Diskuze k článku: Genetické algoritmy: K čemu jsou pro trading dobré?

[-Maxwell-]

Tak jsem se rozhodl přispět i svým pohledem na to, co se tu všichni snažíme dělat. Rád bych podotkl, že velmi nerad píšu dlouhé eseje, tak to je s velkým sebezapřením...

To co tu v několika příspěvcích popisuje Heron je velmi podnětné a ačkoli uživatele Herona vůbec neznám, tak jsme se odděleně dostali k poměrně silně totožným pohledům. Můj pohled je velmi podobný, ale obsahuje ještě některé nuance, jak jsem si všiml v posledních příspěvcích.

Rád bych se tedy podělil i o můj pohled. Taktéž stavím systémy, kterým se říká AOS, ale AOS se mi příčí. Než jsem se začat věnovat na plno tradingu, tak jsem se učil a pracoval jako strojní inženýr. Jde ale o to, že AOS už to slovo automatické evokuje k tomu, že je to něco, co zcela funguje bez jakýchkoli zásahů a pracuje bezchybně neustále. V podstatě je to Perpetum Mobile.. Nicméně takto to není. Daleko přesnější je mechanické nebo systematické obchodování.
Mechanický systém vnímám jako stroj (stejně tak jako soustruh, motorku, auto...) které v podstatě také samo pracuje. Do CNC dáte programy a ono jede samo a stále produkuje nějaké výrobky, ale přesto je to jen stroj, který je třeba monitorovat, seřizovat a i sebelepší stroj jednou přijde do šrotu. Stejně tak je to u mechanických systémů. Myslím si, že je-li u systémů logické edge, pak jejich výhoda je velmi trvanlivá.. nicméně není nekonečná.

Teď malý pohled na trh jak ho vnímám já.... Chceme-li sestavovat systém, pak to co jsem pochopil je, že k profitu potřebujeme [bold]změnu ceny v čase [/bold]. Rád bych aby jste si představili, že jsou to funkce a mezi nimi existuje přímá úměra.... tj. [bold] čas x volatilita = cenový výkyv [/bold]... když si uvědomíte, že když snížíme čas, tak cena urazí menší vzdálenost a naopak. Dále pak zvolíme-li volatilnější trh pak výkyv bude větší i za nižší čas než u pomalejšího trhu... tudíž chceme-li dosahovat vyšších profitů, tak musíme zvolit adekvátní časový rámec v závislosti na volatilitě. Čím menší časový rámec budete používat, tím větší radost z obchodování bude mít váš broker a tím menší vy..

Když jsem se učil obchodovat pomocí indikátorů podle obrazovky, zažil jsem mnoho frustrace. Nebyl jsme schopen sestavit dostatečně robustní systém, který by vydělával efektivně peníze. Nedostal jsem se nikdy nad 4 ticky na obchod. To nejlepší co se mi pak stalo bylo, že jsem začal přemýšlet o tom, co vlastně dělám. Ať už jsem pracoval s MACD divergencemi, překřížení různých indikátorů s čímkoli, tak efektivita stále nebyla.. obrovské procento byly poplatky..... Pak jsem se ale zeptal, co vlastně způsobí, že cena výrazně klesne nebo výrazně stoupne...? Došlo mi, že jediné, co způsobí pokles cen jen vysoký přebytek prodávajících nad kupujícími! U růstu cen naopak situace, kdy dojde k vysokému přebytku nakupujících. V tu dobu mi došlo, jak mohou předpovídat indikátory založené na určité periodě ceny tvořené Close určitého timeframu? Jak dokážou předvídat větší množství prodejců nebo nákupců? Navíc když zde existují různé skupiny s různými zájmy v trhu, dále tisíce možných timeframů, spousty systémů, spousty indikátorů...
To byl důvod proč jsem přestal indikátory sledovat a pracovat s nimi.

A když tedy navážu, že k zisku potřebujeme cenový výkyv, tak čím větší výkyv nastane, tím efektivnější může být systém... Výsledkem úvah bylo, že je třeba pracovat s tím, že je třeba najít v trhu situace kdy v trhu přijdou obvykle větší subjekty nebo masy a budou obchodovat určitým směrem velké objemy. Velký pohyb způsobí velká nerovnováha mezi nabídkou a poptávkou.
Takže v trhu vyhledávám situace kdy dojde obvykle k výraznému pohybu určitým směrem. Přesně jak Heron psal o těch miskách vah.

