Nabídka a poptávka - Supply and Demand

[mtomas111]

příklad dnešního NQ 3mTF, vyšší TF jasně downtrend obchod 1 15:42 supply 2 - SL 35$ obchod 2 15:48 supply 1 PT 155$ RRR 1:3,4 otoočka zpět do "trendu" nastala nakonec na první RBD místo na druhé DBD supply kde jsem čekal Tomáš

[yax]

zdq:

jo bývalo, aukce dává větší smysl, i když to na první pohled vypadá složitě. Ale chce to hledat a člověk najde praktickou aplikaci ke knížkám, kde je jenom teorie. Já jsem teď na ES, ale pouze s market profile. Ještě se k tomu budu snažit přidat time and sales pro časování vstupu a pak footprint pro výstup.

Láďa

[iigis]

mtomas111: Tiež som hľadal potenciál pre vstup v tej oblasti no pre mňa tam nebol signál. Vidím že obchodujete skoro čisto samovu metódu, môžem sa mýliť. Ja som od sama odkukal len kde sú tieto úrovne a vstupy častujem podľa VSA. Vstúpil som až po prvom down pohybe po breaku a následnej korekcie k tej ohromnej distribučnej oblasti z otvorenia. Po teste sa vytvoril no demand inside bar kde som šiel short s RRR 3,3. Ten break síce obsahoval absorption bar no to pravdepodobne vzniklo z velmy rýchleho braeaku keď do trhu naskočilo viac demandu ako som čakal no keď sa korekcia tvorila na klesajúcom volume následne urobila krásny fake prienik do akumulačnej oblasti a zavrela na close som už len čakal na vstup. Žiadny profeionálny záujem do longu. Snáď to niekomu pomôže.

[jenda701]

Rozjizdi se zajimava diskuse, to je super.
rusty> obchoduji forex, k s/d jsem se dostal podobne, po zhruba roce klasicke TA, indikatory a systemy postavene na indi, jsem mel stesti a na ITC videl prezentaci Sama a stravil 3h live trading s nim. To zmenilo muj nahled na trh, pohyb cen a vubec klasicka vysvetleni pohybu cen, zmenilo ve smyslu ze jsem zacal premyselt trochu jinak nez je prezentovano na vetsine webu pro retail obchodniky. Nejdrive jsem se snazil vylepsit studavany system o prvky S/D pak sem ho uplen opustil a venuji se jen S/D. Ve zkratce od te doby 2008, 2roky demo pak live. Pravdepodobne to bude znit kacirsky na zdejsim webu ale testoval jsem jen na forex testeru manualne a protoze nelze pri tomto zpusobu presne stavit pravidla naprogramovat a otesotvat, optimalizovat atd, tak sem to proste testoval pak na demu a pote live, kdy sem se taky kurizone naucil a ucim nejvic.

Zpocatku jsem obchodoval delsi TF, obchody par dni pak jsem presel na kratsi TF 15M a to hlavne kuli tomu ze na kratsim TF se tvori DBD RBR RBD DBR casteji coz mi davalo vetsi prilezitosti praktikovat. Samozrejem sleduji jak se pohybuji ceny od mesicnich grafu az na 1H, 15M. V posledni dobe se snazim obchodvat jen intradenne, nemam rad drzet pozice pres noc, chci spat v klid:-)

To tak v kostce zatim, spousta prace malo casu na diskuse. Good trading.

[mtomas111]

IIgis:

ano zkouším čistě Sama plus možné zapojení Volume a Bollinger B, ale to spíše v setrvačnosti mé "technické" tendence si věci komplikovat:) čistě S/D dle Sama mi v backtestu (zatím hotovo jen 06-10, jsem zvědavý na léto, tam jsem si minulý rok při prvních papertradech trendových metod dost zaflustroval: ) zatím dávají při RRR 1:3 50% win, což vyváženo jednoduchostí více než stačí, spíš dám úsilí MM a práce s více kontrakty. Sam mi dal jednoznačné a předem definované místo vstupu, velikost SL a PT v robustním kontextu aktuálního chování trhu. Není nad to zadat vstupní Limit, Stop, sednout si na ruce a po vstupu zadat jen výstupní Stop.
jak si pročítám Váš (Tvůj, pokud s tím nemáte problém:) komentář Tvého vstupu, tak já právě nejsem takto schopný takto bar po baru logicky vyhodnocovat (navíc v 3min TF), zpětně si to uvědomím ale na pravé straně chart to fakt ani po roce a půl konzistentně v danou chvíli nevidím:)

