Nabídka a poptávka - Supply and Demand

[jenda701]

Ja jen pridam k tomu co pise majkll, tak jak mi to bylo kdysi vysvetleno, a je to take ve drive zminenych webinariach.

po vyhodnoceni zony dle odd enhecers /skore 9/ davam limit order na horni hrane zony,se SL pod dolni hranic zony /ja sl primo nedavam do platformy, pro me je to mentalni uroven kdy zaviram/


Muzes si pripravis list s obchody na ktere cekas, dle TF se daji pripravit den ci par dni predem. Pak muzes bud sledovat trh, kdyz cena dojde na tvou uroven das pokyn za market, nebo lepsi zpusob, zadat limitni prikazy do platformy a sledovat v pravidelnych intervalech vyvoj trhu.

Dale ke vstupum, agresivni vstup na hrane zony, konzervativni pristup pockat az se cena vyda do ocekavaneho smeru pri pohybu ze zony.

Problematicke muze byt ze ve vetsine pripadu, obzvlast na vyssim TF cena a pozice realizvana na hrane jde skoro vzdy nejprve do cervenych cisel, na coz je treba byt pripraven.

[Kuba69]

Já děkuji za rady.
Je jasné, že je třeba mít v zadaných nebo připravených obchodech nějaký systém. Zatím na něm pracuji, chci aby to bylo jednoduché a přehledné... Kloním se spíš k tomu nenechávat v trhu příkazy příliš dlouho, obvzlášť když trhy vytváří další S/D před tou původní. Používám limitní vstupní příkaz s předem nastaveným SL a PT. Vstup přesně na lince a SL těsně nad/pod linkou označující S/D level. Je to jen proto, že se snažím používat metodu "zadej a zapomeň". Stále pracuji na přesném časování, protože jak jste tady psali, je hodně důležité jak se cena vrátí do oblasti vstupu. Takže ideální je zadat vstup těsně před tím než se tam cena dostane... Jenže to není zrovna vždy porveditelné.

Jinak celý systém jak popisuje Sam docela chápu. Zatím řeším spíš problém jak vybírat oblasti s větší pravděpodobností, ale to je spíše otázka hlavy. Sám na sobě cítím jak díky sledování trhu se lepším v určování S/D oblastí.

Tomáši - klidně se na webináře dívej pomůže ti to ne jen s tradingem, ale i s anglinou. Já když jsem se díval na první nerozměl jsem skoro nic a teď plně chápu obsah. Sam mluví stále na stejné téma a tak používá podobné a stejné fráze a slova tak se to dobře učí navíc tě to baví... to jen taková poznámka na okraj :-)

Kuba

[Kuba69]

Takhle jsem dnes označil zony na EUR.CHF a USD.CHF Můžete se k tomu vyjádřit, budu jen rád. Kuba

[iigis]

Majkll:

Pekný vstup tiež by som vstupoval na tej úsečke čo ty akurát by som šiel na close takže bez tej "zlavy" samozrejme ak by to bolo pri tej S/R. Ako si prišiel k výstupu predpokladám že si tam šiel von s 1 kontraktom (poprípade sadou) bol to výstup ako si mi radil číslo 3? alebo si k nemu prišiel nejako diskréčne pretože mne by tento obchod skončil na SL (kvôli 1 kontraktu)

Tam čo popisuješ dole presne úsečky ktoré si vyznačil pekné vstupy hlavne tá druha pekný pullback a volume na nej je nízke (no supply) pričom tá prvá ešte supply má ( vid vol) po takejto úsečke často nastávajú pullbacky a ak je volume nízke (ako na screne) tak je pravdepodobnosť velmy vysoko. velmy podobný prístup aký používam:)

Tak ja sa dnes vydávam do hôr vypnúť. Buducí týžden podám hlásenie:)

Vela štastia

[blahetal]

kuba

eur/chf - 15 min - jeste jsi zapomnel vyznacit v 06:00 odraz od S/D zony, kam se cena vratila ve 12:00 - prilezitost jit long (tedy nevidim, co je vlevo, ale na pohled vypada dobre - prudky pokles a odraz s naslednym agresivnim vracenim do zony). dalsi zajimava moznost pullback v 10:00, kdy se cena vratila do S/D zony, ze ktere vzniknul breakout v 5:00 (Sam breakouty neobchoduje)

jinak tvoje znazornene drop-base-drop zony vypadaji ok, ale mne se vic libi rally-base-drop, takze k tomu nic nemam :)

[Kuba69]

Dík, za konzultaci.

blahetal

EUR.CHF do leva vidím do roku 97 a nic tam není, jsme na dlouhodobém dně. Na všech TF, které sleduji vidím down trend a tak jsem se soustředil jen na short možnosti, před zadáním vstupu bych hledal DEMAND zonu pro PT a zhodnocení jestli obchod brát nebo ne. To co píšeš je pro mě příliš agresivní. No s tím D-B-D, Sam jasně říká že mají menší váhu než R-B-D to máš pravdu a souhlasím, ale asi to taky nebude jen tak, protože na ukázkách co přikládá je používa docela často. A tady je to přesně v půlce pohybu a k té horní zoně je dost místa tak jsem jí označil. Ty horní zony považuju za R-B-D. Jinak trhy jdou lehce do strany, obchod nebyl a v pondělí uvídím jak se cena popř. vrací k zonám.

Děkuju :-) ať se ti daří !