Heron tu popsal, že sleduje určitou strukturu grafu.. já se přiznám že ji sleduji stále méně. Když jsem byl malý, tak jsem hrával Age of Empires, před několika lety vyšla AoE 3 a já si jí taky zahrál a na konci hry jsou grafy s výsledky. Vývoj populace, vývoj peněz, vývoj vojska, vyspělost a já nevím co ještě... když jsem se díval na ty grafy, tak jsem uviděl formace TA: trojuhelníky, vlajky, swingy, DT,DB.. dokonce resistance a supporty. .. ikdyž ty grafy vůbec neměly nic polečného s davovým chováním! Nevím kde jsem to četl, ale určité formace jsou vyjádřením chování davu, ale proč se zcela stejné formace objevují i na takhle "nedavových" grafech...? Nevím kde jsem četl ten článek, ale v trzích je dnes většina příkazů a obchodů generována algoritmy a AOSy... jak mají tedy vyjadřovat emocionální chování davu, když většinu obchodů udělá počítač, který necítí žádné emoce?
Tohle je důvod proč už nehledím moc ani na strukturu grafu.. ale něco přeci jen... Máme-li jasně definované silné momentum určitým směrem, tak je v trhu nepřiliš vhodné se s ním hádat.
(tu)

Tak to je jen můj pohled na věc... nikomu ho nenutím a ani nechci, budu jen rád, když se nad ním někdo zamyslí.
Milan

[jaaan]

Výborná debata, děkuju všem účastníkům.

Víceméně souhlasím se Heronem. Vyvíjím a obchoduju AOS, které fungují na nejzákladnějších principech, které se pořád opakují a do značné míry se dají matematicky odvodit a kvantifikovat, v živém obchodování nepoužívám běžné indikátory a téměř neoptimalizuju.

Ale genetické algoritmy používám (podobně by šla použít kterákoli z dalších optimalizačních metod zníněných v diskusi). Našel jsem v nich velmi užitečbou pomůcku ke studiu a pochopení trhů.

Pozorování: stačí jeden libovolný indikátor a dva nebo tři volné parametry, a GA najdou dobré nastavení, které funguje na historii, i při walk forward, a dává slušný zisk a přijatelný drawdown. Dál na živo to funguje zřídka, díky tzv survivorship bias.

Spíš se dívám na dynamiku toho vyhledávání.

Třeba se někde se dočtu o trend followingu. Nechám genetické algoritmy projet několik různých trhů a timeframů a indikátorů, každou kombinaci třeba desetkrát. A v některých podprostorech to konverguje vždycky a rychle, jinde špatě a pomalu. Některé trhy mají výrazné denní trendy, jiné spíš měsíční. A většinou najdu i racionální vysvětlění, proč by to tak mohlo být. A pak to vesměs funguje i v reálu (rok a půl to konyistentně a úspěšbě obchoduju živě). Nenechávám si hledat konkrétní parametry, spíš se nechávám nasměrovat, v jakém ranku hledat nějakou rozumnou edge. Podobně se dají hledat třeba souvislosti mezi různými trhy. Nebo relativní velikost entry-breakoutu/stop-lossu/profit-targetu.

Ostatně, podobně postupuje každý rozumný začínající trader: zírá na charty, čte knihy, sleduje všechny možné reporty, a hledá souvislosti, a snaží se je kvantifikovat, vysvětlit, a pochopit, a najít metodu, jak je systematocky využít. GA můžou ušetřit ten první krok: nachází souvislosti. Potom je na mě, jak ty souvislosti pochopím. A konkrétní AOS pak navrhuju s použitím těchto pochopených znalostí.

Jan

[jaaan]

Výborná debata, děkuju všem účastníkům.

Víceméně souhlasím se Heronem. Vyvíjím a obchoduju AOS, které fungují na nejzákladnějších principech, které se pořád opakují a do značné míry se dají matematicky odvodit a kvantifikovat, v živém obchodování nepoužívám běžné indikátory a téměř neoptimalizuju.

Ale genetické algoritmy používám (podobně by šla použít kterákoli z dalších optimalizačních metod zníněných v diskusi). Našel jsem v nich velmi užitečbou pomůcku ke studiu a pochopení trhů.

