Diskuze k aktuálnímu dění na trzích III

[-Maxwell-]

Honza K. :

Zdravím tě Honzo, teď jsem si všiml že jsi obchodník mechanických systémů . Já jsem se k AOSům nakonec taky přiklonil, protože diskréční obchodování mně moc nefungovalo.
V současné době bych řekl mám asi 3-4 poměrně jednoduché mechanické systémy. Obchoduji je na 1-3 kontrakty. Hodnotím se zatím jako mírně pokročilý mechanický obchodník.... čas ukáže.

Prošel jsem si nyní většinu tvých příspěvků zde na webu... a tvůj přístup mne velmi zaujal. Myslíš, že by bylo troufalé, když bych tě poprosil o maličko konkrétnější postup s jakou filozofií sestavuješ systémy? Používáš indikátory vůbec?
Používáš OOS, což beru jako samozřejmost... a WFA, kterou se v podstatě ještě učím..
Možná bych mohl taktéž přispět něčím...

díky za reakci, Milan

[peterer]

Zdravim vas vsetkych viem ze som tu nebol dlho to vsak neznanema ze nepracujem na tradingu. praveze je to naopak pracujem este viac pretoze vsetko co robim smeruje k tomu aby som sa mohol venovat len tradingu. Uz dlhsi cas si vsimam a testujem obchody ktore vyzeraju dost slusne s vysokym potencialom RRR niekde pri 1:3 a uspenostou nad 60%. co si myslim ze stoji za povsimnutie. taky prípad nastal aj dnes kedy po vycerpani trhu ktore bolo vidiet aj na RSI indikatore a CCI boli pod urovnou - 200 a spätnom pohybe sa dalo vstupit do long pozicie. jedna sa o druhy obchod ako vidiet na obrazku ktory prikladam. Velmi podobna situacia nastala aj vcera. Nejde mi to tu o ziadnu frajerinu alebo podobne veci skor o to ak by niekoho tento signal zaujal a chcel by sa nim trosku ,,pohrat" a zlepsit napr. podmienky vstupu do tohto obchodu, mám sice nejake ale myslim ze viac hlav viac rozumu :D . a co sa tyka prveho obchodu tak ten som bol aj zrealizovany a myslim ze je to jeden z obchodov ktore boli v prispevkoch rozoberane od tomasa pomocou ribonu a patternu 0/V, takze tam ako nahle sa zacal ribon rozsirovat a doslo k prerazeniu swingu s podporou patternu a dobrym VOL, tak nebolo nad cim rozmyslat. Drzim palce vsetkym ktori ste tu a píšete a verim ze tvrdou pracou dosiahne kazdy co chce. peter

[Honza K.]

Slavo - jasně 29 obchodů, akorát se zrovna sešlo datum a počet obchodů. Graf - omlouvám se, už jsem se setkal s tím, že se někteří, kterým jsem poskytl grafy, snažili o reverze engineering a dedukovat, na čem je systém založený.

Milan - Obchoduji jak AOS, tak manuálně, ironií osudu zrovna to, co jsem zveřejnil, jsou výsledky mého manuálního obchodování ;) Jedno nevylučuje druhé, každý ať si zvolí to, co mu více vyhovuje, AOS nebo manuál nebo obojí...

S jakou filozofií sestavuju systémy - trochu jsem to už popisoval, základ je samozřejmě najít si v trhu situace, které se zdají být dobré na obchodování, pak to správně napsat do kódu (a ano používám indikátory, v podstatě dva hlavní). Pak je velmi důležité si ověřit, zda jsou ony situace skutečně vhodné a zda to nebyla pouze iluze. To už je velmi složité, protože na to, aby se toto poznalo, je třeba velký vzorek obchodů a statistické vyhodnocení. Velký vzorek obchodů = 1000 a více, ideálně nad 2000 obchodů za velké časové období. Walk forward, Monte Carlo a další metody jsou velmi vhodné, nicméně zdůrazňuji, je potřeba vědět, jak tyto metody použít, aby měly skutečně vypovídací hodnotu. Nedílnou součástí systému pak je position sizing (neboli MM), směřuji postupně k oddělení sizingu od samotného jednotlivého AOS. Jinak řečeno, je lepší mít portfolio AOS a je lepší mít řešený sizing pro jednotlivé instance v portfoliu na globální úrovni. Chtěl bych yároveň zdůraznit, že portfolio AOS nebuduju kvůli tomu, abych zvýšil profit, ale abych snížil rizika! Hodně traderů buduje portfolio zcela naopak a pak jsou rozladěni výsledky.

