Komentáře a tipy k vývoji měnových párů - VI.

[nohavica]

Seedy-nemusí být nic, jen ten první dotek se má odrazit docela přesně, jasně je to o určení správných S/r a zkoušení jen na fakt hezky viditelných úrovních, ucelený test nemám, nejde mi to zpětně, jen spousty vstupů na demu, zkoušel jsem to demovat kontinuálně a dokud se dařilo, nevadilo mi čekat pouze na hezký úrovně, jak bylo pár špatných vstupů po sobě, bral jsem i ty horší, abych dohnal ztráty a šlo to do kopru..., když ale počkáš na ty pěkný vychází to hezky i na 4h jsem měl Sl většinou kolem 20pips, takže když se odrazí tak RRR krásně naskakuje :-).
Když se dívám na ty tři obrázky, co jsme sem dali, metod, jak nastoupit do podobnýho obchodu je spousta, ted si ten svůj pěkně vypilovat a je to:-)

[Belier]

nohavica: Bubbleho taky neznám, ale přijde mi to jako sázka na DT na rezistenci s tím, že už se nečeká na proražení low (bodu 2 v 123 formaci), ale jde se to za market na rezistenci, taky by mě zajímaly výsledky, pokud to obchoduješ real time.

Seedy, jo, má to hlavu a patu a za zkoušku to stojí, takže to zkus proklepnout (tu)

[nohavica]

Bubbleho manuál mi sem před časem reupnul Darkman, tak se můžete mrknout a posoudit sami, ucelený a použitelný Backtest nemam.
www.uloz.to/10379727/bubble-all-zip

[Belier]

Teď jsem jen tak rychle proletěl moje chaotické složky, ve kterých mám plno záznamů obchodů a grafů a opět jsem došel k závěru, že většina tradů, které jsem vzal, byla prostě proti trendu, takové trady vypadají lákavěji a mnohdy jsem to v tu dobu ani neviděl, že je to proti trendu, nicméně to tak je, poté to byly trady, kdy mě to vymlasklo o pár pips a stočilo se mým směrem, s tímto nic moc neudělám. Pointou je, že není vůbec důležité to nijak komplikovat a opravdu stěžejní věci bych uvedl jako: obchodovat s trendem, mít trpělivost počkat si na krásné a jasné S/R, dodržovat stejný risk na každý trade, zkrátka nějaký MM. Tento trade není sice můj, ale je to dobrá ukázka toho, že se vyplatí počkat, ostatně, i kdyby takový trade nevyšel, mrzelo by vás to? Mě osobně, když signálu 100% věřím, je s trendem, validní, prostě tip top, tak i když nevyjde, tak mě to nijak nezasáhne. Žel bohu, takových tradů mám právě pouze zlomek a spíš bych řekl, že tohle je ta oblast, kde je třeba zapracovat, než zkoušet jiné přístupy.

[nohavica]

Úroven pěkná, ted ale zase kolikrát to tam tak hezky doleze a tak učebnicově se odrazí a kde bys vstoupil, napřímo na Sr, na uzavření pinbaru, jeho prolomení, nebo jeho 50% retrace, ale počkat si se určitě vyplatí:-).

[Belier]

Samozřejmě, že takových úrovní není mnoho, to je právě o té trpělivosti, jak by ho kdo zobchodoval záleží na každém, já s tím, co jedu teď, bych se do obchodu nedostal, ale lidi, co berou na close či na breaku low, by byli v obchodu. Vzhledem k tomu, že to je hodinovka, tak si myslím, že za měsíc takových příležitostí bude dost, jde jen o to počkat si na to. Teď, když jsem projížděl grafy, tak mám v merku hned několik párů z daily, které budu sledovat na 4H blíže, např. AUDUSD, některé páry s jenem, AUDCAD atd. tam všude jsou pěkné úrovně, kde budu čekat na pin.

[nohavica]

Na 4h se to snad ještě dá sledovat, nevím jak jsi na tom časově, ale na 1h už u toho musíš sedět, nebo se kouknout každou hodinu a to se z toho zblázníš.

