Náhodná procházka (random walk)

[polygon]

miking: viz příloha. Ale myslím, že by bylo lépe přečíst si, co psal flakac. Od trhů nelze očekávat náhodný rozptyl a zároveň vstupovat náhodně. To nemá logiku. Občas trhy skutečně tvoří normální gausovskou distribuci, buďto po celý den, nebo v nějakém intervalu. Ale strategie pro její obchodování určitě není náhodný vstup. Při náhodném vstupu do trhu lze očekávat skutečně jen náhodný výsledek. A je potřeba si uvědomit, že obchod který nenabízí edge je předem ztracený díky poplatkům, spreadu a slippage.

[miking]

Škoda že ten obrázek nejde. Docela by mě zajímalo co na něm je.

[FredyC]

To není obrázek, ale zdrojový kód strategie do NT. Změn tomu připonu na .cs nebo klidne .txt :)

Jinak souhlasím s polygonem. Toto opravdu nelze brát jako profitabilní strategii.

[polygon]

miking:
Je to strategie pro ninjatrader. Kliknout pravým tlačítkem a dát uložit jako...

[Honza K.]

Vážení vážení - nedorozumění ok, tak to můžeme vyměnit, na začátku dne si hodíte long nebo short a pak budeme postupovat cik cak, začnemě třeba longem další bude short, další long. Nebo to znáhodníme úplně a bude každý obchod předem náhodně vybrán, to je jedno, výsledek bude pořád stejný, bude to stát za starou bačkoru. Tak si vymyslíte že se nepůjde marketem ale limitem, pak když nebude limit vyplněn, tak půjde třetí úsečku marketem, pak že se vybere jenom každý druhý obchod, pak že se do toho přidá RSI, CCI, ABS, ESP, 4WD, přilejeme olej a třeba se z toho něco vyklube. Ne nevyklube protože takhle možná "přinutíte" strategii napasovat na historická data, aby z toho vylezlo něco co funguje, ale na 99.9% z toho nebude něco, co bude fungovat v reálu. No však si to sami vyzkoušejte. ;)

[FredyC]

Ale vždyť ano. Je překvapivé jak se to tu neustále stáčí k tomu, že by z toho mohla byt nějaká funkční strategie. Přitom jsem už v úvodním příspěvku psal, že ani nic takového nečekám. Bylo jen z čistě zvědavosti a především poukázání na možnost, jak se z počátku prokousat přes obtíže dodržovat plán a neřešit co se děje na trhu. Věřím, že pokud zůstaneme jen u té čistě podoby nastíněné v úvodním příspěvku, tak pomocí toho lze odbourat počáteční strach z trhu. A tím bych toto asi uzavřel.

PS: Ano, sice jsem navrhoval jisté úpravy, ale myslím, že zrovna osvojení příkazu limit může také hodně přinést pro konzervativnějšího obchodníka. Mě se třeba tato možnost líbí už od samého začátku a budu nejspíše obchodovat jen pomocí toho.

[Honza K.]

Omlouvám se Fredy, jestli to vyznělo jako nějaká injektiva, nicméně začalo se to tady rozjíždět do pěkné šíře různých úprav systému atd., snažím se jenom předávat některé své zkušenosti. K obtížím překousávání se plánem, překonání strachu atd. doporučuji spíš než simulovaně obchodovat "cokoliv" bez ohledu na výsledek zkusit si vzít nějakou platformu, mít alespoň pro nějaký trh reálná data včetně hloubky trhu a začít sledovat, postupně si najít pro nějaký konkrétní trh pro vás ten správný timeframe, který se vám nezdá ani moc rychlý ani pomalý, sledovat pomocí nějakého nástroje typu DOM (depth of market - např. v Tradestation tzv. matrix, v IB Book trader apod.) jak se vyvíjí hloubka trhu v různých časech dne, pokud zatím nemáte žádný model vymyšlený, tak si zkoušet různé indikátory, sledovat jak se vyvíjejí různé patterny a tak nějak si formovat vnitřně to, co by vám nejvíc vyhovovalo. Projděte si historické grafy s technikami, které jste si mezitím oblíbil a zjistěte, zda v nich naleznete něco, co byste mohl využít. Pokuste se to nadefinovat z hlediska:
1. kde vstoupíte (kříží se vám rychlá/pomalá MA nebo se breakne nějaký sup/rez atd atd.)
2. Kde vystoupíte v profitu (opět to samé nebo pevný target nebo trailing stop atd.)
3. Kde umístíte SL, zda ho budete posouvat nebo bude pevný, v každém případě doporučuji dodržovat pravidlo "vědět před každým vstupem, kde bude i SL" a SL zadávejte ihned po vstupu nebo ještě lépe jako OSO, domnívám se, že naprostá většina brokerů by měla tyto typy příkazů podporovat.
4. Jaké typy příkazů použijete - rozhodně nepoužívejte stop limit příkazy pro SL, jinak si vyberte co chcete, můžete vstupovat i vystupovat limity, ušetříte třeba tick dva, nicméně počítejte s tím, že se může stát, že vám ty nejhezčí obchody utečou, ať už při vstupu nebo výstupu z pozice.
5. Jaký zvolíte position sizing, tj. kolik kontraktů/akcií/lotů pojedete v daném obchodě.

O podobných věcech toho tady byly napsány tuny, tuším jsem to docela podrobně rozebíral taky, tak si zkuste najít příspěvky podle autorů, třeba něco užitečného najdete.

Postupně se do toho tedy dostanete a doporučuji si nanečisto udělat alespoň 50 - 100 takových obchodů na reálných datech (na simulovaném účtu apod.) a tyto obchody vyhodnotit, zda jsou statiscké parametry vzorku obchodů v souladu s očekávání, či zda není něco v pořádku. Testování a vyhodnocení modelů je kapitola sama pro sebe, takže nebudu rozebírat. Trading je jako život sám, pořád je se co učit :-)

[FredyC]

Hmm, děkuji za hezký rozbor, nicméně nevím o tom, že bych psal, že mám nějaké problémy :) To nebyl rozhodně záměr tohoto tématu. Naopak myslím, že mám už mám docela dobře nakročeno. Určitě jsem neměl v úmyslu používat náhodnou procházku, abych si něco usnadnil.

Každopádně co jsem tu psal, tak jsem spíš myslel použít to při začátku live obchodování, když člověk si není jistý, že dokáže dodržovat svůj obchodní plán. Toto ho donutí dodržovat jenom velmi primitivní pravidla, která nelze nijak jinak interpretovat a odpadne tedy aspekt rozhodování. Samozřejmě je pravděpodobné, že utrží i nějaké ty ztráty, ale jak už tu bylo někde psáno, je spíš lepší do začátku ztratit než získat.

[Honza K.]

Nevím, ale pokud si nejste natolik jistý svým plánem, abyste ho byl schopen dodržet, je myslím lepší neobchodovat naživo vůbec a věnovat se dát ještě pseudoreálnému obchodování na SIM účtu než si vzít prostě nějakou blbost a ztrácet na tom své těžce vydělané peníze :-)