Tomáš

[rusty517]

jenda701
pokud jsem to pochopil tak jsi se zůčastnil přímo jeho semináře, což ti osobně a veřejně závidím. Pro mě osobně je to pan Obchodník, který obchoduje přímo cenu, nikoliv něco jiného. Jestli budeš mít chuť a náladu, můžeš napsat něco co se v jeho článcích neobjeví a je pouze pro účastníky trhu. Já třeba osobně teď ladím pravidla ve svém OP, kde řeším kdy obchodovat ,,shluky(cluster),, a kdy obchodovat ,,vrcholy (pivoty kde se otočí poměr S/D),, nemohu se obracet na BT, protože toto je vysoce diskréční záležitost ;)

Ať se daří

[iigis]

zdq:

o tej delte som ani nečítal ani nepočul zaujímavý prístup! Ak som tomu správne pochopil jedná sa o ukazovateľ bid/ask? Ešte otázka či obchoduješ NQ alebo si sa len informoval že ako o so mnou vyzerá?:).

No ja som mal jedno štastie že ešte nemám 18 a tak som nemohol obchodovať lebo inak by som už naskakoval celý štastný s min 2 systémami. Ak by si mal čas poprípade chuť pozrieť sa na dnešný NQ z tvojho pohľadu pre mňa nejasná situácia a dopustil som sa chyby takže SL samozrejme z toho sa naučím viac ako keby som neobchodoval.

Vďaka

[rusty517]

...samozřejmě jsem se překlikl a měl jsem na mysli: ,,můžeš napsat něco co se v jeho článcích neobjeví a je pouze pro účastníky kurzu,, ;)

[jenda701]

Jasny chapu:-) Seminare sem se ucastinl v roce 2008, v te dobe se Sam v clancich a webinarich zminoval o odd enhencers ale nikde to nebylo presne vysvetlene. Po prezentaci vseobecne poptavak nabidka a jak vypada na grafu, nam tech peti faktoru vysvetlil, ukazal jak hledat spravnou zonu, vyhodnotit ji na zaklade tech peti faktoru. Kdyz si projedes jeho webinare z poslednich roku tak uz je tam zminuje takze dnes uz to neni nic extra. Dalsi vec, to jen muj postreh, kdyz si projdes archiv webinaru tak, historicky postupne s casem, se tam objevuji male detaily navic. Jadro lezi v zonach a vyhodnoceni, ty male detily jako treba wig svicky, kam umistit zhruba PT, pak vylepsuji uspesnost vstupu. Je mozne ze v placenem kurzu ti daji toto vse v kostce behem kratkeho casu a intenzivne, ne po malych porci servirovane behem nekolika let:-) Skoda jen ze je kurz pekne drahy, tisice dolaru. Jinak dale, opet muj nazor, je treba prijmout a pochopit ze obchodovani je o pravdepodobnosti. U zadny vstupu neni 100% zaruceno ze bude uspesny, nikdo nevi na 100% (snad s vyjimkou ucastnika trhu ktery ma takovu kupni silu, ci prostredky, ze muze pohnout cenou) kam se cena pohne v pristim okamziku. Je to klise, jasny, ale kdo z nas to opravdu prijal z sve. Pristup SD dava moznost vyhodnotit situaci a dle pohybu ceny se s predstihem pripravit, zadat prikaz predem, nakupovat/prodavat s prvnimi (buy low sell high/sell high buy low:-) coz vyrazne snizuje risk a zvysuje pravdepodobnost uspechu. Prikladam ukazku vcerejsi situace na GBP

[jenda701]

Nic se mi odeslal prispevek s prilozenim pic jsem chtel nicmene trochu pokracovat:-) do prilohy davam odkaz na excel soubor, jsou tam vysvetleny odds s komentarem. Vyplnil jsem udaje pro zminovany obchod na GBP. Postup je celkem mechanicky, vyhledat zonu, pridat ji score del scoring systemu, ktery je velice jednoduchy az primitivni by se dalo rict, a dle dosazeneho score vstupujeme nebo ne do pozice. Neni tam ni o MM, MM je individualni dle osobniho profilu.

www.ulozto.cz/8894099/probability-evaluation-xlsx

At se dari.