Pozorování: stačí jeden libovolný indikátor a dva nebo tři volné parametry, a GA najdou dobré nastavení, které funguje na historii, i při walk forward, a dává slušný zisk a přijatelný drawdown. Dál na živo to funguje zřídka, díky tzv survivorship bias.

Spíš se dívám na dynamiku toho vyhledávání.

Třeba se někde se dočtu o trend followingu. Nechám genetické algoritmy projet několik různých trhů a timeframů a indikátorů, každou kombinaci třeba desetkrát. A v některých podprostorech to konverguje vždycky a rychle, jinde špatě a pomalu. Některé trhy mají výrazné denní trendy, jiné spíš měsíční. A většinou najdu i racionální vysvětlění, proč by to tak mohlo být. A pak to vesměs funguje i v reálu (rok a půl to konzistentně a úspěšbě obchoduju živě). Nenechávám si hledat konkrétní parametry, spíš se nechávám nasměrovat, v jakém ranku hledat nějakou rozumnou edge. Podobně se dají hledat třeba souvislosti mezi různými trhy. Nebo relativní velikost entry-breakoutu/stop-lossu/profit-targetu.

Ostatně, podobně postupuje každý rozumný začínající trader: zírá na charty, čte knihy, sleduje všechny možné reporty, a hledá souvislosti, a snaží se je kvantifikovat, vysvětlit, a pochopit, a najít metodu, jak je systematocky využít. GA můžou ušetřit ten první krok: nachází souvislosti. Potom je na mě, jak ty souvislosti pochopím, a jak na jejich základě navrhnu konkrétní AOS.

Jan

[tomnes]

Jaaan,

zajímavý přístup využití GA. Bylo by případně možné pro lepší ilustraci popsat nějaký příklad? Děkuji.

[tomnes]

Jinak ještě k tomu survivorship bias.

Rámcově souhlasím, je to ale také o úhlu pohledu a praktické aplikaci. Můj přístup je takový, že GA většinou nechám projet až 9 různých FF (většinou při populaci alespoň 50 a MaxGen až 100, záleží na celkovém total solution space). Výsledkem je velké množství "samplovaných" equity, optimalizovaných IS, ověřených OOS, ale také pohled na jednu strategii z několika různých úhlů.

Pokud vidím funkčních equity z celého množství jen pár, pak se samozřejmě jedná o survivorship bias a systémem se dále příliš nezabývám.

Pokud ale vidím obrovské množství funkčních equity, je patrné, že systém funguje na velkém množství kombinací možných parametrů. Kombinace základních komponentů systému, nebo také "key idea" jsou zjevně velmi robustní, protože nastavení nehraje až tak obrovskou roli - resp. existuje široké pole funkčních řešení. Mohu kouknout na jednu stranu výsledků - tu nejlepší, pak na druhou stranu - tu nejhorší (při podobném množství celkových obchodů) a pokud stále vidím pozitivní čísla, je zřejmé, že se jedná o silný koncept.

Finálně samozřejmě vyberu parametry z té lepší strany.

[tomnes]

Heron, Jaaan, případně další,

když už jsme v zajímavých diskuzích, zajímal by mě váš názor na directional bias.

Čím více přemýšlím o obchodování long vs short, tím více nemohu souhlasit s tím, že tyto strany jsou rovnoměrné. Vysvětlím:

pokud si uděláme například standardní distribuci libovolného indexu na denních datech za posledních pár let až desetiletí, dostaneme skew, jednoznačně silnější růstovou část, než klesajících.

Mnoho lidí tvrdí, že skew je dočasné a dojde k revers to mean. U náhodných dat bych tomu i věřil, ale obávám se, že v případě trhů se přehlíží dvě zásadní věci:

1) Nikdy nebude možné obchodovat pod nulou. Takže potenciál nahoru je neomezený, potenciál dolů omezený. Už zde máme directional bias plynoucí ze samotné podstaty.
2) "Davový" bias a legislativní fakta. Jednak drtivá většina davu je naučena myslet pouze "long". Buy and hold, americká vidina "vše musí růst", fakt, že legislativa dává určitá omezení na short prodeje - to vše vytváří silný directional bias.

Takže long a short jsou dvě rozdílné věci.

