Diskuze k článku: Genetické algoritmy: K čemu jsou pro trading dobré?

[Jiří S.]

Pod pojmem měnící se fixní parametry bych si asi mohl představit chameleona, medůzu, nebo třeba i pana Mopadžiho když se mu nechce jet, ale u pojmu fixní přizpůsobovací algoritmus mě napadá jen obecný školský systém.:)

Já jen doufám, že tyhle automaty nebudou do fixních parametrů zabudovávat náhodu, nebo schválně udělané chyby (tož by si protiřečily, ne?) a díky tomu budou dostatečně použitelně odhalitelné. Nakonec stejně musej plavat v hejnu dokud někdo také dostatečně nahlas neřekne - král je na HÝ a všechny rybky se naráz otočí tam kam chce plavat nejvíce peněz (zády ke králi, k Ivánkovi čelem).

[tomas262]

Asi budu maličko offtopic, ale při pročítání tohoto mimochodem velmi zajímavého vlákna nějak nabývám pocit, že v z principu nemůže existovat rozdíl mezi tím, kdo obchoduje "ručně" (chcete-li diskréčně) u PC a tím, kdo nechá běžet platformu s algoritmem obchodujícím za něj a že oba skutečně potřebují zmíněnou reálnou edge.
Nebo se mýlím a cit pro trhy (diskréční pohled) je opravdu to, co traderům obchodujícím ručně pomáhá k úspěchu? Tedy samozřejmě za cenu, že si to narozdíl od AOS obchodníků musí "odsedět" před PC... :)

[tomnes]

Heron,

souhlasím s tím, že Neiderhoffer dle toho, co jsem se dočetl a co je mně známo, skutečně pravděpodobně ztroskotal na chatrném řízení rizika.

Co se druhého odstavce týče, rád bych doplnil svůj pohled na tuto vaší větu:
"..... (a s těmi se musíme smířit a doufat ve šťastný osud)".

Nestačí doufat ve šťastný osud. Je třeba vědět, kdy přestat. Mít záchranou brzdu. Viz. Niederhoffer. Proto jsem zastáncem toho, že musíme mít především nějaký plán (říkám tomu risk-profile), podle kterého se v budoucnu řídit v souvislosti s mým AOS. Tj. minimálně mít jasný plán, kdy systém vypnout. Protože doufat ve šťastný osud znamená, že mohu nechat systém prodělat veškeré mé peníze, doufajíc ve šťastný obrat. Mít jasný plán kdy systém vypnout znamená, že mohu ztratit jen část peněz a zbylé si nechat pro další systém. Z globálního pohledu samozřejmě s dalším nasazeným systémem také doufám ve šťastný osud. Ale s risk-profile a plánem a risk managementem mám možnost doufat ve šťastný osud vícekrát, takže své doufání mohu alespoň diversifikovat ;)

[deluxe]

tomas262,
egde samozrejme potrebujete jak u dikrecniho tak automatickeho obchodovani. rozdil je opravdu ten, ze v pripade diskrecniho si tu dobu musite u PC aktivne odsedet. ovsem za predpokladu ze mate jiste EDGE, ktere je profitabilni, tak s nim dokazete (nemusi byt pravidlem) diskrecne dosahnout vetsiho zhodnoceni nezli kdyz system nechate bezet ciste automaticky. minimalne kvuli lepsi adaptaci u diskrecniho obchodovani na zive trhy. to uz zalezi na preferencich kazdeho jednotlivce - vice casu u PC, vice penez, mene casu u PC, mene penez (ale zato vice casu si je uzivat)

[Heron]

tomnes:
Ano, ale já jsem měl na mysli spíše risk management obecně. Trading je jen malá součást vašeho života, která vám má obstarat dostatek peněz při vynaložení relativně málo námahy a času (ve srovnání třeba s klasickým zaměstnáním), které byste měl přetavit v reálné bohatství (ne papírové / elektronické peníze). V zásadě kromě předání genů budoucím generacím a zabezpečení toho, aby se geny předaly ještě dále (výchova dětí, vnoučat apod.) si třeba můžete říci třeba něco takového:

„Životním cílem je pro mě rozvíjet a udržovat v rovnováze následující základní stránky svého života a osobnosti, což by mělo v důsledku vést k prožití šťastného života v rámci omezení, která nelze ovlivnit“
• fyzická stránka (zdraví, kondice ...)
• emocionální stránka (psychická vyrovnanost, relaxace, koncentrace, radost ...)
• intelektuální stránka (myšlení, znalosti, dovednosti ...)
• sociální stránka (vztahy s lidmi ...)
• duševní stránka (filosofie, morálka, optimismus, rámec ...)
• finanční stránka (získání a udržení finančního bohatství ...)

Finanční stránka má přímý vliv na všechny ostatní stránky, jak si jistě každý dokáže sám odůvodnit.

