Nabídka a poptávka - Supply and Demand

[gumved]

Všem vám děkuji za ochotu a trpělivost. Mám radost z toho, kolik lidí ochotně přispěchalo na pomoc s cennými radami. Je toho tolik, že mi z toho jde hlava kolem. :) Tak se tím budu prokousávat a vypisovat si jednotlivé body.
Z knih o psychologii jsem četl Kompletního průvodce psychologie obchodování od Johna Nowaka a finančníků. Přišla mi dobrá a říkal jsem si, že než začnu live, musím si ji přečíst znovu, to jsem udělal, ale asi se to minulo účinkem. Chyby dělám, jsem si jich vědom, ale zatím se mi nedaří neopakovat je. Opravdu to je jako když hrách na stěnu hází. A také mám pocit, že jsem na tom s psychikou hůř než na začátku live. Jedna možnost je ta, že na začátku jsem byl na psychické problémy připravený, očekával jsem je a teď si na to nedávám takový pozor. Druhá možnost je, že současná nakumulovaná ztráta dosáhla určité psychologické bariéry (je to cca velikost mého měsíčního příjmu), což emoce ještě násobí. Zde je zase vidět, jak je nevhodné převádět to stále na peníze, natož ještě přepočítávat z dolarů na koruny. Asi kouknu ještě na Trading in the zone.
V obchodním deníku mám u každého obchodu kolonku Poznámka, kam si zapisuji, co mě k němu vedlo, jak probíhal, jak ho vidím zpětně atd. Stejný komentář si píšu i přímo do screenů z obchodů. Zkusím hotové obchody zpětně více prozkoumat, jestli z toho budu moudřejší. Pokud budu mít přesně definovaný plán, mělo by to být jednodušší. Zatím si nejsem s určováním S/D jistý a nemám se o co opřít. Když už se blíží vstup, začnu váhat, jestli jsem se nespletl, případně posunovat SL nebo PT. Taktika s vypnutím monitoru zní zajímavě. S příštími obchody bych to mohl udělat tak, že bych vybíral obchody spíš u vyšších tf a s výraznějším pohybem, kterých by bylo hodně málo, byla by to dlouhodobější záležitost a na přípravu obchodu by bylo víc času. Každou naplánovanou zónu bych vám se dal k vašemu vyjádření. Sice se nemá vstupovat do obchodu na radu druhých, ale tady by to naopak sloužilo k upozornění na nedostatky, které bych svým subjektivním pohledem přehlédl, a odrazení od daného obchodu.
Co se týče OCO příkazů, tak v případě mého brokera jsou drženy pouze u mě v počítači, proto bych na to nespoléhal. A jsou také jen v placené verzi Ninjatraderu, kterou nemám.
Pro boj s netrpělivostí by částečně mohlo pomoci přidání dalšího trhu. Jsem u AMP, kde před časem některé trhy zpoplatnili, tak jsou možnosti trochu omezené. Navíc by to chtělo něco jiného než NQ, YM, TF a ES, které se hýbou podobně. Máte někdo zkušenost třeba s 6E? Ten by zpoplatněný být neměl.

[deluxe]