[Belier]

Pak je to samozřejmě otázka matematiky, pokud vydržíš brát takové obchody, byť by měly být třeba 3 do měsíce, z nichž by průměrně vycházely 2 ze 3 při risku 1:2 (záleží dle vstupů, MM atd., ale pro příklad jen tedy 1:2), tak koncem měsíce máš +3R, což třeba při risku 2% z účtu je +6% (čísla se budou drobně lišit, protože používám a asi i vy, fixní risk na obchod). Za rok se při takových výsledcích dá zřejmě poměrně v pohodě dosáhnout 60% zisku (ve skutečnosti asi i více, ale kdo ví). Samozřejmě, že pokud máme 1000 USD na účtu, tak 60% není žádné terno a raději budeme hledat stále něco dalšího, snižovat TF, abychom mohli být co nejvíce v obchodu, využívat co nejvíce příležitostí a vydělat tak co nejvíce peněz (obvykle to má právě opačný efekt). Spočítejte si sami, jak bude vypadat ten účet, když každý rok budete dělat 60%, na začátku nového zvýšíte risk dle účtu, jak to bude vypadat za třeba 5 let. Samozřejmě je to všechno jen teoreticky, je to jednoduchá matematika, ale jde mi především o to, poukázat na to, že je třeba na to koukat dlouhodoběji. Taky je pravdou, že ne každý měsíc či každý rok skončíš se stejným výsledkem, někdy to bude méně, někdy více, ale pravděpodobně s přibývajícími roky a zkušenostmi to za 3 roky z 60% ročně může být 90, takže dle mě se dost možná opravdu vyplatí počkat na takové učebnicové obchody, což abych byl upřímný se mi doposud příliš nedařilo, takže začnu pracovat spíše na tomto, než na vymýšlení dalších a dalších přístupů (upřímně, cítím, že to dělám spíše pro to, abych byl pořád v nějakém obchodu, abych měl peníze na stole a takové to "vzrušení", že můžu vydělat).

Jasně, ta ukázka z hodinovky je pouze a jen ukázka, dal jsem ji tam proto, že jsem zase narazil na tenhle soubor a je to pro mě krásná ilustrace dobrého obchodu, takové obchody jsou ovšem i na 4H, denním i weekly, ale logicky jich je méně.

[nohavica]

Máš recht, taky se pořád peru s tím, že čím víc obchodů, tím víc vydělám a to se to tu opakuje pořád dokola, mín obchodů, trpělivost, každý si to musí ale srovnat sám, další věc je velikost účtu se kterým začít, pro mě je to minimum 7500-10000 Usd.

[Belier]

Já bych to takto neškatulkoval, na Forexu je možno začít i od 50 USD, protože jsou brokeři, kteří umožňují obchodovat s jednotkama, já třeba před rokem začal s 500, teď jsem doplňoval na 2000 a tím se samozřejmě posunula i tolerance k riziku, u té pětistovky mě zvedalo riskovaných 10 babek ze židle, pořád jsem na to čuměl, jak se to vyvíjí atd. (dáno ale zejména tím, že to byl začátek s tradingem), dnes je ta částka vyšší a risk, co mě zvedal ze židle, mě dnes nijak netankuje. Ono se to pořád vyvíjí a dle mě, pokud trader nedokáže hospodařit a vydělávat s malým účtem, proč si myslí, že to s větším bude jiné? Jediné, co mám vyzkoušené je to, že větší risk, takový, na který ještě nejsme dostatečně psychicky připraveni, nás přiměje k tomu, že budeme vybíravější a brát pouze "tutovky" na druhou stranu u mnohých to má opačný efekt, kdy prostě zamrznou a obchod nevemou, protože se bojí, že ztratí příliš mnoho peněz.

