Komentáře a tipy k vývoji měnových párů - VI.

[Seedy]

nohavica: vsechno jsem v backtestu delal presne podle toho, co radi Nial tzn. vstupy, vystupy, MM, position sizing atd. Udelal jsem si tam jedinou svoji upravu pri stanoveni SL, jinak vsechno je strikne podle jeho metody. Peclive jsem prostudoval vsechny videa a mozna 90% vsech clanku, co kdy napsal a to vcetne jeho placene verze a muzu se vsi skromnosti rict, ze bych o jeho metode mohl napsat knizku. Jde o to, ze Nial doporucuje obchodovat jen ty nej nej nej situace (je to ten jeho znamy pristup jako sniper) a ted se muzeme bavit o tom, co to ta A++ situace je. Pro Tebe to mozna muze byt kazdy pin bar nebo fakey, ktery na grafu uvidis. Ale pro me, pokud se budu opravdu strikne drzet Niala, to muze byt treba jenom kazdy 10. takovy setup. Je otazkou jestli je lepsi brat i ty "horsi" setupy a tim zvysit pocet obchodu a dost mozna i celkovy vydelek nebo jen ty nej s tim, ze celkovy zisk treba nebude takovy. Podle me je to hodne o diskreci a nakoukani si toho vseho presne jak se tady porad opakuje. Musi to fungovat hlavne Tobe. Jinak, co se tyce vystupu, tak jsem stanovoval profit target pod nejblizsi SR s tim, ze nesmi byt nikdy mene nez 1:2. Vetsinou to bylo 1:2, 1:3, parkrat 1:4 a vyjimecne 1:6. MM samozrejme s ohledem na rostouci/klesajici equity s riskem na jeden obchod 2%. Par tipu k obchodovani tehle metody: 1) Drz se daily TF, mozna jeste 4H ale 1H uz bych si hodne rozmyslel a je sebevrazda tohle zkouset na nizsim nez 1H 2) Vyhybej se obchodovani proti trendu, je pravda, ze obcas se da trefit vyrazny pin bar na dulezite SR, ale celkove je ta uspesnost nizka (moje zkusenost) 3) Do obchodniho planu si stanov presna pravidla, za jakych ten setup vezmes napr.: pin bar - musi byt do trendu, musi odmitat SR, musi odmitat EMA, musi vyrazne vystupovat z okolnich svicek apod. Ta diskrece potom, jestli ten setup vezmes nebo ne je v podstate rozhodujici faktor Tveho uspechu do budoucna. Vim z Nialova placeneho fora, ze kazdy trader vidi ty situace uplne jinak, i kdyz vsichni delaji to same a probihaji tam vasnive diskuze o kazdem setupu, jestli vzit nebo nevzit..... Tohle uz je ale boj, ktery si musi vybojovat kazdy sam za sebe :-) Jako priklad se podivej na situaci na AUDUSD z dnesniho rana, nekdo vzal protitrendovy pin bar par dni zpatky, jiny zase trendovy ze vcerejska. Oba maji pravdu, ale vyhraje jenom jeden :-) Tak at se dari.

[nohavica]

Seedy-dík za vyčerpávající info :-), já jsem na těch jeho videích viděl často 3 úrovně PT-1:1 2:1 3:1, ale právě jsem nepochopil jestli je to jenom ukázka, nebo jestli doporučuje tak i vystupovat, já při testu zkouším dvě pozice, jedna 1:2,druhá1:3 a potom 1:2,5 a druhou držet až než dostanu opačný signál, nebo posunuju Sl, protože když budeš brát všechny vstupy, někdy můžeš být v obchodě fakt hodně dlouho.Ten graf co jsi dal sleduju ale nebral jsem-vstoupit na polovině pinu dolů by byl hezký RRR, ale přesně tohle mi vrtá hlavou, když přijde signál proti těsně po vstupu, jestli to uzavří-otočit a nebo vydržet a risknout to. Včera jsem měl dopoledne čas u toho sedět a zkusil jsem vzít Euro za market po tom co předvedla libra, po tom pinu proti mě ale nevím co můžu čekat :-)

