Nabídka a poptávka - Supply and Demand

[rusty517]

Dobrý den,

zakládám toto vlákno, které podle mého uvážení zde chybí. Je to téma, v kterém by se měl každý kdo to myslí s obchodování vážně vyznat (ať je jeho systém postavený na čemkoliv). Já sám mám postavený svůj systém na nejzákladnější rovnici trhu což je nabídka a poptávka. Veškeré informace jsem čerpal z internetu a knih. I když to zní jednoduše není to zase až tak lehké pochopit do hloubky strukturu a princip trhu a postavit na tom Obchodní plán moji největší inspirací byl Sam Seiden, který má na toto téma spoustu článků. Pokud začnete toto téma studovat do hloubky uvědomíte si spoustu základních věcí, které možná víte, ale neberete je v podtaz. Myslím, že by bylo přínosem pro všechny účastníky těchto stránek vytvořit diskuzi na toto téma, které je staré jako lidstvo samo ;)

[iigis]

Rusty:

Každopádne som za to aby toto vlákno fungovalo a aby aj žilo, chcel som niečo podobné založiť ale neskôr som si to romyslel vzhľadom na to že je tu veľa ľudí zaslepených len jedným... Mňa na túto cestu naviedol majkll tiež som začal so samom veľa z toho o čom hovorí používam no potreboval som ešte niečo na timeing našiel som to vo VSA čo je úzko späté so supply/demand. Takú zaujímavosť z pravdy, že aby vznikol pohyb musí jeden predávať a druhý nakupovať toto nieje celkom pravda pretože kde jeden predáva tam môže byť x nákupných príkazov ktorým on predáva ale aby sa cena pohla musí byť vyplnená väčšina toho bloku buy príkazov a teda práve tu vznikajú rozhodujúce S/R.

[rusty517]

iigis

ano jak píšete spousta lidí ignoruje tento prostý a zároveň nejzákladnější fakt. Dnes se ve všech možných softwarech ,,prodává,, iluze.
To co jste napsal zní inspirativně, nemohl by jste prosím napsat k tomu více? popřípadně vložit odkazy na nějaké materiály o ,,VSA,, ..

Děkuji

[Georgie]

Zdravím,
vytvořit toto vlákno byl velmi dobrý nápad. Domnívám se totiž, že toto vlákno bude jiné než klasická PA, či obchodování Rosse nebo Brookse, a velmi se těším na všechny ty nové náměty k zamyšlení a zkoumání - případně odkazy, kde se učit.
(tu)

[blahetal]

Nize posilam par linku na tema Supply/Demand, kterou propaguje Sam Seiden.
Pokud muzete doporucit knizky, videa, clanky na toto tema, tak se prosim podelte :)

--- clanky ---

Lessons from the Pros - 04/19/2011 Issue - Featured Article: How Do You Find Market Turning Points in Advance?
www.tradingacademy.com/lessons/20110419/featured_article.htm

Support and Resistance, a Deeper Understanding -- MrSwing
www.mrswing.com/articles/Support_and_Resistance_a_Deeper_Understanding.html

Lessons from the Pros - 09/14/2010 Issue - Featured Article: I Don't Use Indicators, But if I Did...
www.tradingacademy.com/lessons/20100914/featured_article.htm

Lessons from the Pros - 03/29/2011 Issue - Featured Article: Breakout Trading - Quality Trade or Dangerous Trap?
www.tradingacademy.com/lessons/20110329/featured_article.htm

spousta clanku
www.mrswing.com/articles/author/Sam_Seiden
www.trade2win.com/section/authors/630-sam-seiden

High Probability Entries - InformedTrades
www.informedtrades.com/514785-high-probability-entries.html

Advanced Price Action Analysis
www.fxstreet.com/education/trading-strategies/lessons-from-the-pros/2009/05/06/

--- videa ---

www.fxstreet.com/search/contributors/authors/author.aspx?id=5766b88a-1a31-4102-8221-e9bf77216d2f

--- forum ---

www.forexfactory.com/showpost.php?p=4155023&postcount=268
www.forexfactory.com/showpost.php?p=4036212&postcount=111
www.forexfactory.com/showthread.php?s=cb6e885aec06d31423359a90c41bbdee&p=4016271#post4016271

[Georgie]

Super, je toho dost a málo času, takže hurá na to ...
Jinak díky za odkazy ;)

Doufám, že tohle vlákno pořádně rozjedeme a zachráníme pár duší před hledáním svatého grálu v matematických vzorečcích ...

