Diskuze k článku: Jak dlouho trvá, než se obchodník stane konzistentně profitabilním?

[iigis]

Yamato:
ďakujem za ideu. Vo vašej vete som sa našiel:).. k tým výstupom tým sa už venujem dlhšie často robím 6 rôznych výstupov. Musím len zotrvať do live ma nič neženie a naštastie ešte ani nemôžem:)

[fubu]

Mna by velmi zaujimalo kolko percent ucastnikov sa z celkoveho poctu zucastnenych oznacilo za profitabilnych traderov.

[Hugos]

Díky za opravdu zajímavý článek.

I když jsem na dotazník odpovídal, nejsem do této části statistiky zahrnutý - nejenomže mě zatím mě trading neuživí ale nemám ani malé zisky. Údaje z článku beru jako zdroj informací ohledně toho, co můžu čekat. Zatím jsem si vyzkoušel spoustu typických chyb a slepých uliček - o většině z nich jsem si přečetl dopředu ale bylo jasné, že mě se to přece netýká. Teď už jsem pochopil, že vědět o pasti ještě neznamená, že se jí dokážu vyhnout a vzhledem k tomu bude určitě realističtější počítat s tím, že i při dosahování konzistentních zisků nebudu lepší než je obvyklé. Na druhou stranu to vidím optimisticky a jsem si jist, že je to jen otázka času.

Teď už mi pomalu svítá, že od června asi výpověď nedám ;)

[yamato]

iigis,

6 vystupov? kazdemu podla jeho gusta, mne sa to zda aj privela. Ja mam v sucasnej podobe 2 vstupy, 2 vystupy a k tomu celemu 3 filtre. A hladam moznosti ako to zjednodusit...
V zivom obchodovani je este velmi dolezite vediet rozoznat kedy klikat odusu, a kedy ist radsej na ryby...

[iigis]

yamato:

už sme kúsok od témy ale aspoň dokončím:). testujem veľmi primitívne zmeny trendov podla swingov k tomu som dal pomerne logických 6 výstupov. Filtre berete predpokladám BE a podobne?. Mne pri mojej stratégií napríklad fixný PT neobstojí a idem do mínusu (len príklad toho aké sú výstupy dôležité).

[yamato]

sme uz hodne od temy, ale predsa - pod filtrom nechapem BE, ale kedy obchod vobec nebrat. Napr. potencial k najblizsej silnej S/R urovni je mensi ako dvojnasobok risku - obchod neberiem, dalej posledny swing mal nizsie high (pri uptrende) nez predposledny - obchod neberiem, zavana to slabnutim trendu, atd.
Netvrdim ze 6 vystupov je privela, neviem ake su komplikovane atd., len mam skusenost ze na zivom trhu je situacia ovela nejasnejsia nez na backteste a usledovat vsetky pravidla vsetkych vystupov... no da to zabrat :)

[peter777]

Dalsia otazka by mohla byt, co je to konzistentne profitabilny? Nechcem nad tym moc filozofovat ale ked si zoberete ludi co vyplnali prieskum, niektori z nich to boli ozaj taki ktori robia ID, urobia 500-1000 obchodov za rok a profitovy su, ale co ak ludia ktori obchoduju par obchodov za mesiac a podari sa im 5-6 dobrych obchodov v rade za sebou prehlasuju ze su konzistentne profitabilny...neskresli to trochu statistiky?

[zhymll]

