Nabídka a poptávka - Supply and Demand

[jenda701]

Zony se v dle presentaci v podstate zakresluji nasledovne> zona je cluster 3 - 6 svicek, pro supply/nabidku se berou dolni linie body svicek a vrsek zony na knoty, idealni zona nema moc dlouhe knoty, z logiky veci vyplyva ze pokud jsou knoty prilis dlouhe,supply v dane zone nebyla tak silna, cili pokud je silna nerovnovaha k dlouhym kontum nemuze doji. Samozrejme co vypada jako knot na 1H tf muze pri prechodu na nizsis TF vypadat uplne jinak. Pristup ale rika, pokud uvazuji zonu na 1H tak beru jako rozpeti od dolni tela svicky ke knotu na 1H TF. Navic, jak jeden ziska cvik ve vyhledavani zony, muze dale zoom in do zony a vylepsit sve vstupy. Je treba mit na pameti ze sirka zony je jen jeden z odd enhencers. Stejene tak dulezite je kde se nachazi, k jakemu pohybu ceny doslo z/do zony atd. Pro demand je to obracene. Pri sledovani webinaru ale obcas delaji vyjimky a dle situace zakresluji zonu treba jen pres knoty v extremnich pripadech,bez detailnejsiho vysvetleni.Vzhledem k tomu ze za XLT se plati slusne zapisne, je mozne ze si nechavaji nektere dulezite nuance pro platici ucastniky a zdarma je jen core. Na druhou stranu, Sam ubezpecuje ze pokud se budete drzet zakladnich princip you will be doing just fine. Good trading.

[Georgie]

Já s tím zakreslováním také bojuji. Hlavně screeny na forexfactory mi už nepřipadají jako S/D trading, protože je to zase úplně jinak.
Ale někde jsem zaslech, že jde o to najít ten ,,inbalance point'', takže někdy zakreslí jen wick svíce, ale to už nevím vůbec, kde to vzali ... Souhlasím, že to je o cviku, ale nejdůležitější bude právě najít ty body, kdy novice traders nakupují po rally nebo prodávají po decline - ovšem přímo do dané zóny. To bude ten klíč - přečíst emoce, kdy už lidi neudrží prst na myši a mačkají o sto šest.

Ale chce to hodně screen-time, to nepochybně ...

[Airmike]

zdq

chcem sa ta uz dlhsie opytat, na ten soft co pouzivas, hladal som na nete nejake fees , ale nenasiel som, mozes mi sem hodit nejaky link kde si to mozem prestudovat ? dakujem

[zdq]

Ahoj,

na grafy pouzivam Investor RT www.linnsoft.com/pricing/index.htm
na trading mam CTS T4 DOM www.advantagefutures.com/pdfs/Cunningham_Info_Sheet.pdf - tu je popisany pricing, brokera mam ale ineho.

[majkll]

iigis: jak tu stále všichni řeší, kdo kolik vydělává a jaký přístup je nejlepší, tak já se zase pokusím přihodit něco konkrétního a ryze praktického pro inspiraci...tentokrát to je pro tebe, už jsem na to chtěl reagovat dřív, ale nějak nebyl volný čas..takže tady je můj osobní náhled na dva obchodní dny, které jsi zde prezentoval pár dní dozadu..je to celkem dlouhé, tak uvidíš jestli se ti to bude chtít číst..určitě jsi z mojeho pohledu na super cestě pokud jde o tenhle přístup...jen jsem popsal pár postřehů ke vstupům a jednou i k výstupu..třeba se něčím inspiruješ.. PS. taky bych ti rád dal jednu myšlenku na zamyšlení - možná postupem času zjistíš, že vlastně ani ty S/R z předchozích dní nejsou tak důležité, že prostě to jde dělat i tak, že prostě sleduju, co aktuálně trh dělá a jak se chová a podle toho vstupuju v logických místech na korekcích se zapojením podobného myšlení jako popisuju v těch editovaných screenech...odpadne tak ta veliká diskréčnost v určování hranic S/R zón a zůstane pouze ta diskréčnost samotného vstupování/vystupování, ale ta je přímo závislá na tom, co právě trh dělá, takže je maximálně aktuální...ono i člověk zjistí, že trh prostě zastavuje na těch S/R úrovních i bez toho, aby si je musel dopředu zkoumat a kreslit..je to prostě přirozené a lze to poznat přímo z pohybů a chování trhu v reálném čase..ale určitě jsou S/R dobré proto, aby sis ze začátku určil omezený počet míst, kde chceš vstupovat...problém je když zónu určíš špatně (otázka je právě co je špatně, když to každý kreslí jinak - odpověd ti dá pouze trh, která tvé zakreslení buď podpoří nebo vyvrátí) a chytáš jeden SL za druhým.. já dnes už používám S/R zóny spíš pro vystupování, pro umísťování vzdálenějších targetů než pro samotné vstupy..ale dlouhou dobu jsem tím strávil a určitě je to jedna z věcí, které mi hodně pomohly co se týče logiky obchodování a pochopení trhů... kdybys chtěl něco z těch mojich poznámek diskutovat, tak není problém..pokud tenhle koment teda objevíš :) majkll

