Nabídka a poptávka - Supply and Demand

[jenda701]

Pekny obchod. Jinak urcite je treba mit trpelivost, to je mozna kolikrat to nejtezsi nechat dobry obchod bezet a vybrat maximum, obzvlast kdyz zacnes obchodovat pozice jejich hodnota ma jiz pro tebe urcitou hodnotu.

Zajimave s trailovanim SL, ja nikdy tento zpusob nezkousel, ze zacatku jsem si hral s posouvanim SL na BE ale po mnoha BE a pak nadernem pohybu ve smeru jsem to opustil. Davam SL nad hranici zony ale ne do platformy /opet po spatnych zkusenostech kdy SL presne na pip zasazena a obchod pokracoval mym smerem - ale to bude asi jen problem na forexu, na burze by se to nemelo stavat/ Davam mentalni SL a uzaviram obchod v pripade ze se nevyviji tak jak ocekavam /. Znova o pouzivani SL by se dalo diskutovat hodiny, kazdy ma otestovano neco jineho a pouzvva SL v ramci sveho systemu svym zpusobem.


S tim delsim TF jsem se mozna spatne vyjadril, na demu jsem obchodoval nejdrive H a 4H a D grafy, a celkem to slo, pak s malymi pozicemi v realu take, mohl jsem si dovolit velky SL relativene k velikosti uctu /konzervativni 2%max pozice/ a samozrejme ze TP taky mnohem dal. Cili nez se takovy 4H obchod rozjede si pockas, par hodin nekdy i dni na vysledek a to musi mit jeden silnou duveru v system. Zatim vse ok. Ve chvili kdy jsem presel na real prisli prvni omezeni na SL a to diky 2% z uctu. Proste 50-100pip stop, bylo na hranici meho konzervativniho obchodovani, navic moje filozofie byla> prvni rok stridme, davat co nejvice obchodu s malymi pozicemi a ucit se ucit se ucit, ucit se vstupy, dodrzovani pravidel, diciplinu, vystupy, a hlavne nezrusit ucet.

A to me vedlo k prechodu na nizsi TF, ale nic mensiho nez 15Min pro vstupy, presne pro to abych u toho nemusel sedet a sledovat kazdy tick /coz sem stejne nakonec delal:-))/. Diky tomu jsem si ale zacal trenovat cit pro trh a pro price action, zony se neobjevi kazdou chvili je treba cekat az se vytovri, no a to clovek zacne ve volnem case premyslet jak vyuzit dalsich prilezitosti v trhu.

Myslim, ze obchodovani je v urcitem smyslu remeslo, je treba praxe praxe praxe, obchodovat a obchodovat nez si jeden vybuduje sebeduveru v to co dela a zkusenost. Ja osobne jsem porad jeste na zacatku i kdyz posledeni mesic se hodne zadarilo, muj cil letos je dat kazdy mesic pozitivni vysledek, dosahnout dany pocet pips.

At se dari.

[Kingie]

Koukam ze uz dosla rec i na stoplossy. Zkusil bych nastinit zamysleni a alternativni pristup, vhodny spise pro delsi TF.

[bold] Ztraty jsou lepsi zadarmo [/bold]
Vsimnete si, ze i tam, kde se da ocekavat silna zona, to v nekterych dlouhych trendech takovouto urovni projde. Jiste, zadna zed neni dost silna, aby nemohla padnout. Rada lidi pouziva systemy, ktere umistuji SL nad nejakou prvni zonou co jim padne do oka. Tento pristup je naprosto logicky pokud nedokazeme rozlisit kvalitu jednotlivych urovni.
Ale co pokud to dokazeme a vime proc pravdepodobnosti jsou na nasi strane, je opravdu nutne srazet uspesnost zasahovanim nasich SL ?

