Náhodná procházka (random walk)

[FredyC]

Přeji hezký nedělní večer

Nevím na kolik tu bylo téma náhodné procházky řešeno, nic moc kloudného se mi nepodařilo nalézt. Chtěl bych se tedy jen podělit o můj názor a případně i rozvést nějakou diskusi. Zajisté jsem neobjevil nic nového a převratného, ale i tak mi to nedá, abych sem napsal. Nepokládám se ani za žádného experta (proto jsem to umístil do fóra pro začátečníky), takže vše berte s rezervou.

Předně je mi jasné, že princip náhodné procházky nemá prakticky nic společného s tradingem a je to čistý hazard. Neberu to ani jako cestu jak "přechytračit trhy" a profitovat naprosto bez práce. Spíš mi to připadá jako velmi zajímavá metoda, jak se prokousat skrz prvotní problémy týkající se akceptování ztrát. Bez nějaké větší námahy může člověk vidět, že skutečně z dlouhodobého hlediska lze i s hromadou ztrát "přežít" a nakonec skončit v profitu nebo alespoň na B/E. Tedy jde mi čistě o psychologický aspekt kdy člověk pomocí toho může odbourat ty nejobávanější emoce: strach a chamtivost. Navíc myslím, že tato metoda může celkem úspěšně naučit aspekt dodržování obchodního plánu bez ohledu na to, co trh právě dělá.

Pro úplnost (a pro nezasvěcené) tedy doplním o co jde a jak to funguje, resp. jak jsem já postupoval při testech. Zvolil jsem si trh YM s time-frame na 10 minut. Postupně jsem otestoval 15 dní za sebou. Vždy jsem začal v čase 15:30 a končil ve 21:30. Připravil jsem si jednoduchou tabulku do excelu, která obsahuje pouze hodnotu vstupu a výstupu + jestli jde o BUY/SELL. Na začátku každého obchodního dne jsem si hodil korunou. Jedna strana mince odpovídala long pozici, druhá short pozici. Do excelu jsem si pak předvyplnil střídavě tyto trendy počínaje tím, který padl náhodně.

Další postup už je jednoduchý. Podle toho jaký trend aktuálně mám v tabulce, tak hledám první úsečku na danou stranu. Když najdu, zapíšu si její Close cenu do pole vstupu. Pak se posouvám úsečku po úsečce dokud se mi neobjeví úsečka proti mě a opět její Close cenu zapíšu do pole výstupu. A takto se pokračuje až do konce zmíněného časového intervalu. Následně jsem sečetl profity a ztráty a odečetl 1 za každý realizovaný obchod (komise). Po 15-ti testovaných dnech jsem skončil cca $500 v profitu přestože některé dny byly poměrně dost ztrátové.

Závěrem bych ještě dodal, že v tomto není samozřejmě zahrnut skluz v plnění, ačkoliv to bych spíš řešil prostým limit příkazem. Sice by to zredukovalo počet obchodů, ale člověk se může díky tomu učit dalšímu psychologickému aspektu - trpělivosti. Druhý poznatek je pak ohledně času obchodování. Ve skutečnosti by pravděpodobně bylo velmi vyčerpávající u toho sedět takovou dobu. Ale to lze řešit buď prodloužením time-frame třeba na 30 minut, takže člověk může dělat jiné věci nebo naopak jej snížit a zkrátit celý obchodní den třeba jen na 10 obchodů (což bude velmi rychlé).

Tak doufám, že to bylo alespoň trochu poučné pro někoho z vás. V žádném případě toto neberte jako nějaké doporučení jak "zbohatnout", spíše jako možnost jak na ovládnout vaší psychiku, pokud vám to dělá problémy.

Děkuji za pozornost a hezký zbytek večera.

[Honza K.]

I náhodná procházka je definovaný model, nicméně budete mít trochu problém si to otestovat na větším vzorku dat, abyste mohl odhadnout, jak velký účet budete potřebovat. Zřejmě vám nezbyde nic jiného než pro každý obchodní den zhodnotit obě možné varianty (long a short) a poté vybrat nejhorší dny a pěkně si je seřadit za sebou :-) Nebo si vyrobit automata s tím, že long nebo short strana pro daný den bude vyvolána funkcí random, pak to necháte otestovat na historických datech no a když se vám nebudou líbit výsledky, tak to jednoduše pustíte znovu :-)
Hodně štěstí (tu)

[flakac]