to gumved,

[ital]"Chyby dělám, jsem si jich vědom, ale zatím se mi nedaří neopakovat je. Opravdu to je jako když hrách na stěnu hází. A také mám pocit, že jsem na tom s psychikou hůř než na začátku live. "[/ital] Fajn, chyby děláš, a současně si jich jsi vědomí. Přesto se ti je nedaří neopakovat. Zkus ono "vědomí si vlastních chyb" poněkud prohloubit, rozšířit, a to do té míry, že si nebudeš vědom pouze chyb, nýbrž také, proč k nim dochází, jaký proces uvnitř tebe tě k nim vede (od čeho utíkáš, z čeho máš strach), a na co pomocí oněch chyb reaguješ. V momentě kdy uvidíš, podstatu, původ, chyb, budeš schopný jim učinit přítrž. Jde o jednu cestu, máš samozřejmě možnost pouze povrchního zkoumání svých chyb a aby jsi se jich vyvaroval, budeš muset použít značnou porci disciplíny. Což je pro mě pouze zakrývání původního problému, mnoha lidem tato cesta ale funguje, já ten případ nebyl.
Pocit, že jsi na tom s psychikou hůře asi nebude odrážet skutečný stav věci, snad jen jsi si více vědomí toho, že ji v pořádku nemáš. V tomto kontextu zmiňuješ 2 příčiny, které se domníváš, že s tím mají co dělat. K těm jen stručně: 1) Snad jde o to, že jsi na ně samozřejmě nebyl připravený (před LIVE šlo o poměrně abstraktní koncept - co se týče emocí a tradingu), a nevěděl jsi co čekat. Teď to již víš, avšak, při LIVE jsi zažíval poměrně vysoký stres a emoce ve větší formě, a teď se od toho snažíš podvědomě utíkat (z toho možná vyplývá ono [ital]"teď si na to nedávám takový pozor"[/ital]. 2) Tady vidíš svoje problémy jako jistou psychologickou bariéru co se týče finanční ztráty. Zda-li tomu tak je samozřejmě nevím, myslím, že je pravděpodobnější jiné vysvětlení a ty jsi se k tomuto závěru uchýlil čistě proto aby jsi měl nějaký koncept než reálnou věc se kterou by jsi pracoval.

[ital] ''Zatím si nejsem s určováním S/D jistý a nemám se o co opřít. Když už se blíží vstup, začnu váhat, jestli jsem se nespletl, případně posunovat SL nebo PT.'' [/ital] Základy o S/D předpokládám máš. To by ti mělo, co se týče technické stránky, stačit. Opřít se v tradingu nejde skoro o nic, a pokusy tímto směrem končí povětšinou špatně. Jistotu zde nenajdeš. Můžeš si přečíst o S/D pár knih, navštívit nesčetně seminářů, poslouchat co ti lidé vykládají na fórech apod. Otázka je, má tohle smysl? Nedělá tohle každý? Tím že si určíš přesná pravidla, jakéhokoliv druhu, se o moc dál neposuneš, určitě ne do sféry, kdy vybočíš z řad věčně ztrácejících traderů. Že začneš váhat, jestli jsi se nespletl a kdo ví co ještě, je ok, ne že by ti to nestálo v cestě za fulltime tradingem, ale spíše se můžeš, alespoň částečně vydat správným směrem. Ono váhání nezmizí s žádnými pravidly ani systémem. Ono váhání zmizí ve chvíli, kdy si budeš vědomí toho CO a PROČ děláš, a zmizí ve chvíli, kdy si uvědomíš konflikt, ze kterého vzniká. A právě v tuto chvíli za sebou necháš "tradery", kteří budou do konce světa řešit přesný popis S/D, věcí se toho týkající, avšak nechávajíc tu nejdůležitější složku, složku obchodníka, naprosto mimo jakékoliv SKUTEČNÉ snažení. Je to klasický koloběh, těžko z něho ven. Že jde snad i o tvůj případ značí hned následující věta [ital]"S příštími obchody bych to mohl udělat tak, že bych vybíral obchody spíš u vyšších tf a s výraznějším pohybem, kterých by bylo hodně málo, byla by to dlouhodobější záležitost a na přípravu obchodu by bylo víc času." [/ital]

Dále, [ital] Pro boj s netrpělivostí by částečně mohlo pomoci přidání dalšího trhu.[/ital] Opět podobný případ. Šlo by skutečně o boj s netrpělivostí? Nešlo by o útěk před netrpělivostí? Dá se to tímto způsobem vyřešit? Neposlouží další trh jen jako dočasné útočiště a rozptýlení? Apod...