Jeden priklad toho co se vlastne deje. Cena klesa, hleda rovnovahu a sine si to k hromade nakupnich prikazu, mezi kterymi jsme i my. Prodavajici tohle cekaji a maji dve moznosti - bud vystoupi, cimz podpori nas prikaz. Nebo se s dostatkem kapitalu postaraji o prevahu na tak dlouho, aby se dostali k nasim SL a spustili tak posledni malou "vlnu", kde muzou nejvyhodneji vystoupit se zbytkem svych pozic.
(A pak, po tezkem pracovnim dni na svych jachtach v Karibiku se sklenkou Cuba Libre bavi novymi a novymi clanky pro nas, masovou vetsinu, popletenou dogmaty o RRR, SL a kdovijakym patternem vytrzenym z kontextu. :D )
A az velka cast prachu prestane podporovat supply, co se stane? aaano, obrat. Aspon na tak dlouho, aby prodavajici dostali svou atraktivni, na ukor tech, co prodavaji breakout nasi urovne.

A ted se vratme v case zpet - mame stejny nakupni prikaz ale SL umistujeme jen pro jistotu kdyby se znova opakoval Flash Crash. Uroven napor prodeju nevydrzela, mame otevrenou ztratu. A zas prichazi uplne stejny obrat. A nyni, prichazi moznost vystoupit s MINIMALNI nebo ZADNOU ztratou.

Nepopsal jsem nic jineho nez trochu mene pravdepodobnou formu [bold]korekce[/bold](chcete-li pullback, reversal).
Ukolem SL je omezit ztratu, a to presne tento postup dokaze. Jenze obchodnik v prvnim scenari si ale ztratu maximalizuje (z ruznych duvodu jako pouziti vysoke paky, strach, zvyklost..)

Jak muzeme vedet ze cena nezahuci do horoucich pekel bez navratu? To neni tak jednoznacne, proto na tyto obchody doporucuju jen velky TF, kde pravdepodobnost neceho takoveho je velice mala. Samozrejme ani nahodou nerikam zbavte se SL, nepravdepodobne dny jako Flash crash se jednou za par let zkratka objevuji a je potreba byt pripraven.

[iigis]

Kingie:

Ono takéto teorie sú síce pekné ale ten spôsob vystúpiť s malou alebo žiadnou stratou pri pullbacku. Povedzme že trader používa SL 100 pravidelne úspešnosť 50% čiže na 5 obchodov stratí 500. a teraz trader ktorý používa tebou popísaný spôsob, povedzme že úspešnosť zostáva z toho 3 obchody zavrie na tej 0, lenže môže sa stať že jednoducho dôjde k rapídnemu pohybu a potom chytiť stratu so SL proti crashu.. neviem koľko by si povedal že taký SL má byť ale predpokladám že na 2 obchody viac ako 500 čiže sme tam kde sme boli akurát chytiť za 2 straty 500 je iné ako už "zvyknutých" 100. A navyše dokonalé pullbacky nastávajú určite menej ako 50% času (nemám overené). A podľa mna najzávažnejšia vec na takomto prístupe je psychika lebo ono keď už sa trh vráti 200 usd k tvojmu vstupu tak neviem komu by sa chcelo vytupovať "veď predsa trh musí mať momentum keď urazil takú vzdialenosť" potom sa začne bludný kruh a to som napísal aj keď niesom zástanca super psychologických dôvodov prečo sa traderom nedarí.

Navyše ak už trh prejde cez tú logickú zónu (samozrejme nemôže to byť dáky výplod mae/mfe alebo len tak nastrelený SL pod úsečku s domnením že som v logickej zone) tak trh nabere práve potrebné momentum kedže tam sú SL = predajné príkazy, nastupujú breakout tradery,.. a toto všetko pridáva na momente pohybu,čiže je dosť pravdepodobné že to bude ostrý pohyb.

[Kingie]

At uz kdo s tim pristupem souhlasi nebo nesouhlasi, myslim ze je dobre zavest rec timhle smerem, aby se lide zamysleli s kym a proti komu obchoduji. A neni to ani o tom vybrat si takovy nebo makovy zpusob rizeni rizika, klidne je mozne pouzivat oba dva v zavislosti na situaci.

iigis:
Tak ted jednotlive body:
Finta spociva v tom, ze uspesnost mnou popsaneho zpusobu nezustava, ale podstatne roste. Jak jsem rikal, nestaci obchodovat ledajakou zonu, ale rozlisit pravdepodobnost jednotlivych zon. Tzn. je potreba mit nejake ty kriteria pro nalezeni vycerpanych trendu (jak dlouho bez korekce? byla velka volatilita v prilis kratkem case?) a silnych zon (Samem popsana pravidla).
Pravdepodobnost dokonaleho pullbacku taky zalezi na diskrecnim rozhodovani, samozrejme pri prorazeni zony shora pomuze, pokud je vstup pobliz nizsiho pasma zony. Ale i nedokonaly nam umozni TP s nekolikanasobne mensi ztratou.