Těmi riziky, kde musíte doufat ve šťastný osud jsem myslel třeba gigantickou erupci na slunci, která vyřadí z provozu natrvalo většinu elektronických zařízení, třetí světovou válku, diagnózu rakoviny slinivky v terminálním stádiu, výbuch atomové elektrárny za humny, měnovou reformu, civilizační kolaps, globální smrtící epidemie, invaze mimozemšťanů, převzetí moci diktátorským režimem apod. Tohle všechno si dokážu představit a dokážu se na to částečně více či méně připravit. Jsou ale věci, na které mi fantazie nestačí a proto se na ně nedokážu nijak připravit – musím doufat že se to buď nestane nebo se s tím dokážu nějak vypořádat když to přijde.

Samozřejmě to platí obdobně i pokud se budeme bavit jen o tradingu nebo jen o strategiích – vždy může vláda USA zabavit veškerá finanční aktiva cizinců u US brokerů, zavřít burzy na 10 let, zkrachovat USA nebo EU, zavést vysoké poplatky a daně z každé finanční transakce ... a milion jiných věcí. Četl jsem hodně čtiva z historie pro inspiraci. Pokud budete chtít, můžu vám sem zítra něco hodit pro inspiraci. Vydělat peníze je jedna věc, ale udržet si bohatství pro další generace, zachovat si holý život za všech podmínek - to už chce trochu jiné dovednosti. Jsou věci, které opravdu nejde naplánovat – můžete jen doufat, že až to přijde, tak zareagujete správně nebo si vyberete tu správnou stranu.

[tomnes]

Heron,

rád se nechám inspirovat jakoukoliv zajímavou literaturou. Stejně jako vy, i já velmi rád a často čtu. I když pravda, historie není úplně to, co čtu nejčastěji...

[Heron]

tomas262:
ad „...nějak nabývám pocit, že v z principu nemůže existovat rozdíl mezi tím, kdo obchoduje "ručně" (chcete-li diskréčně) u PC a tím, kdo nechá běžet platformu s algoritmem obchodujícím za něj...“

Ano, z určitého úhlu pohledu v tom není žádný rozdíl, např. oba musí mít nějaké (třeba i stejné) edge, oba můžou edge objevit stejným způsobem (analýza, backtesty, ...) a využívat to edge také stejným způsobem (pravidla obchodního systému).

Z jiných úhlů pohledu ale existují podstatné rozdíly mezi diskréčním nebo ručním a automatickým způsobem. Raději bych rozlišoval slova „ruční“ a „diskréční“, protože pojem diskréční přístup znamená spíše obchodování bez pevných pravidel s vysokou mírou „citu“. Diskréční přístup můžete obchodovat pouze ručně, zatímco (mechanický) systém můžete obchodovat ručně nebo automaticky. Pojem „diskréční systém“ je oxymoron – buď je to systém nebo je to diskréční. Samozřejmě můžeme podle Paretova pravidla 80/20 mít systematizovanou jen část obchodního procesu, která zabere hodně práce a času a kterou lze relativně snadno systematizovat. AOS nemusí nutně běžet 24 hodin denně / 7 dnů v týdnu.

Takže první rozdíl je v tom, že u AOS musíme nejprve věnovat na začátku nějaký čas naprogramování a odladění systému a vymyšlení způsobu jak automaticky řešit nějaké nestandardní situace typu výpadek spojení. Na druhou stranu ušetříme při obchodování hodně času tím, že většinu práce pak dělá AOS. U ručního obchodování ušetřím čas na programování (mám pravidla na papíře nebo v hlavě), ale pak při obchodování u toho musím sedět – záleží jestli se čas a úsilí investované v případě automatiky vrátí ve fázi života strategie při obchodování.

Druhý rozdíl je ve vlivu emocí / psychologie. Dobře udělaný AOS prakticky vylučuje ze hry většinu emocí a nehrozí, že by zaváhal kvůli pochybnostem nebo dělal pod tlakem chyby a zapomněl kvůli únavě zadat stop loss. Nějaké emoce ale přesto zůstanou – vidím jak mi peníze přibývají nebo ubývají na účtu, pochybnosti při drawdownu jestli je systém dobrý apod.

Třetí a zásadní rozdíl je v tomhle. Pokud použiju Kiyosakiho terminologii, tak při ručním obchodování se můj byznys nachází v kvadrantu S, zatímco automatický systém se nachází v kvadrantu M.

Vlastnosti AOS systému:
1. Využívání peněz druhých – ANO, využívám margin u futures nebo akcií, obecně jakákoliv finannční páka – opce apod.
2. Generuje cash-flow – ANO, na libovolné časové bázi (denně, týdně, měsíčně) generuje nepravidelné CF podle toho jak dobrý systém je.
3. Umožňuje neomezený růst – ANO, reinvestice zisků do navyšování kontraktů, teoreticky omezení jen likviditou na trhu
4. Generuje zisky i když „spím“ – ANO, teoreticky si AOS můžu takhle udělat, resp. není přímá souvislost mezi časem, který hledím na obrazovku a tím, jestli AOS pracuje
5. Umožňuje replikaci – ANO, můžu AOS prodat někomu jinému (SW nebo know-how) s tím, že bude mít zaručeny stejné výsledky (nezávisí na mém „citu“ pro trhy nebo zkušenostech), můžou ho po mně zdědit děti apod. – pokud je dobrý a funguje dlouhodobě.
6. Obsahuje všechny prvky trojúhelníku M-I, které má obsahovat každý byznys a každá investice – ANO, z pohledu trading byznysu i AOS (poslání, tým, management, hotovostní tok, komunikace, systémy, právní aspekty, produkt)
7. Mám byznys plně pod svou kontrolou – ANO, rozhodování, informace, ...