Dost dobře nerozumím tomu vašemu testování. na YM. Nicméně, k náhodné procházce (random walk) asi tolik: Téma je obsáhle popsané. Pokud se něco pohybuje dle náhodné procházky, tak to znamená že v každém časovém kroku dt k počáteční hodnotě x0 přidáváme inkrement dx, který náhodný co do směru a velikosti, má nulový průměr a nějakou směrodatnou odchylku. Pokud tedy má tento inkrement, který v každém časovém kroku přidáváme, normální rozložení s nulovým průměrem a nějakou směrodatnou odchylkou, tak nemůžeme předpovídat směr pohybu. Jediné, co se dá předpovídat, je volatilita, tedy rozptyl v nějakém časovém intervalu t0 + Δt. kde Δt >>dt Finanční časové řady mají navíc tu vlastnost, že inkrement dx který v každém časovém kroku přidáváme nemá normální rozložení a jeho směrodatná odchylka podléhá fluktuacím. To nic nemění na tom že stále nemůžeme předpovídat směr pohybu.
Náhodná procházka je populární koncept na kterém jsou založeny mnohé teorie a modely. Vzpomeňme třeba Efficient Market hypothesis, případně CAPM model. Nicméně, je všeobecně známo že burzovní časové řady se od náhodné procházky odchylují, a právě na těchto odchylkách je postaveno bohatnutí některých traderů (i samotná existence serveru financnik.cz...) Proto mám za to, že na teorii náhodné procházky trading systém stavět nelze, ledaže byste obchodoval s volatilitou nebo s opcemi. To, na čem 90% obchodních systémů stojí jsou právě odchylky a pravidelnosti, kterými se reálné časové řady od teoretického modelu liší. Najít tyto pravidelnosti a predikovatelné úseky a potom je exploatovat je cílem nás všech tady... (Hm. koukám že ty kody co se mi nezobrazily.. to je prosím delta (trojúhelník)

[FredyC]

Vždyť jsem psal, že to neberu jako systém, kterým by se dal "přechytračit" trh. Spíš mě to zaujalo z toho psychologického hlediska. Sám bych do toho nešel s reálnými penězi protože 1) nesnáším hazard 2) jsem až moc konzervativní a opatrný 3) myslím si, že s psychologií u mě problém nebude.

flakac:
Nic ve zlém, ale toto jsem skutečně nepochopil :) Moje matematické znalosti zamrzly někde na úrovni základní školy, takže když na mě někdo vybalí takovéto vztahy, tak nevím kde mám vlastně hlavu :)

[zdq]

Freddy ako trening je to dobra metoda, futurestrader71 to rozoberal v jednom zo svojich webinarov, vsetci jeho prop traderi musia v ramci treningu tyzden obchodovat live podobny "coinflip system", tiez na YM lebo je najlacnejsi. :D
Pointa je ta ze clovek sa ma oboznamit s faktorom nahody v trhoch, dostat to pod kozu, a nebat sa potom neskor exekuovat plan ktory ma skutocne edge.
V prieskume medzi studentmi malo primitivne coinflip cvicenie na ES (PT a SL 2 body, dalsi obchod po dosiahnuti targetu) v priemere uspesnost okolo 30%, pomer long a short obchodov bol 50:50.
Tieto vysledky podla mna jasne motivuju do vyvoja profitabilneho planu, moze byt blizsie nez sa to na prvy pohlad moze zdat.

[profesor]

TO: FredyC
Dobrý den!
Rozhodně bych Váš systém neházel tak brzy do koše.Vím z vlastní skušenosti,že je to velmi srozumitelný systém
a velmi lehce modifikovatelný. Vhodný zejména pro programátorské analfabety.
Co se týče studijní literatůry,je jí mraky tun.
Existují i lidé,kteří si vydělávají tímto způsobem na živobytí.Jejich systémy jsou ovšem v jiném levelu.
Takže klidně a bez obav vyražte i na velmi dlouhé procházky a hltejte nové zážitky.

[flakac]

Hm. vím co je náhodná procházka ale ten systém o kterém se tu bavíte stále nepochopil... Jak to myslíte?

