Akcie swingově - otestovaný obchodní systém+výsledky

[mirjax]

V první řadě s akciemy začínám, proto Vám to může přijít legrační.Nejsem takovy odborník jako Vy. Chtěl jsem ukázat toto 1) Z obchodovaných akcií je třeba vybrat pouze ty, které jsou NAD svým 200-denním klouzavým průměrem. 2) Zároveň je třeba vybrat takové, které jsou POD svým pětidenním klouzavým průměrem. Mám problém si to představit, nebo na grafu vyhledat. ten vstup na 200 MA je zrovna když graf protne linii 200MA vzhůru, nebo už je nějakou dobu v trendu? a ta 5 MA bude tedy pod 200MA?

[xzajic]

Mám - li být upřímný, tak jednodušeji než "Z obchodovaných akcií je třeba vybrat pouze ty, které jsou NAD svým 200-denním klouzavým průměrem. Zároveň je třeba vybrat takové, které jsou POD svým pětidenním klouzavým průměrem. " už Vám to opravdu vysvětlit nedovedu.

Vezměte graf. Zobrazte v něm 200-denní kouzavý průměr, třeba červeně. Dále v něm zobrazte pětidenní klouzavý průměr, třeba modře. Akcie musí uzavřít "nad červernou" a zároveň "pod modrou" čárou.

[xzajic]

Často dostávám dotazy, v čem je swingové obchodování „lepší“ než intradenní. Pojďme si krátce shrnout, jak to ve skutečnosti je.

Tak především, na trhu neexistuje „lepší“ nebo „horší“ způsob obchodování. Existují pouze „lepší“ či „horší“ obchodníci. Třebaže Vám spousta lidí bude tvrdit něco jiného, tak dobří tradeři se od těch špatných neliší psychologií, systematičností, znalostmi analýz, svými kontakty či počtem let na burze, ale … svými profity. Trader, který vynuluje účet, je špatný. Trader, který jej znásobí je dobrý.

Ale zpět ke swingům. Tady jsou moje důvody, proč takto obchoduji, třeba to bude někoho inspirovat.

1) Intradenní obchodování vyžaduje sedět u počítače 2-3 hodiny denně. Při swingovém Vám většinou stačí půlhodina.
2) Při jakémkoliv obchodování se dá vynulovat účet. Ale při swingovém Vám to půjde mnohem pomaleji.
3) Intradenní obchodování znamená rozhodovat se během vteřin či minut, při swingovém máte k dispozici na rozhodování třeba hodinu.
4) Na swingové obchody se (většinou) mnohem snáze dělají backtesty, protože můžete počítat s EOD daty.
5) Protože držíte pozice přes noc, můžete si „dovolit“ mnohem menší páku než při intradenních obchodech. Osobně to považuji za výhodu, zejména pro začínající tradery.

Abych byl objektivní, swingový způsob obchodování má rovněž svoje nevýhody, tady jsou ty hlavní.
1) (Pravděpodobně) budete s podobným kapitálem dosahovat mnohem nižších profitů než při ID obchodování. Například systém prezentovaný v tomto vlákně má za 8 měsíců celkové zhodnocení účtu cca 68%, což by úspěšný ID trader považoval za směšné.
2) Swingové obchodování je NUDA. Co je dobrodružného na tom udělat 9 či 10 obchodů měsíčně?
3) Protože je swingové obchodování pěkná nuda, můžete být v mnohem větším pokušení dělat obchody mimo plán než při intradenním obchodování.
4) Protože pozice ve swingových obchodech držíte několik dnů (tento systém má například průměr cca 6 obchodních dnů) , mohou Vám někdy fundamentální faktory z krátkodobého hlediska pěkně načechrat equity křivku
5) Málokdy – pokud vůbec někdy – uděláte „velkou ránu“. Zisk 5% z jediného obchodu? Nepamatuji, že by takový kdy vůbec byl.

[VISO]

1) 68% nie je vobec smiesne
2) o dobrodruzstvo nestojim, ide len a iba o peniaze
3) to poznam ale ak je system jednoznacny nie je co riesit a domnievam sa ze pri ID je to horsie, ked clovek posudzuje trh aj podla citu.
5) treba byt trpezlivy :-D nejde o jeden obchod ale komplet..

ja vidim vo swingovom obchodovani hlavne vyhody :-D

[mirjax]

Mrkněte na tohle.Je to tak správně?Akorát to RSI je nahoře v době vstupu, takže do toho by jste asi nešel.Jen sem chtěl vědět co mam hledat.

[xzajic]

S Vámi to je těžké. Vyhoďte všechny indikátory kromě SMA200 a SMA5 a udělejte DENNÍ grafy. A funguje to s akciemi, ne s deriváty. Resp. s těmi by se to muselo otestovat...

[rusty517]

xzajic:

zdravím tě, přečetl jsem si důkladně tvé vlákno a smekám ;) Taky obchoduji swingově i když pouze paper a rád vidím příspěvky na toto téma. Podle mě má swing pouze výhody (viz příspěvky nademnou)..ať se daří.