Jde o pár myšlenek na věci, jenž jsi zmiňoval. Na kolik relevantních, je na tobě. To že s tím budeš nebo nebudeš souhlasit, nepomůže. Zkus se nad tím zamyslet sám pro sebe, zkus na to přijít. Zaměř se na to, co má opravdu smysl, dej do toho celou svou bytost a uvidíš, že se výsledek dostaví. Tento příspěvek může vyznít negativně, ale obecně máš správný pohled na trhy i na věci okolo nich. Jsi však v důležitém bodě, kdy ti to, co si vybereš, že se na to budeš soustředit, může velkou měrou pomoci být jednoho dne na trzích úspěšný a nebo tě to může na dlouhé roky uvrhnout před monitor s nulovým progresem a se stále se zhoršující psychickou kondicí.
Teď je tvoje myšlení zcela identické s tím, jak přemýšlí běžný loser na trhu. Proto máš nejlepší nástroj, jak se stát profitabilním přímo v sobě, zkoumej to, a nehledej to nikde venku.

dlx

[gumved]

deluxe: Díky za rozbor, musel jsem si to přečíst víckrát, abych to vstřebal. :) Má to něco do sebe a je to dobrý podnět k zamyšlení.
Jinak jsem zpětně prošel všechny obchody. Snažil jsem se na ně nahlížet střízlivě a víc kriticky a musím říct, že téměř žádný nebyl S/D, spíš se jednalo o DT/DB a i u těch ziskových bylo zisku dosaženo spíš náhodou. Budu teď zkoumat hlavně sebe, co se ve mně odehrává. A začal jsem číst Douglase.

[tom_swing]

Ahoj gumved (doufám, že si můžeme tykat :))
Je fajn sledovat tohle vlákno, díky za něj. Já bych si dovolil vzít to trošku od lesa.

Podle mě to první, co je třeba udělat, je rozhodnout se, zda budu obchodovat intradenně (ID), swingově nebo dlouhodobě pozičně. Každý z těchto stylů má své klady a zápory (jako všechno). Každopádně každý má své charakteristiky. U ID je třeba mít denně k dispozici minimálně tak 2-3 hodiny, kdy budu maximálně odpočatý a soustředěný. Zda lze ID obchodovat při práci je diskutabilní, nechci tady dogmaticky tvrdit, že to nejde (záleží taky na tom, jakou má člověk práci a vůbec jak má zorganizovaný život), každopádně spojení práce a ID tradingu je, myslím si, docela oříšek... Dále, u ID je třeba rozhodovat se rychle, což vytváří tlak na psychiku. Proto bych si na Tvém místě položil pár otázek a snažil se ně poctivě odpovědět: Obeznámil jsem se důkladně s výhodami a nevýhodami intradenního, swingového a pozičního obchodování? Konfrontoval jsem tyto poznatky se svojí osobností a se svými časovými možnostmi? Pokud chodíš někam do práce (z jednoho Tvého příspěvku možná vyplývá, že ano), pak je to pro ID jednoznačný handicap a otázka tedy z ní, zda jsem si tohoto handicapu vědom a zda mám jasno v tom, jak ho případně (pokud se rozhodnu pro ID) hodlám překonat. (Aby bylo jasno, nejde mi tady o propagaci jednoho z těchto stylů, je mi fakt jedno, jakým stylem kdo obchoduje, pouze každému přeji, aby obchodovat stylem, který mu opravdu vyhovuje.)

Další věc: ne každá informace si zaslouží absolutizaci. Jistě, je pár věcí, které platí všeobecně, ale těch je jen pár (hlavně tedy money management). Vše ostatní jsou kamínky do mozaiky, více či méně důležité. Takže i určování S/D (či S/R) úrovní je jen jeden z kamínků v mozaice. A koneckonců i celý tento server je jen kamínkem v mozaice (nebo maximálně sadou kamínků). Jinými slovy, každá informace nám vyjeví svůj maximální (ať už pozitivní či negativní) potenciál pouze tehdy, pokud ji umíme zasadit do správného kontextu. A třeba i z informace, které mě zrovna dvakrát neosloví, si můžu pro sebe vzít cosi užitečného. Řeknu to natvrdo: kdo neumí kvalitně zpracovávat informace, nemá podle mě v tradingu nejmenší šanci.