[iigis]

Majkll:

v prvom rade vďaka za koment ako vidím nepísal si ho 5min:)

K tým S/R ono ja ich používam z jedného dôvodu a to aby som mal už zo S/R potenciál na protitrendový obchod a keď k tomu prídám aj VSA je to v mojej hlave velké edge. Možno to mám len preto aby som uspokojíl hlavu ale myslím že majú nejakú vypovedaciu hodnotu pre prípadný obrat. Ono ako píšeš môže to časom odísť no zo začiatku mi to pomáha ako akési dodatočné edge.

K tým výstupom tam to zatial nehávam na tých S/R z dôvodu že zo začiatku nechcem pridávať veľa premenných jednoducho je to pre mňa zatiaľ tažké posúvať PT kade tade keď začnem len s 1 kontraktom. Verím že časom prejdem na viac kontraktov a samozrejme aj viacnásobným vystupovaním no všetko to dúfam príde so skúsenostami bohužiaľ neviem odzačiatku managovať pozíciu tak ako by som si prial. Aj pri tých PT čo používam je už dosť diskrečnosti včera sa mi vyplatila chamtivosť dal som PT velmy nízko a z 11bodového otvoreného profitu (na NQ už poriadny pohyb) bolo BE. No aspoň vidím že sa je priesotor zlepšovať.

K obchodom: Prvý screen tam boli tie obchody (vstupy) podľa mňa a podľa toho ako momentálne rozmýšlam o trhoch v poriadku každý máme predsa iný pohľad na trh a to čo si popisoval s výstupom som zdôvodnil v druhom odstavci zamrzí to keď mi ujde takýto pohyb už sa mi to stalo viac krát ale ako som písal zo začiatku chcem mať aspoň výstupy jasné už pred vstupom. K managovaniu pozície ešte niesom pripravený a pre mňa sa to spája s multikontraktmi.
Druhý screen prvý obchod bol mimo plán na úsečke bez demandu to bol jasný skorý vstup zlákal ma do neho ten predchádzajúci break bar bez volume jednoducho takéto chyby by som robiť nemal ale ako si písal dynamika trhu dakedy dokáže robiť divy. Ten druhý obchod pre mňa v poriadku nastupoval som podľa plánu bol aj logický trh zamietol spodnú úroveň keďurobil ten break a hneď up bar na väčšom volume (fake) potom som vstupoval na tom teste kde bolo jednoznačne veľa demandu.

Ja zatiaľ jednoducho nechcem veľmi vymýšľať aby som nemal potom mega stresy, každý má svoj vývoj ale určiťe sa k tvojmu hodnotunému komentu vrátim keď už budem live a aj troška ostrielanejší:). Mám jasný cieľ odpaperovať 100 obchodov a ak budú financie tak ísť live predpokladám že to bude koncom júna. Potom mám prázdniny takže na live budem každý deň oddychnutý čo mi vyhovuje. Už ale len myšlienka kde som bol a aký frustrovaný ku koncu februára a kde som teraz (hlavne ako sa inak pozerám na trh) ma teší teda ešte raz vďaka! a drž palce :)

[majkll]

iigis:

ad S/R)
je to určitě super pro to, jak Petr písává, že si hlavně určíš určité úrovně a zbytečně nepřeobchodováváš ze začátku..

