Diskuze k aktuálnímu dění na trzích III

[Tomassc]

Prispeji i ja svou zkusenosti s reporty. Delal jsem docela rozsahly vyzkum jednotlivych "cervenych" reportu a jejich vliv na chovani trhu a vyslo me 5 reportu ktere jsem sveho casu obchodoval live. Nejvetsi pohyby delal premarketovy report nezamestnanosti vyhlasovany 1x za mesic cca kolem 5teho (ted nas ceka v patek). Strategii jsem mel jednoduchou. Jak tu uz bylo receno, tesne pred close svicky pred (14:29, 15:59) jsem zadal limit long i short cca 5 ticku nad/pod close. SL 100USD TR 500USD nebo na close svicky na 1min grafu. Zazil jsem asi nejrychleji profity v zivote +500USD/kontrakt za cca 1s, ale take ztraty klidne i s 5tickovym skluzem a i nejhorsi variantu a to byl SL na obou pozicich long i short, kdy me trh spustil oba prikazy a oba skoncili ztratou klidne za 2 vteriny. V te rychlosti clovek ani nestihne zrusit prikaz natoz ridit pozici. (jednalo se vetsinou o premarket). Ikdyz jsem celkem na techto obchodech byl celkove v zisku, prestal jsem je obchodovat protoze jsou pro me hrozne nevyzpytatelne a navic reporty zacaly ztracet silu (aktualne se jim zase vraci). Kazdopadne z me zkusenosti jestli nekdo ma v planu reporty jako takove obchodovat doporucil bych radeji trh SP nez TF hlavne z duvodu vetsi likvidity a podstatne mensich skluzu na vystupech...
Tot moje zkusenost :)

[krakra]

To Tomassc:
Limit long ? - opravdu limit ?
Co se týče řízení pozice nešlo by to naprogramovat ?

[iigis]

Dneska nemá byť zavreté ?? V NT mi trh ide síce likvidita jemizivá rovnako ako range, dneska je ale independence day pokial dobre viem?

[krakra]

@Slavo Napsal:
-------------------------------------------------------
> Dry1985, romanrak:
> zrovna vcera som premyslal ako by sa podobne
> pohyby po reportoch dali zobchodovat.. ma napadlo
> teda otvorit par sekund pred reportom dve pozicie
> so SL napr 5 tickov na kazdu stranu a nechat co sa
> bude diat.. no ale ked vravite ako vravite,
> kazdopadne budem to chvilu sledovat som zvedavy
> sam za seba
>
> cest
>
> Slavo

No jo, to je sice dobrý nápad, ale na indexech nefunguje, protože na indexech není možné hedgování. Otevřeš long pozici,
při otevření short pozice long pozici zavřeš a nebudeš mít žádnou pozici.
Problém vidím v tom, že ty makra se vyhlašují hlavně v premarketu, řešení je najít vhodnej trh, třeba nějaký německý.

[Dillinger]

to krakra:
v NinjaTrader na jednom tickeru otevřít dvě opačné pozice i podle mě nejdou, tedy aspoň se mi to nepodařilo. Ale v TWSku jdou zadat dva příkazy i s bracket orders. Otázkou je, jestli se otevřou oba a nebo se spuštěním toho druhého ten první v opačném směru nezavře, tak jak píšeš. Nevím, nezkoušel jsem. Jinak pokud jde někomu o "hedgování" pozic, šel bych spíš cestou výběru dvou tickerů, které spolu hodně korelují a pozice si můžeš u každého z nich nastavit jak je libo i v opačném směru, tak aby byla aktivována pozice ve směru pohybu. Chce to ale odzkoušet a najít si tu "vhodnou" vzdálenost. Než trh totiž report pozře, nemusí jít hned tvým směrem. Podle mého by to mohlo fungovat docela dobře na TFku a ESku.

