Diskuze k aktuálnímu dění na trzích III

[rusty517]

airmike:

prosím můžeš vysvětlit proč jsou trhy YM a NQ nejdražší ? Moc nechápu tu spojitost mezi ticksize/commission... měl jsem za to že komise se platí za uskutečnění obchodu a nezáleží na trhu. Bral jsem tyto trhy jako levné z toho důvodu, že mají právě malou velikost ticku.

Díky

[Airmike]

no je to velmi jednoduche. to ci je trh lacny alebo drahy zavisi od tranzakcnych nakladov, nie od toho aky ma ticksize.
pre lepsie pochopenie napisem ako rozmyslaju 2 rozni traderi a ty si vyberies ktory pohlad je spravny.


trader 1.

budem obchodovat NQ moj stoplose SL PT 50/100 , ak mam dobry system tak rozdiel medzi W a L mi da dobry zisk v nominale, odpocitam commision a vijde mi zisk. budem musiet ale obchodovat co najmenej, aby som nepreobchodovaval. NQ ma maly range a preto sa tam aj tak neda urobit viac dobrzch obchodov denne

trader 2.

nebudem obchodovan NQ pretoze commision je 80% z ticku. to znamena ze v priemere vsetky obchody ktore urobim musia byt v pluse 2 ticky aby som videl aspom nepatrny progres v equity.
budem obchodovat iny trh, ktoreho commision je na urovni 20% staci mi aby sucet vsetkych obchodov vysiel jeden tick a som v peknom pluse,

priklad

1000 trejdov na NQ z profitom 1 tick. moj nominalny profit je [bold]5000[/bold]USD, moja strata s commision je [bold]4000[/bold]USD

1000 trejdov na ES z profitom 1 tick moj nominalny profit je [bold]12500[/bold] USD, moja strata z commission je [bold]4000[/bold]USD

1000 trejdov na FESX s profitom 1 tick moj nominalny profit je [bold]10000[/bold] EUR moja strata z commision je
[bold]2000[/bold]EUR

rozdiel v profite :

NQ =[bold]1000 [/bold]
ES = [bold]8500 [/bold]
FESX = 8000 EUR =[bold] 11500 USD[/bold]
porovnavane commision zo zdroja www.tradewithvelocity.com/commissions/eurex-exchange.aspx pocitane z polozky CQG trader. free software


ten isty system, tie iste parametre, priepastny rozdiel. (edge moze mat vela podob)
len pre inspiraciu. kolko krat si si precital na fore alebo v clankoch ze zaciatocnikom sa odporuca trejdovat LACNE trhy NQ a YM.

[Pavel K.]

Airmike, s tim prispevkem na Romana jsi to vystihl vyborne, jen se mi to tu nechtelo tak dlouze rozebirat.. (tu)
Je strasna kravina rict o PA, ze nefunguje nebo ze se v ni neda najit edge. Jako jeste vetsi kravina se to zda pro nekoho, kdo si tim vydelava..

Lidi, moc ty Romanovo prispevky neberte vazne a venujte se poradne tomu, co delate.. Vazne nemusite pouzivat MP, abyste vydelavali penize. Trh se da pochopit i na zaklade uplne jinych nastroju.
Jedine, na co je podle me potreba davat si pozor, je sestavovani systemu, ktere jsou zamerene na dlouhe trendy, protoze tech na indexech vazne neni moc (pokud se bavime o tf 1 min a vyse). Hure se pak dosahuje nejaka vyrovnanejsi equity (treba z rocniho pohledu).
At se dari!

[Jiří S.]

To Airmike, All:

Jak je to drahé viz můj příspěvek (tabulka):

www.financnik.cz/forum/read.php?18,16249,186877#msg-186877

též v XLS příspěvek nad ním.

Tak a teď babo suď.

[rusty517]

airmike:

díky za reakci, ano máš pravdu, teď už jsem pochopil jak jsi to myslel a díky ti za nový pohled na ,,nejlevnější trhy,, je fakt, že pro systém kde je malé rrr je to spíše destruktivní obchodovat tyto trhy, ale na druhou stranu je rozdíl jak velký stoploss pokryju na YM s 50$ a jak velký na ES za stejnou částku. Myslím že tyto trhy jsou super pro začátek, když nejde o peníze ale o zvyknutí(zajetí), kde potřebuji riskovat co nejnižší častku na obchod.

[abrams]

Fúúúha, zastrelenie haraBinaLadina a vypadnutie Slovákov nie je nič oproti tomu čo sa tu popísalo...! Zase prispel aj Focus, ...hmmm...dokonca aj Roman06 sa ozval... Airmike, Tvoje príspevky majú váhu, hlavu a pätu, vďaka :)

[yax]

Airmike:

Porovnávat jak jsou trhy levné podle jednoho hlediska nic neříká. Máš tam předpoklad, že systém všude vydělává jeden tick a to je velké zjednodušení, zvlášť když se do toho zapojí MM a různé RRR pro jednotlivé trhy. Takže tohle počítání by mělo být nedílnou součástí komplexního počítání pro daný systém.
A to doporučení na levný trh se určitě nebere z pohledu komisí, ale to určitě sám víš.

