Nabídka a poptávka - Supply and Demand

[zdq]

@iigis

Obchodujem tieto koncepty tak sa skusim zapojit do debaty a poradit.

Profil je iba indikator ktory ti zobrazi akceptovane a zamietnute ceny, presne a jasne ich ukaze. Mozes mat nulove porozumenie procesu aukcie na trhoch a kukat na profil, rovnako vyborne a profil nepouzivat. Teoriu zhltnes rychlo, porozumenie sa tvori v praxi. Ja som zacal tak ze som mal najskor zaznacene MP urovne v grafe ako pivoty - cakal som na nich na nejaky orderflow action co som sledoval. Az postupne som zacal rozumiet co sa na trhu naozaj deje - tj kam asi mieri a preco no a stale sa zdokonalujem samozrejme. :) Toto su otazky ktore sa nam teoria aukcie a MP snazia odpovedat.

Orderflow: videl som tvoje trejdy a cital co sledujes, good job. Ak chces presnejsie informacie o orderflowe, kukol by som na bid-ask deltu, cisto pri volume ostava vela skryte. Ked sledujes deltu a porovnavas s akciou na grafe (!) dokazes omnoho lepsie interpretovat supply/demand situaciu podla mna.


Teda cisto moj nazor, ja tieto nastroje pouzivam hned od zaciatku tak nemozem porovnat, ale zastavam nazor ze ked obchodujem na nejakych principoch chcem mat presne info. :)

Backtest je super ked budes mechanicky systems trader :) Na moj obchodny pristup je tiez zbytocny, na trening najlepsia cesta paper, replay.

[iigis]

zdq:

Neni problém vždy je dobré sa zapojiť:)

Ako vraviš (pokračujem v tikaní:)) MP sa dá ľahko pochopiť z teoretického hľadiska tiež som chvíľku sledoval ako S/R ale potom som zistil že to nieje pre mňa odniesol som si len HOD a LOD predtým som tomu nerozumel prečo práve tam vďaka MP som tomu pochopil.

K tomu orderflow do toho som sa chcel pustiť pretože je to tiež jeden z tých konceptov ktoré majú edge ale volume mi absolutne vyhovuje aj v časovaní aj v rozoznávaní S/D, už to len treba nasledovať na grafoch. Volume samo o sebe nedá všetky informácie klúčový pre mna je close kedy zistím Bull/bear nerovnováhu a z volume zistím koľko ich bolo. Tu som našiel svoje edge, obchodujem z domu (kvôli neplatenej NT:D) a bid/ask nesledujem už by bolo pre mňa veľa premenných a to nerobí dobre. Teraz je pre mňa podstatné opustiť teoriu a čisto obchodovať a obchodovať.

S backtestom zdielam názor rozvediem moju myšlienku o verejne známych klamoch (pre mňa) možno to rozprúdi podnetnú debatu.

MAE/MFE - hlúposť keždy deň na trhu je iné mať fixné SL a PT nemá zmysel.
Backtest - nedá sa nabacktestovať (keď som včera išiel cez cestu nemôžem ísť tou istou cestou aj dnes bez toho aby som sa pozrel či nejde auto) v trhu je veľa premenných)
Mechanické stratégie - Keby dlhodobo fungovali ako je možne že nikto neovláda trh, platia miliardy dolárov napriek tomu že môžu mať mechanický systém za 1000usd?
High volume teda nadpriemerné nakupovanie/predávanie na S/R znamená že trh to chce preraziť - z 20% možno prncíp akumupície/distribúcie samozrejme také jednoduché to nieje treba vidieť aj príslišné PA.
Psychológia 90% úspechu - je velmy dôležitá no podľa mňa krásny marketingový ťah predaj knižiek a krásne články na stránkach potom sa ľudia domnievajú že ked si nájdu 100% mechanickú stratégiu a obchodujú ju "disciplinovane" tak sú za vodou. Keby bolo toľko článkov o záznamoch a poctivom zaznamenávaní krokov a vytvárani tradeing planu tak by sa tých 90% podľa mňa znížilo.

Je toho veľa, no z môjho pohľadu niet pochýb prečo je 90% strácajúcich traderov keď 90% informácií ktoré k nim idú sú skorej kontraporduktívne.

Toto je môj názor na novodobý tradeing. k tomuto som prišiel od februára (možno málo času no čas strávený pri materiáloch malý nebol:) pretým som patril do stáda a poslúchal som rady z fór. Naštastie pre mňa niesom jediný kto má obdobný pohľad na vec preto dúfam že ludia v tomto vlákne vytvoria hodnotnú debatu.

No teraz idem pekne pozerať Slovensko - Rusko takže k trhom až zajtra.