Např. kamarád (není trader), má na účtu volných přes 100 000 kč, se kterýma chce pořád v něčem podnikat, něco zkoušet, zhodnotit je atd., já ho velice rád pozoruju, protože on je krásnou ukázkou toho, jak se bojí ztráty peněz a z toho důvodu nepodnikne nic. Nedávno si teda otevřel účet a začal hrát online poker - dal tam 1000 Kč, teď, když je MS v hokeji, zkouší znovu sázet, ale dal 200 Kč a při sázce za 20 kč se klepe jak ratlík, tohle je sice jiný příklad, sázení vs trading, byť i tohle má mnoho společného. Vsadím se ale, že kdyby rok demoval a byl profitabilní, pak si otevřel live s 10 000 USD, tak by se asi sesypal při prvním tradu, nedejbože ztrátě.

Proto, když tak nad tím teď přemýšlím, není z mého pohledu až tak moudré otevřít první účet s 10 000, ale zdá se mi lepší se k té částce propracovat, může to být třeba stylem otevřením účtu s 1000 USD, až se dokážeme vyrovnat s daným riskem, můžeme další 1000 přidat na účet atd. Tím samozřejmě neříkám, že jedno je správně a druhé ne, je to ostatně každého věc a každý ať dělá tak, jak je mu to pohodlné a co mu vyhovuje. Takové ty minimální částky 10 000 USD, jsou tak vypovídající spíše o tom, odkdy už to začíná být (nechci říkat seriozní, protože i k účtu s 1000 USD se dá chovat "seriozně") na úrovni, kdy se tím dá živit, ale proč otevírat takový účet, když někdo není psychicky absolutně připravený vzít 100 babek a riskovat je, koneckonců, při dodržování třeba toho 2% risku je 50 pokusů jak na účet o 1000 USD velikosti, tak i na 10 000 velikosti, rozdíl ale může být značný, když pak daný člověk není schopen takový risk zkousnout, to se pak výsledky můžou dost lišit.

Ale je to jen můj náhled na věc, nikomu ho nevnucuju ;)

[nohavica]

Já už jsem jeden malý účet kolem těch 1000 babek zrušil, ale takový peníz mě nedonutil to brát vážne, navíc myslím, že se ti při tom malým účtu to zhodnocení zdá neadekvátní k času, který tomu věnuješ a časem tě to může zdeptat, nebo se budeš snažit ten účet rychleji zhodnotit a dopadne to opačně, riziko už trochu zvládám, jsem ted dost uvízlej v akciích a tam se to taky hezky mele nahoru, dolů i když ted jsem na historickým minimu a moc dobře mi to nedělá :-) pokud se z toho vyhrabu s rozumnou ztrátou chtěl bych to vyměnit za účet na Forexu, doufám že to do konce roku konečně dořeším.

[Belier]

Ano, to je přesně ono, každý má tu hranici jinde, někoho risk na obchod 1000 USD nijak nerozhodí, protože už funguje v jiném finančním rámci, či jak to říct, když si vemu třeba doby, kdy jsem byl student, tak jsem řešil každou korunu, dnes je ten rámec jinde a tak to má každý a každý to má jinak.

Pokud si začátečník otevře účet s 1000 USD a risk pár babek ho nijak nezajímá a je mu to fuk, je samozřejmě na místě zvýšit částku, ale takové ty zaběhlé poučky, že nemá cenu otevírat účet pod 5000 USD, ne že jsou nesmysl, ale nejsou pro každého, tedy alespoň zatím. Proto pokud to není vyloženě podmínka, např. od brokera, požadavky na trh atd., tak je podle mě lepší začít s menším a zvětšovat ten rámec směrem k většímu, než to na začátku přestřelit a psychicky to nezvládnout.