Obratove momentum a psychika - tady je taky dost promennych, napr. u rekordnich high/low se urcite budu chovat jinak nez u jinych velmi silnych zon. Navic jak popisuje i Sam, doporucuje se brat "cerstve" urovne, kde prikazy jeste nebyly odklizene z cesty. To v pripade naseho prikladu uz neplati, tam by zustal puvodni otevreny vstup trcet docasne v "zemi nikoho". Samozrejme ze pomer supply/demand se muze momentem behem chvile zmenit, ale porad je to o jeden pravdepodobnost-zvysujici faktor mene. Takze takove psychologicke dilema bych spise cekal od lidi co supply/demand nepromysleli anebo se spokoji s horsimi trady.

[rusty517]

jenda: Jak tak čtu tvoje příspěvky, zjišťuji že máme podobný vývoj jen s tím že ty už jsi dál a obchoduješ live. Trošku jsi mě nahnal strach s tím čeho se trochu obávám, mám tím na mysli omezení obchodování kvůli SL, též mám stanovené max 2,75%. Přece jenom začínat swing trade s 5000 $ není možné, ale určitě náročnější (díky omezení příležitostí na úkor malého povoleného SL). V paperu mě to zatím jde až mě to překvapuje, ale nejsem chopen řící jak budu reagovat v reálu, jestli mě to opravdu nebudu dráždit na nižší tf. Jinak mám vytypovné cca 6 trhů vesměs futures a každý den projíždím všechny tyto trhy na všech třech obchodovatelných tf a nemám problém s tím, že by nebyla příležitost,(naopak mám denně na výběr) díky tomu mě tento styl naprosto vyhovuje, mám tím na myslí, že si můžu určit kolik obchodů chci zobchodovat, mám to nastavené tak, že chci mít jeden obchod denně, jakmile mám více jak jeden obchod na ,,čekačce,, a vidím že by se v jeden den mohli exekuovat oba zhodnotím aktuální situaci a vyberu si ten, který mě dává větší pocit že klapne (i když mají třeba oba 9 bodů). Kdybych měl účet na oba, zobchoduji oba, ale takto se musím omezovat pouze na jeden (na úkor účtu). Dnes příkládám screen obchodu, který se mě před malou chvíli exekuoval, zakreslil jsem tam úrovně kde jsem nastavil automatické posunutí SL... Neříkám že je to super technika výstupu, ale zatím mě to takto vyhovuje dává mě to sílu v logice, tj. posunuji SL, kde očekávám otočení na principu S/D..Postup posunuti SL na BE jsem taky řešil ale upustil, nakonec mě vyšlo že je to sice pěkné vystoupit ze ziskem tak velkým abych zaplatil komise, ale ve skutečnosti z toho nic nemám ! zobchodoval jsem obchod z nulovým ziskem :) na základě testů mě vyšlo že se zóna může v malém čase ještě jednou otestovat, takže nechávám StopL nad horní úrovní (v tomto případe viz.obr.) a posunuji až na přední úroveň, při nastřádání konkrétního zisku. PS: když jsi začínal live, kolik jsi měl počáteční účet ?(mám na mysli, jak jsi obchodoval ty větší tf , zezačátku) Díky

[rusty517]

kingie:

prosím mohl by jsi nahodit nějaký screen toho co popisuješ, zní to zajímavě ale nejsem si jistý jestli to uplně chápu tak jak jsi to myslel. (PM 10:33)

Podle čeho ty rozlišuješ kvalitní úroveň S/D ?