[zdq]

@iigis Nie som o moc starsi, tykanie je fajn. :) Fajn ze ti MP aspon trochu pomohlo, vela ludi s tym ma problem preto lebo nevie ako to zapojit do vlastneho obchodovania. Ja som to spominal uz v predch prispevku ze ja urcujem z MP kontext - najma aktualnu rotaciu odkial kam trh smeruje. Pouzivam na to vyssi TF a postacuje to pre niekoho kto robi 2-3 obchody denne. Ja ich robim viac tak sledujem aj intradenny vyvoj profilu a z toho vyplyvajuce urovne. S tym volume neviem ci sme sa rozumeli, ja tiez sledujem volume ale len ako rozdiel medzi nakupnym volume a predajnym volume. Tak vidim ciste volume aky tlak prevlada. Na grafe potom mozem porovnat aky tomu nasvedcuje pohyb, hladat divergencie, interpretovat a ak veci do seba zapadaju obchodovat. :) Hodim screen s prikladom z NQ aby som to bolo jasnejsie. Mozno si dnes obchodoval, ako to vyzeralo z pohladu VSA?

[zdq]

Inac este musim zlozit kompliment ze si sa vo vnimani tradingu posunul blizsie k realite uz pocas simu ... mne trvalo rok live kym som zistil ze o trhoch neviem nic a inkasoval prve fiasko. Spojene s DD samozrejme. Presiel som na futures a mechanicky system, po mesiaci som musel upravovat, po dvoch vypnut, inac by som bol busted. :)

Nemam tym nic proti dobrej mechanike, ale je fakt ze novacik by mal cas venovat najskor do porozumenia trhov, zozaciatku sledovat, popisovat, a nie hned sa vrhnut do backtestu patternov a hrrr obchodovat ako som to spravil ja.

[iigis]

zdq: dneska to bolo na NQ vela volume asi už začali meniť akcie apple a microsoft včera mali začať. Ak je tento screen čo ste dali tak tam bola oblasť môjho prvého vstupu silná absorption volume bar ( demand naskočil do trhu) no neprišiel signál tak tento prvý odraz od včerajšieho LOD som neobchodoval. Ten down pohyb doprevádzaný stále vysokým volume čiže to nevyzeralo ani doublebottom. Mal som jeden vstup po 17:30 cca naskakoval som po akumulácií počkal som radšej na prerazenie a následný pullback práve kvôli ton down pohybe na vysokom volume. Obchod skončil na BE keď prieraz po vstupe nemal volume teda nemal demand posun na BE a tam aj obchod skončil. pardón za takýto oldschool screen ale je to len taký ktorý si vždy uložím aby som si ho vytlačil do zošita.

[majkll]

iigis:

sice je to tady hodně offtopic, ale jen stručně k tomu backtestu:
v prvé řadě dávám odkaz na jeden můj starší koment k tomuhle tématu: www.financnik.cz/forum/read.php?3,59,162595#msg-162595 celkem obšírně sem tam popsal svůj náhled..

v podstatě jde o to, že backtest je nejrychlejší a nejjednodušší cesta, jak otestovat nějakou svou myšlenku..jestli to má vůbec nějaký smysl..dám příklad - řekneš si, že bys mohl obchodovat na překřížení EMA34 a EMA204..zbacktestovat 3 měsíce takového systému zabere pár dní, pokud to budeme dělat na hrubo bez nějakých detailních záznamů..pokud bychom to chtěli testovat v paperu nebo replayi, tak to zabere v paperu celé 3 měsíce, v replayi třeba i hodně dnů nebo pár týdnů - podle rychlosti..

diskréční přístupy jako je třeba přístup supply/demand, který obchoduješ ty, můžou být problematické na backtestování z toho důvodu, že velmi důležitou roli při obchodování může hrát samotný vývoj (tikání) trhu a nárůst volume..v takovém případě bych se taky přikláněl k replayi..ale zpravidla jde i takový přístup alespoň hrubě otestovat v backtestu - ten může být např. hlavně dobrý kvůli tomu, že si tam můžeš až posléze po naučení v replayi systém dotestovat v jiných tržních podmínkách a na mnoha dnech za málo času..

ale základní kámen je i pro mě u tohohle přístupu sledování živých grafů..

majkll

[majkll]

zdq:

díky za inspiraci s tou deltou..to mě zaujalo - především to, jak je to interpretované na grafu - že nejde o ty klasické obdélníčky s čísly nad sebou, jak to u většiny těchhle přístupů bývá, ale vypadá to jako dva cenové grafy..můžeš mi to prosím vysvětlit, co je na tom grafu v horní polovině a co ve spodní (pochopil jsem to tak, že v dolní polovině je klasický cenový graf NQ)?..jedná se pouze o indikátor, který je někde volně ke stažení, nebo je to např. placená služba či tvůj výrobek?

díky,

majkll

[iigis]

Majkll:

Máš pravdu je to offtopic, teda len dokonočím myšleinku.