[Seedy]

nohavica:

co se tyka money managementu a vstupu, tak Nial vzdycky vstupuje stylem all in all out, to znamena, ze nikdy nedeli pozici , neposouva na BE a necha obchod uzavrit bud na profitu nebo stopce. Jinak by to ani pri zpusobu set and forget nedavalo smysl. Proste zadas vstup a vic se o to nestaras, bud zisk nebo ztrata. Zadne rizeni pozice Nial nedoporucuje. Jedinou vyjimku muze tvorit situace, kdyz se objevi opacny signal. I tak je ale podle me mozna lepsi drzet to az do konce podle planu. Co se tyce vystupu, tak v konkretnich obchodech si sam urcis jestli pujdes 2:1, 3:1 nebo treba 6:1. Nial doporucuje stanovit to podle nejblizsi SR. Nikdy se ale nechodi mene nez 2:1. Zalezi pak taky na tom, jak presne vstoupis, jestli treba na prorazeni pin baru nebo treba limitem do pulky. Pak se samozrejme meni i to RRR. Jeste k tem vystupum... hodne traderu i tady na financniku preferuje postupne inkasovani profitu na vice profit targetech. Nial ma presne opacny nazor. Jako pokrocilejsi techniku naopak doporucuje prikupovat do pozice, kdyz jde obchod tvym smerem, tzv. pyramidovani. Rika, ze je nesmysl zmensovat pozici, kdyz vyhravas. Ty naopak potrebujes svoje zisky co nejvic maximalizovat. Podle me to ma logiku, ale je sakra tezke pro psychiku to takhle delat. Ja se vzdycky drzim jednoducheho pravidla stopka nebo profit a vic si to nekomplikuju. Ono je taky hodne tezke delat treba backtest a nemit uplne jasne pravidla na vstup, vystup a MM. Ostatne treba Nial backtesty vubec nedela a podle neho jsou kvuli diskreci zbytecne. Tak zatim ahoj a zkousej dal.

[Belier]

Zdravím, Nialem se zabývám zhruba necelý rok a vlastně i celým tradingem (nejsem member), free obsah mám prostudovanej křížem krážem. Doposud to pořád bylo nahoru a dolů, se směrem do mírné ztráty. Několikrát už jsem se zařekl, začal znovu atd., ale vždy se objevilo něco, co jsem upravil a začínal jsem znova. Teď to vypadá tak, že beru jen piny na daily, ideálně do směru trendu (taky mám zaplacenou zkušenost, že není radno zastavovat rozjetý vlak), vstup na úrovni 40-50% retrace pinu, stopkla klasicky nad/pod H/L a target 1:2-1:3 s tím, že při aimování na 1:3 u 1:2 posunuju na BE, jinak set and forget. Mimochodem co jsem si psal s Nialem (spíš tedy myslím, že to byl někdo z jeho supportu, protože to by asi nedělal nic jiného než odepisoval na maily, kdyby měl na každý odpovědět osobně), tak vždycky to není tak striktní a někdy třeba veme 1,5R (pravda, je to až rozhodnutí live, ne před vstupem, to by asi nebral no), občas posune i na BE, doporučoval posouvat, když je trade alespoň 1,5R v zisku, dřív ne. Je škoda, že neukazuje svoje obchody, velice by mě totiž zajímalo, do kterých setupů vlezl, čili které dle něho byly A+ a hodné riskování hard earned money. Jinak tedy mám dva účty, jeden se 3/4 objemu vkladu a druhý s 1/4, který je takový spíše pokusný králík na vyblbnutí, braní nějakých pěkných tradů na 4H, či protitrendových tradů, horších setupů atd., kde obchoduju s třetinovou pozicí. na tomto vedlejším účtu mám live short na NZDUSD (čtvrteční pin do shortu) a EURUSD (velký 2BR, neúplný engulf, 2D pin, každý co v tom vidí z 16 a 17 dubna). Na hlavním účtu jsem udělal nyní první obchod (jelikož jsem tedy začal znova) a ten vyšel no. Viz screen. Důvody proč jsem ho vzal byly, 50% retrace swingu, kulaté číslo (ty jsou ale na daily všude, to je pravda) no a pin z rezistence. Vstup vyšel po haluzi a dostal jsem se do trhu téměř na pip přesně. Pak už tedy při 1:2 move na BE a děj se vůle tržní.