Řada traderů tvrdí, že kvalitní a robustní systém musí fungovat na obě strany - long i short. Na druhou stranu, long a short jsou v trzích zjevně dvě totálně rozdílné věci. Fundamentální myšlení a základy pro long i short jsou značně odlišné. Není možné vycházet čistě jen ze statistiky, ale i z obecného myšlení lidí a toho, co jsem popsal v bodu 1 a 2.
Z tohoto pohledu je dle mého názoru naprosto v pořádku, pokud stavíme systém pouze na jednu stranu.

Sami tím sice vytváříme directional bias, ale zároveň využíváme fundamentálního faktu jedné strany. Samozřejmě, je třeba přistupovat k obchodování na jednu stranu rozumně - viz. jak píše autor v knize Evidence Based TA, pokud dané období rostl trh více, než vydělal můj systém, pak nemám edge (podrobně o tom píše tuším hned na začátku). Přesto je můj názor ten, že lpění na obou stranách v rámci jakéhokoliv AOS (myslím generalizovaně, samozřejmě pak se můžeme bavit i případ od případu) není logické. Trhy prostě directional bias mají už z podstaty...

Rád si vyslechnu další názory na toto téma.

[Libri]

tomnes:
ještě bych k rozdílu mezi long a short přidal i pohled hodnoty - ta se totiž může výrazně míjet s cenou, kterou vyjadřují grafy. např. při přepočtu DJIA přes unce zlata, zjistíte, že sice od splasknutí dotcom bubliny cena indexu v USD vzrostla, nicméně dnes si za cenu indexu pořídíte daleko méně uncí zlata, tzn. že hodnota indexu klesá. což si myslím také vychyluje poměr mezi shortovými a longovými příležitostmi. zkrátka jak přibývá dolarů v oběhu, ceny rostou i když hodnota může stagnovat či klesat. takže máme místo poklesu longovou really nahoru.

[Heron]

tomnes:
Pokud jde o „distribuci libovolného indexu“, tak souhlasím že je tam je jasný dlouhodobý UP bias.
- složení akciového indexu v čase mění. Slabé / krachující firmy se jednoduše z indexu vyhazují a nahrazují se výkonnými firmami (jejich akciemi) viz konstrukce jednotlivých indexů a pravidla jejich změn.
- vliv tištění stále nových dolarů nebo eur (platí pro akciové i jiné indexy)
- silná buy side mentalita – psychologie vnímání rizika (prospect theory), nákupy a držení ve fondech, ...
- proces distribuce akcií od (před) úpisu po posledního blbce, kterému zůstanou v ruce (mediální kampaně, doporučení bank k nákupu, ...). Hezky popsáno v „The Deadly Art Of Stock Manipulation“

Pokud jde o to že se nic nemůže obchodovat za zápornou cenu, to by také mohla být pravda (i když ... existují věci jejichž cena je záporná viz prodej pozemků s ekologickou zátěží apod.). Na druhou stranu žádný strom neroste až do nebe. U klasických komodit je limitovaná spodní cena nějakými výrobními náklady a horní cena tím, že za tu cenu už to zpracovatel nemůže nakoupit, protože to jeho zákazník se svou kupní sílou není schopen zaplatit, takže žádné nekonečno.

Pokud jde o rozdíl mezi up trendem a down trendem ve velkém měřítku (takové ty několika měsíční nebo roční grafy), tak mají u futures rozdílnou dynamiku – myslím čím a jak jsou zůsobeny, kdo je na buy/sell straně, volume, open interest. U akcií také mají jinou dynamiku

U intradenních nebo swing systémů v long a short velký rozdíl nebude. Můj názor je ten, že pravidla pro long a short obchody by měla být symetrická z důvodu vyšší robustnosti, resp. osobně nemám důvod pro jejich asymetrii, ovšem je možné že někdo využívá nějakou asymetrii mezi růstem a poklesem. Já se s tím zatím nesetkal, takže jestli to má ve vaší strategii svoji logiku, tak proč ne, v opačném případě není důvod. Distribuce intradenních dat není zase tak skloněná, aby se to dalo využít (můj názor na data která mám já).

Jestli stavíte systémy jen na jednu stranu – na tom není vůbec nic špatného. Budou ale fungovat jen na jednu stranu :-)

Pokud byste snad mohl nějak konkrétněji předvést kde nebo proč vidíte v datech directional bias, pak by šlo konkrétně debatovat čím to je nebo jestli to lze prakticky využít. DB totiž často bývá způsoben malým vzorkem dat (pár tisíc hodnot ještě nic neznamená).