Každá instance AOS není nijak výrazně optimalizována, velmi nerad dělám tzv. "curve fitting", tj. vkládání filtrů nebo optimalizace parametrů. Je to věc, která vylepší historické výsledky, ale obvykle nezlepší ty reálné. Také se snažím vyvarovat toho, o co se tu obvykle snažíte - tzv. fixní hodnoty SL, PT. Nemám žádný systém, který by měl nastavený SL třeba 10 ticků a PT 20 ticků od vstupu. Takový systém může totiž fungovat jen při určité volatilitě trhu.
Atd. atd.

[abrams]

2 pajus kucera:
Niečo od J.Rossa - možno ti to prijde vhod:
www.uloz.to/8467062/joe-ross-traders-trick-entry-pdf
www.uloz.to/8467063/joe-ross-zakon-grafu-pdf (tu)

[Rogi]

Zdarec pajus,
tak dnes na 2´ po signálu 0/v v 16,48 vstup LIM 16,56 a PT 200 vyšel, když se dívam na 1´tf tak nic moc, jak seš na tom?
Jinak ja jsem si koupil Rosse hlavne kvůli popisu CG no chce to jak vše přečíst víckrát.

Ať se daří !

[@Slavo]

Honza K.: s tym grafom som tak trochu podpichoval, jasne respektujem :) u mna dnes okej, ten velky pohyb smerom nahor som neobchodoval, na trendove patterny to bolo moc strme a protitrendove, ktore sa vyskytli pred tym, zatial do obchodovania nechcem miesat, aj ked v kombinacii so S/R je to okej..

[Tomassc]

to Rogi: ja dnes na chlup stejne jak ty :-) SL 100 PT 200 a po 100 posun na BE+1

[pajus kucera]

zdar rogi: opravdu TF na 1min stalo za prd ... jelikoz paralelne mam i grafy DAX, tak tam se mi naskytla prilezitost ale trochu jsem to uspechal, vstoupil o 1 swing driv a vyhodilo me to na BE+1. Nez jsem se stacil soustredit na dalsi vstup, tak se naskytl signal, kde jsem ale nebyl. Mimochodem, jak jsem psal vcera ohledne 3 kontr, tak na tom DAXu se opet opakovala ta sama sit jako vcera. Jelikoz jsem ale vstoupil jen s 1 kontr, tak mam BE+1, jinak bych na tom byl lip. Na 3 kontr nemam nervy ale zamerim se na vstup se 2k. abrams: dik za pdf ... vcera jsem se vratil k tomu hookovi. Vis co mi na nem vadi?? Pokud mu po 80 strankach dobre rozumim, tak on popisuje v podstate normalni swingy s HH, HL, LH, LL, jenze si to nazval podle sebe. Je to tak nebo me neco unika??

[pajus kucera]

rogi:
koukam na 2 min tf a v 16.48-16.56 tam nic nevidim

[abrams]

pajus kucera - www.financnik.cz/komodity/zkusenosti/1-2-3-reversal.html.
Nie je problém nájsť na nete videá s obchodovaním RH, stačí iba gooooooogliť.
Nech sa darí (tu).
Ináč, skús si pozrieť TF napríklad vo vol 700.

[pajus kucera]

abrams: dik a kouknu
zdar
pajus

[Nagini]

To peterer.

Velmi podobne obchody ako je tvoj prvy dnesny obchod realizujem casto aj ja. Som vsak NQ a iny TF.

Drzim palce.

[Rogi]

to pajus:
tady maš screen
hezkej studijní večer

[Rogi]

překlep :)

[-Maxwell-]

Honza K.

díky za odpověď.. v podstatě souhlasím se vším. Přiznám se že indikátory nepoužívám právě z důvodu co jsi nastínil v poslední větě. Jde totiž o to, že jakmile jsou pevné hodnoty periody, tak mnohdy už to znamená přeoptimalizaci. SL a PT také by podle mě neměly být vůbec součástí výhody. Myslím si, že by SL měly sloužit jen a jen k ochraně kapitálu.

Já systémy obvykle sestavuji tak, aby tam byl jasně daný vstup a jasně daný výstup... dlouhodobě se ukazuje, že to je jasně nejefektinější. Už to, že do systému přidám SL obvykle sníží jeho výkonnost. Ale pochopitelně vnímám to jako daň za ochranu.

Mohu se ještě zeptat jakých tickových hodnot na obchod jste schopen vytvářet mechanické systémy? Já od 6 ticků do 15 ticků nečastěji. Mám ale jednu vyjímku, kde mám cca 45 ticků na obchod.. nicméně to je na plynu NG. V reálu dochází obvykle o snížení 1tick slip a tak 1-2 ticky na určité degradaci systému. (tudíž z mého pohledu je vše pod 4 ticky neobchodovatelné)

Milan