Znie to dosť iracionálne no ja som jednuducho vedel že toto je to čo som hľadal teda som rovno nabeohol na paper. Skúšal som robiť aj backtest lenže to je do paperu tak rozlyšné že ho moja mysel berie ako niečo čo nemôže fungovať. Jednoducho som si povedal 100 paper obchodov ta nezabie. Navyše predtým som čítal jeden článok od neznámeho tradera ktorý popísal abysolútne iný prístup k trhom a tak ma to povzdbudilo ešte viac. Neviem či je to najvhodnejšia cesta no určite nieje zlá. Je to prístup o tom že všetci sa sústredia na setupy pričom tie hrajú minimálnu rolu čo je z dlhodobého hľadiska podstatné je chápanie kontextu trhu čo sa s indikátormi dosieliť nedá a nedá sa to ani v backteste.

Mám ale niečo s čím by si mi mohool vedieť pomôcť. Kedže používam S/R zo včera alebo ak sme mimo range z minulosti je pre mňa klúčové aby mali dostatočný profitrange (rozhranie na profit). Ako by si postupoval alebo postpuješ v prípade že včera mal trh malé rozpätie a dnes otvorí bez gapu v nom?

[jenda701]

to rusty

dobry pocin dat sem vlakno na s/d styl Sam Seiden, obchoduji timto zpusobem, muzem vymenit zkusetnosti.

good trading

[rusty517]

jedna701 Zsravím tě, velmi rád. Každá rada a informace dobrá. Obchoduji paper je to více diskréční přístup než-li mechanický, proto si to potřebuji pořádně zažít. Používam upravený koncept od Sama S. který jsem si trochu přispůsobil svému vnímaní, ale až na pár nuancí je to skoro to též co prezentuje on. Nemám stanovený primární tf, sleduji 15,30,60 min a na nich vyhledávam příležitosti, denní graf určuji pro směr trandu s indikátory EMA 50,200 to je vše potom už pouze a jen cennový graf. Nemám ani primární trh, vyhldávám příležitosti na všem kde vidím pohyb a vlezu se se stopL, ale záměrně si vybírám ty levnější YM,NQ ... jelikož někdy potřebuji pokrýt větší StopL. V pozici jsem 1-3 dny nejčastěji, někdy dýl, takže obchoduji swingově. Je to velice jednoduchý koncept který obchoduje psychologii davu v rovnici nabídka a poptávka. Je to flexibilní takže se dá použít jakýkoliv tf a trh protože je princp trhu všude stejný = nabídka a poptávka. Pro ukázku příkládám screen jednoho obchodu na který čekám. tzv. ,,čekačka,, ;)

[mtomas111]

SamaS si projíždím asi 14 dni (díky, díky Majkll kdesi za zmínku:) a musím říct že to vypadá na první věc se kterou se po roce a půl zkoušení všeho možného jiného (finwin, Ross, Bollinger, Williams...) v tradingu trochu snesu, zde mi přijde že vidím v pohybech logiku za bary a hlavně se dá na jedné myšlence dopředu naplánovat celý obchod a po zadání jednoho limitu a dvou stopů jít na "čekačku" na první retest čímž, omezím své blbosti během obchodu, také se důležité parametry přizpůsobují trhu i timeframe (SL coby šířka S/D oblasti, PT coby potenciál pohybu po S/D a je jen na mě zda je SL akceptovatelný a PT odpovídající akceptovatelnému RRR:)

Rusty517
trochu bych se bál jestli ta demand okolo 2340 není silnější, ta tvá okolo 2355 která je už širší a delší. takže zde bylo dost poptávky uspokojeno (spíš mi kombinace obou úrovní přijde jako něco čem Sam říká "level on the top of the level") takže by fallback mohl jít až mezi ně, jak volíš rozsah oblasti? Já bych spodní SL čáru dal na low oblasti a "vstupní" kousek níž do těla svící oblasti. Jinak to zkouším intradenně na NQ (zatím není hlava na větší SL než 40$:/ a tak si to ještě komplikuju absencí premarketu atd... )
pěkné obchody všem:)