Přeju krásný den všem. Ať už je to náhoda anebo zákon přitažlivosti, dnes je to přesně právě dva roky, co jsem udělal svůj první živý obchod. A protože mi přijde, že některé diskuze jsou málo konkrétní pro mnohé čtenáře, rád bych zde uvedl konkrétní vývoj za poslední dva roky. I článek se k tomuto tématu dosti hodí. Romana06: ne že by mě také nezajímalo pár konkrétních informací od Tomáše a Petra, ale co mě mnohem více zajímá, je proč čtenáři finančníka, kteří už něco mají za sebou, proč sem nenapíšou svoje konkrétní prožitky. To by mě osobně zajímalo více. Nebo se snad mezi Vámi nenacházejí lidé, co by měli radost ze svého vývoje a ukázali tak ostatním, že i malá cesta může vést ke správnému cíli? A nezáleží na tom, jak dlouho to trvá. Proto jsem se rozhodl být dnes hodně otevřený a snad i dost konkrétní. Zaprvé proto, že mi to dělá dobře, trading mě neskutečně baví, cítím se v něm skvěle a za druhé aby se zde objevil i konkrétní vývoj jedné osoby z mnoha. Doufám, že po tomto příspěvku motivuju i další čtenáře k podobnému zamyšlení a napsání pár svých řádků ohledně vlastní osoby, vývoje obchodního plánu atd. Věřím, že to nejednomu čtenáři pomůže:) Jak už jsem napsal, dnes je to právě 2 roky, co jsem vstoupil poprvé do obchodu. Nutno podotknout, že můj první vstup byl hned ziskový. Upřímně ten pocit už si ani nepamatuju, ale určitě to bylo impozantní. Každý z Vás to určitě zažil. Jako asi většina z Vás jsem navštívil kurz Tomáše a Petra v Praze, byl to říjen roku 2008. První becktesty, nějaký ten papertest. Začátky jsem u toho seděl i celý den. Dalo by se říci, že jsem se tak na půl roku stal absolutním asociálem. Ale kdo z Vás to nezažil, že? Po tříměsíčním papertestu, který nebyl vůbec oslnivý, jsem se rozhodl, do toho jít na ostro. Nejsem člověk, který by byl moc trpělivý a navíc i taroky jsem se naučil až v momentě, kdy jsem prohrál spoustu peněz:) Jelikož jsem si na začátku byl vědom toho, že to nebude tak jednoduché, začal jsem obchodovat pouze s jedním signálem. Jednalo se o nakoukanou formaci určenou na základě cenového grafu. Dost jsem si na ni věřil. Nutno podotknout, že FinWin (FW) mi v té době prostě nešel. Měl jsem ho zbecktestovaný a měl jsem pro něj připravenou i strategii, ale jak je vidět v následujícím grafu, nejednalo se nijak zvlašť o oslnivé výsledky. Výsledky v grafu ukazují živě zobchodované vstupy. Po prvních dnech úspěchu s cenovou formací jsem totiž FW automaticky přidal do živého obchodování. Obrázek 1 obchodování FW za rok 2009 Obchodní systém tehdy obsahoval signály 0v, 0/100, 2v,extremcross, 2x100cros a další signál tvořený na konfiguraci CCI. Jak je vidět, nedá se moc hovořit o profitabilním systému. Součástí vstupů byly i vstupy naprosto mimo obchodní plán. Jsou zahrnuty v grafu. A nebylo jich málo:) Abych se i pochlubil nějakým výsledkem, formace, kterou jsem obchodoval na základě cenového grafu, měla následující vývoj (viz graf). Zpětný BT však na tom byl o něco lépe, jak už to tak bývá. Obrázek 2 vývoj zobchodované cenové formace za rok 2009 Veškeré tyto grafy odpovídají hodnotám pro 1 kontrakt. Vývoj s MM přidám v následujících rádcích. Prvních 10 měsíců jsem tedy uzavřel s nadšením a dokonce jsem i přemýšlel o tom, že skončím v práci. Záhy však přišlo nemilé překvapení, jelikož jsem měl pro svůj systém nastavená moc agresivní MM. V prosinci mě systém dostal poprvé do kolen a za měsíc jsem smazal prakticky 60% účtu. S touto zkušeností a možná snad i panikou se přidaly i chyby, které měli za následek větší propad, než ve skutečnosti byl. Vše se nachází v následujícím grafu. Tentokráte pro celý systém. Obrázek 3 celý obchodní systém za tok 2009 s MM Tak to byl první rok mého obchodního snažení. Jelikož mám ale nervy ze železa a systému jsem dost věřil, v tuto chvíli jsem žádné změny nedělal a ledabyle jsem v systému pokračoval. Vystřízlivění došlo až o 4 měsíce později. V té době se mi vytvořený DD za 2 měsíce podařilo vymazat a vytvořit tak nové high, ale za další 2 měsíce jsem se dostal do ještě většího DD, než byl ten v prosinci. A v tu dobu jsem zjistil, že takto to asi