Diskuze k aktuálnímu dění na trzích III

[pajus kucera]

rogi:
to je presne misto, kde jsem se obaval toho predesleho DT a nizsim naslednem swingu, chtel jsem vstoupit az na 1. korekci po prorazeni (nekde na 825) ... udelals to lip ... gratuluju
zdar
pajus

[Honza K.]

Milane, tím že není pevně daný profit target, tak je otázka "minimální tickové hodnoty" v podstatě irrelevantní. Systémy prostě reagují na danou situaci na trhu a jestli bude obchod uzavřen s 1 tickem zisku nebo 50 není předem známo. Jinak bych rád zmínil, že každý můj systém má v každém okamžiku na trhu (na serveru burzy či brokera) nastavený stop loss pokyn, přestože k jeho aktivaci dochází spíše zřídka a výstupy jsou řízeny systémem podle kritérií pro výstup. Pokud chcete řídit rizika, musíte mít v každém okamžiku jasno, jaká je vaše maxímální ztráta (samozřejmě může dojít ke slippage při extrémních stavech trhu, ale s tím se musí počítat). Rizika, tj. maximální ztráta daného obchodu, musí být v mých systémech známa dokonce před vstupem, jinak by nebylo ani možné správně řídit position sizing. Přikládám dnešní výsledky (nenechte se zmást datem 30.3., nevím proč to tak TS dělá)...

[Fid]

pajusK.:
děkuji

[-Maxwell-]

Honzo, rozumím... mně šlo o to, že v BT se ukáže nějaký statistický průměr na obchod. To jsem myslel... také mi vlastně co obchod obvykle jiný P/L .. Třeba když má člověk na TF AVG. Trade třeba 30 USD, což jsou 3 ticky, tak to beru jako neobchodovatelné v reálu. (a už jsem tu v diskuzi takové systémy viděl)

Jinak máš na obrázku výborné profit faktory... upřímě dlouhodobě se dostávám cca na 1,5. Vyjímkou jsou jen dva systémy co mají vyšší, ale mají nižší koncentraci obchodů (tam mám cca 3,5) ... ale ty musíš mít snad PF 3 běžně... to je pro mne úžasné.

[Honza K.]

Aha jasně, průměrný zisk na obchod.. Ona mnohem důležitější než Avg trade profit je Avg NET trade profit. A důležité je, pokud jste stále v backtestu, mít tedy správně zakalkulované poplatky a slippages. Setkávám se s tím, že někdo ukáže statistiky obchodů, vypadá to pěkně, ale jsou špatně započítány komise (např. jenom poplatky za vstup nebo jsou omylem dány poplatky za 1 kontrakt, přičemž se obchoduje více, totéž u slippage). Ono je to všechno závislé na daném systému, čím rychlejší timeframe, tím budou i hodnoty zisku na obchod nižší a můžete mít obchodovatelný systém, který může mít čistý zisk v průměru třeba jenom ty 3 ticky. Hodně AOS jsou programovány také na limit příkazy a to je velmi ošemetná věc. Pokud chcete korektně posoudit reálnost vyplnění příkazu, musíte mít ticková data a v některých případech dokonce i bid/ask data. No a kde to za několik let zpátky seženete že... Pak vám systémy vyhodí hezké výsledky, nemáte žádné slippages, jenomže pak ho pustíte v reálu a začne zmatek s tím, že místo fill máte jenom partial fill nebo vůbec žádný fill a strategie si s tím ve většině případů neumí poradit a vy sledujete, jak se vše v prach řítí :-)

Mimochodem, tento manuální systém, který obchoduju "báj oko" má zatím PF 3.7, ale předpokládám, že se dostane pod 2, tak to prostě chodí a co se týče AOS, tak i průměr PF 1.5 je stále velmi dobrá hodnota. Moje systémy nejsou v dlouhodobém měřítku výrazně nad tím a divil bych se, kdyby existovalo mnoho systémů s PF nad 2 - 2.5, které reálně zobchodovaly cca 2000 - 5000 obchodů. Když se pak podíváte zblízka, uvidíte úseky s PF nad 10 a úseky s PF pod 1... Hádejte, které pak dotyční obchodníci zveřejní že..