Díky

[Kingie]

Tak v elipsach oznacuju mista, kde mohlo snadno dojit snadno k zasazeni hromady SL. Prvni pullback k obratu nedoslo, dalsi dva uz ano. Cim vetsi tloustka vyznacenych zon, tim je pro me obrat pravdepodobnejsi. Kdo dost precetl o principu S/D nebo chape Samovy Odd Enhancers tak by mohl na zaklade porovnani z obrazku snad poznat proc predpokladam rozdilnou kvalitu, byt i na stejne cene. Princip vysvetlovat, to by bylo na jeden nebo vice clanku, tak snad nevadi, ze toho se zdrzim. :)

[mtomas111]

Ahoj, dnešní S/D obchod na FESX, první dotek supply RBD (při troše fantazie "RBD on top of RBD") ze 11.5. SL 40 EUR Výstup bohužel ne podle plánu:/ 65 EUR Plánovaný výstup měl být na 2901 120 EUR (RRR 1:3) a byl by dosažen.

[jenda701]

Rusty> Zadny stachy, SL je to otazka spravneho money a risk managementu vztazenemu k velikosti uctu. Dulezitejis nez PL je provedeni obchodu, vstup - rizeni - vystup. Jak zmaknes tohle, $$$ jiz prijdou jaksi sami:-) Je to presne tak jak pises, vyssi TF ma jen vyhody. Vyssi TF jsou jednoznacne lepsi, mas vic casu na vyber, vyhodnoceni, vyber nejvhodnejsiho obchodu a vetsi potencia, ja sel na nizsi z duvoduch vlastnich me. Ucet 2000e z pocatku sem si dal 20-40e na obchod ale nakonec jsem obchodoval jeste mensi pozice, na forexu diky onade jde dat jakoukoliv pozici. Napr zona siroka 100pip ale skvely potencial, pozice tedy zredukovana tak aby dle paru, hodnoty pipu max ztrata byla 20E. Ne v kazde zone dojde k obratu hned na hrane nekdy se vrati cena otestuje znovu. Moje zkusenost s posunem na BE, opetnem otestovni, me vedla k uvaze jak zakomponovat cas a volume do rozhodovani zda ve vstupu setrvvat ci ho zavrit driv nez dojede k horni hrane zony. nahodou jsem narazil na knihu market profile, takze se v posledni dobe zabyvam tim jak zlepsit vstupy dle kontextu trhu. Mozna je to zbytecne, samuv pristup je sam o sobe robustni. Uvidime s casem. Jinak jestli muzes (mas neco natestovano, overeno a duverujes pristupu) pust se do realu, zjistis ze obchodovani nabere uplne jinou dimenzi jakmile jsou money on the table, ja osobne sem se zacal OPRAVDU ucit az s real $$$. Tve screen jsou good, pekne identifikovane zony.Posledni screen YM moc pekny vstup/doufam ze te to nevykleplo na SL/, jen ta zona spodni hrana by mela byt na candel body a horni dosahuje az na knoty svicek. Pridavam vyssi TF obchod zavren dnes, nekdy to vypada az neskutecne jednoduse:-) At se dari.

[jenda701]

Jinac pro priznivce S/D sam ma webinar 17.5 na fxstreet.com je free. Doufam ze neporusuji pravidla.

[rusty517]

jedna: Samozřejmě bych chtěl live, ale je to pro mě otázka peněz ještě mě nějaký ten doláč chybí ;) Ale tak snad koncem tohoto roku, někdy na podzim mám v plánu začít live. Jinak hezký obchod, je to přesně jak říkáš ,,trpělivost růže přináší,, jak sleduji tvé screenu mám čím dál větší chuť mrknout sem tam na forex, už jen z toho důvodu řízení rizika jak popisuješ výše. Díky za typ s umisťováním zóny až na tělo svíčky (spodek) a vrch na knoty, nějak jsem to začal umisťovat po celém rozsahu, ale to co jsi napsal je logičtější už jen z důvodu zmenšeného (sl). Příkládám screen z posleního obchodu na YM, první zónu (s2) mě to vymlelo SL ze ztátou 60 $ ale druhý (s1) se exekuoval přesně na tick a tvorba zisku se mě ukončila na prvním posunutém SL se ziskem 295 $, takže spokojenost i když pouze paper ;)

[rusty517]

kingie:

díky za screen (tu)