nepůjde. Prakticky po roce jsem tedy přešel zpět na 1 kontrakt pro všechny strategie a začal jsem po této době hledat v mé obchodní historii to, v čem jsem byl dobrý a to co mi vydělává. Došel jsem k závěru, že budu muset začít od začátku, úplně změnit MM a hlavně výrazně míň obchodovat. Jelikož se cenová formace výrazně zhoršila, došlo mi, že nemůžu mít systém postavený pouze na jednom základě. Ale že budu muset přidat i jiné věci, které mi pomohou ke stabilním výsledkům. Měly tomu pomoci signál 0/100, které jsem jako jediné měl do té doby ziskové a byl to právě ten signál, který mi udržoval můj stávající obchodní systém pro FW nad nulou. Začal jsem tedy od nuly ale s vidinou toho, že to do budoucna bude lepší. Abych pravdu řekl, systém FW mi nepřijde zrovna jednoduchý, a trvalo celkem dlouho, než jsem si v tom našel svoje pozitiva. Ale nevěřím tomu, že by to s jiným systémem bylo lepší. Ba naopak. Ve své podstatě je naprosto jedno jaký systém obchodujete. Časem asi zjistíte, že všechny systémy jsou schopny vydělat téměř stejné peníze. Není to tedy o systému jako takovém, ale o Vás. Rok 2010 jsem tedy strávil úpravou všeho možného. Upravoval jsem deník, becktestové vzory, zařazoval jsem i prvky, které mi měli pomoci s vyhodnocováním systému. Od května jsem se zaměřil pouze na obchodování cenové formace, 0/100 v několika variantách, časem jsem přidal 0v a ještě jeden signál vytvářející se na CCI. K tomu se přidalo pár ostatních chyb a starých signálů vycházejících z FW (jednalo se o jednotky vstupu, takže to byly chyby mimo obchodní plán). 0/100 potvrdil moje očekávání a byl jednoznačně nejvýdělečnější signál, který jsem dělal. Což mi dodalo potřebnou důvěru v něj a koncem roku 2010 jsem přidal kontrakt. Pro názornost opět přikládám grafy odpovídající mým obchodům za rok 2010. Obrázek 4 obchody na základě cenového grafu (jak je vidět, prostě to nefungovalo:) Obrázek 5 vývoj obchodního plánu pro FW Pro úplnost zde přidávám i kompletní graf ukazující vzrůst equity pro 1 kontrakt a s použitím MM pro celý systém. Jak je z grafu patrno, pokazil jsem to opravdu hodně a mnozí určitě budou namítat, proč jsem pád nezastavil dříve. Teď už bych to asi udělal, ale dříve jsem vůbec toto porovnání neměl. Takže jsem ani nevěděl, jak moc dolů padám:). Červená linka kopíruje equity MM a modrá křivka je quity pro 1 kontrakt. Obrázek 6 celkové equity pro rok 2010 Co je ale v této fázi důležité je to, že přesně vidím, kde jsou mé rezervy. Jsou to hlavně vstupy mimo obchodní plán. Je až neuvěřitelné, jak moc mi tyto vstupy ubližují. V průměru za rok 2010 mám na těchto vstupech průměrnou ztrátu 500 USD na měsíc a to je opravdu hodně. Proto celková křivka jde směrem doprava a ne vzhůru k nebesům. Pro představu jak by vypadala equity, kdybych tyto vstupy nedělal je následující (graf je vytvořen z živých obchodů a odstranění vstupů naprosto mimo obchodní plán). MM zůstává takový, jak jsem to zobchodoval. V reálném čase by měl mírně exponenciální vzrůst. Obrázek 7 vývoj equity bez vstupů mimo obchodní plán Ale abych tento článek také nějak uzavřel. Pokud si vzpomínám, tak jsem se v průzkumu zařadil do kolonky konzistentně profitujících obchodníků. Nicméně zatím patřím do části, kdy mě to pořád ještě neživí. A právě toto zařazení bych pro letošek rád změnil. Problém není ani tak v exekuci či postavení systému, ale problém je prostě jen v hlavě. Prakticky stačí jen dodržovat plán:) Jak jednoduché, že. Nutno tedy podotknout, že pravidelné zisky jsem byl schopen dělat už po 3 měsících obchodování, ale jak je vidět, tak to taky není vše. Proto do určité míry mohou výsledky testů dost zkreslovat. Mě osobně přijde, že doba potřebná k tomu, aby se stal člověk úspěšným je tak 3 roky. Proto letos čekám zásadní změnu nejenom ve svém vnímání tohoto krásného bussinesu, ale také výraznou změnu na mém obchodním účtu. A to v pozitivním slova smyslu, samozřejmě. Tento rok prostě bude krásný. Všem kolem tedy přeji, aby jejich úspěchy přišly co nejdříve, a úplným začátečníkům přeji hodně trpělivosti. Hlavně vydržte:). Výsledek určitě stojí za to. Zhymll