[Jogo]

Pozrel som si tvoje obchody a vidim, ze akcie si nakupoval v dost prudkej korekcii. Pises, ze nepouzivas SL, tak sa chcem opytat ako riadis riziko, aby si nahodou nekupil akciu, ktora je tesne pred velkym kolapsom a nevytvori ti dostatocnu korekciu, aby si z nej vystupil.(nakolko pravidlo pre vystup je udane len prekupenost)
Ako si tvoj system poradil s obdobim 5.5.2010-6.5. 2010, ked akcie kupene 5.5. 2010(ak si nejake kupil) museli mat pocas dna 6.5. 2010 tazke priebezne straty.

[xzajic]

Naživo obchoduji 8 měsíců, jak jsem napsal. Proč by měly mít akcie 5.5.2010 - 6.5.2010 kolaps? Mluvíš o tom "flash crash" před rokem?

Fyzické SL sice nepoužívám, ale jakési "mentální" samozřejmě ano. Pokud chceš experimentiovat, tak prodával lze (například) pokud cena klesne pod SMA200, ale backtesty ukazují, že to je historicky méně profitabilní než čekat na překoupenost.

[Pavel K.]

xzajic, diky za vlakno! Taky se chystam na swingove obchodovani k mym intradennim systemum. Ale spise budu vyuzivat warranty. Nicmene se budu ridit pohybem podkladu. Chtel jsem se zeptat, jestli pouzivas nejake screeningove stranky, popr. jestli muzes nejake doporucit. Neco uz jsem prosel, ale zatim zadne 100% nevyhovovaly mym pozadavkum.
Potrebuju, aby se daly nastavit klouzave prumery (coz neni problem) a dale pak % zmena volume oproti predchozim dnum (nejakemu prumeru), coz uz problem trochu je..
Za pripadnou odpoved diky!

[xzajic]

Stačí číst. STOCKFETCHER byl zmíněn několikrát.

[Jogo]

xzajic:
-Ano, myslim tu velku sviecku pred rokom.Backtesty ta nehodili do ziadneho obchodu 5.5.2010 pripadne 4.5.2010?

-Pytas sa, preco boli akcie 6.5. 2010 kolaps?
Pretoze niektore spadli za seansu aj o viac ako 60% a ak kupujes iba 3 druhy akcii za cely ucet, tak by si mohol mat problem...

-Teraz tomu nerozumiem, ci pouzivas alebo nepouzivas SL. Aj mentalny SL je SL, ak ho pouzijes. Nevidim rozdiel medzi mentalnym a fyzickym SL pri pozicnom obchodovani, hlavne ak nemas presne urcenu jeho hodnotu a vystupujes na close sviecky.

[Pavel K.]

xzajic, ctu.. :) Precetl jsem i vsechny prispevky o screeningu akcii ve vlakne o akciich, ale tyhle stranky mi moc nevyhovuji, ani ten stockfetcher. Mimo to volume potrebuju nastaveni % zmeny ceny za urcite obdobi..

Nicmene diky za milou reakci. ;)

[xzajic]

Backtesty za DESET LET prokázaly, že tato strategie je dlouhodobně profitabilní. Tudíž to, co se stalo jeden den v minulém roce mě fakt netrápí.

4.5.2010 mě backtesty hodily do tří obchodů, z nichž mimochodem dva skončily profitem a jeden ztrátou. Všechny v horizontu 6 obchodních dnů. Celkově byl z těchto tří obchodů zisk cca 3%.

Pokud nerozumíš mým výstupům, přečti si prosím znovu sekci "Pravidla pro výstup" a "Co jsem neprozradil" v úvodním příspěvku tohoto vlákna.

[xzajic]

Pavel K. Napsal:
-------------------------------------------------------
> xzajic, ctu.. Precetl jsem i vsechny prispevky o
> screeningu akcii ve vlakne o akciich, ale tyhle
> stranky mi moc nevyhovuji, ani ten stockfetcher.
> Mimo to volume potrebuju nastaveni % zmeny ceny za
> urcite obdobi..
>

Nečteš, pokud bys četl, tak by ses hned na první stránce dozvěděl, že "Screening titulů dělám přes ten stockfetcher, pokud vím, tak nic lepšího na trhu v tuto chvíli není."

Nečteš ani stockfetcher, pokud by ses na něj byť jen podíval, tak na titulní straně, v sekci SCREENS, v záložce MOVES uvidíš v rozbalovacím seznamu možnost "BIG VOLUME" a pokud dáš čudlík "VIEW FILTER", tak přímo uvidíš jak je ten filtr napsaný.

Nastavení procentní změny CENY nebo VOLUME za určité období patří na stockfetcheru k absolutním základům toho, co je třeba umět při screeningu akcií. (Což samozřejmě neznamená, že Ti ten site musí vyhovovat...)