[rusty517]

jenda701:

Děkuji za přílohu, zase mě to rozšířilo obzor. Na podobné otázky jsem si odpopovídal i předtím, ale vstup jsem vždy nechal na uvážení aktuální situace, někdy mě to dezorientovalo. Takovéto bodové ohodnocení je přesně to co jsem potřeboval. Jak říká sam s. z nezodpovězených otázek je nejlépe udělat pravidla. ;)

Jeho věřejné články mám všechny přečtené, ale webinar sem se snažil pozorovat, ale nerozumím mu, nemám aj na takové úrovni a navíc ten jeho mikrofon))

Psal jsi že jedeš live a ID chci se zeptat jestli maš nějakou dobu, kdy vyhodnocuješ potencionální obchody(nebo jedeš klasicky 2,5 hod před monitorem). Ja jedu paper swingově a potencionální obchody vyhodnocuji cca hodinu před otevřením trhu, nebo hodinu před zavřením. Možná to zní banálně, ale myslím že je to jeden z klíčových faktorů ,,kdy si určit S/D,, zóny.

Díky

[mtomas111]

jenda701:
také díky za odds scoring:) zrovna jsem si něco takové připravoval:)

[blahetal]

jenda - diky za ten excel, neco podobneho jsem hledal :)

prihazuji pdfko, ktere jsem nasel na forexfactory, kde lze najit stupne hodnoceni pro nektere odds enh.
www.forexfactory.com/showpost.php?s=9dcb36673320b462aaacebfd172ca667&p=4549394&postcount=72

link na stazeni je dole u prispevku

[zdq]

@iigis

Nenazval by som to pristupom ale skor pomockou, taky decision support tool. Moj pristup je teoria aukcie a hlavny nastroj market profile, takze u mna to funguje tak ze si najskor sformulujem nejaku hypotezu, urcim cenu kde chcem obchodovat a aky je potencionalny target a potom cakam ci orderflow moju hypotezu podpori a ja vstupim - az tu zapajam deltu a DOM. Takze moje vstupy su velmi jednoduche, vpodstate na grafe ide o usecku mojim smerom na ktorej boli silne ordre v mojom smere - ale bez urcenia hypotezy a spravnej ceny nemaju sancu fungovat. Na to pozor pri pouziti delty.
Obchodujem hlavne doobedu FESX a BUND, od marca poobede YM.

Kedze nemame uplne rovnaky pristup tak asi nema zmysel aby som popisoval obchodny den na NQ navyse som ho neobchodoval - nechcem byt ako Captain Hindsight so south parku :) Napriek tomu, vo stvrtok mal NQ najjasnejsi setup ten DT 2389.75 - bol to test VPOC (=najakceptovanejsia cena - value) predch dna a prisli na nom silne predajne ordre (delta).

Daval som do dvoch inych vlakien screeny co som aj naozaj obchodoval, 1 z aukcie na indexoch a druhy dva real trady.

Inac co si sem dal screen zo vcerajska, tam by bola super volba reentry short po tom silnom rejection 2409.75 aj ked nepouzivas MP, otvor si pondelkovy graf (2.5.) a skus sa zamysliet preco.

[iigis]

zdq:

No zle som to sformuloval máš pravdu ak by som sa mohol poupraviť je to timeing alebo pod. Ja na tento účel používam práve volume. Baviť sa o tom čo je lepšie zrejme nemá cenu každý si najde svoj systém. Pozrel som tie screeny dobrí práca, teší ma že je tu viac ľudí ako som si myslel s pre mňa logickým pohladom na trh.

Ak by si nemal nič proti nevedel by si napísať niečo o tom ako si začínal do nejakého vlákna. Nemyslím dolárové výsledky ale skorej rozumové pochody a od kedy ideš live takto prístup k trhom. Takéto veci mi prídu inšpirujúce a rád ich čítam zatial to boli len články o ľudoch čo obchodujú cci a mechanické stratégie preto by som si rád prečítal o niekom kto pristupuje k trhu tak ako ty. Ak nemáš čas alebo podobne ber to len ako rečnícku otázku :) Len som zástancom aby bolo viac komunikácie medzi tradermi aj na spoznávacej úrovni nie len po technických a podobných stránkach.

K tomu piatkovému obchodu práve kvôli pondelku som čakal na ten trade keď som videl že v piatok ide trh hore tešil som sa ako malé dieta lebo tam by sa dalo ísť po rrr vyše 10. No vstúpil som skorej ako som mal v pláne dokonca pred vstupom boli ešte nosupply úsečky no bol som tak upetý na to otočenie trhu že som vstúpil na prvom bare ktorý ukázal že tam mal supply prevahu a ignoroval som kontext trhu. Tak ma to ešte vyšuplo a do daľšieho shortu mi už na 3min grafe neprišiel signál ač po 18. Naštastie takýto pohyb nebol prvý ani posledný.