[Tomassc]

to krakra:

jojo ale stop limit a spustil se bud prikaz long, nebo short. Nerikam ze to bylo idealni reseni. Klasicky limit to preskakuje. Ale jak sem uz psal, obcas me to hodilo do longu a hned se to otocilo, vyhodilo me to, pustilo do shortu a opet vyhodilo. Sem tam to samozrejme krasne vyslo, ale povazuju to za docela nebezpecny. A hlavne jsem to obchodoval na TF, coz taky asi nebylo nejstastnejsi..

[Tomassc]

to krakra:
a jinak naprogramovat by to asi slo, ale ja nejsem v tomto zrovna zdatny. Pouzival sem akorat posun SL pri +150 na BE..

[majkll]

YM - nakoupeno 16:02 za 12511, základní target 12580

majkll

[majkll]

out BE

majkll

[iigis]

Majkll:

črtal sa z toho pekný pohyb:)

Ja na NQ long cca 15:50 2357,75, sell na TSL 2361 čakal som niečo väčšie. (tu)

[@Slavo]

Majkll:
mozem sa opytat ako by si "prelozil" tie dve usecky 16:01 a 16:02? lebo ja to vidim 16:01 ako reakcia na report - vypredaj ktory sa ukazal ako neuspesny ked hned 16:02 - odmietnutie dalsieho pokracovania (este vacsia reverzna usecka).. tiez by ma zaujimalo (ak to tajne nie je) na zaklade coho ten profit target, diky

[blazek3]

Zdravím, Nejde mi otevřít vlákno Nasdaqu. Doufám, že nevadí, když dnešní screen dám sem.

[miking]

Na Nazdaku tak pěkný pohyb a na TFku úplně mrtvo.

[mulsanne]

To blazek3:

Hezky obchod, proto by me zajimalo podle ceho jsi usoudil ze trh jiz dolu nepujde a znovu sve low neotestuje, napada me: SR uroven, vysoke Vol na pomerne dlouhe short svici, ktere by mohlo znacit posledni prodavajici..? Jestli to dobre chapu, nastup jsi mel uz na zacatku kdy se vykreslovala dalsi, tedy jiz, long svice? Prave u vstupu na tomhle miste by me zajimalo co Te presvedcilo... A planovany SL - predpokladam ze ve velikosti naznaceneho modreho obdelniku, tedy cca 2,75 b.? Potom by jsi mel celkem slusne RRR ku Tvemu vyznacenemu targetu c.2...
Mne se podobne obchody moc libi, ovsem zatim si netroufnu takhle "agresivne" je zobchodovat, proto se rad necham poucit... :) Diky!

[Honza K.]

Krakra a Tomassc k reportům v premarketu:
"Co se týče řízení pozice nešlo by to naprogramovat ?"

Naprogramovat to samozřejmě jde, mám to už několik let v Tradestation. Problém je jak popisujete na základě reálných zkušeností - slippage a velmi rychlé reakce trhů, které mohou vést ke zmatkům.

1. V čase reportů je naprosto nutné mít velmi rychlé exekuce příkazů, ideálně mít umístěný server či pronajatou kapacitu na páteři co nejblíže burze.
2. Strategii je prakticky nutné napsat pro rychlý graf (používal jsem 4-tick graf) nebo zvládnout danou platformu tak, abyste přesně věděli, jak a kdy zadat/zrušit OCO/OSO příkazy a jak daný broker s těmito typy příkazů pracuje.
3. Použití limit příkazů je pro tyto situace naprosto nevhodné. Limit na vstupu většinou nemá šanci být exekuován a zůstane viset díky výraznému přetlaku příkazů, závisí na trhu ale i na ES je to problém. Podobné to bývá na výstupu. Použití limit příkazů pak právě způsobuje velké problémy se synchronizací strategií a reálných pozic.
4. Tyto typy strategií se hodí spíše pro velmi malé pozice v řádu jednotek kontraktů, neznám nikoho, kdo by tohle obchodoval s x desítkami kontraktů při využití AOS.