[BOBR]

Toto vlakno vypadá zajímavě, těším jak se to tady rozjede a co se tady přiučím.
Už dávněji jsem chtěl na tomto podkladu postavit obchodní systém, ale nenašel jsem dostatek robustních souvislostí.
Mimochodem mámé v Čr tradera(plus jeho tým), který právě na základě supply/demand (bid/ask) se stal velice úspěšným a našel v trzích obrovskou výhodu.
Přečíst si o jeho firmě můžete na jeho stránkách, byť jen informativně : www.rsj.com/cz/ Nebo poslechnout si rozhovor( Karel Janeček) z vysílaní 8. 4. 2011 na 22. minutě : www.iprima.cz/showjanakrause/videoarchiv

Skvělá motivace ne jen pro toto vlákno :)

[rusty517]

georgie:

záleží jaký máte pohled na PA a co jsi pod tímto vše představujete. Téměř všechny paterny PA jsou založeny na nabídce a poptávce, jen je třeba se podívat z jiného úhlu pohledu. Klasický DT/DB není nic víc než otestování předchozí cennové úrovně, kde je více kupujících/prodávajících. To stejné platí i u paternu 123 otočení trandu a následné otestování cenové zóny, kde je větší poptávka/nabídka a dále trojuhelníky,vlaječky, pháry a jiné..Je to PA z jiného úhlu pohledu, opravdu to stojí za bližší prozkoumání ;)

[zdq]

Na tuto temu je tu na fore dost prispevkov a vlakien ktore momentalne nie su aktivne. Tiez je to tema velmi siroka kedze neviem ci si pod tym mam predstavit volume@price, VSA, PA, whatever, cize neviem ci by nebolo lepsie pokracovat v prislusnych vlaknach.
K teme: Ja sa na to pozeram tak ze trader potrebuje nastroj na kontextualnu analyzu trhu = aby rozumel co sa prave deje a rozumel ktore ceny su vyhodne pre uskutocnenie obchodu.
Potom potrebuje exekucny nastroj, ako napisal iigis, na timing - nacasovanie vstupu - nieco co ho prinuti stlacit spust. Toto je ale ta menej dolezita cast - z mojho pohladu si to tu netreba robit prilis zlozite, treba zvolit nieco co cloveku vyhovuje, kludne indikator, reverznu sviecku, pattern PA, citanie momenta v DOMe atd.

Dolezitejsi je kontext. Moj framework na analyzu trhu je teoria aukcie a nastroj volume profile. V skratke vychadza z toho ze hlavnou ulohou trhu je umoznit obchod, a teda cena hlada urovne kde sa zobchoduje najviac, tj s ktorymi bude suhlasit najviac nakupujucich a predavajucich. Princip aukcie. Ako v aukcii aj na trhu cena narazi na urovne o ktore nie je zaujem (S/R) a rychlo sa od nich vzdiali aby umoznila obchod. Prave tieto umoznuju exkluzivnu oblast pre vstup lebo cena sa okolo nich pohybuje rychlo. Moze jednat protitrendovo a vytvorit odraz a rotaciu naspat k akceptovanym cenam, alebo ju moze prerazit a otestovat v protitrende, vytvori sa "flip". Velmi casto je vsak uroven rychlo zamietnuta.
Okrem toho sa pomocou profilov da naucit zodpovedat si otazku kde sa trh nachadza, kam trh mieri, ako sa mu to dari, a kde budeme aktivni.

S/R a momentum su najdolezitejsie koncepty pre trading.

Ja som svoj framework vybudoval z materialov futurestrader71 (www.futurestrader71.com) odporucam chceknut, je nalepsi, neuci systemy, setupy, nic nepredava.
GL.

[Georgie]

No, trojúhelníky a flipy patří mezi mé nejoblíbenější. Head and shoulders, DT/DB a 123 nedokážu správně rozeznat, ale už asi vím, v čem to vězí - nehledám je na dnech a vrcholech tak, jak bych měl. Spíš však nemám rád hádání dna či vrcholu. Radši skáču do trendu a jdu s ním.
Samozřejmě formace, které přímo razí do očí, nepřehlédnu, ale např. Rosse bych asi nedal. Pročítal jsem si ropu a zjistil jsem, že toto rozhodně ne ...

Jinak mám rád trend lines a trend channels - s použitím volume u jejich odrazů. Průrazy zatím ne, ty jsou ještě příliš složité na mou současnou úroveň, ale možná později.
(Btw. dnes uvedu příklad ČEZu, který se na weekly TF ,,dotknul'' horní hrany kanálu s nízkým volume a lze tedy čekat korekci. Takže ven z ČEZu a přikoupit zpět za zhruba 880 - ale to je jen doměnka, nikoliv doporučení ;).

Chtěl bych si nastudovat toho Seidena, protože mě zajímá jeho pojetí S/R úrovní a způsob, kterým obchoduje. Má filozofie trhu a jeho obchodování je teď právě ve fázi, kterou pěkně popisuje Larry W., tedy trh se pohybuje jako opilý námořník, který jde na svou loď. Nejde rovně a sem tam někam zahne, ale nakonec stejně dojde ke své lodi, i když nepřímou cestou. Trh má také svou úroveň, ke které musí dojít - ta je dána právě poptávkou a nabídkou (teď pominu to, že se průběžně mění). Ale i námořník se může ztratit, stejně tak trh. Proto je nutné dbát na dodržování MM.

