Akcie swingově - otestovaný obchodní systém+výsledky

[lukas.s]

to:xtro

A jaké máš teda roční zhodnocení, protože při průměru na obchod 2,25% a cca 100 obchodech ročně by to bylo 225% ne ?? :)

[Renooo]

lukas.s:
Zdravím,
nejsem xtro, ale trošku zestřízlivým dosažených 225% ;-)
2,25% je zisk na obchod a hlavně riskovaný kapitál, tzn. pokud budu na tuto strategii obchodovat např. stále 1/5 účtu, tak roční zhodnocení bude 225% / 5 = 45%
45% ročně už nevypadá tak bombasticky, ale bylo by určitě hodně pěkné ;-)

Jinak moc pěkné téma a díky za zveřejněné výsledky. Sám jsem se na podobné výsledky, ale nedostal.
Pokusím se dát sem taky nějaké výsledky, když už jsem se s nima pracně zabýval.

Renda

[Renooo]

Zdravím, v příloze zveřejňuju své výsledky jednoho otestovaného podobného vstupu s několikero výstupy. Na začátku jsem si např. myslel, že bude ziskovější aplikovat výstup s pevně daným PT + SL, ale výsledky nebyly zrovna nejlepší. Vše je na historii 10 let - od r. 01/2000 Vše testováno na datech z Yahoo, poměrně složitě v Excelu, řekl bych metodou - Brute Force ;-) Popis vstupu: Close nad MA 200 Close pod MA 5 Close pod RSI 20 - perioda RSI=14 od 1. vstupu se neuvažuje o dalším na stejné akcii dalších 10 dnů při nedosažení targetu, výstup 20. den Jeden z vybraných výstupů (č.22) - samostatná tab. pro ukázku zisků/obchodů dle let. Je příjemný vědět, že ani jeden rok nebyl ztrátový. I v r. 2008 by nějaký profit byl. O drobné chybce v součtu dnů vím. Ale neznehodnocuje výsledky. Při výběru pro obchodování bych určitě nehodnotil jen % zisk na 1 obchod. Co bylo pro mě důležité - jak dlouho jsem průměrně v obchodě + poměr zisků/ztrát. Bohužel u těchto testů nemám poměr ještě všude počítaný. Při obchodování bych určitě dával nějaký záchranný SL, byť např. vzdálený -20%. Ještě k uváděným - P/L % - jedná se vždy o zhodnocení riskovaného kapitálu, ne zhodnocení celého účtu. Pokud bude zájem, můžu dát další výsledky. Testoval jsem i RSI s nižší periodou-tuším 7 + další vstupy. Ale nemám teď vše u sebe. K cizím zobrazeným výsledkům - dle mě zisk na obchod nad 2% = úžasné výsledky. Já se dostal jen u nějakého testu nad 2%, ale nebyl prakticky obchodovatelný - velké DD a zisk byl dosažen v nějakém extrémním období na pár obchodech. Tuším to byla výstupní strategie hodně jednoduchá = Vstup a za 20 dnů výstup, toť vše. Renda

[lukas.s]

Ahoj,
to zhodnocení vůči riskovanému kapitálu versus celému účtu je mně jasné a předpokládal jsem, že xtro to uvadí k vůči celému účtu proto ten smajlík protože se mně to nějak nezdálo.

Já jak jsme psal mám kapitál rozdělený na 3 části v portfoliu mám 0-3 akcií.
Při plném využití páky mně tedy průměrné roční zhodnocení vycházi dle BT za 10 let 57% z celého účtu.
Ziska na obchod vůči riskovanému kapitálu jak uvadí xtro 2,25% je u mně pruměrně 1,4%

[xtro]

Jo, já jsem to spočítal takhle
průměr na obchod je 5-6 obchodních dní + vypořádání T+3 je +- deset dní na jeden obchod (at se to dobře počítá ).
200 obchodních dní za rok / 10 * 2,25 je 45% odhadem roční výnos základního stavu účtu (bez reinvestice výnosu).

Pokud riskuju jen 20% účtu, ten výnos musí být stejný, za předpokladu že je dost možných obchodů,
což asi je, ve StockFetcheru těch možných signálů denně vypadá na +- 3-5, teda co jsem jen letmo vypozoroval za pár dní

[lukas.s]

xtro : aha predpokladam teda ze tvuj system neni moc podobny tomu ktery jsem uvadel ja popr. xzajic protoze tech obchodu (3-5kazdy den) je docela dost. U meho systemu je bezna vec, ze i 14 dni neni prilezitost proto mam taky kapital rozdeleny na 3 casti jinak by to bylo o nicem.

Nebo filtrujes z vetsiho baliku akcii nez napr SP 500 ???

[Renooo]

lukas.s:
tak to jo, to už jsme na podobných číslech.
Zkusím schválně ještě najít ten druhý test s periodou RSI nižší a dám ho odpoledne sem.

A též jsem u testů počítal pouze funkčnost myšlenky, tzn. bez reinvestice výnosů.

R.

