktere jsou porad jeste v trhu v sazce.

[medonos]

Trader.oplt

Odpověď na tvou otázku není jednoduchá s Forexem mám jen malé zkušenosti, ale mám někoho kdo mněl podobný problém a ten svůj problém vyřešil tím že si začíná vést pořádný obchodní deník a tím že si určil striktní pravidlá pro posouvání SL. Svůj SL posouvá po Ema 14 nebo 18 ale to je u každého měnového páru trošičku jiné. Velice mu v tomto pomohlo to, že si začal vést obchodní deník a neustále ho analyzoval a na základě děchto analýz mu vyšlo jaké jsou ideální výstupy. Také mu to ukézalo jak velký má mít základní SL dneska už taky používá fixní SL. Skus se nad touto myšlenkou zamyslet taky ty.
Na kurzu emini 1 od Finančníku tam říkal Tomáš dobrou myšlenku je důležíté se smířit stím, že peníze na Vašem ůčtu jsou už odepsané a neanalyzujte kolik jste vydělal na jednom obchodu, ale kolik jste vydělal na 50, 100 obchodech a jaká je vaše úspěšnost a kolik byl váš průměrný zisk ku ztrátám. A také si určujte malé krůčky né hned začít vydělávat, ale jestli jste ve strátě tak si určete cíl třeba neprodělat už větší částku a potom další cíl dotáhnout ztrátu na Vašem ůčtu a potom uvidíte jak se Vám vedlo a uvidíte že je to lepší.

S pozdravem Medonos

[viki]

Tak se taky trochu opatrně přidám. Když zjistíte nějaký nedostatek v systému (nejenom, klidně ve funkčnosti čehokoli. Auta, skříně atd) zasednete a problém opravíte, strávíte nad vymyšlením řešení nějaký čas. Přenýst stejný přístup do práce s hlavou není zas tak obtížné. Sedněte si a přemýšlejte, meditujte nad tím, co chcete. Zopakujte si proč by jste měl vystupovat podle plánu. Projděte si statistiku - asi nejvetšího pomocníka. Neustále pracujte každý den na změně přesvědčení. Do hloubky, meditujte nad tím. Hledejte proč to děláte a hledejte důvody proč to nedělat. Čas strávený touto duševní čiností nad jakýmkoli problémem s psychikou je naprosto stejně důležitý jako čas strávený nad vývojem systému.

[guzma]

viki : pekny prispevok, podobny pristup pouzivam aj ja

[trader.oplt]

Děkuji všem za odpovědi a vážím si jich.
Pořádně se nad tím zamýšlím a ještě hodně zamyslím...
Doufám, že až překonám tyhle počáteční problémy sám v sobě a vybuduju profitový systém, budu moct zase poradit nováčkům já :)
Takže ještě jednou díky.
Martin

[Remarque]

Dobrý den,

momentálně vytvářím strategii založenou hlavně na MACD, strategii jsem aplikoval na trh E-mini SP500, strategie je zatím v hrubých rysech, vstupuji do trhu na základě překřížení MACD a signální křivky, jakmile k překřízení dojde vstupuji na close následující svíčky. Vystupuji z pozice na základě:

1) MACD histogram - jakmile dojde ke zvratu, otočí se a klesne pod nulovou línii
2) V případě, že dojde k naplnění bodu 1, podívám se na MA s periodou 35 (když se například držím v dlouhé pozici a na základě MA vidím, že trh je celý den v býčím trendu, MA nebyla protnuta, dává mi to znamení, že se jedná jenom o drobnou korekci a v pozici zůstávám. Tento bod využívám ale velmi zřídka, kdy je trh celý den typicky býčí nebo medvedí (cca 2 dny v měsíci).
Používám 5 min. timeframe.
Aplikoval jsem tuto jednoduchou strategii na červenec (profit 3520 USD) a srpen (2100 USD).

Budu dále pilovat tento systém, hlavně co se výstupů týče, jakmile vykoumám a odzkouším něco nového dám vědět, at se můžu také něčím "pochlubit"

Hodně úspěchu všem a s přáním hezké neděle

Martin

[Remarque]

Dobrý večer,

vrtá mi hlavou jeden problém co se týče výše popsaného systému, obchoduji ES přesněji kontrakt September, tento trh se začal obchodovat cca od půlky června. Od půlky června do konce července, se mi zdá trh v pohodě, takový "pozvolný", ale jak se blíží září, tak mám z trhu divný pocit, dělá šílené výkyvy, to samé se děje u trhů YM5, NQ, ER, proto jsem se chtěl zeptat jestli se jedná o normální jev blížícího se kontraktního měsíce ? Je tato volatilita normální ? mám předpokládat, že jakmile se začne obchodovat kontrakt Dezember tak zhruba od půlky září do konce října bude relativní klid, tak jak jsem to zaznamenal s nynějším kontraktem September ? Předem děkuji za odpovědi

S pozdravem

Martin