[mholinka]

Pro iigis:

Ahoj, všiml jsem si, že píšeš o tom, jak zkoušíš papertraiding s price action několik měsíců, ale zatím neobchoduješ naživo. Musím říct, že jsme na tom vcelku podobně. Taky jsem se dostal k traidingu před pár měsíci a vyzkoušel jsem pár obchodních strategií. Systém FW mě moc neoslovil. Nakonec se mi zalíbila strategie založená na trojúhelníkových formacích a prorážení trendové linky. V podstatě používám jen cenový graf a volume, nic víc. Vše zkouším na Forexu.
Přemýšlel jsem, že by bylo dobré se podělit o získané zkušenosti s někým kdo je na tom hodně podobně jako já a tak přijít na spoustu nových věcí a posunout se někam dále. Co ty na to?

PS: Jinak tenhle článek má podle mě velký význam a spoustě začínajících traderů ukáže ten správný směr :)

[iigis]

Mholnika:

Ja to už s tradingom ťahám skoro 2 roky samozrejme poriadne som sa zahryzol tak pred pol rokom. ja som ukotvil u Larryho Williamsa ktorého knihu som prečítal ani neviem koľko krát. Momentálne sa snažím zkombinovať jeho spôsoby do mne zrozumitelnej intradennej formy. Momentálne som len čisto na zmene swingu:)žiadne formácie len prerazenie Larryho definície swingu. S tým podelením skúsenosti nieje problém ale v inom vlákne tu sme offtopic:)

Yamato:
ako vravím živo som ešte neobchodoval a tak min pol roka ešte nemôžem (vďaka bohu). Ďakujem za vnuknuté myšlienky musím si to uležat v hlave ked si teraz prečítam ten môj prvý príspevok je mi divne už to tak necítim. Písal som to bezprostredne po 3 mesiacoch v backteste ktoré mi vo všetkých testoch vychádzali najhoršie akúrát som si si to neuvedomil. Každopádne dakujem nech sa darí a aby sme čo nasjkor prispeli do štatistiky konzistentných traderov ak tam už nieste:)

[yamato]

iigis,

ja mam zbacktestovany system, ktory vo vsetkych backtestoch mieri krasne na sever, a po troch mesiacoch papertradingu prave klesol na nulu. A ucet uz nafundovany... Ako myslis ze sa citim? :) Niektore veci chcu proste cas, navyse v zivom trhu este hodne viac casu, pretoze netrendujuci den si nemozes len tak prerolovat do dalsieho dna, ako v backteste, musis proste cakat CELY DEN, a to je napor na psychiku, hlavne ked chces dorovnat straty a mas nutkanie klikat a klikat...

[tomas262]

zhymll: pěkný popis, moc inspirativní ... to je pro tebe opravdu takový problém vstupovat pouze dle plánu? Myslíš to jako tak, že se třeba nevyrýsuje žádný pattern a ty přesto vstoupíš, protože trh např. padá? Nebo, že ti filtr odfiltruje obchod jako špatný a ty ho přesto vezmeš? Díky

[deluxe]

zhymll, vyborny prispevek, dekuji za nej.

zareaguji snad jen na ''Ale nevěřím tomu, že by to s jiným systémem bylo lepší.'' ja verim ze ano, ne se sytemem jako obecne, ale s tim, ze nekdo neni schopen vlest do obchodu za market a proste ''blbne'', tak se da udelat system, (napr se vstupem na S/R), kde ma STP/limit prikazy a vi nekolik desitek minut (hodin) do predu, kdy bude vstupovat - s takovym system by to mohlo byt vyrazne lepsi - je to od toho, komu co se sedi samozrejme

a k uziveni z tradingu - kontretne me, jelikoz mam srazene vydaje na mimu, by my prvnich par let stacilo vytahovat z trhu rekneme max 1000 usd., k tomuto se dopracovat je tusim o poznani jednodusi, nezli se snazit uzivit pri mesicnich vydajich nad 50 tis. KC apod. mam to tak nastavene ze nemusim nikoho zivit apod., pokud ma clovek vyssi standard ve smyslu ze ma dobre zamestnani ci zivnost, tak na tradingu musi hodne zamakat, aby dosahl urovne, jakou mel z drivejsi profese ( a pak ji prekrocil )

[Standamora]

deluxe: souhlas. trading je i o prizpusobeni a podminkach. nekdy je to tezsi zmenit. Pokud ale clovek trebas od zacatku nema dostatecny kapital a uvedomele ho buduje,, chrani ho to od ztraty vetsich castek pri okamzite dostupnosti kapitalu. Pro me je velmi tezke dodrzet neco jako ochrannou lhutu. Simulovany trading po dobu dvou az trech mesicu, pri jehoz minimalni ziskovosti prechazet na live. Pokud mate zivotni situaci spocitanou na knop a jste pod tlakem,, prijde vam takovy cas jako ztrata casu a vse uspechate. Nejvetsi zkusenost po roce live na spreadech je ta, ze risk na obchod je lepsi poddimenzovat a citit se maximalne komfortne. Pokud s takovym riskem clovek nedocili potrebnych zisku.. je treba cekat a poctive budovat ucet ,, pripadne odkladat dalsi penize. Rocni zhodnoceni neni podstatne,, podstatny je zlom ve smyslu vypovedi v praci a fulltime tradingove relativni svobody. Clovek chodi v kruzich, ale pokazdem kruhu je potreba udelat i krok vpred. Na tradingu je pekne alespon to, ze clovek vi, ze ten vysledek za to stoji.

Vsem hodne uspechu.

[mholinka]

Pro iigis:

Ahoj,
poslal jsem nástřel mé obchodní strategie na základě price action do vlákna Se sidem o forexu - FOREX a TA:
Odkaz je www.financnik.cz/forum/read.php?13,1707,page=11

Jestli budeš mít čas mrkni se, díky :)