Takto tedy chápu PA já. Neříkám, že nemůžu své domněnky časem aktualizovat, jak se postupně dozvím nové věci :).

[rusty517]

zdq

je až neuvěřitelné jak je tento bussines rozsáhlý, po přečtení vašeho příspěvku jsem zjistil že obchodujeme velice podobný princip jen pod jinými názvy. Obchoduji také momentum s tím že čekám až cena dojde do oblasti, kde vím že nabídka převyšuje poptávku nebo naopak (obvykle je to oblast specifické S/R úrovně) a jakmile cena otestuje tuto úrověn dochází ke ,,zkratu,, rychlý pohyb ceny v praxi jsou to dlouhé svíce. Vstupuji pouze limit. Je to prakticky odraz od úrovně kde je více nakupujících nebo prodávajících v daném směru. Toto téma se trochu rozebíralo ve vlákně ,,S/R úrovně,, heron tam nabídl odkazy a jiné. Jinde jsem podobné téma nenašel i když jsem ho hledal. Pokud máte náladu můžete napsat více, třeba ohledně časovaní vstupu-výstupu ;)

georgie

určitě stojí Sam S. za hlubší prozkoumáni pokud se na něj chystáte. Jeho systém je na samotných základech trhu, který jde použít na jakýkoliv tf a jakýkoliv trh v podstatě kdykoliv a hned, je to dobré pro určování počtu obchodu za týden za měsíc. Larry W. jsem shodou okolností také teď dočetl, nejvíce jsem si z jeho postupu vzal MM a obchodvání v určitých dnech v týdnu a měsíci, které se snažím aplikovat i do svého systému, ale zatím jsem ve fází hledání právě těch dní, kdy neobchodovat, je k tomu potřeba opravdu velký vzorek dat.

[Airmike]

www.financnik.cz/forum/read.php?2,5356,page=1
www.financnik.cz/forum/read.php?2,139113,page=1
www.financnik.cz/forum/read.php?2,174918,page=1
www.financnik.cz/forum/read.php?13,134293,page=1
www.financnik.cz/forum/read.php?18,103738,page=1

[rusty517]

airmike

díky (tu) ;)

[zdq]

@rusty

Na inspiraciu blog tradera obchodujuceho podla teorie aukcie a sledujuceho order flow. Rozobera na nom svoje myslienkove pochody k obchodom. Ja pri obchodovani sledujem rovnake veci.
www.robspaintrading.com/

[iigis]

Majkll:

K tým protitrendom ja ešte nejdem live teda všetky poznatky sú na paper úrovni ale hádam to bude prínosné (veď paper je jediná podobná možnosť). Pre mňa tie obchody niesú nejak náročné na psychiku práve kvôli tomu, že viem kde je edge a kde chcú isť profesionáli. Jednoducho skalp sa môže ukázať vždycky teda to beriem tak aj na protitrendocch. Robím to preto aby som vedel naskočiť hneď na začiatku kedže korekcie beriem len vtedy keď sa chytajú swingu v trende a to sa pri vrcholoch často nestáva včera sa to ešte vrátilo a bol to výborný signál.

Volume: ja beriem volume ako niečo bez čoho sa obchodovať nedá čítal som výborné prirovnanie: "ak chceš vyliezť autom na kopec musíš vedieť koľko treba plynu (kopec = S/R, plyn = volume). Market profile do toho som sa zažral na jeden víkend a tie materiáli som nespustil 15 hodín z očí no všetko mi to prišlo o niečo zložitejšie ako by som chcel (nieže by som sa do toho nevedel zahryznúť) odniesol som si ale jednu velkú pravdu ohladom HOD, LOD a to že keď to bola včera najhoršia možná cena tak je dosť pravdepodobné že tomu tak bude aj dnes už na to len treba vsadiť. Inak volume používam princípom VSA (volume spread analysis) je to mierne pokročilejší koncept ale dodalo mi to timeing to čo som u sam saidena nenašiel:)

Bol to tvoj príspevok čo ma posunul rozmýšlať inak ako v čisto mechanických často nelogických sférach. Čiže nezamenitelná rada.

Na trhu sú najmurejší ludia sveta jediné čo treba urobiť je sledovať ich. Myslím že to je možné len cez nerovnováhu supply/demand.

Mám jednu otázku je to skorej vec názoru. Som bez backtestu mám pravidlo že odpaperujem 100 obchodov a keď došporím kapitál idem live ( o 4 dni narodeniny tak dúfam došporím:D) možno to vyzerá akosi čudne no všetky zažité pravdy na väčšine serverov sa mi ukazujú ako lož a tam patrí aj backtest. Jedine ako ho využívam je, že každy odpaperovaný mesiac zbacktestujem aby som videl ideálny výsledok (skutočne ideálny) a aby som videl priestor na zlepšenie. Aký máš na takýto prísup názor?