ad výstupy)
jasně, proč si to na začátek neudělat jednoduché - naprosto souhlasím..ale pak nechápu, proč si tu pozici začal řídit na tom prvním screenu řídit??protože pokud si měl target na té úrovni, kdes vystupoval, pak bys byl vyplněný hned na tom prvním swingu dolů v rámci několika minut..z toho obrázku je patrné, žes měl target někde níž, ale pak si ho přitáhl..chci tím, říct, že pokud chci mít pevné targety, tak prostě pozici neřídím..a když už, tak si musím přesně říct, jak a kdy..třeba jako sem ti já psal do toho obrázku, že po vytvoření reverzní formace přitáhnout tick dva nad low té formace nebo její druhé nohy..

ad první obchody na obou screenech)
určitě, určitě každý přemýšlíme jinak a máme svůj vlastní styl..já si ale prostě myslím, že si objektivně v obou prvních obchodech vstupoval "prematurely" (předčasně)..u prvního obrázku máš S/R zóny vyznačenou u high dne a vstupoval si ještě pod ní a SL máš skoro taky ještě pod ní...což mi přijde protichůdné proti tomu tvému stylu..mám pocit, jako bys možná v tomhle prvním obchodě na prvním obrázku víc koukal na VSA než na samotný trh...

tak ať to jde dál dobře..jeď si podle svého a nepřestávej se rozvíjet...hledej na ztrátových obchodech stejné chyby - nesmiřuj se s tím, že všechny ztráty jsou prostě ztráty, které sou nedílnou součástí obchodování..protože nejsou a bude tě to držet v pohodlnosti a stereotypu...vždy je tam část, která jde odfiltrovat, protože prostě časem zjistíš (analyzuješ, najdeš), že to jsou špatné obchody z nějakého důvodu...

majkll

[iigis]

Majkll

K tým výstupom asi sme sa neporozumeli:).. tá šípka z ninji je tam len preto lebo som šiel na doučovanie takže som vypínal PC z toho dôvodu som obchod v ninji zrušil inak by som vystupoval na tej dokreslenej šípke nad tou naznačenou S/R. Zatial som vždy vystupoval tam kde som si preddefinoval aj keď som už pár krát prišiel o profit ale to k tomu asi patrí. Uvidíme či budem taký svedomitý aj live:)

No tie prví obchody 2 obchod je presne ako vravíš a ako som písal to bolo hr hr chcel som byť v trhu a neuvedomil som si že tam je ešte supply = chyba. V tom prvom obchode som uvažoval nasledovne. Ako prvý obchod som hladal hneď na začiatku ako sa trh obracal v tej S/R no bez signálu, po tom ako trh vytvorí high už čakám na korekciu ktorá nastala a dala mi signál čo máš ale pravdu je, že ten SL nebol úplne mudro posadený ale zase bol nad swing high tej korekcie čo nieje úplne zlé. Ale práve takéto straty dajú viac ako zisk pri nich sa učím trochu so stratami vyrovnávať.

Ja sa na tie stratové obchody pozerám podobne dajú sa odfiltrovať no už sa budem opakovať a myslím si že k takémuto vývoju môžem pristúpiť až pri live:) ja si už potrebujem "štuknúť" live aby som vedel aké to bude. Tento týžden budem mať viac času takže sem hodím aj dáke aktuálne screeny ak okomentuješ budem rád:)

[jenda701]

to zdq:

mel bych technicky dotaz, pises ze pouzivas RT na grafy, a advacedfutures na DOM a na exekuci jineho brokera. Advatage futures pouzivaz z duvodu kvality poskytovanych dat? Diky za odpoved.

[iigis]

Majkll, zdq:

Ahojte tak obraciam sa na vás s jednou otázkou ktorá ma pomerne ošíva za posledné dva týždne 11 obchodov z toho 9BE a 2SL som z tej situácie pomerne navetvy kedže zachvílu už chcem ísť live tak ma napadlo prečo sa neopýtať keď tú možnosť mám. Toto mi príde ako celkom prirodzené za niečo si môžem aj sám všera SL bol úplne zlý obchod ale to ma až tak netrápi. Horšie je že som chvílku začal obvynovať trh kedže 2x mi netrafil PT o bod a 2x ma vyhodil o 2ticky na BE v utorok to bolo dokonca kvôli sklzu:) Je pravda že niekde som mal ešte šance vstúpiť hneď po BE ale bol som pomerne nervózny. Niekde som mal aj zle nastavený PT takže by to až tak kritické nebolo keby som nerobil chyby ale od toho je tu paper. Predpokladám že ste sa stým už stretli tak ak máte dáke finty ako to prekonať tak by som bol vdačný lebo už fakt začínam byť frustrovaný pri pohľade na denník a vidím tú šnúru:). Ešte mám síce naplánovaných 30 paper obchodov tak to idem zlepšiť ale každá rada bude aspoň náplasť na mojej hlave. Jedna zo začiatočníckych otázok nezaškodí koniec koncov začiatočník aj som.