Tomáš

[yax]

majkll:

odpovím ti za zdq. Ten dolní graf je indikátor Delta počítaný z rozdílu mezi počtem realizovaných kontraktům za ASK a počtem realizovaných kontraktů za BID na dané ceně. Co se týká NT, tak doporučuji prohledat support forum, jestli je tam bezplatně. Jinak se dá koupit na www.fin-alg.com společně s market profile grafy a footprint grafy.
A Delta je vlastně zjednodušený footprint. Když je zelená, tak ask má převahu nad bid a trh by měl růst. Píšu měl by růst, protože když je obchod realizovaný za ask, tak to neznamená, že to byl nákup (za ask může být zrealizovaný market a stop buy, ale i limit sell). A obráceně pokud je delta červená, tak to znamená že bid je větší než ask a trh by měl klesat (opět měl by, protože tam může být i limitní nákup). A jak už to aplikuješ je na tobě, např. jak psal zdq můžeš hledat divergence apod.
Mě na tomto přístupu obecně přijde lepší než u čisté PA to, že mi to srozumitelněji říká to co se na trhu děje a kdo trhem hýbe. Všechno to vychází z teorie aukce. A mě než samotná delta přijde lepší koukat do footprint grafů. Jak píšou na stránách market delty, tak market profile grafy jsou vhodným nástrojem pro určení, kde do trhu vstoupit a footprint (a já bych přidal time and sales) je vhodným nástrojem pro určení, kdy do trhu vstopit. Pár odkazů ke studiu týkající se footprintů:

www.marketdelta.com/xm_client/client_documents/edu/Footprint%20Anatomy.pdf
www.marketdelta.com/xm_client/client_documents/edu/Learning%20to%20Read%20the%20Footprint%20Chart.pdf

[blahetal]

rusty, jenda, ostatni co jedou podle S. Seidena (SS)

mate pevne dana pravidla vaseho obchodniho planu? nebo zony S/D umistujete podle citu? SS zminuje, ze ma presne dana pravidla, ktere S/D brat a ktere ne. rika jim 'odd enhancers' a castecne jsou vysvetleny zde

www.tradingacademy.com/lessons/20090505/featured_article.htm

a probira je i ve svych videich, ale ne do detailu. to pak uci na placenych kurzech online trading academy. trochu jsem googloval, abych se o tom dozvedel vic, tak jsem nasel zatim toto

===
Only setups that pass the criteria from Seiden’s Odds Enhancers are taken:
Strength of original move
Profit margin (3R or better?)
Big picture (where are we in the higher TF S/D?)
Retracement (first time back?)
Time at original level (how big was the imbalance?)
Price behavior during return to level (sharp rally up or slow gradual move? forming minor new S/D close to the level?)
Levels on top of levels (each one that fails eats up some of the order flow behind the move)
Higher TF trend
Degree of level penetration (deeper penetration means a weaker level)
===

[zdq]

@yax,majkll

Ano dolu je delta.
Musim ale trochu poopravit vysvetlenie, oproti kazdemu nakupu za market stoji predaj za limit. Takze napr. ked je delta pozitivna znamena to ze nakupujuci za market ordre boli agresivnejsi ako predavajuci za market ordre. To je rozdiel cisto market ordrov - agresivnych prikazov ktore chcu okamzite obchodovat. Na ich protistrane boli limity a preto je dobre vidiet co robi aj cenovy graf aby sme vedeli aky odpor kladu limity, co robi cena, kto sa ocitol na nespravnej strane a tak.

Inac charting soft mam specializovany na MP veci (Investor RT), indikator do NT je tiez ako spominal yax, su aj free (gomCD napr) len to nepodporuje historiu, musis to live nahravat ak si dobre pamatam.
Ja som zvolil delta graf oproti footprintu kvoli zjednoduseniu, to by uz bolo prilis vela veci co sledovat, mam zapnuty este aj dom a tak, ajked co som sem dal posledny link tak trader tam ma 5 24'' monitorov na jeden trh, trochu overkill. :)

Posledna vec co napisal yax je dolezita, deltu sledovat len na podstatnych urovniach. Respektive podla toho ake targety ocakavame, ci skalp 4 ticky na ES alebo chceme drzat pre 4 body sa naucit vyhladavat situacie ktore davaju zmysel, delta je len jedno koliecko v systeme.

@Yax: ak si dobre pametam bol si skor zastancom mechanickych strategii, odkedy si sa dal na MP(tu), ides to live?

[rusty517]

mtomas111

ano, může to tak být, že cena klesne až někam do oblasti kolem 2340 vycházel jsem z vlastního BT s tím že na hodinovém grafu jsem zaznamenal více ,,odrazů,, u zahuštěných oblastí kde jsou 2 a více svící a také jsem bral v podtaz obrovský posun nakupujících v podobě té dlouhé svíce jak zespodu tak zvrchu. Když to tak nebude, tak je to jen další StopL. ;)

Rozsah volím tak abych neriskoval více jako 3% účtu to znamená, že si hledám takové situace, kde pokryji celou úroveň a nepřekročím hranici 150 $. Konkrétně v tomto případě který je víš na screenu jsem spodní čáru volil jako low červeného baru, 1-2 ticky pod ni zadávam stopku. A naopak vrchní čáru volím na základě high červeného baru, limit pro vstup zadávám 1-2 ticky nad.