Akcie swingově - otestovaný obchodní systém+výsledky

[opcan01]

Cau diky,
nejednalo by se o automatizaci uplnou. Jenom spis vstupy a vystupy. Tzn. udelal by se scan hodilo by ti to rekneme 5 tickeru. Z nich by se vybral 3 - to by bylo to lidske rozhodnuti. Tohle by bylo pred otevrenim trhu. Nahodil by se IB a nejakej ten "automat" kterymu by se zadali tickery ktery chces nakoupit ten den za MOC pokud by jeste podminky byly splneny. Tenhle automat by se vzdycky nahodil kazdej den s IB jeste pred seanci. On by do pozic pouze vstupoval a vystupoval, jenom exekuoval objednavky- vstupni podle tech tickeru ktery by se vybrali a vystupni podle tech podminek RSI atd... Tzn. clovek by na to pres den nemusel myslet a o nic se starat. Coz si mylsim ze je docela o dost vetsi svoboda. Nebyl by to totalni automat, ale dokazalo by to usetrit spoustu casu.
diky
L.

[xzajic]

Nevím. Já vždy tuto strategii obchoduji tak 20 minut před koncem seance, kdy se podívám co prodat, co koupit a co případně nechat v pozici. Přes den se o to vůbec nezajímám.

[opcan01]

OK kazdopadne diky za odpovedi.
S mym vytizenim a v podstate neustalym cestovanim kdy uz jsem si dost uzil zavirani pozic na dalnicich a letistich je tohle reseni ktere me zajima. Neco podobneho uz mi funguje a musim uznat ze je to daleko vetsi pohoda.
Kterou knihu bys od Larryho doporucil ?
Diky
L.

[xzajic]

opcan01 Napsal:
-------------------------------------------------------
> OK kazdopadne diky za odpovedi. S mym vytizenim a v podstate neustalym cestovanim
> kdy uz jsem si dost uzil zavirani pozic na dalnicich a letistich je tohle reseni ktere me
> zajima. Neco podobneho uz mi funguje a musim uznat ze je to daleko vetsi pohoda.
> Kterou knihu bys od Larryho doporucil ?

Začni s "High Probability ETF Trading-7 Professional Strategies To Improve Your ETF Trading", akcie se pak obchodují dosti podobně. Mě u Larryho celkem dost vyhovuje styl, kterým to píše - poměrně málo omáčky a poměrně málo vychloubání a celkem dost příkladů a studií.

Navíc jeho backesty jsou roky a roky dozadu a celkem myslím, že ty strategie opravdu mohou dlouhodobě fungovat. Já mám obecně jakousi nedůvěru k derivátům, takže pokud mohu, tak obchoduji spíš s akciemi, přijde mi to takové jednodušší na pochopení.

[lukas.s]

Ahoj mam dotaz, ktery se tyka stockfetcheru.
Zajímalo by mně jakou historii umožňuje watchlist u placené verze.


V popisu jsem našel:

Evaluation StockFetcher verze (free) - View matches from current date* - No (1 day delayed)

Standard StockFetcher -View matches from current date* - Yes

Advanced -View matches from current date* - Yes

Předpokládám, teda že u placené verze si můžu libovolně měnit datum a vyhledávat akcie dle zadaného filtru k vybranemu datu. Nikde jsem ale nenašel kam až do historie muzu zajit.

Nevite to nekdo.

Diky

[xzajic]

Můžeš zajít do historie třeba 10 let, pouze grafy kreslej vždy jen na 2 roky.

[lukas.s]

OK diky za info

[lukas.s]

Ahoj
vcera jsem dokoncil hruby backtest systemu ktery z 90% vychazi ze systemu, ktery v uvodnim prispevku prezentoval xzajic.Tímto bych mu chtel podekovat za inspiraci.

System vybira akcie z baliku S&P 500, pravidla pro vstup jsou totozna jako u xzajice.

Zmeny oproti puvodnimu systemu:

1) Vstupy a vystupy nejsou za close ale za open nasledujiciho dne
2) Pouzivam 3 varianty vystupu
Varianta 1 - SL 10%
VArianta 2 - Uzavreni pozice 15 den
Varianta 3 - prekrizeni MA(5)

Stejne jako x zajic mam jeste pravidla omezujici obchodovani penny stocks a filtruji jeste pres volume.