Ještě bych na závěr přidal pro všechny jednu básničku, která se vztahuje k návrhům systémů, optimalizaci a vyhodnocování jejich výsledků:


Ledaskdo z omylů žije
Každý však nemá takovou kliku
aby si vyjel do Indie
a objevil přitom Ameriku

Erich Kästner (1899 – 1974)

[Heron]

Ještě jsem zapomněl na velmi důležitý důvod pro dlouhodobý UP bias, který stojí u kořenů téměř všeho co se ve světě děje:
- soustavně rostoucí počet lidí (více poptávky po komoditách, po akciích do penzijních fondů, ....)

[jaaan]

Tomnes:

Tady už se pouštíme na tenký led, snad se mi podaří udržet v míře, která může ostatní inspirovat, ale neprozradí příliš konkrétního know-how, na které si musí každý přijít sám. Popíšu příklad, který se v literatuře objevuje, řada traderů tyhle techniky používá, ale nikde jsem neviděl takovouhle analýzu.

Jednoduchý breakout. Dám nad i pod trh dám vstupní stop příkazy, a vystupuju buď na pevný stop loss, nebo nebo nechám běžet zisk, kam až dojde - pro jednoduchost uvažujme třeba pevný výstup o 5 barů později - při silném pohybu trh za 5 barů ujde velký kus cesty.

Na řadě trhů a timeframů tenhle triviální přístup přináší konzistentní edge, i bez jakýchkoli dodatečných filtrů (směr trhu, supporty, resistence, etc). Na jiných timeframech a trzích naopak nefunguje, případně konzistentně prodělává.

Můžu se na to podívat z hlediska statistického rozdělení pohybů jednotlivých barů. Co musí splňovat, aby tenhle systém fungoval? Long fat tails. Dostatečně často musí docházet k náhlým prudkým velkým pohybům. Stoploss prudký pohyb proti mě brzo odsekne, ten pevný výstup ho nechá kus bežet a vybere velký zisk. Většina obchodů je mezi tím a skončí malou ztrátou nebo malým ziskem.

Můžete si zkusit vygenerovat náhodná data z rozdělení s dlouhými ocasy, a tenhle systém na nich bude konzistentně vydělávat. A řada měření napovídá, že reálné trhy se takto opravdu chovají.

Proč takový výrazný pohyb vzniká? Protože najednou prodce vzroste nabídka nebo poptávka a na druhé straně není dostatečná protisíla. V jakém kontextu se stává, že takhle prudce vzroste nabídka/poptávka? Zde už musím být konkrétnější.

Třeba zemědělské komodity často dělají takovéto pohyby v řádu dnů. Když přijde zpráva, že hrozí bouřky a kroupy potlučou úrodu, je všeobecně jasné, co to pro cenu kukuřice bude znamenat, a všichni nakupují, a není tam dostatečná síla intradenních spekulantů a kontrariánů, kteeří by ten pohyb utlumili. A tohle se typicky stane několikrát do měsíce.

Naopak v akciových indexech mi na denní úrovni tento systém vůbec nefunguje - jen opravdu málokdy trh udělá takový výrazný denní pohyb (relativně k předchozím dnům), aby se to dlouhodobě vyplatilo. Interpretace jednotlivých fundamentálních zpráv pro akciové trhy je často rozporuplná, a stojí proti sobě obrovská spousta různch strategií, které se vyruší. Na akciových indexech mi tento přístup funguje na minutovém grafu, kde zřejmě ty jednotlivé události mají sílu udělat pořádný dlouhý ocas, a potom na velmi dlouhodobém timeframe (týdenní a měsíční grafy), kde už se projevují jasné trendy plynoucí z celkové ekonomické situace, a ne denní šum.

Další třídou trhů, kde se dají takové breakouty použít jsou trhy, které se obchodují v Americe, ale jsou výrazně ovládány zprávami z druhé části světa. Ty potom často dělají velký pohyb přes noc. Likvidita je přes noc mnohem menší a když taková zpráva pohne trhem a začne odpalovat stoplossy, často dojde k velikému pohybu, který se následující denní session spadne zpátky.

