Diskuze k aktuálnímu dění na trzích III

[Tomassc]

to Pajus Kucera:

Trefna paralela. Kontext trhu me zatim porad trochu unika a zameruju se spis na vstupy a aby mely potvrzeni ap...
Ale budu na tom muset zapracovat a prvni cim zacnu je Vami vsemi zminovana analyza rozpeti obchodniho dne.
Jinak chci rict ze si vazim vsech komentaru a pripominek a nerad bych aby to pusobilo ze je nevnimam. Ver ze nad nima vice nez premyslim...

[Tomassc]

to Pavel K.

Prosim te ty teda kdyz trh urazi cca 700 a vic USD tak ty uz tam vubec nelezes? Ani kdyz je nejaka vetsi korekce a je tam prostor k vyplneni swingu?
Diky

[majkll]

to all:
koukam ze ted uz nefrci prurazy trendovych linek do smeru vetsiho trendu ale rozjely se trojuhelniky:) sem zvedavy co bude za dalsi dva tydny...stale dokola...

na zacatku je dulezite zkouset, to urcite..ale lidi - musi to mit nejaky smysl, nejakou strukturu...a hlavne - musite vedet proc prechazite od jednoho stylu na druhy...je nesmysl prechazet z neceho co vam sedi a vyhovuje vam na neco jine jen proto ze to tu zacne nekdo "propagovat"..

priklad: jezdim fordem mondeo 1.6 benzin..jezdim za solidni peniz platim solidni pojisteni a auto mi vyhovuje protoze se zatim ucim...budu si hned kupovat nove auto kdyz nekdo dojde s bmw x6 trilitrem a rekne ze to je super auto a ukaze mi jak tu a tu zatacku umi projet lip jak ja??? a co kdyz za tyden dojde nekdo s jaguarem?? a za mesic nekdo s ferrari?? neberme v potaz penize....kupovali byste kazdy tyden nove auto???

proc to nedelat? -- 1) s autem se za tyden neszijete takze kdyz ho za tyden vymenite nikdy se v zadnem nenaucite poradne jezdit...2) to ze nekdo projede dobre zatacku v bmw neznamena ze tu zatacku nejde projet stejne dobre i ve fordu - zalezi na jezdci a jeho ridicskem umeni...3) kdyz si koupite bmw tak to automaticky neznamena ze dokazete projet danou zatacku stejne dobre jako ten propagator bmw!

doufam ze tenhle motoristicky selsky rozumny priklad to osvetlil dostatecne...naposled jeste zopakuju -- zkousejte, hledejte, ale nedelejte to slepe! premyslejte a kladte si otazky typu: "s
opravdu mi tenhle styl nesedi, nebo jen neumim jeste cist trh?" .."prechazim a zkousim novy system protoze mi ten stary neprijde tak logicky? a jakou logiku vlastne vidim vtom novem pristupu??".......

PS. casto se tu objevuji lidi kteri skacou z trendovych na protitrendove systemy, paterny..z obchodovani korekci na obchodovani breakoutu...je nesmirne dulezite si uvedomit ze tohle sou obrovsky rozdilne pristupy a vyzadujou obrovskou davku porozumeni...tj. pokud obchoduju dva roky pouze korekce a pak prejdu na prurazy tak nemuzu cekat ze se to naucim perfektne za mesic...idealni kdyz se clovek postupne stava univerzalnim a je schopny v pripade nejakeho zasadnejsiho market shiftu adekvatne prizpusobit svuj styl...

majkll

majkll

[freeman11]

Toto vlakno az tak nesledujem, ale tento majkllov prispevok by som dal vzdy na zaciatok kazdej jeho novej stranky (tu).

[gumaczek]

zury:
krásný short, sice s MP teprve začínám, ale tak nějak bych jej realizoval taky. Na základě čeho odhadujete, kam až trh při návratu do VA pojede?

Díky

[zury]

>> Gumaczek

s vystupy a rizenim je to slozitejsi, ale celkove je určuji už v prvotní hypotéze, se kterou do trhu vstupuju (kontext) a upravuji podle toho jak se vyvíjí trh (velmi diskréční přístup).