No a pak si myslím, že je důležité, abychom nebyli příliš fixovaní na peníze. V životě obecně i v tradingu. Trading je v první řadě o řízení rizika, o "čtení" situací v trhu (a fundamentů v případě pozičního obchodování), o procentech, o RRR. Samozřejmě že to děláme pro peníze, ale peníze nejsou to, na co bychom měli být soustředěni, když obchodujeme. Každopádně je třeba eliminovat chamtivost - ta v tradingu vede k netrpělivosti a k zastření co možná nejobjektivnějšího pohledu na trh. No a i v životě jsou peníze jen prostředkem k jiným věcem (přičemž ty nejlepší věci jsou stejně zadarmo :))

Přeju hodně úspěchů :)
Tomáš

[jenda701]

na poslednich 2 stranach se tu fakt seslo nekolik vybornych komentaru,pridavam taky kousek z vlastni zkusenosti, cesta k uspechu je dlouha, odmena ceka ty co maji vydrz a trpelivost. Obchodvani zon ma obrovske vyhody a potencial ale jako pristup k obchodovani ktery vyzaduje rozhodnuti na objektivnim vyhodnoceni situace na trhu, je narocny na rozhodovani bez predsudku. Proto pouzivani odd enhencers, pomuze ti vyhodnotit situaci mechanicky, a tak snizuje castecne vliv prani (wishfull thinking). Celkem jednoucha forma jak se daji zlepsit celkove vysledky je vytisknout si odds enhencers, dat si je na stul pred klavesnici a zacit vyplnovat a vyhodoncovat jednotlive zony.

Vidim zonu, vyplnim parametry, vysledne skore potvrzuje trade, pokud ano dam limit a jdu od toho. Me osobne pomohlo snizeni paru ktere obchoduji na 2 a jejich cross, kazdy den vyhodnotim zony, zakreslim do grafu, zapisu do listu, vyberu obchody na pristi den, pripravim si scenare co, jak a kam. Pravidelnost, konzistentnost delaji zazraky. A samozrejem dennik, zapsat vsechny obchody, ulozit si screen, napsat comentar a doplnit o emocni stav behem obchodu, behem dne, behem tydne.

Pak kazdy tyden vyhodnotit realizovane obchody. Stanovit si jednoducha kriteria a pravidelne vyhodnocuj, kazdy tyden a kazdy mesic, v jednoduchosti je sila, uvidis jak se posunes vpred.

[RobCz]

to Rusty157: co se tyce backtestu, v mem pripade pouzivam vzdy primarne potvrzovaci timeframe, bez ktereho nelezu do obchodu na nizsim tf.
Na potvrzovacim timeframe rovnez vyhledavam s/d urovne, takze pak uz mi zbyva pouze na vstupnim nizsim tf zkontrolovat, zda se v danem casovem obdobi take nachazi s/d.
Tim omezim pripadne vyhledy do "budoucnosti". V realu nahlizim take na dalsi tf, ale primarne pouzivam 2.
Vzhledem k tvemu komplikovanejsimu pristupu je to opravdu tezke backtestovat na historickych datech, aby to melo ten pravy ucinek.
Mozna kdyz si zjednodusis postup vyhodnocovani obchodu, tak bys mel byt schopen dosahnout verohodnejsich vysledku v bktestu.

at se dari

R.

[RobCz]

at trochu povzbudim priznivce s/d, tak vcera otevreny obchod na zaklade prolomeni s/r na 4H grafu, kteremu predchazelo vytvoreni teto demand oblasti, nasledny retest znamenal pro me vstup do pozice, dnes rano doslo k uzavreni. O par desitek pips vys je na daily grafu videt slusny support. To je vse, ceho jsem si vsimal pred vstupem do obchodu. Mozna az moc strohy postup, ale funguje. R.