[FredyC]

To je tzv. systém pro "vidláky" :) Neboli bez matematických konstrukcí. Prostě jen sledujete barvy úseček a první úsečka, která odpovídá zvolenému (nebo vylosovanému) směru obchodu, tak je vstupní. Zbytek je o tom najít další úsečku, která je v opačném směru a na ní zase vystoupit. Naprosto triviální a rychle otestované.

zdg:
Dnes jsem se pokoušel do toho zahrnout základní logiku SL a PT, chtěl jsem to udělat jako automatizovanou strategii v NinjaTraderovi, ale zatím se moc nepodařilo. Snad časem.

profesor:
Díky za povzbuzení, nicméně já se touto cestou nejspíš nevydám. Na můj vkus je to přece jen velmi málo kontrolovatelné a hodně hazardní. Teď svou energii zaměřuji převážně na WCCI, tak uvidím co to přinese.

[polygon]

FredyC: Strategie pochopitelně nefunguje, ale jestli si ji chcete vyzkoušet na datech a podívat se na statistiky, dal jsem vám dohromady skript.

[FredyC]

polygon:
Díky moc, určitě vyzkouším.

[Honza K.]

Takže Fredy, jelikož je váš nápad velmi jednoduchý na otestování, udělal jsem ho v Tradestation jako strategii, abych ukázal to, co jsem tušil, totiž že takový nápad je sice pěkný, ale nebude fungovat. Strategie je nastavena takto: 1. na začátku dne náhodně vyber směr long nebo short 2. Poté jeď na grafu @YM.D 10 min podle svíček a pokud děláme dnes longy, tak na svíčce, která má close > open jdi long market příkazem. Zavři pak opět market příkazem na první svíčce, která má close open je výstup. Poplatky jsou nastaveny na 2.36 USD (4.72RT), slippages na 5USD na každý zobchodovaný kontrakt (10USD RT) tak, aby se to přiblížilo zhruba realitě. No a výsledky? Samozřejmě pokaždé jiné díky náhodnému výběru směru obchodu, Testováno na 6 měsících dat, ale ani po několikerém znovuprojetí historie mi to nedalo kladné výsledky. Nuže podívejte se sám, zde jsou equity křivky, které to obvykle vyjede a část reportu. Opravdu byste něco takového chtěl obchodovat? :D

[Honza K.]

Ještě obrázek přímo z grafu, aby to bylo dobře vidět...

[Ignawin]

Honza.K
Není nic jednoduššího, než obrátit nákupní a prodejní příkazy :-)
Oskar

[FredyC]

To vypadá zajímavě, akorát tu nejspíše zřejmě došlo k menšímu nedorozumění v bodě 2). Sice si na začátku dne "hodíte" směr obchodování, ale ten pak střídáte. Tedy když vám padne na začátku dne třeba long, tak další obchod bude short a následující zase long. Jde pravě o to, aby se tam utvořila šance 50:50 pro oba směry. Ono když je celkový směr trhu spíše uptrend, tak nelze obchodovat jenom shorty, to musí být rozhodně ztrátové (ačkoliv na tom obrázku to zrovna i docela vyšlo).

Ohledně slippage, zkuste to implementovat spíš pomoci limit příkazu. Nejlépe asi pokud nebude vyplněn v rámci třeba 3 následujících úseček, tak jej zrušit a jít na druhou stranu. Sice to zredukuje počet obchodu, ale to myslím v tomto případě nevadí.

[miking]

Dobry den,
Já si myslím, že když se tomu dodá lehký money-managment, tak to nemůže dopadnout tahle tragicky.

Náhodě bych svěřil pouze vstupní signál. Výstupy bych stanovil jako pevné profit-targety a Stoplosy.
S tím, že zůstane zachována podmínka že po ukončeném obchodě se mění směr ochodování.
Ještě při kouknutí na graf od honzy, je vidět, že ten trh (ja ho neznam) se nechá dobře obchodovat se slevou na vstupu. Toho taky škoda nevyužít.

Jednoduchá pravidla:
1) Vstup na úsečce odpovídající barvě shortování či longování.
2) Nakoupit se slevou 6 ticků. Pokud se nákup nepovede hned v usečce, ve které se mělo nakoupit, příkaz zrušit a obchodovat opacnou pozici. (Samozdřejmě čekat, až se změní barva úseček na opačnou)
3) PT=35 tiků .... SL=7 tiků.
4) po dosažení PT nebo SL obchod ukončit a začít hledat vstup do opačné pozice.

Ovšem po zkouknutí tabulky, je tento případ pořád v záporných hodnotách něco kolem 4 000.
I přesto, by to byl ale výrazný posun k lepšímu.
Předpokládám, že pravděpodobnost úspěšnosti zůstane zachována.

Bylo by dobré, pokud by to některý zdatný prográmotur zkusil zkonstruovat a ověřit tuto teorii.