Osobně spíš koukám na celek, ne jenom PF nebo win/loss ratio, tyto hodnoty je velmi lehké špatně interpretovat, stejně jako jsou sázkou do loterie poučky typu "udělejte si backtest, zjistěte maximální drawdown, přidejte x % a podle toho jeďte množství kontraktů". To je jenom jeden z mnoha přístupů k řízení rizika a historická data o drawdownu nebývají bohužel statisticky až tak průkazná pro reálné obchodování. Je třeba mít skutečně velký vzorek obchodů nad cca 2000, aby se s těmi daty dalo smysluplně pracovat, je třeba mít pokryty všechny možné situace trhu, které nastaly.

[lordberry]

Ahoj,
jste nyní normálně připojení k IB? mně se to nechce chytnout.. je fakt, že se připojuji ze školy, ale minulý týden mi to fungovalo normálně..
Předem díky za reakci.
Berry

Dobrý, na pátý pokus to jede

[Rogi]

jo vše jede OK jsempřes IB

[Fid]

dnešek byl dost výžinej (na psychiku). OP mě pustil jen do jednoho obchodu a ten nakonec dopadla na +1tick

[@Slavo]

hello tak ako, snad aj vam sa zadarilo.. u mna trochu zbabrany a tiez trochu riskantny vstup pred HOD, ale podla vyvoja ostatnych indexov som myslel, ze by to nemal byt az taky problem.. napriek nizkemu volume a casu obeda by som sa mozno pohral aj s trailing SL, ale momentalne by to nebolo podla planu.. pekny den Slavo

[pajus kucera]

... ja jsem rano propasl pekny 2 vstupy na DAX (zapnul jsem to pozde). Ty 2 ostry vstupy nebyly zrovna moc dobre exekuovane, takze moc spokojeny nejsem i pres to, ze jsem DAX ukoncil +190 E ... odpol na TF to nebylo o moc lepsi ... stesti dnes stalo opravdu u me ... dela mi potize si pockat na tu spravnou situaci a neobchodovat zdar pajus

[PetraSR]

Tak vstup long 17:12, ale moc jsem neverila, ze to protne hranici 834 a zavreno pri profitu +70.
Kazdopadne jiz koukam vic na EMA nez jen ciste na paterny, takze den zvladnuty s mnohem vetsi pohodou.
Pro zajimavost, jen ciste paterny by mi dali 1x BE, 2x SL, 1xPT, cili nula od nuly a s nervama.

To @Slavo: Brasko, kde mas korene? Ja Ruzomberok. Inak obdiv, ze si tu poziciu drzal az niekde k 836,6.

[@Slavo]

PetraSR: no diky, teraz ked na to pozeram tak to bolo vazne o chlp.. som sa riadil tym co som videl aj na inych grafoch, hlavne co robia ostatne indexy, preto som tomu celkom veril.. inak original zo Ziliny, ale cucim v Blave,, Blava nee? :)

[PetraSR]

@Slavo:
No tak dufam, ze ta takato fajn intuicia a chladna hlava z dnesneho dna bude sprevadzat aj v LIVEku :) Kedy ze to zacinas? Co hovori paper doteraz?
Inak.. Zilina (tu) Blava (td)

[@Slavo]

PetraSR:
:) co narobim.. o LIVEku je este skoooro hovorit, je to len par dni od implementacie poslednych napadov.. v tomto momente $ -765,, ty ako stojis :)

Slavo

[PetraSR]

@Slavo: Si si isty tym zapornym znamienkom? Ja som bola s paternami v zapornych cislach, tak skusam taky "globalnejsi" pohlad, ale nemam cas na backtest, tak v pondelok vezmem dovcu a sadnem na to. Ale nebudem robit testy viac, ako troch mesiacov. Urobim tak tri, spisem pravidla a skusim to par dni zobchodovat, aby som vobec zistila, co moja psychika na to. Ak budu vstupy podla OP, tak potom doladim lepsi testik na 6tich mesiacoch, ale viac asi nie. Buduci tyzden uz snad bude poriadny paper trading cez IB, nech to ma trocha nadych realna, takze asi cele leto potiahnem paper a potom sa uvidi, v akych farbach budu moje cisla.
Inak ako to mas s pracou, stihas v pohode kazdy den sadnut o 15:30 pred grafy? Mna to uz ubija, posilhavam po part time, lebo nemam cas na nic ine, len sedim do 6tej u pc :(