Pointa těchto jednotlivých postřehů je, že existují trhy a timeframy, kde poměrně často dochází k prudkým pohybům. V těchto trzích vůbec není potřeba převídat budoucnost, kdy se to stane a kterým směrem, stačí tam jen mít příkazy na obě strany a čekat. Jediný předpoklad do budoucnosti je, že takovéto pohyby budou nastávat i nadále. A tenhle aspekt je opravdu velmi stabilní. V jednotlivých trzích a timeframech mi to v backtestu funguje stabilně dlouhá léta dozadu, a teď i na živo. Možná někdo nemusí souhlasit s mými vysvětleními, proč to tak je, ale nějaké takové podobné hluboké fundamentální příčiny za tím budou.

Za takovách podmínek je opravdu víceméně jedno, jestli použiju stoploss 300 dolarů, nebo dvojnásobek předchozího baru, nebo poslední krátkodobý bottom. Ten systém funguje v široké paletě nastavení, a jednou se daří líp tomu, jindy jinému. Ideálně, pokud si to můžu dovolit, se dá obchodovat několik takových nastavení současně.

Nejdřív jsem na tuhle edge náhodně narazil v jednom trhu a timeframu "manuálním" hraním s automatickými backtesty, ale to dá hrozně práce, prozkoumat nějakou oblast systematicky. GA mi umožnily vyzkoušet spoustu trhů a kombinací a rychle vidět, co by mohlo fungovat, a pak přemýšlet o souvislostech. Zajímavé pak bylo pro srovnání pustit GA na náhodně vygenerovaných datech, s dlouhými ocasy i bez nich, a vidět, jak to tam krásně konverguje :-)

Nicméně až takhle jednoducché to přece není. Výše zníměné breakouty dávají jasnou, konyistentní a stabilní edge, ale nevelkou. Stačí tak na pokrytí komisí a slippage. Podobným postupem jsem ale našel několik dalších, podobně generických technik, které kombinuju, a dohromady už fungují dostatečně dobře.

Jan

[jaaan]

Tomnes:

Určitě jsou fundamentální důvody pro trvalý postupný růst cen akcií a komodit. Otázka je, jak velkou edge to dá v přepočtu na jeden den, případně jeden obchod.

Já jsem nějaký čas trávil spíš technickými pokusy: v každé knize se píše, že uptrend a downtrend se liší, a že třeba trhy šplhají nahoru pomalu a padají rychle, a zní to všechno rozumně. Ale nepodařilo se mi to nejak dobře formálně vystihnout a přetavit do obchodních pravidel, takže moje systémy fungují co do směru symetricky.

Jistě to ale bude jen mojí dočasnou omezeností a nedostatkem inspirace a odstupu. Za silným up/down trendem stojí rozdílné fundamenty i rozdílné emoce, tak bych čekal, že se to projeví i v price action.

Problém jsem měl i s nedostatkem dat. Když za posledních 10 let nastaly dva velké uptrendy a jeden downtrend, je otázka, do jaké míry můžu případné poznatky použít v budoucnu. A do jaké míry jsou pro krátkodobé obchody relevantní experimenty na výrazně starších datech, mikrostruktura trhu se přece jen změnila.

Jan

[tomnes]

Heron,

přemýšlel jsem hodně o tom, co jste psal včera v souvislosti s trvalým edge. Rád bych ještě zareagoval. Neberte to prosím jako "útok", snahu přesvědčovat, nebo něco podobného - je to jen další úhel pohledu, myslím, že všichni zúčastnění v této diskuzi chápeme, že si tu především předáváme velmi cenné úhly pohledu, nic osobního. Takže je to jen pokračování diskuze a samozřejmě se budu těšit opět na případnou reakci.