Prioritou pro mne bylo zakomponovat do systemu SL.
Pri otevreni na open nasledujiciho dne jsem mel strach ze mne spoustu obchodu ujede ale neni tomu tak.
MAximum otevrenych pozic = 3.
Vzsledky jsou vcetne navysovani pozic behem roku dle velikosti uctu, bez komisi a bez páky - tudiz zhodnoceni s pakou 1:2 muze byt dvojnasobne.

A tady jsou vysledky v %

2002 18,4
2003 40,3
2004 19,06
2005 38,5
2006 35,1
2007 17,1
2008 5,4
2009 26
2010 19,03
2011 8,2 - do 20.7.

Behem dneska a vikendu mam v planu analizovat vysledky v MSA kvuli DD.
Pokud vse dopadne ok tak plan je 8. a 9. mesic paper a potom live.


Lukas

[lukas.s]

Dnes jsem zkusi zmensit SL na 5% a vysledky 2002 - 2010 jsou:

2002 31%
2003 31%
2004 13%
2005 38%
2006 42%
2007 14%
2008 9%
2009 24%
2010 22%

Vysledky jsou celkove nepatrne lepsi, stabilnejsi je i rozlozeni v ramci jednotlivych let ale hlavne SL jen 5% by mohl vykazovat "teoreticky" mensi DDa obchodovani by mohlo byt "pohodovejsi s 5% SL.
V sobotu obe varianty natestuju v MSA a vysledky tady hodim.

Lukas

[VISO]

Ahoj nemohol by si zverejnit cely zoznam nakupovani a predavani .. ? .. napriklad ak si si urobil na to excel subor tak by som si ho rad pozrel..

dik

[lukas.s]

Ahoj,
zitra mam v planu se tomu cely den venovat tak to tady vsechno hodim.

[lukas.s]

Tak nakonec jsme od analizy v MSA upustil a udelal jsem vse v excelu. V zalozkach 2002 - 2011 jsou jednotlive obchody serazene podle data vstupu. V zalozce results jsou konecne stavy uctu (otevrene pozice + cash) na konci dne. Prvni hodnota je ze dne kdy se otevrel prvni trade v danem roce s posledni je ze dne kdy se uzavrel posledni trade v danem roce. Hodnoty jsou pro ucet 10.000 USD a pocitaji s vyuzitim 1/3 uctu na obchod. Vzhledem k tomu, ze lze na akci pouzit paku 1:2 tak by zisky mohly byt teoreticky dvojnasobne za cenu zdvojnasobeni realne hodnoty DD. Vysledky jsou pro prvni uvedenou variantu se SL 10%. Odpoledne se vrhnu na tu druhou variantu s 5% SL. P.S. soubor se musi prejmenovat zpet na *.xlsx Lukas

[lukas.s]

Varianta se SL 5% - vyrazne snizeni DD (to byl taky duvod testovani) - zhodnoceni je +/- stejne jen mne prijde trochu vyrovnanejsi - jen ten rok 2011 :)) Ale nevidim to jako zasadni problem - jsou tam zapocitane i 3 otevrene pozice , ktere jsou aktualne ve ztrate ale skoncit muzou ziskem a navic jeste porad zbyva 5 mesicu do konce roku. Pro nazornost prikladam porovnani s variantou SL 10. Lukas

[lukas.s]

Pro zajimavost jsem k tabulce s variantou SL5 pridal pocty obchodu a win/loose statistiku. Od pondelka chci zacit paper pro variantu SL5 a po nasbirani vypovidajiciho vzorku obchodu eventuelne LIVE. Lukas

[xtro]

A jaký ti vychází průměr na obchod ?

Já mám bez stoplosu 2,25 procenta, se stoplosem 5 proc to klesne na 1,09 procenta, to je polovina pryč.

Testoval jsem to v Ninjatraderu, tam je DD u backtestu na portfolio jen takový informativní, ale vypadá to že ten SL ho zvedne 2x, takže mi se ten StopLoss nejeví až tak.

Spíš bych místo SL zauvažoval nad otevíráním vždy dvojce obchodů na opačnou stranu, jako hedge, jak to popisuje autor v původním článku, na který dával xzajac odkaz.