[Airmike]

m.hunter

ked si das do googlu vyhladat klucove slovo orderflow alebo orderflow trading zistis, ze je v tejto problematike desiatky pristupov, jednu kniha o orderflov tradingu je vo vlakne T&S , tak si ju stiahni a precitaj. je toho strasne moc kazdy trader si vytvara svoj individualny pristup. ked sa iigis pytal, aby som mu odporucil knihy o aukciach povedal som ze ich nepoznam, rovnako tak nepoznam vela knih o orderflow tradingu.ja som precital o tradingu par knih (mozno 15, ani neviem, cital som same hluposti, prave na odporucanie inych.) a ziadny velky osoh som z toho nemal. vacsinu veci co som sa naucil som sa naucil sledovanim trhu
orderflow je velmi rozmanity,je par veci, ktore maju vsetky tieto techniky spolocne . sleduje sa tok objednavok, odmietnutie ci prijatie ceny. a samozrejme Volume at price. exaktne urcovat co je vhodne a co nie, ja posudit nemozem. jediny relevantny zdroj z ktoreho som cerpal ja je trh.

najviac ma inspiroval serial o order flow tradingu na strankach CBOT, sekcia education (ktora bola kompletne free, bohuzial ju zrusili, ked CME kupila CBOT) pozrel som si par videi na youtube, a to je cele.
pochopit princip je otazkou par dni. a potom treba uz len trenovat a trenovat.

odpoved na otazka preco neodporucam ziadnu literaturu je jednoducha, pretoze aby som nieco odporucil, musel by som precitat stovky knih, a trvalo by to kopec casu. pre mna su cas peniaze, obchodujem orderflow techniky a obchodujem cele obchodne pasmo (to je hlavny rozdiel medzi mnou a standardnymi aukcnymi OF tradermi).

musim ale podotknut , ze tato technika nieje pre kazdeho, pretoze ludia , ktori su "ovplyvneni" dogmami o tom ako by mal trading vypadat , maju velky problem restartovat sa na realne vnimanie. stoplosy , targety , pocet obchodov, casove rozranie obchodovania. toto vsetko dostava pri OF tradingu uplne iny rozmer. az po po 100kach hodin treningu a 1000kach zrealizovanych obchodov sa zle navyky odstrania. a dostavi sa rutinna exekucia obchodov , kde si jednotlive obchody ani neuvedomujes , vykonavas ich automaticky.

[iigis]

zdq:

Ešte by som sa chcel vrátiť k tvojmu dávnejšiemu príspevku teraz som si to tu prechádzal a pozastavil som sa nad tým ako sleduješ pri exekúcií DOM a aby si nevidel veľké ordre protisebe. Ja obchodujem z domu ale len z dôvodu aby som si nemusel platiť ninju:D... no z ordrov som pomerne zmetený často vidím že vstúpim do pozície a je proti mne napr 500 a zrazu tam niesu a trh ide mojím smerom keby šiel do SL tak to pochopím. Ak vieš nejakú literatúru kde sa orderflow v dome vysvetluje bol by som za nu vdačný. Chcem to len na teoretickú úroveň vzhľadom na to že teraz sa plne sústredím na môj systém v júny chcem live.

vela stastia do nového týždňa!

[zdq]

(tu)
Ja ked som sa zacal prvkykrat zaujimat o orderflow trading, dom a take na retail tradera trochu netradicne veci tiez som mal mylnu predstavu ze si ti profi traderi s obrazovkami zaplnenymi xtrader domami :) nechavaju nejake tajomne setupy ktore mi ostatni nevidime. Bol velmi oslobodzujuci pocit ked som na vlastnej kozi zistil ze to tak nie je.

Dolezite je obchodovat v pritomnosti. Ked obchodujeme nejaky graf pattern (typu prva korekcia, H&s ...) obchodujeme zhluk roznych orderflowov, zatial co orderflow trader obchoduje v pritomnosti, aktualny orderflow.

Ja robim za doobednu session na BUNDe v rozmedzi 15-20 obchodov cize som viac orderflow ako cisty aukcny trader, pouzivam intradenny volume profil a aukcnu teoriu na to aby som mal predstavu odkial kam mieri dalsia (mini)rotacia trhu. Obchodujem ale ked moj pocit potvrdi orderflow. Mam graf s deltou pre graficky prehlad orderflow aktivity a celkovo momenta trhu, inac sledujem pri exekucii DOM a T&S v kumulativnom rezime - rychlost a velkost objednavok, volume na cene.

Mne sa na tomto obchodnom style najviac paci ze pri takom mnozstve obchodov a %win je velka pravdepodobnost ze den skonci v zisku.