[gumved]

RobCz: Gratuluji k pěknému obchodu. Zrovna na tohle místo jsem dneska koukal na 6E, kde si teď zkouším cvičně hledat s/d. V tomhle případě bych zase určil oblast na 15 min tf, čímž bych ji zúžil natolik, že by při návratu nebyla zasažena. Budu muset být trochu velkorysejší.
Jinak jsem si vytiskl odd enhancers a budu si podle toho důsledně každý obchod předem kontrolovat. I když v samotném posuzování odd enhancers vidím další prostor pro subjektivní hodnocení. Třeba u tohoto konkrétního obchodu bych váhal nad kolonkou Time at Level, tam mi to přijde až moc dlouhá doba.

[gumved]

Zdravím, měl bych pár dotazů. Potřeboval bych odůvodnit, proč nemám správně označenou supply. Vlevo je ještě vidět ta Robova demand a teď mi jde o to vpravo. Dá se brát jako omezení ta zakroužkovaná oblast vlevo od zóny? A co případně ještě říkáte na oblast od cca 1.3441 do 1.3470? Tam cena padá hodně prudce. Omlouvám se za stupidní dotazy, ale třeba to pomůže i někomu, komu něco podobného vrtá v hlavě, a stydí se zeptat. :)

[Kuba69]

Ahoj gumved,

jediná zona pro označení, kterou já vidím je oblast okolo 1.3300. To co máš označené to podle mě není zona podle S/D.
Měj se hezky a ať se ti daří!

Kuba

[tom_swing]

Já teda nejsem žádnej velkej expert, ale jako platnou bych viděl jenom tu úroveň vlevo. A to hlavně kvůli abnormálně nízké volatilitě, která signalizuje abnormálně silný konsenzus nakupujících a prodávajících ohledně ceny. Tam napravo žádné takové prudké snížení volatility nevidím. Ty výrazné pohyby myslím souvisí s fundamentálními jevy (ten pohyb dolů 29.2. by mohl být reakcí na projev šéfa FEDu v Kongresu). Jinak zajímavý mi připadá ten úplný závěr...

[gumved]

Díky moc za odpovědi. Klidně pište i ostatní, kdo k tomu máte co říct. Víc hlav víc ví.

[Kingie]

gumved: To vpravo cos oznacil je jen takove testovani trhu, kdy jeste neni uplne jasno, kam se trh vyda. Rozhodlo se az jak rika Kuba69 prave na te urovni 3300, kdy byla prodejci po dvou hodinach vyzrana likvidita nakupnich prikazu..a to by prave mela byt ta primarni S/D zona.
Jina situace by ale nastala, pokud by to cestou nahoru 3300 protlo bez naznaku korekce. Pak ta tvoje "nespravna" zona supluje tu "spravnou" - cena by vytriskala par SL agresivnich traderu a svezla se az v tve zone s temi konzervativnejsimi, kteri do trhu prijdou az jako druzi, vyuzit nahly ubytek nakupu na prilis drahe cene. Je mene pravdepodobne, ze se tam cena dostane, nicmene sance tu porad je. Pokud k tomu hladkemu prorazeni ale nedojde, pak je ta tvoje zona velmi slaba a vstupovat bys tam nemel(aspon ne podle S/D).
Zkratka z toho duvodu ze tam po cetnych navstevach chybi prikazy co by uroven hajily.
A ano, oblast od cca 1.3441 do 1.3470 je porad aktivni past.

[gumved]

Kingie: Děkuju za připomínky s komentářem k příčinám pohybu ceny, to jsme potřeboval vědět. Nakonec asi nebudu riskovat ani tu "správnou" zónu a počkám na nějakou, u které nebude hrozit možnost, že by šla cena ještě kus za ni. Po prvních dvou měsících netrpělivých a ukvapených vstupů jsem teď zdrženlivější.

[PetraSR]

gumved: Ahoj, proc sis vybral prave 6E? Jedes na nem live?