[Seedy]

Tak jsem si ted par dni trochu hral s tim, co jsme tady posledni dny probirali (Dulezita SR uroven, trend, signal na 1H, 4H - pin nebo 123). Skoro bych to ani nenazyval backtest, protoze to bude chtit mnohem vic casu a mnohem dukladnejsi pripravu a pravidla. I tak jsou tady uz prvni poznatky a chtel bych slyset Vas nazor. 1. Naprosto nejklicovejsi problem vidim v nakresleni SR zon. Jak vsichni vime, je to velmi subjektivni a skoro se bojim, ze i ten nejpoctivejsi backtest bude hodne zkresleny prave tim, jak to kdo nakresli. Nehlede na to, ze SR je zona spise nez presna cara a pokud chceme brat jen signaly, ktere se vytvori v oblasti SR je treba si taky presne stanovit, jak moc striktni budeme k poloze signalu - muze byt signal kousek od nakreslene SR, aby byl pro nas validni nebo bereme jen presne na SR? Tady pujde hodne o diskreci a zkusenost. Dalsi otazkou je, jestli ty SR kreslit z daily nebo primo ze 4H (1H). Skoro bych se priklanel k Belierove poznamce o Foxovi, ktery je vzdy kresli podle timeframu, na kterem se obchoduje. Zda se mi to trochu lepsi a presnejsi. 2. Signal k samotne akci - jako uplne nejlepsi reseni se mi zda Rossuv 123, protoze dokaze vyfiltrovat dost falesnych signalu a zachyti skoro kazde pekne otoceni zpatky do naseho smeru. I kdyz nekdy by uz byl vstup hodne daleko a tim padem se neda vzit. Pin bar nebyva zase tak casty a zda se mi, ze vickrat zklame nez 123. 3. Stopka - podle me idealni bude cca 2-4 pipy nad bod 1. Jak uz taky poznamenal Belier, dost casto jsem si vsiml, ze velci hraci udelaji spike o par pips presne nad/pod stopku na bode 1 a pak to jde smahem do naseho smeru - klasicke vybirani stopky pred velkym pohybem. Dalsi problematicke body jsou urcovani trendu a hlavne taky vystup. Vystupy vidim, jako kamen urazu a jako oblast, kterou bude chtit jeste poradne proverit. Vsechno opet berte jen jako hodne hruby nacrt. Mrknete na dnesni grafy EURUSD a Zlato. Jen tak cvicne jsem si udelal 2 obchody na 1H, ktere splnuji vytvorene podminky. Dalsi obchod se dal vzit na CHFUSD, ale hodne koreluje s EURUSD, takze nic. Na tom EURU je presne videt ten spike, ktery me stopnul, protoze jsem mel stopku presne nad bodem 1. Jinak by to slo hezky. Zlato zatim ok.

[Belier]

Ty S/R obzvláště z 1H jsou spíše orientační a asi není moc dobré mít striktní pravidla, že cena musí protnout S/R úroveň, i z těch screenů např. na zlatě je vidět, že těch S/R úrovní je tam hodně a např. někdy 12.5. je tam false break rezistence, která se nezastavila o tu první, nejzřejmější (a zaznačenou) R, ale až o nějaký kus výše, kde se dá taky něco jako R nakreslit.

Já si nemůžu pomoct, ale třeba na tom zlatě mi to přijde jako strašně titěrná formace, má to jen 6 svíček a navíc strašně malé (taky je to někdy ráno, takže ta volatilita bude nižší), mám z toho dojem spíše jak z nějaké konsolidace, kdy se trh převaloval.

U toho eura mě napadá, má to podle toho rosse nějaké konkrétní pravidla? Myslím, bod 1, ok, nejvyšší vrchol, a teď bod 2, jak poznáš, že se skutečně jedná o platný bod 2, pod který budeš dávat order? např. konkrétně ta svíčka na euru v 8:00, breakla high předchozí bullish svíčky, ale předpokládám, že zřejmě čekáš na close, tudíž by to nebylo validní.

Nemám to nijak nakoukáno, takže se mi to zdá takové všelijaké, obzvláště na té 1H, kdy jedna svíčka příliš mnoho neznamená, kor když jsou malé a blízko u sebe.