Kuba

[te_o]

Vidím, že tohle vlákno trochu usnulo, tak sem hodím screen dnešního obchodu (paper). Můj systém je založenej na kombinaci "auction market theory" a zapojení volume. Na S/R úrovních, který si pomocí aukční teorie vyznačuju, sleduju, jak se chová cena a volume a podle toho vstupuju. Jestli do obchodu vstoupím, nebo ne, závisí i na tom, jak se trh choval před tím, než k S/R dorazil, i.e. jaký byl trend, jaká byla jeho síla atd. Dnes jsem vzal na FESX short na 2765, vystoupil jsem na 2745. SL 5 bodů, tzn. RRR 1:4. Na 15 minutovým grafu, kde je vidět "dlouhodobější" downtrend, jsem vyznačil S/R úrovně, který jsem měl dnes v plánu sledovat. Na minutovým grafu je vidět, jak cena vyrazila prudce nahoru, překonala včerejší nižší swing high a dorazila k S/R úrovni. Všimněte si obrovskýho volume ve chvíli, kdy se cena poprvé dostala k S/R úrovni (respektive ji částečně prorazila) a volume během retestu. Tohle je pro mě signál ke vstupu. Zároveň si všimněte, jak daleko je v té chvíli cena od trendové čáry (respektive od "demand line") - to značí překoupení a dá se čekat minimálně korekce. Vstupuju short na 2765. Řízení obchodu: SL umisťuju na 2770 - lepší by bylo v tuhle chvíli dát SL jeden bod výš na 2771, ale to už bych na svoje poměry riskoval moc velkou částku. S tím, jak se cena přibližuje trendové čáře, posunuju na BE - vzhledem k tomu, že cena překonala včerejší swing, mohlo by to značit změnu dlouhodobějšího trendu (na 15 minutovým grafu) a tudíž jen korekci. Cena ale protnula trendovou čáru a blíží se směrem k mýmu profit targetu na 2745 -> vystupuju. Kdyby měl kdokoliv jakýkoliv připomínky, budu jen rád, když se podělíte. te_o

[oznoh]

Rad bych se zeptal jak vznika takovy rozdil bid x ask obchodu bez odezvy na cenu. Vcera na TFM1 byl na ten den extremni pohyb na delte. Souvisi to s rolovanim, nebo je to chyba v datech? Diky, jk

[Airmike]

www.theice.com/productguide/ProductDetails.shtml;jsessionid=0CA03D66AF95DAF6D0436B95BD5E79E8?specId=86

17.6 je expiracia TFka jun kontraktu,

natiahni si do grafu kontrakt JUN a SEP a pre oba si daj vykreslit deltu. ak uvidis prirastok na delte v SEP tak ide o rolovanie. ak to tam neuvidis ide o nejaky iny druh obchodu

[oznoh]

Airmike, dekuji za odpoved. Myslim, ze to souvisi s rolovanim, ale v U1 neni vylozene sparovani. Delta je bid - ask market objednavek. Nemam T&S. Pokud na takovy rozdil cena nereaguje, znamena to, ze si to "nekdo" sparoval s limitnimi objednavkami? jk

[Airmike]

nuz ja nepoznam konkretne ten indikator ktory mas, pretoze tych indikatorov je viac, niektore delty su zostavene tak aby bolo vidiet rozdiel medzi hit a lift , ale su aj take ktore sleduju sleduju pocet otvorenych pozicii na strany long short bez ohladu na to ci sa hituju alebo liftuju. sleduju len objem. (nieco take ako intradenny COT report :) ) k urcitemu casu T-x

takze ak je to prvy pripad. tak to znamena ze ta cena bola exekuovana niekto bral objem na urcitej urovni a odkrajoval z likvidity, da protitrendu . pokial je to ten druhy pripad, tak staval velke bariery do protitrendu, ktore mu niekto iny vyzral.

prvy pripad aktivne reaguje na cenu ale pokial sa neexekuuje z velkymi objemami, tak tocenu az tak neovplyvni, pokial jeto druhy priklad tak tam cena nereaguje okamzite.

s tych dvoch screenov by som to vyhodnotil tak, ze si niekto bud pripravoval poziciu do shortu, alebo zatvaral velkyobjem . 6 dni pred expiraciou tomu odpoveda . ale zrejme neroloval, 6000 kontraktov na TFko je prilis velky objem a odzrkadlilo by sa to na dalsom kontraktnom mesiaci, a tam to nieje. takze to bude asi nieco ine

napada ma ze ten objem mohol byt vysledkom arbitraze Index -futures pokial sa delta medzi nimi vychylila cize vstup do pozicie par dni pred rollowerom ako spekulacia z predpokladam ze institucie potlacia cenu futures nizsie. cim blizsie bude expiracia. takze tolko k tomu screenu :)

[oznoh]

Airmike,

diky, zkusim jeste popatrat.

jk

[Airmike]

napis mi prosim meno tohoto indikatoru a aky system to je. na fore sa to nestrati a keby som ho potreboval budem vediet co hladat

[oznoh]

Je to Cumulative Delta Bars studie z Sierry. Poprve to bylo v 709 (to je prerelease). Oficialni release je 714 ze 7.6.11.
Aktualne se tam da nastavit jen od kdy se pocita a barvy.

709 - Added the Cumulative Delta Bars study. This study works with Intraday charts. It uses the Bid Volume and Ask Volume data. This study displays the difference between the cumulative AskVolume and BidVolume for a symbol during a trading day as High-Low CandleStick bars. This is commonly known as Cumulative Delta in many trading forums on the Internet.
711 - Efficiency improvements with the creation of the underlying data for the new Ask/Bid Volume Difference Bars and the Cumulative Delta Bars studies.

Screenshoty co jsem dal jsou z TransAct RT a Sierra backfill.
Minuly mesic jsem mel Investor. Chtel jsem se po case podivat co se zmenilo. Ale ted nemam s cim Sierru srovnat.
Planuji vyzkouset IQFeed se Sierrou. Pokud se to bude lisit, muzu sem dat screen.

jk

[oznoh]

Pro porovnani vcerejsek TFM1 z Investor / RT a IQFeed. jk