Slippage – skluzy v plnění

[Dry1985]

Zdravim Vas. Ja som pred casom obchodoval DT/DB zo vstupom zo zlavou. Vela dobrych obchodov mi uslo. Spravil som si statistiku a zistil som, ze mi uslo na 93 obchodov skoro + 80 bodov na NQ. Teraz vstupujem len limitom smerom oproti trhu. Cize na DT pod najnizsie low na paterne - 1 tick. Ked to prerazi zobere mi limit takmer na 100 %. Stava sa ze je raz za cas slip, ale co uz. Ale zase limit zo zlavou sa da pouzit na flipoch a pod....Moja skusenost....:)

[Architekt]

Honzo, možná to není na první pohled zřejmé, ale ne všechny ty neuskutečněné obchody by byly ziskové. Některé z nich by nedosáhly na PT a tak by byly ztrátové a skončily ve SL. Jak velký pokles bude mít úspěšnost systému, bez těch obchodů které by se neuskutečnily, nelze odhadnou či teoreticky spočítat. Je třeba to zjistit z výsledků backtestu (Z backtestu obsahujícího hodnotu MAE a případně i MFE lze ty výsledky se slevou snadno vypočítat.). Mě konkrétně u mého systému, při optimální slevě díky které bych přišel o 34% obchodů, klesla úspěšnost jen o 3%!.

Zkusme nějakou simulaci. Dejme tomu, že máme systém s pevným SL a PT:

SL: 5 tick
PT: 10 tick
RRR: 1:2
úspěšnost: 50%
počet obchodů: 300/rok
průměrný zisk: 2,5 tick/obchod
Monte Carlo (s jistotou 95%): zisk 720 tick/rok na kontrakt
Monte Carlo s navyšováním počtu kontraktů (risk max. 2% účtu na obchod, účet 500 tick): zisk 4900 tick/rok (max 21 kontraktů)

Trh se většinou po vstupu pohne proti nám, než se rozjede očekávaným směrem. V 70% případů se pohne alespoň o 2 tick proti. Takže když vstoupíme se slevou 2 tick, 30% obchodů se neuskuteční, ale úspěšnost klesne třeba o 5%. Výsledné parametry se slevou tedy budou:

SL 3 tick
PT 12 tick
RRR 1:4
počet obchodů: 210/rok
úspěšnost: 45%
průměrný zisk: 3,75 tick/obchod
Monte Carlo simulace (s jistotou 95%): zisk 810 tick/rok na kontrakt
Monte Carlo s navyšováním počtu kontraktů (risk max. 2% účtu na obchod, účet 500 tick): zisk 17889 tick/rok (max 88 kontraktů)

A to je solidní rozdíl jen díky takové prkotině, jako je limitní vstup se slevou :-)

[Ladousek]

Děkuji, že jste se tu rozepsali.
Otestuji jak variantu s limitním příkazem, tak se stop limit - ten se mi jeví rozuměnjší, v tom, že nemusím chytnout všechny ztrátové obchody, ale Architekt to napsal dost jasně proč je využívá. Já mám stanovený PT 26 ticků a SL 9 ticků, při slevě 2 ticky bych se dostal z RRR 2,88 na 4 to stojí za vyzkoušení. Backtest mám s MAE/MFE, takže jen to nahrnout do excelu.

Jsem Vám vděčný za rady.

[JakubP]

Ahoj, rád bych po letech oživil toto téma :) Máte někdo, prosím, zkušenosti se skluzem v plnění v případě vstupu STOP LIMIT na extrémně volatilních úsečkách? Na takových, které vytvoří range 30 ticků během 2 vteřin. V market replay na NinjaTrader se exekuují dobřě, ale selský rozum mi napovídá, že to asi není reálné.

[Honza K.]

U stop limit se nehraje na skluz v plnění ale na to, zda budete mít fill nebo ne (případně jenom částečný když pojedete více kusů). Je to jeden z nebezpečných příkazů, zvlášť pokud jde o SL, protože trh zvlášť v takových případech jako je tento, často prudce projede a je pod vaším limitem a vy čekáteúplně stejně, jako kdybyste žádný SL neměl. Jste nektrytý. A pak si kladete otázku, jestli je lepší mít skluz nebo zavírat některé obchody s daleko větší ztrátou, než jste měl nastavenou dle obchodního plánu.

[JakubP]

Rozumím. Mně nyní jde spíše o PT a o to, zda je možné, že tímto příkazem vstoupím poblíž ceny někde blízko open té úsečky. Chápu správně, že daleko spíše takto vstoupím do pozice až na nižší ceně, potom, co se trh takto extrémně pohne? Děkuji.

[TomTailor]

Zdravím chtěl bych se zeptat někoho zkušeného kdo obchoduje FDAX jaký slip očekávat u tohoto trhu? Děkuji za info (tu)