[Airmike]

rusty517

no ja urcite nemam zaujem rujnovat tu tak dlho zauzivane pravidla, ale z vyprodukovanymi somarinami si poradit musime :) inak budeme stagnovat. :) ,nakoniec uz som to pisal 2 roky dozadu v inych porovnaniach, ale ako som povedal kvantita zavadzajucich prispevkou je prilis velka aby sa to vrilo niekomu do pamate, na to si kazdy musi prist sam.

ATR 10 na ES = 15,75 ; 15,75*50 = 787.5 USD denne rozpatie
ATR 10 na NQ = 28,45 ; 28,45*20 = 569.0 USD denne rozpatie

pokial das do pomeru SL ktory pouzivas k dennemu rozpatiu. nejaky giganticky rozdiel v tom nevidim, ale necham to na teba , kazdy ma pravo na svoj pohlad.
a teraz porovnanie likvidity. to je ta vec o ktorej sa tu docitas malo pramalo :) , ocividne jednoduchsi trh pre obchodovanie je ten ktory je pomalsi, pomalsi trh je ten ktory je likvidnejsi, a likvidnejsi je ten ktory je najviac obchodovany a je zaplaveny LMT ordrami marketmakerov, ktory to asi bude ? :)

ako som napisal vyssie v prispevku ten rozdiel v tick/commisions je tam obrovsky.
skusme maly test, o kolko % musi byt trader NQ lepsi aby sa vyrovnal traderovi na ES.

ako benchmark zoberiem 1000 trejdov z profitom 1 tick na ESku a zrovnam to z NQ.

1 tick profit ES 8500 USD vykonnost = 100%
1 tick profit NQ 1000 USD vykonnost = 100%

1 tick profit ES 8500 USD vykonnost = 100%
2 tick profit NQ 6000 USD vykonnost = 200%

1 tick profit ES 8500 USD vykonnost = 100%
3 tick profit NQ 11000 USD vykonnost = 300%

vykon systemu + vykon tradera na NQ musi byt o 150% lepsi na NQ aby dosiahol rovnaky vysledok ako na ES.

len pre porovnanie, ani pri 200% vykone na NQ nebude vysledok lepsi ako pri obchodovani FESX.

[Airmike]

yax

jednoducho sa mylis, toto nieje hodnotenie brane z jedneho hladiska, ale v globale. system musi mat vyrazne vyssiu vykonnost, aby sakril stratu z ticksize, to je fakt, cislo, matematika. tu ozaj nieje priestor pre polemiku. ale urcite necham na rozhodnuti kazdeho , nech si svoj nazor urobi.

ano velmi dobre viem ako to bolo myslene, ked sa prezentovalo ci su trhy levne. a este raz opakujem bolo to prezentovane mylne, a neustalim opakovanim vznikol mytus, a nejeden. pravdepodobne z nevedomosti, alebo absencie prepoctov a hodnotenim jedneho jedineho kriteria a tym je tick size. co si ako sam povedal nieje dostacujuce kriterium.

maly ticksize - lacny trh
toto je hodnotenie podla jedineho kriteria, a opakujem je to hodnotenie zavadzajuce.

[Jardat]

Airmike (tu)
Pro ostatní. Než začnete někoho zatracovat nebo vyzdvihovat do nebes, tak použijte vyhledávání, nenechte se zmást hvezdičkami a přečtěte si od něj příspěvky, které zde publikoval. Každý zanecháváme stopu a tímto způsobem nejlépe oddělíte zrno od plev. Navíc se od "dobrých" přispěvatelů naučíte spoustu věcí. Obvikle je to to samé co zde zaznívá ze článků, ale občas podané z trochu jiného úhlu nebo jinak obohocano a mohlo by vás to posunout dál.

Dále to, že někdo píše, že se dá vydělávat jen dle cci, PA, MP nebo zahnutého koštěte by pro vás nemělo mít žádnou váhu. To samé že někdo píše že bactasty jsou na nic a jinej, že bez nich to nejde atd. Používejte svoji hlavu! U trhů stejně budete sedět vy a rozhodnutí budete muset taky udělat vy. Buď tu zodpovědnost přijmete a nebo tenhle biznys bude jen krátká zastávka ve vašich životech.

[Sirix]

Airmike (tu)

poplatky a velkost ticku ku commision je velmi dolezita vec. Ked si zoberieme ze priemerny dlhodoby zisk tradera je 1-2 ticky na obchod (co je hodnota ktoru maju profesionali) tak to predstavuje dolezity edge systemu !!!
Je rozdiel mat system ktory dava 1tick/obchod a obchoduje sa NQ s velkostou ticku 5 usd a commision 4,5 usd alebo na DAXe kde 1tick = 12,5 € a commision je 2 €.
Rovnaky edge, rovnaky vykon, rovnaky system. Na NQ system nezarobi nic, na DAXe bude slusne ziskovy.