Hypotéza - kontext. Začátek dne dost šílený, na obzoru sousta fundamentu, takže jsem čekal a čekal a díval se jak se trh chová v připravených úrovních, abych si potvrdil, že tohle není silný trendový den, ale že je to spis volatilni rotacni den v rámci IBPE (tohle neosidis rychle, to chce nakoukat), což mi naznačilo chování trhu nad IBP High. Trh pak hodne rotoval a nemel sílu vytvářet nova high (mimochodem tady mi to vyrazně potvrdila i intermarket analýza, YM jako jedinej měl sílu udělat double top). Když jsem videl takovouhle slabost na vsech trzich, tak jsem predpokladal ze trh si to namiri v nejlepsim pripade az k LOD, ktery otestuje a odrazi se. Takovyhle obchod nabizi skvely RRR, takze jsem ho bral bez vetsiho zavahani.

Protoze ale samozrejme chci velkou pravdepodobnost, ze si vyberu slusnej zisk, tak se nebudu spolehat na to ze trh dojde az k LOD, ale divam se kam ten trh velmi pravdepodobne dojde, kde by mohl mit problemy, takze prvotni urceni PT bylo nekde mezi stredem aktuálního rozpeti a Value Area Low. A ted ta diskrecni cast, rizeni obchodu. Prvni prekazka na ceste dolu byl CLVN a VPOC (zaroven IBP High), těmi to prošlo relativne v pohode, ale nasledovala korekce a retest CLVN zespoda, tam me trochu zatrnulo, ale po vyraznem odmitnutí a odrazeni od CLVN (11907) uz jsem vedel, ze v trhu chybí kupci a nechal jsem to bezet az k puvodnimu PT na Value Area Low. Pokud bych na ceste za PT videl nejaky dalsi zadrhel (napriklad velmi silny ORDER FLOW a iniciativni nakupovani), tak bych dost mozna zase prehodnotil PT. Nejdulezite ale je pro me slusny RRR. Skalpy moc nedelam protože ješte neumim tak dobře číst pásku.

Ten graf co jsem postnul samozřejmě není jediné co sleduji, sleduji intermarket analýzu, cumulative volume deltu, grafy a volume profily na vyssim timeframe, T&S atd. Všechny tydle střípky mi pomáhají při utváření obrazu o vývoji na trhu a napovídají co by se tak mohlo stát.

[te_o]

zury: Předpokládám, že obchoduješ na demu. Nic proti, ale tenhle popis obchodu mi přijde typicky "nováčkovskej" - takový to "tady bych vstoupil, protože se stalo tohle a tohle". Proč jsi třeba nevstoupil na tom nižším high na 11914, který se vytvořilo cca v 18:00 na CLVN? To byl přece taky náznak, že trh už nemá sílu jít dál.

[zury]

te_o

Předpokládate špatně. Odpovídám na dotaz Gumaczeka a pokud mnou zvolená slova pro popis myšlenkových procesů při výběru a řízení obchodu působí nováčkovsky a neprofesionálně, tak je prosím ignorujte, živě obchoduji pouze 2 roky.

Moc nerozumím vašemu argumentu o vstupu, když vubec neznáte muj systém/metodologii. Ale OK. Vůbec nevím z jakého popudu bych měl vstupovat na Vámi zmíněném nižším low, dle mého systému a pohledu by to byl nepotvrzený vstup s horším RRR, i když ano, v kontextu by nebyl uplně špatný, akorat bych se trochu musel zapotit při protipohybu.

Na druhou stranu vstup na high dne mi nabidnul dobrej RRR, byl potvrzen intermarket analyzou i footprintem. Z myho pohledu idelani situace.

[yamato]

tak dnes na NQ dost divocina, volatilita nadpriemerna... bohvie ci sa nebudem dnes len pozerat :-O

[yax]

yamato:

je 3. patek v mesici, tak se to da cekat (expiracni den opci).

