Slippage – skluzy v plnění

[MichalMV]

Zdravím vás,dovolil jsem si založit nové téma.
Velice by mě zajímalo jaké kdo máte skluzy na vstupu u trhu TF,at už v demu nebo v reálu.Myslím samozdřejmě vstup marketem,pár příspěvku se už vyskytlo v jiných vláknech,tak myslím,že to není úplný offtopic.
Obchoduji s IB,exekuce BT a skluzy mám letos docela velké 3-4 ticky,ovšem někdy jen 1 tick.Tak jsem velmi zvědavý jak je to u vás,tak se prosím podělte jak jste natom VY.
S pozdravem Michal

[michal-administrator]

upravil jsem název vlákna, aby to bylo univerzálnější...

michal

[MichalMV]

michal-administrator:
děkuji takhle to hned vypadá lépe a univerzálněji :),jen doufám,že se ostatní zapojí :)
Michal

[hutak]

Noní to tak horzny!
Ja obchoduji real u AMP a 1 MAX 2 tiky na TF ale to uz musi teda byt neco kdyz jsou 2! :)

[Honza K.]

IB je vcelku známé o něco většími slippages než někteří další brokeři. Vyplývá to většinou ze způsobu, v jakém jsou k vám data dodávána, zda jako "snapshot" nebo "tick by tick". u Tradestation mám dlouhodobě slippage cca 1.3 ticku díky market příkazům, které používám. Pokud tedy příkaz jde na close baru tak dostávám obvykle cenu o tick vyšší/nižší zcela logicky, protože to jde protistraně, skluz tedy beru prakticky těch 0.3 ticku navíc. Pokud máte víc jak 2 ticky v průměru, je to už dost a možná máte taky problém u vás v připojení. Doporučuji vyzkoušet pingy na některé IB servery, které to povolují, nebo si vypsat tracert.

[georgequaran]

U OEC mám skluz na NQ 1 tick, jen když je zvýšená volatilita, což je v pohodě. Zdravím Jirka

"Je lépe zapálit svíci než proklínat houstnoucí tmu" :)

[krakra]

Trh TF jsem jel asi před 2 lety, jel jsem to u Mirusu, data Zen-Fire.
Nějak neuvědomuji že bych nikdy dostal slip, prostě si nepamatuji že bych dostal slippage. Jestly to ale nebylo tím že jsem téměř vůbec nevstupoval marketem, ale vždy jsem používal stopky.

[MichalMV]

Tak děkuju za vaše příspěvky,no právě me tohle zajímalo,protože já mám téměř permanentně 2-3 ticky skluz,tak jsem chtěl pozjištovat jak jsou na tom ostatní a vidím,že podstatně lépe.
Pravděpodobně budu mít asi někde problém,nevím zda to může být tím,že bydlím na venkově,ale používám klasické ADSL,každopádně mám co řešit.
Děkuji vám za vaše příspěvky.
Michal

[krakra]

To MichalMV:
Já to jel přes mobilní telefon, konkrétně technologii GPRS, hlavně já nepoužívám market příkazy, zásadně stopky.

[Honza K.]

Vy používáte pro stop loss příkazy typu stop limit?

[m.hunter]

Stop limit asi nie..taky stop loss by asi nemal velky vyznam. Krakra asi myslel klasicky stop prikaz..ale to je v podstate market prikaz. Tiez som rozmyslal nad tym jak to myslel. Asi to myslel tak, ze pri zadavani klasickeho market prikazu moze vzniknut sklz uz tym, ako rychlo ho stihne trader zadat. To kym stihne trader zareagovat trva urcite dlhsie ako ked je prikaz uz zadany u brokera, alebo na burze.

Krakra myslel si to tak, alebo sa mylim?

[krakra]

To Honza K., m.hunter:
Ano myslel jsem klasický stop příkaz.

[Honza K.]

:-))))) Co to je klasický stop příkaz? Implicitní u brokerů bývá stop MARKET a tudíž market příkazy používáte a slippage musíte mít.
Abych to tedy upřesnil, pokud jste long a zadáte stop příkaz pod cenu příkazu, pak by měl být implicitně stop market. Pokud dáváte příkaz na exit nad vstupní cenu, pak půjde implicitně o stop limit. U shortu obdobně. Možná to mají někteří brokeři jinak nevím.

[krakra]

To Honza K.:
Uvedu příklad: trh je na hodnotě 100, a já dám na hodnotu 110 vstupní stop příkaz pro nákup - vstup do long pozice.

Chtěl jsem jenom říci že si nepamatuji že bych tímto způsobem někdy dostal slip, respektive jsem si toho nevšimnul.

(netušil jsme že může být problém pochopení stop příkazu)

[mo2t]

Krakra: v principu jsou na burze jen dva základní typy příkazů, market a limit. Další jsou již podmíněné příkazy, mezi ně patří i Stop příkaz, který se iniciuje jako market příkaz v okamžiku, kdy se cena dotkne zadané úrovně. Skluz u market příkazů záleží na vzdálenosti nejbližších cen na bidu / asku od ceny last a dále na aktuální nabídce a poptávce, tj na množství kontraktů na nejbližším bidu / asku. Takže obecně, bez zohlednění poslední věty, může být u stop příkazů skluz stejný jako u market příkazů.

Tom