[iigis]

Airmike:

Dobré náhľady, vynikajúca práca s tými trhmi. Je to presne tak ako píšeš len myslím že to je brané z hľadiska vyššieho kapitálu.

Zoberme si príklad že začínam s 5000 ak chcem riskovať max 1% tak na ES je to 1 bod to sa už dá mať taký SL ale veľa situácií sa bude musieť prosto vynechať. Pričom ak začnem na NQ sa dá začať so SL 30 usd pričom to je len 0,6% takže môj pohľad na to aký trh je lacný a nieje lacný - Ak to niekto myslí s tradeingom vážne nieje odveci začať s NQ pričom akonáhle sa dosiahne konzistencia je ideálne prejsť na trhy drahšie aby commisons maly čo najmenší podiel na hodnoty ticku.

Oprav ma prosím ak sa mýlim, poprípade povedz čo by si robil v tom prípade že musíš začať s 5000 možno aj 4000.

[Airmike]

iigis

myslim ze sa na to pozeras dobre, samozrejme hodnotiacich kriterii moze byt niekolko aj vyska kapitalu, aj ked to je kriterium ktore zo samotnou exekuciou a obchodnym systemom nesuvisi, ale z hladiska specifickej situacie ze nemam peniaze, urcite treba brat do uvahy. aj s tym rizikom ze sa equity bude zdvihat pomalsie, samozrejme pri spatnom obchodovani bude aj klesat pomalsie.

ak ale nieje nejaky extra dovod, a trading ide ako ma, tak namiesto pridavania kontraktov na NQ je z hladiska setrenia nakladov rozumnejsie prejst na ES.

[yax]

Airmike Napsal:
-------------------------------------------------------
> yax
>
> jednoducho sa mylis, toto nieje hodnotenie brane z
> jedneho hladiska, ale v globale. system musi mat
> vyrazne vyssiu vykonnost, aby sakril stratu z
> ticksize, to je fakt, cislo, matematika.

Když chceš matematiku:
Předpoklad - YM udělá na 1 tick ES zhruba 2,2 ticku (na základě dat z 2009 a půlky 2010, dál už jsem YM přestal sledovat).
Takže pokud mám systém, který má stejné RRR 1:2, stejnou úspěšnost 50% a PT a SL jsou na YM 10 a 20 a na ES 4 a 8, tak vydělají oba stejně včetně komise. Takže vůbec není potřeba vyšší výkonost, stačí že YM je tickově volatilnější než ES a rozdíl v komisích je smazán.
A to neberu vůbec do úvahy, to že různý systém může dávat různé výsledky na různých trzích. Takže opět jenom opakuji, že komise je pouze jedno kritérium z mnoha a výhodnost trhu se musí počítat komplexně.


>
> maly ticksize - lacny trh
> toto je hodnotenie podla jedineho kriteria, a
> opakujem je to hodnotenie zavadzajuce.

tak s tím naprostý souhlas. Já tohle sousloví beru z pohledu psycho a to, že malý trh = malý SL, tak to v začátku tolik nebolí ztrácet méně (bez ohledu jak to vychází ve srovnání s ostatními trhy).

[Ivan111]

Airmike
Podla tohto hodnotenia sa da obchodny system najvykonnejsie obchodovat na trhoch velkou tickovou hodnotu, napr. FDAX. Ale je FDAX vhodny pre zaciatocnikov?


Tato otazka ma zaujima aj z ineho hladiska.
Momentalne mam mozhnost obchodovat predobedom, a hladam vhodny trh.

Moje obchody su zalozene na PA a inspirovane Pavlom K. (vdaka za super prispevky), to znamena vstupujem na prieraze trojholnika, alebo nasledneho Rh. Jeden obchod denne.
Testujem tri trhy FDAX, FESX a 6E.

Na DAXe system uspesne funguje, idealny trh na prierazy. Vela vstupnych signalov je hned po otvoreni trhu, vyuzijuc pociatocne momentumu.
Daxom zacat nazivo je ale silne kafe, riziko na obchod najvacsie, nehovoriac o velkych sklzoch v plneni.
Na druhej stane sa po prieraze trh vacsinou rozbehne casto s minimalnym pullbackom, co sa da vyuzit na na pouzivanie nizsieho SL, co aj funguje. V tom pripade ale SL nie je pod/nad Rh. Podla backtestu ma najlepsie vysledky z porovnavanych trhov.

FESX je oproti tomu podstatne lenivejsi trh a tie iste metody mi tam nefunguju dobre. Trha sa po prieraze Rh casto nerozbehne. Zhladiska rizika na obchod by to bol idealny trh.
/testoval som aj FGBL o nieco zivsi, ale tiez nic moc/

6E - system funguje, ale celkovo mi pripada najtazsi na obchodovanie. Kedze sa obchoduje cely den, nie je problem vychytit doobednajsiu seansu bez obchodu. Chyba mi tam momentum aky je pri otvoreni Daxu. Kedže riziko na obchod je mensie ako pri DAXe, stale sa mi to zda lepsia volba.

Skutocnostou je ze nemam idealny trh. Zaujimali by ma aj Vase skusenosti a nazory.