Dúfam že tento mierny offtopic prejde cenzúrov.

[majkll]

iigis:

Tohle je určitě zásadní problém..ne v tom smyslu, že to je špatně, ale že to je špatně pro tvou psychiku. Z toho důvodu je dobré zkusit udělat nějaké změny a podívat se, jak by to vypadalo. Právě na tohle je potřeba si obchody zapisovat do deníku, na tohle je dobrý backtest nebo nahromadění co nejvíce dat z replaye. Když chceš otestovat nějakou myšlenku, úpravu v money nebo risk managementu, position sizingu, tak to prostě bez nasbíraných dat neuděláš!

K samotnému problému – nadhodím pár možných řešení, které bys mohl vyzkoušet a podívat se, jak budou fungovat – tím vyzkoušet myslím projít si provedené obchody a zapisovat si výsledky pro jednotlivé úpravy – ne to zapojit do papertradingu – to bys musel každou úpravu zkoušet třeba aspoň měsíc, abys něco postřehl:

1)Zkus PT umísťovat blíž a nechodit pro extrémní RRR. RRR 1:2-3 by měl trh s nízkým riskem pohodlně dosahovat ve většině případů. Tj. zkus PT neumísťovat na S/R zóny, ale odvozuj ho od risku v daném obchodě (mám SL 8 ticků, dám PT 19 ticků, abych měl RRR 1:2 – důležité počítat RRR s komisí)

2)Zkus přitahovat SL více logicky – koukej, kam by se mohl trh vrátit, aby byl stále v původním směru vstupu a kde už to je za tou hranicí pro otočení trhu. A nad/pod tu hranici přitáhni SL. Bezduché přitahování SL na BE+1 je podle mě jedna z nejhorších věcí. Pokud má člověk inkasovat ztrátu 3 ticky nebo má skončit na nule, tak to není takový rozdíl jako rozdíl v šanci, kterou trhu dá, když nechá SL logicky přitažený a když ho násilně přitáhne na BE+1.

3)Právě kvůli tomu přitahování na BE+1 můžeš zkusit třeba i metodu dvou sad kontraktů. S tím, že první kontrakt neuzavíráš na nějaké abstraktní hodnotě třeba 10 ticků, což je prostě nelogické, ale vždy jej uzavřeš na určitém násobku (RRR) vzhledem k risku v obchodě. Hodně lidí to jede na RRR 1:1 – tím vlastně obchod vynulují, pokud dosáhne na PT1 a pak se otočí a protne základní SL druhého kontraktu (sady). Možností je ale moc, můžeš např. PT1 dávat do vzdálenosti 2xSL nebo 1,5xSL atd.

4)Asi nejtěžší možností, která může ale přinášet zajímavé výsledky je diskréční vytupování na základě reverzních patternů, které se objeví po vstupu. Pokud např. trh vytvoří extrémně silnou trendovou velkou svíčku (třeba 3x větší než průměrná), která ale zavře tak, že má dlouhý knot proti směru tvojí pozice, je to dobrý indikátor toho, že aktuální pohyb skončil a přichází korekce – která se často mění v obrat trendu. Toto je pouze jedna z možných reverzních situací, při které lze pozice uzavírat. Je potřeba si situace nasledovat a naučit. Mínus u tohohle přístupu je, že prostě občas pohyb daným směrem dál pokračuje, ale často si z pozice venku se slušným ziskem za chvilku a nemusíš psychicky trpět v dlouhém obchodě, který dělá dlouhou nepříjemnou korekci proti tobě..