Já teda nevím, jestli tohle je ross nebo něco takového, já si to pamatuju jako 1,2,3 formaci a obchodoval představuju si ji takto: náběh nahoru (bod 1), pokles dolů (bod 2), snaha o vytvoření HH (bod 3), order pod bod 2 a SL nad bod 3. Je to asi totéž, co popisuješ ty, jen je to agresivnější. Na tom euru třeba situace 8.5. od 18:00 do 9.5. 10:00, beru pouze jen tu formaci, bez nějaké analýzy trendu a S/R, tak už svíčky 9.5 v 00:00 a 01:00 už vytvářejí HH, takže máme platný bod 2, teď otázka, kdy zadat order, jak bys to vlastně dělal? rovnou naslepo, jakmile by se ti potvrdil bod 2? nebo bys čekal na nějaké bearish odmítnutí či něco takového. S tím mým stop lossem nad bod 3, ať už by byl kdekoliv, bych byl venku, protože jakmile by mě ten pin vzal do obchodu, tak ta následující svíčka by mě vyhodila.

Jak říkám, nemám to nakoukané a takhle z toho backtestu to sice jde vidět, nicméně nevím, jak bych na to reagoval live. Kdyžtak sem hoď další příklady.

Jinak jak jsme se bavili o nějaké diverzifikaci, objevil jsem jednu zajímavě vypadající věc, jelikož jsem v tomto skeptický, tak zatím zjišťuji všemožné info a detaily, pak to vyzkouším live a případně dám vědět.

[Seedy]

Ty SR jsou opravdu hodne subjektivni, tady to bude hodne o zkusenosti a o tom, aby to vyhovovalo a fungovalo kazdemu z nas podle sebe.

Jinak co se tyce Rosse a 123, tak ta formace je definovana naprosto presne a to je ostatne jedna z veci, kterou on povazuje za dulezity rozdil mezi tim, co dela on a ostatnima PA strategiema a patternama jako head and shoulders, flags, atd, ktere jsou proste hrozne subjektivni, ostatne stejne jako treba pin bar. Nejsem zadny odbornik pres Rosse, jenom jsem prostudoval tu jeho free knihu The Laws of Charts. Ta formace 123 je definovana uz jednotlivyma svickama, takze sice se Ti muze zdat, ze je to titerne, ale uz i 3 male svicky muzou tvorit platny signal. Ja se snazim o to, aby to byl platny 123 a pro me zretelny, ale zase, aby tam nebyl kilometrovy stoploss. Ty vylozene malinke platne formace vynechavam i ja. Ohledne toho Eura a meho vstupu - muze se stat, ze je bod 2 a 3 na jednom baru, Rossovy pravidla to umoznuji. Rikam, nejsem odbornik pres Rosse, ale vim, ze to jde. Ja si v kazdem pripade pomaham tak, ze to hodim na mensi timeframe a tam vidim vyvoj tech svicek a z toho usoudim, jestli mi to vytvorilo vrchol 2 a potom az 3. Ta situace, kterou popisujes 9.5. v 0:00, tak je platne 123 a bod 2 je potvrzen hned tou prvni svickou v 0:00. V ten moment jeste neni potvrzeny bod 3, ale ja uz bych klidne dal sell stop jakmile mam potvrzen bar, ktery ma vyssi high a vyssi low nez bod 2. Nejsem si ted uplne jisty, jestli je tam vylozene treba pockat na potvrzeni bodu 3 (nizsi H, nizsi L na baru po potencialnim bodu 3) a pak az vstup, ale myslim, ze se to muze zadat rovnou. Podle mych pravidel - stopka nad 1, by to byl ziskovy obchod. Znovu opakuju nejsem znalec Rosse, ale prijde mi to jako vhodne reseni dane situace. Jestli umis anglicky, tak doporucuju stahnout a precist tu jeho prirucku Laws of Charts, je to par stranek free publikace a tak na hodinku cteni.

Jinak diky za konstruktivni kritiku, zkusim se v tom jeste poradne prohrabat a uvidime, jestli to bude mit nejakou budoucnost. Jinak samozrejme jakykoliv napad na dalsi diverzifikaci, pokud mozno co nejmin casove narocny je vic nez vitan. Tak zatim a dobre obchody