Je zřejmé, že ruční obchodování nesplňuje na rozdíl od AOS podmínku 4 a 5.

To jestli na to půjdete přes ruční nebo automatický přístup je především věcí vašeho psychologického profilu a vašich znalostí. Každému může vyhovovat jiný přístup. Tak jako tak ale musíte mít nejprve funkční systém.

Pokud k tomu už od začátku přistupujete tak, že hlavním cílem je nakonec vytvoření AOS, tak to má jednu obrovskou výhodu / nevýhodu: nemůžete sám sebe obelhávat (nebo to musíte dělat hodně rafinovaně přes neporozumění statistice), protože u AOS je mnohem snazší zjistit, že váš systém nestojí za nic. U diskréčního a ručního přístupu si pořád budete nalhávat že tady jste vzal „špatný“ obchod protože jste přehlédl vyhlašování zpráv (i když zprávy nejsou součástí vašeho systému), jinde zase budete pořád hledat nové a nové „nuance“ a dělat online curvefitting, budete hledat chyby ve své psychologii a nenapadne vás, že váš systém nemá žádné edge. Obdobně to platí pro ruční versus automatické backtestování.

S tvrzením deluxe, že jedno znamená více času a více peněz a druhé méně času a méně peněz bych spíše polemizoval. Je to spíš systém od systému a u ručního přístupu trader od tradera různé - ale to je věc názoru každého. Já osobně v tom ale žádnou takovou souvislost nevidím.

[Syky]

Pokud nejsem mimo tak přidávám dva odkazy o AOS

computeraidedtrading.blogspot.com/
www.maxdama.com/

[Dejvid]

Zdravím,

Heron,

chtěl bych se zeptat Herona, jak dlouhý backtest u AOS, respektive mechanického systému by měl být, tedy kolik let zpět. Pokud to tedy není nějaké tajemství.
Děkuji za odpověď

[deluxe]

Dejvid,
Heron by se tady nemel nejakou dobu objevit, tak abyste necekal marne - mozna se mylim.

- s AOS ja osobne nemam skoro zadne zkusenosti, ale z toho co vim a dle toho co zastava Heron, nejake konkretni cislo treba 5, 10 let neni. melo by jit o to, pokud mate EDGE, zalozene na principu trhu ktere vite presne kdy a jak funguje, tak je BT jen formalita, ktera muze pomoci malinko upravit nejake parametry, popripade ukazat co se da hodne zhruba od systemu cekat. nemelo by to byt za ucelem zjistovani funkcnosti jako takove.
(to je jen takovy nazor novacka, asi nic noveho)

[tomnes]

Dejvid,

nevím, zda Heron odpoví, ale dovolím si též napsat krátkou odpověď, i když dotaz nebyl směřovaný na mě.

Vaše otázka je špatně položená. Nejde totiž o to, kolik let nazpět, ale o to, jaký počet obchodů. Pokud budete mít 30 let historie a v ní jenom 100 obchodů, moc vám to nepomůže. Na druhou stranu, pokud budete mít jediný rok a v něm 1000 obchodů, máte už velmi solidní vzorek, byť se jedná o "pouhý" jeden rok.

Osobně preferuji vybírat z takových systémů, u kterých mohu backtestovat se vzorkem ideálně kolem 1000 obchodů. To je pro mě již uspokojivý vzorek. Ne vždy je to možné, proto také velmi záleží na posouzení logiky systému a toho, jaké faktory mohou charakter systému do budoucna změnit. Už z principu se ale sám snažím zaměřovat pouze na intradenní systémy, u kterých vzorek mnoha set obchodů nemusí být až takový problém. Většinu systémů aktuálně mohu testovat na datech cca od roku 2000 - tj. datech, která mám k dispozici. Většinou to na uspokojivý vzorek obchodů stačí.

[Dejvid]

Tomáš, deluxe :

Děkuji za odpovědi.
Stavím velmi robustní mechanický OS, který by pokryl maximum období různé volatility trhu. Problém je, že teprve časem se počet obchodu začíná zrychlovat. Tj. že, např. za první 3 měsíce byl jen jeden jediný obchod, za další 2měsíce jen např. celkem 3 obchody atd. Takže vysoký počet obchodů za seanci mi rozhodně nehrozí. Proto jsem se ptal Herona na délku backtestu.
Ještě jednou díky.

David

[neb]

Dobrý den,
chtěl bych se zeptat jestli používáte pro testování algoritmů, také nějaké programové vybavení matematického charakteru?
Nebo jen klasické programy NT či MT4?
Předem děkuji
a přeju dobré obchody

[tomnes]

Neb,

nepoužívám ani MT ani NT. Používám MultiCharts + Grail Suit, občas Adaptrade Builder.