Slippage – skluzy v plnění

[krakra]

To mo2t: Teoreticky ano, ale prakticky to je podle všeho jinak.

[kajaq]

Ahoj,

mel bych takovou zalezitost, kterou dost dobre nechapu. Obchoduji pres Ninja Trader, data Zen-fire a obvykle ropu CL. Stalo si mi pred par tydny, ze jsem pri rychlem pohybu dostal k nastavenemu SL slip dalsich 7 ticku. To chapu, trh padal dolu a pro muj Sell Stop se nasel nakupni prikaz o 7 ticku nize. Co ale nechapu, stalo se mi tedy v SIMu, dnes jiz podruhy, ze jsem dostal ve stejne situaci POZITIVNI sklus 7 ticku. Dnes jsem spekuloval do shortu, trh preci jen prorazil a moje ztrata byla o 7 ticku mensi. Ze by to bylo tou simulaci, nebo nekdo ma stejne zkusenosti na Live a popripade i vysvetleni?

Dekuji pekne a preji prijemny vecer.

Karel

[marekd]

Zdravim,
ma niekto skusenosti so slippage na stoplose (stoplimit) v pripade rychleho pohybu trhu (napr z dovodu vyhlasenia fundamentalnej spravy)?
Diky

[krakra]

To marekd:
Možná by bylo dobré uvést na jakém trhu.

[marekd]

krakra: na E-Mini Russell 2000.
Diky

[mdas]

Může mi někdo říci, jaký mohu očekávat průměrný slippage u trhu FGBL 5 min tf?

Děkuji

[Ladousek]

Dobrý den,
mám za sebou backtest 150 obchodů za půl roku na TF. Chtěl jsem se zeptat, jak optimalizujete svůj obchodní systém vzhledem ke slippage? Můj systém vytvořil zisk necelých $5000 na kontrakt za půl roku. S čím jsem byl relativně spokojen. Ovšem když jsem chtěl započítat případný slippage 1 ticku výnosnost systému klesla o $2000 což mne velice překvapilo, ale především systém se stal téměř neobchodovatelný při použití position sizingu (fixed risk 2%). Pro analýzu jsem použil pstradebook, kde nevidím přímo do výpočtu slippage, ale v tamnějším foru, jsem k tomuto připomínky nenašel, proto zatím předpokldám, že to počítá sprváně.

Jsou nějaké obenější postupy jak systém připravit i na reáný slippage?

Děkuji moc za rady.

[Honza K.]

Jukněte třeba zde:
www.financnik.cz/forum/read.php?7,182327,184991#msg-184991

Někde bych měl mít také publikované nějaké obrázky, jaký vliv má slippage na výkon strategií, ale nemůžu to najít, zkuste vyhledávání podle autora snad to najdete.

Stručně - poplatky a slippage MUSÍ být vždy zakalkulovány, zejména poplatky jsou nevyhnutelná realita, jedině že byste ukecal svého brokera, aby vám dal obchodovat zadara (pokud se vám to podaří, dejte vědět!!!). Slippage jsou pak závislé na typu používaných příkazů, pokud používáte limity, pak slippage nevznikají, ovšem zase si dejte pozor, může vám utéct mnoho obchodů v reálu, které v backtestu budete mít. Reálným slippage se přiblížíte jedině sledováním reálného trhu a live obchodováním, pro backtest v případě použití market příkazů a obchodování v hlavních hodinách použijte 1 tick na vstupu a výstupu tedy 20USD RT, poplatky budete mít počítám někde kolem 4.50 - 5 USD RT na kontrakt.

[krakra]

To Ladousek:
Asi půl roku jsem obchodoval TFko, ke vstupu jsem používal stop příkazy a nepamatuji si že bych někdy dostal slippage.

[Ladousek]

Dobrý den,

velice děkuji za pomoc. Včera mě výsledky se slippage zaskočily. V prámci přípravy na live jsem backtest změnil na market replay, kde mám nahranou i hloubku trhu, tam slippage již poznám přesněji? Radši se zeptám, nerad bych se nechal znovu zaskočit. Komise v systému mám již započítány, tam problém vznikat nebude. Jelikož obchoduji upravený systém FinWin, tak díky použití market příkazů se slippage projeví v naprosté většině obchodů.

Děkuji za odkaz, další zkusím pohledat, toto téma budu muset pořádně nastudovat a zvolit správnou optimalizaci.

[Ladousek]

krakra:

Používám range bary, tak si myslím, že stop příkazy by se v tomto případě daly použít. Díky moc za náměty k přemýšlení.

[romanrak]

to Ladousek: co se tyka slippage u vstupu market a stop market bude lepe s nimi jiste pocitat a to zvlaste v prvnich 45 minutach obchodovani, kde byva trh velice zivy. Tzn kratce po otevreni a v dobe makrodat nejcasteji v 16.00. V tuto dobu bych slippage jiste zohlednil do bactestu.
Tak at se dari.

romanrak

[Ladousek]

Když jsem zjistil, jak slippage dokáže s mým systémem zahýbat, chci se tomu přizpůsobit a ten vliv co nejvíce eliminovat na výslednou equity. Teď budu muset najít vhodné řešení. I teď natavený systém generuje zisky se slippage, ale chci mít rezervu, aby byl prostor pro chyby. Evidentně jsem vliv slippage podcenil. Momentálně mám systém z 95% postavený na MAE a MFE analýze, takže pevné PT a SL. Určivání SL zatím moc z trhu nevidím, co se týče "logických" PT, tam díky market replay cítím pozitivní změny. Řekl bych, že trocha rozumného citu se v tomto ohledu projeví výrazněji.

[Architekt]

Ladousek:

Můžeš vstupovat limitním příkazem. Ten ti eliminuje slippage na vstupu, ale za cenu toho, že někdy nevstoupíš. Ale to nemusí být problém, pro mě je to naopak výhoda. Já vstupuji limitem a ještě se slevou několik ticků. Sice kvůli tomu do cca 30% obchodů vůbec nevstoupím, ale mám díky tomu mnohem lepší RRR a ušetřím 30% poplatků pro brokera. Tím pádem na kontrakt vydělám cca stejně, ale s menším riskem. A díky menšímu risku mohu bezpečně obchodovat více kontraktů, takže je to ve výsledku mnohem výhodnější. Ale to vychází mě s mým systémem. V jiných systémech to může vycházet jinak a každý si musí sám spočítat, co je pro něj nejvýhodnější.

[Honza K.]

Honzo to nechápu, že je lepší, když limity nejsou v 30% na vstupu vyplněny. Mělo by to být přesně naopak. Pokud vznikl signál dejme tomu na long, sedíte s limitem a on není vyplněn, to znamená, že jste na 100% přišel o dobrý obchod. Jenže pokud vyplněn je, je možné, že trh půjde dál dolů a tudíž naopak budete mít 100% těch špatných obchodů, kdy signál selže. V mých strategiích se proto snažím limitům vyhnout i za cenu slippage.