5)Vysleduj (udělej si statistiku) jak dlouhé sou úvodní pohyby po tvých vstupech a do téhle oblasti umísťuj PT. To je problém s S/R oblastmi – ty si prostě určíš silnou zóna, která jde dobře vidět a tam plácneš PT. Jenže trh prostě často tuhle oblast trefí až za dlouho a mezitím se ještě otočí, nebo ji trefí až další den atd. Pokud si krátkodobý obchodník a nechceš mít pozice otevřené hodiny, tak doporučuju PT umísťovat spíš podle toho, jak se trh normálně v průměru chová. Tj. pokud vím, že dělá po mých vstupech průměrný úvodní pohyb 150 USD, tak nebudu umísťovat PT do zóny, která je na low předchozího dne, které je vzdálené 300 USD. Namísto toho zkusím najít nějakou záchytnou úroveň v okolí té hodnoty +-150 USD. I taková selská logika může fungovat naprosto dostatečně.

6)Úplně nejjednoduší - pokud máš z 11 obchodů 9xBE - je podívat se jednoduše na to, jak by to dopadlo, kdybys na BE vůbec nepřitahoval. Máš hotovo za pár minut a výsledek může být překvapující na to jak je to prostá úprava..

Tohle je jen pár možností, které můžeš otestovat. Vstupy jsou pouze jedna stránka mince.

majkll

[iigis]

Majkll vdaka za opäť hodnotnú odpoveď.

V dlhodobejšom horizonte teda keď sa mi podarí prejsť na 2 kontrakty chcem vystupovať s jedným práve na RRR 1, no zo začiatku na to nemám kapitál a to ani finančný a myslím že ani emočný kedže neviem ako by som uniesol stratu 2x.

Musím otestovať niektoré výstupy mám vzorku 70 obchodov takže na nich to aplikujem a uvidím ako sa mi to ukáže. Ja ale viem že som sa mohol správať aj inak kedže pár vstupov som bol príliš chamtiví raz som šiel po RRR 9 a skončilo to hádaj kde:)..

Každopádne myslel som že pôjdem live už v júny presúvam to na júl a dúfam že to už nebudem takto kaziť musím sa toho ešte veľa naučiť ale v lete chcem rozhodne začať cez víkend dávam pauzu na trh sa ani nepozriem a v pondelok už chcem ísť s čisotu hlavou.

Medzi riadky dneska 2xSL aby sa nepovedalo..

[Kuba69]

Ahoj všichni,



Jsem rád za tohle vlákno.Díky.
Samovo přístup S/D sleduji více jak půl roku. Mám hned nějaké otázky. Jak řešíte zadávání příkazů, myslím načasování. Trh se vrací k mé vstupní zoně a je již docela blízko, zadám tedy vstup. Jenže cena ho nezasáhne trh se otáčí... Jak dlouho tam ten vstupní příkaz mám nechat. Mám ho zrušit a později zadat znovu? Co říkáte?
Další otázky nevím jak přesně formulovat :-) tak až se třeba proberem tímhle.

Měj te se zatím všichni hezky!

Kuba

[majkll]

Kuba69:

je to individuální..je potřeba si zkusit, co ti sedí a funguje..lepší odpověď na to není...konzervativnější styl je nechat trh dojít do zóny a vidět náznak otočení (na základě nějakého signálu, volume, tvaru svíčky, tikání atd.)..pokud do zóny nedojde, nechat to být...agresivnější styl je pak umístit do zóny limit a čekat..v tomhle případě je potřeba velmi dobře natrénovat umísťování SL do logické úrovně, protože jinak to nemá smysl...

co se týče čekání na vyplnění limitu, pak jsem používal jednoduché pravidlo takové že např. v uptrendu čekám v korekci tak dlouho, dokud trh nevytvoří vyšší high..tím je korekce dokončená a při dalším poklesu pod nejnižší low korekce by to znamenalo obrat trendu...

já sám vstupuju těsně po otevření většinou agresivně limitem na určité úrovni..po rozjetí trhu nastupuju stále limitem, ale tentokrát už se jedná spíše o chytání slevy nebo pouze požadavku konkrétní ceny po vytvoření signálu pro nástup..

majkll

[majkll]

iigis: já dnes jeden obchod - drobný zisk pár ticků, ale já toto beru jako BE...ikdyž nevyužívám S/R úrovně pro vstupy tak, jako třeba ty, tak je můj přístup stále založený výhradně na rozpoznávání nabídky a poptávky na trhu - toho, kdy jsou v trhu kupující a kdy nejsou..resp. prodávající...vstup na obrázku byl limit umístěný předem na danou úroveň..to je ten agresivnější přístup, o kterém sem psal výš.. majkll