Akcie swingově - otestovaný obchodní systém+výsledky

[lukas.s]

to : xzajic diky za script. Zkusil jsme to nasoukat do RIGHT eDGE TÍMTO ZPŮSOBEM: 1) vytvoril jsem novy trading system "aaa" 2) otevrel soubor aaa.cs a nakopiroval do nej tvuj script viz vyse Kdyz jsem spustil simulation tak mne vyskocily nejake chyby viz obrazek.¨ Pokud by jsi mel chvili a kouknul se na to budu vdecny. Diky Lukas

[xzajic]

Je to v Basicu, nikoliv v C#.

[lukas.s]

> Je to v Basicu, nikoliv v C#.


Jak jsem psal nejsem programator a programovani je pro mne spanelska vesnice, predpokladal jsem, ze dany kod projedu pres right edge nejakym jednoduchym zpusobem pro overeni robustnosti systemu a potom bych to "ladil" uz behem obchodovani na sim uctu za pomoci stockfetcheru.

Diky za trpelivost s absolutnim neprogramatorem ;)

[wikas80]

Na tomto systemu mam nyni bohuzel nejvetsi DD.

Aktualne v portfoliu:
PDCO -8,14%
LLL -2,16%
IGT -6,4%

nemam moznost vstupovat do dalsich obchodu, pravdepodobne prodam LLL

[xzajic]

Buď pojedeš tenhle systém, nebo nějaký jiný. Tenhle systém má definovaná pravidla pro výstup a ta nejsou splněna. A, mimochodem, od 1.6.2011 spadl index S&P500 o více než 5%, tzn. pokud to máš na třetiny, tak jsi cca 5,5% v mínusu (průměr z těch tří pozic) a tím pádem Tvoje "miniportfolio" přesně kopíruje index. Takže nechápu, proč bys to teď měl prodávat.

[Jogo]

Wikas80: Ides na to dost zbrkle. Najdes na fore nejaky system, nakupis podla neho a potom sa strachujes.
Urobil si si na nom aspon nejaky backtest, aby si si ho overil ci funguje aj bez tych skrytych podmienok, ktore xzajic neprezradil?
Inac sa este nic vazne na akciovych trhoch nedeje. Co by si asi robil v oktobri 2008 alebo maji 2010, ked to padalo bezkorekcne desiatky percent?

[xzajic]

Jogo Napsal:
-------------------------------------------------------
> Wikas80: Ides na to dost zbrkle. Najdes na fore nejaky system, nakupis podla neho a potom sa strachujes.
> Urobil si si na nom aspon nejaky backtest, aby si si ho overil ci funguje aj bez tych skrytych podmienok, ktore xzajic
> neprezradil? Inac sa este nic vazne na akciovych trhoch nedeje. Co by si asi robil v oktobri 2008 alebo maji 2010,
> ked to padalo bezkorekcne desiatky percent?

... já myslím, že on to má jako backtest, ne naostro. Jinak máš samozřejmě pravdu, je to polotovar, chce to si to upravit k obrazu svému. A hlavně: Systému je třeba VĚŘIT a moc NEIMPROVIZOVAT, protože jinak nemáš systém, ale chaos. To je tady na finančníku myslím dost pěkně rozebrané v řadě článků a příspěvků v diskusích.

[wikas80]

Jogo: Jedu forward testing. Becktest jsem delal - celkem primitivni na sotckfetcher a vyslo mi prumerne 11%.
xzajic: Nemyslel jsem to jako kritiku, ale jen jako hozeni na sklo mych vysledku. Urcite souhlasim v to, ze je nutny pevne drzet system. Ja jsem spis ale ten tip, ktery potrebuje k duvere hutny forwardtest nez sebelepsi backtest.

At se dari!!

[xzajic]

wikas80 Napsal:
-------------------------------------------------------
> xzajic: Nemyslel jsem to jako kritiku, ale jen jako hozeni na sklo mych vysledku. Urcite
> souhlasim v to, ze je nutny pevne drzet system. Ja jsem spis ale ten tip, ktery potrebuje k duvere
> hutny forwardtest nez sebelepsi backtest. At se dari!!

Mno dobrá, ale hutný forwardtest budeš mít po dvou, třech měsících, tzn. ne po týdnu, kdy navíc burzy klesají. Týden Ti žádné výsledky nedá, počkej do konce prázdnin a pak se můžeme bavit o výsledcích...

[wikas80]

Hlasim nakup na LINTA

prodano PDCO (xzajic se vyjadril v jinem vlakne) a take LLL -1,2% coz je vzhledem k indexu dobry.

[xzajic]

wikas80 Napsal:
-------------------------------------------------------
> Hlasim nakup na LINTA
>
> prodano PDCO (xzajic se vyjadril v jinem vlakne) a
> take LLL -1,2% coz je vzhledem k indexu dobry.
>
>

Čeče, taky jsem prodal PDCO a koupil LINTA ;-) včera za MOC, tzn. nějakých 16.75

[xzajic]

PG je za cenu kolem 63.60. Kdo by odolal? Kupuji pár akcií :)

[xzajic]

PG po dvou dnech prodávám za cenu kolem 64.90. Cena nad RSI2>70 a nad SMA(5). Zisk cca 2% za dva dny.

[opcan01]

xzajic:
zdarec hele myslis ze by tohle slo z automatizovat ? Myslim vstupy a vysupy. Ten picking by se delal kazdej den rucne a potom by se jenom softwaru zadal ticker pred nebo behem seance a on by se postaral o vstupy a vystupy a managementy. Jako jely by simultalne platforma a potom nejaky udelatko napojeny pres API na IB.
Jeste jedna otazka: nezkousel si trailing otestovat nejakej tesnej ? Vim ze nepouzivas SL ale zapnout ho jakmile ti RSI da signal k vystupu a jenom ho dat kousel pod daily low a kazdej den posunout.
Diky
L.

[xzajic]

Mno, automatizovat by to zcela jistě šlo, veliký problém je ovšem v tom, že platforma, se kterou si "tykám" neumí obchodovat na konci baru, pouze na začátku baru dalšího (jde o RightEdge), tzn. ta "moje" by případný obchod zrealizovala až na začátku dalšího obchodného dne, což může být docela pozdě.

Nějaký soft na IB přes API jsem dělal. Protože existuje managed wrapper na .NET jazyky, tak to jde docela v pohodě.

Nevím ale, jestli je to dobrý nápad. Když mi třeba software dá 6 tipů na nákup a já vím, že chci koupit pouze tři akcie, tak se rozhoduju "lidsky", a někdy je třeba, abych se i "lidsky" rozhodl pro prodej. Čili, zapínat a vypínat AOS kvůli tomu, aby mi do toho počítač nekecal je pro mě docela nuda.

Trailing stopy na tuto strategii se přizám, že jsem nezkoušel, pokud by to někdo chtěl oteastovat, tak to samozřejmě možné je...