[xtro]

lukas.s
já nevím podle mně je to přesně ten původní systém, akorát jsem vynechal EMA9 nebo 5 nebo kolik to bylo

Close is above MA(200)
Close is above 1
Average volume(50) above 250,000
RSI(2) 1 day ago below 2
RSI(2) below 1

dnes 4 obchody buy a a 5 short

[lukas.s]

xtro:

jo uz to vidim mas mensi volume a filtrujes vsechny US akcie -> ja jen SP500

Pokud by si mohl zkus tady hodit pro zajimavost vysledky po jednotlivych rocich, ja jsem totiz taky zkousel testovat na vsech akciich a celkove to vyslo lepe ale jednotlive roky nebyly moc vyvazene co si pamatuju tak nebyl problem mit nektere roky +50% bez páky ale naopak 2008 a 2009 byly dost ztratove takze to bylo neobchodovatelne.

Jo taky jsme se chtel zeptat jestli jsi testy delal jen na obchody ktere by si v realu udelal tzn. cca tech 20 za rok ?
Ja jsem delal testy i pro vsechny obchody, ktere by mne muj filtrl vygeneroval bez ohledu na to jestli jsem v pozici nebo ne. Śamozrejmne jsem u toho nezkoumal zhodnoceni atd. ktere nemelo zadnou vypovidajici hodnotu, ale spis mne zajimalo, jestli je ten system robustni a funguje i na vetsim vzorku dat, protoze u tech cca 100 obchodu rocne ktere mam tam klidne mohlo nastat ze se par ztratovych obchodu neuskutecnilo, protoze jsem byl zrovna v jinych obchodech a bylo by to dost zkreslene. Kdyz vezmu, ze ty mas cca 20 obchodu rocne tak bych to timto zpusobem urcite udelal.

Renoo:

Jedes neco z tech swing systemu live ?

[xmag]

Zdravim,
uvazujete ve svych backtestech i s commissions a slippage oproti open pri vstupu? Commission se da odhadout celkem lehce, ale jaky predpokladate vliv slippage?

[Renooo]

lukas.s:
Ahoj,
omlouvám se za pozdní odpověď. Nějak nestíhám.
Z těchto otestovaných systémů nakonec teď žádný neobchoduju. Začal jsem obchodovat na ostro akcie dle něčeho jiného-fundament, diskrečně, techn. analýza - ale do testu se to dát kloudně nedá.

Pošlu ještě jeden test, příjde mi to zajímavý. Je to spíš porovnání různých výstupů opět na jeden vstup.
Renda

[Renooo]

Jedná se opět o podobný vstupní patern. obchody pouze Long: - - - Close nad MA 200 Close pod MA 5 Close pod MA 50 RSI (7) - cena pod RSI = 20 (RSI s periodou 7) od vstupu-následuje 10 dnů pauza na akcii pro další vstupy Low > Low-1 (Svíce pro vstup musí mít vyšší Low než včerejší Low) - - - Kupodivu nejlíp vychází ziskově v % na 1 obchod jednoduchý výstup = VÝSTUP ZA 20 DNŮ Tam se dostáváme na zisk 2% / obchod. Toť vše. Ale pro mě kloudně obchodovatelné to není. Spíš se mi líbily jiné výstupy, které trvají kratší dobu. Výstup bych si vybral třeba dle RSI - obchody trvají v průměru do 5 dnů, a poměr ziskových obchodů proti ztrátovým je cca 70/30. Což je pro mě příjemnější. Ještě mám v záloze další podobný vstup - vychází ještě o kousek líp, ale nemám ho otestovaný na tolika výstupech. V případě zájmu to dopočítám, aby bylo srovnání se vstupem č. 4. Ale trvá to fakt dýl. Renda

[xtro]

lukas.s Tady jsem udělat test na SP500 ve Wealth-Lab, od roku 2000 (ten rok 2000 je trochu mimo, protože tam to trochu špatně počítá SMA200, pokud ještě nebylo 200 dní), je to 25 procent equity na 1 obchod, ta equity je celkem hezká. Jsou tam započítané i komise 8 USD na jeden obchod. Ty moje výsledky 2 procenta na obchod byly taky trochu mimo, a to kvůli tomu, že když jsem uvažoval všechny obchody, byly dny, kdy těch signálů bylo i 120 z 500 akcií, byl to dobrý den s průměrem 7 proc na obchod, tím byly ty výsledky oproti tomu, kdybys to měl jako v reálu rozdělený kapitál na 30, 20, nebo 10 proc kapitálu na jeden obchod. Takže lukas.s měl pravdu

[lukas.s]

xtro

Tvoje vysledky vypadaji dost podobne jako ty me.
Ja jsem minuly tyden zacal paper sveho systemu, ktery jsem popsal vyse a mam ted v portfoliu DPS za 37,63, GPC za 52,76 a dneska na open prikupuju WLP.

[palopuk]

Ako vam ide paper? Posledny tyzden mi riadne nabural statistiku. Ak by to bol real asi by som v noci nespal :)
Avsak este nieje koniec ... uvidime ako to este skonci ...

Pevne nervy :)

Palo