1) Domnívám se, že tvrzení o trvalém edge zavání overconfidence bias. Dle mého názoru trvalé edge už z principu není možné. Protože při tvorbě jakéhokoliv edge můžeme brát v potaz jenom to co víme, nikoliv to, co nevíme. Zřejmě jste seznámen s konceptem "black swan", to je klasický příklad toho, proč z "trvalého" edge se může stát "no more edge".
2) Principy, které jste popsal, jsou platné, skvělé, určitě vedoucí k realizaci profitabilního systému (systémů). Ale nevidím v nich žádný náznak směřující k vývoji edge, natož trvalého. Za edge chápu cokoliv, co mně dává větší šanci, jak 50/50, resp. co má určitou predikující hodnotu. Ale principy, které jste popsal, jsou "pouze" principy money-managementu. To znamená, že nejsou edge - není v nich nic, co by vedlo k možnosti úspěšné predikce (resp. já tam nic takového nevidím). Protože i když tato pravidla budeme aplikovat s úspěšností 50/50, mohou nám taková pravidla MM přinést zisk. Takže dle mého názoru v tom není nic vedoucího k edge - tedy pokud nechápete jako "edge" samotný MM.
3) Pokud se hodně zamyslím nad pravidly MM (cut looses soon, lets profits run, atd.), pak ale musím brát v potaz také to, že trhy nejsou random walk. Tzn. že trendy v trzích jsou nad rámec random walk, nad rámec toho, co bychom nazvali v random walk jako "cluster". Mě samotného by zajímalo, zda existuje studie, která by prokázala, že trhy se hýbou nad rámec random walk. Sám si nejsem jistý, jak takovou studii bez velmi dlouhé historie tickových dat vytvořit, resp. zřejmě asi na to ani nemám dostatečné nástroje (neumím si představit dělat v Excelu) a ani si nejsem jistý, jaký zvolit správný postup. Pokud byste o takové studii věděl, určitě by to mohlo být zajímavé pro všechny v této diskuzi...

Zdravím a přeji příjemný zbytek večera,

[tomnes]

Jaaan,

moc děkuji.

Prozradil jste opravdu více, než jsem čekal, takže opravdu si vašeho inspirativního příspěvku vážím :-) Nad celým konceptem se musím ještě sám zamyslet. Rozpracoval jsem nedávno něco lehce podobného, s trochu jiným základem, asi před 3mi měsíci. Pak mně vyhořel počítač a já neměl zálohováno. Alespoň mám motivaci se k té myšlence vrátit :-)

Spíš jsem se chtěl ale zeptat na praktickou aplikaci s použitím GA na takovýto úkol. Předně jsem se chtěl zeptat, co přesně myslíte výrazem "sledování konvergence" - zřejmě používáme každý trochu jiná názvosloví. Pak jsem se chtěl spíše ze zvědavosti dalšího uživatele GA zeptat, jak prostě nastavujete pro takový úkol GA prakticky. Tj. vytvoříte key idea (BO) a dále necháte GA kombinovat různé metody výstupů a timeframe? A čemu říkáte "...v některých podprostorech to konverguje vždycky a rychle, jinde špatě a pomalu"?

A ještě pokud se můžu zeptat - opět jen ze zvědavosti porovnání praktických zkušeností s použitím GA - jaké používáte FF, případně MAXgen, POPsize.

Samozřejmě, prozraďte, jen co chcete :-) Nejde mně o "tahání know-how", skutečně jen o další úhel pohledu, inspiraci a jinou praktickou uživatelskou zkušenost s GA. Je příjemné, že i zde je s kým si vyměnit v oblasti GA nějaké praktické poznatky.

Díky,

[komodity]

Možná se zeptám hodně hloupě - ale ony zmiňované sw na GA - do těch se musí přeci vložit celá strategie (její kód) + data z trhu, aby mohly pracovat a vědět podle jakých pravidel a co se obchoduje. A když používám nějaký sw (třeba AB, mám kód napsaný v AFL jazyku). To musím kód jako přepsat pro GA sw? To asi ne, že?
Tohle mi nějak úplně uniká. Děkuji.

[lucifer66]

ja by som sa vyjadril k tym grafom v tej strategii co tu bola spomenuta, sice nehral som tu hru, ale podla mna tie, formacia a sr v tych grafoch nemusia byt odveci, napr. stale sa v clovek toci v kruhu az kym sa mu nepodari postavit nejaku tovarnu alebo nieco take a potom uz sa to rozbehne (to by mohlo byt prerazanie tych sr urovni) alebo ked sa nahromadi armada vojacikov a posle sa naraz zabijat a mu vyzabija skoro celu armadu medzi tym vyrobi druhych vojacikov, kym mu nepobiju prvych a znova ich posle ty zas narobia paseku ale znici si vsetky jednotky a nepriatelovi ostane viac vojacikov a pojde zautocit na nepriatelove nechranene uzemie... (to by mohol byt DT) a pod... tie struktury grafov nemusia byt az take nevyznamne podla mna...