[yamato]

yax:

pre mna novinka :) su este nejake ine datumy ktore by som mal poznat?

btw. prave som si prekadil dost slusnu stratu :D

[lordberry]

nj, expirují opce.. to bývá divočina. přesto jsem validní signál měl a skončil na stopce.. tento týden moc posvícení nebylo, ale i tak další týden v černých číslech

[peepo]

Ahoj všichni,

dlouhou dobu jsem v této diskuzi nic nepsal (na rozdíl od dřívějška), čtu ji jen občas. Bylo to moje záměrné rozhodnutí, protože jsem se rozhodl zaměřit se spíše na sebe než pořád zkoumat co a jak dělají ostatní. Ale z tradingu jsem nevymizel, právě naopak, denodenně u toho sedím.

A protože se blíží druhé výročí zahájení mého tradingu, chtěl bych se podělit o pár dosavadních poznatků. Většinu z toho, co napíšu už tu někdo přede mnou jistě absolvoval a popsal. Je to vlastně potvrzení dalšího nováčka, že zkušenější měli pravdu. Na to si ale musíme přijít každý sám.

Moje poznatky dosavadního tradingu:

1. Pochopil jsem, že cesta k uživení se tradingem nevede přes vymýšlení systému se skvělým profitem na 1 kontrakt, ale přes hladkou rostoucí křivku equity a navyšování kontraktů. Takže jsem se přestal zaměřovat na backtestování k nalezení "nejlepšího" systému. Hlavně se soustředím na pravidelnou týdenní ziskovost a dodržování primitivního systému s malým cílem na kontrakt - ale LIVE (!) = lepší emoce (to jsem objevil ameriku, co??)

2. Přestal jsem myslet a počítat v $ a vše počítám v bodech = lepší emoce

3. Oblíbil jsem si trh ES. Je vysoce likvidní a každý den udělá zajímavé pohyby sem a tam, téměř vždy víc jak 10 bodů. A já se snažím "vyrvat trhu" pouze 4 body denně. Každý den jsou příležitosti ke vstupu, tak se nenudím. Dřív jsem musel v práci stihnout za den mraky věcí a v tradingu jsem nevydržel celé dny "nic nedělat" a čekat na vstup. = lepší emoce

4. Zjednodušil jsem si exekuci - vstupuji za ask/bid, takže v likvidním trhu ES mám pevný "slip" 0,25 bodu (to oželím). Vystupuji limitem na pevném PT nebo SL, nikdy nic neposouvám. Vše mám nastaveno přímo v IB TWS, takže prostě zmáčknu hotkey B nebo S a příkaz je okamžite(!) vyplněn, pak už si sednu na ruce a čekám jak to dopadne = lepší emoce

5. Co se mi nedaří: občas se vyskytne "den blbec". Je zákeřný, přichází znenadání. Asi je způsoben kombinací několika faktorů, které by samy o sobě mnoho neznamenaly - zvýšená volatilita, moje negativní nebo i pozitivní reakce na něco mimo trading, fyzický stav (únava, nemoc, euforie ze sportu apod), pátek, a podobné faktory. "Den blbec" přichází tak 1x za 2 měsíce, ale je schopen smazat zisk za několik týdnů.

5. Ještě potrvá asi dlouho, než se dostanu na stejné průměrné roční příjmy z tradingu jako z bývalého zaměstnání, ale žiju teď celkem skromně a za tu obrovsky pozitivní změnu života to stojí. = lepší emoce

Díky všem z této diskuze, kteří mi pomohli v začátcích, ať už pasivně nbo komentářem. Jmenovitě focus, yax, Mnovak, PavelK a spousta dalších. Člověk občas prostě potřebuje pošťouchnout:)

Ať se Vám všem daří

[te_o]

zury: "Můj argument o vstupu" nebyl argument, ale dotaz. Zajímalo mě, proč jsi nevstupoval na tom nižším high (nikoliv low). A nemusíš mi vykat, díky.

[Tomassc]

Cau,
dnes jsem bez obchodu. Oteviraci cena drzela jako zed. Pouze pruraz 3U v 17:00 jsem si zakreslil jako mozny vstup, ale dnes se tam z meho pohledu dalo najit 3U az moc a zatim nemam dost zkusenosti rozpoznat jejich validitu...
Hezky vikend vsem