[Belier]

Nyní mám políčeno na plyn, akorát ta úroveň supportu je taková ošemetná, tak uvidíme, co se stane.

Jinak Seedy souhlasím s tím, co jsi psal o tom dlouhém čekání atd. a vytvoření dalších doplňkových strategií k diverzifikaci, já mám podobné myšlenky (sice teď spíše přemýšlím v mimo tržních aktivitách, ale nic moc mě nenapadá), chtělo by to nějaké další strategie, žel mě taky nic moc nenapadá krom price action, leda tak rozšířit působnost na další trhy, ale to není to, co bych si představoval. Mimochodem ještě otázka, psal jsi, že obchoduješ hodně párů, není to tak, že sjíždíš třeba všemožné crossy typu AUDNZD, GBPNZD atd? To se pak dá rozšířit na 40+ párů ani nemrkneš, ale Nial a už ani já toho nejsem zastáncem.

[Belier]

Zapomněl jsem přiložit screen toho plynu (kdyby to někoho zajímalo teda).

[nohavica]

Seedy-s tím testováním jsi mě u něho překvapil, já jsem se natestoval až až, ale to byly mechanický věci, u S/R úrovní mám vyzkoušený, že bych zpětně úrovně nenakreslil stejně, takže testuju rovnou na demu, jinak jsem se díval, že Nial má setup na Eur/usd a vstup doporučuje přesně tam kde jsem vstoupil já, jenom teda na druhou stranu, tady je vidět ten rozdíl mezi profíkem a mnou :-).

Belier-super, jen tak dál, bylo by fajn kdybys přihodil nějaký setupy, at to můžem probrat, s těma výstupama na 2:1 3:1 to dělám stejně jak ty, po dvojce Be, nebo pod/nad nějaký pěkný bar ve směru, tak držím pěsti !

[Seedy]

nohavica :
ja jsem byl taky pekne zarazeny, kdyz jsem zjistil, ze backtest je u Niala tabu, zvlast kdyz se to tady na financniku doporucuje jako absolutni zaklad. A to neplati jenom pro Niala, ale i pro drtivou vetsinu tech jeho clenu, oni jedou jenom paper a pak live. Problem je asi s prave s tim, ze tohle je hodne diskrecni pristup a presne jak pises, treba SR napodruhe nakreslis uplne jinak. Ja jsem si pri mym backtestu udelal naprosto jasne pravidla (jasny vstup, jasny RRR predem urceny, neposouvat na BE atd.), aby to bylo co nejjednodussi a ty SR jsem se snazil co nejvic objektivne nakreslit a graf posouvat vzdycky tak, abych nevidel budoucnost. Je jasne, ze delat to same podruhe budou vysledky jine, ale myslim si, ze by byly u me dost podobne. Takze pro me ten backtest mel urcite smysl. Hlavne taky v tom, ze jsem si to poradne osahal. Backtestoval jsem pary majors, plus vsechny crossy mezi nima a taky zlato a stribro. Myslim, ze to bylo kolem 24 paru. Je pravda, ze to nekdy hodne korelovalo. U Niala se doporucuje nechodit do vice obchodu soucasne a je taky pravda, ze Nial doporucuje sledovat jenom majors. Ja jsem prave z frustrace, ze tech dobrych obchodu bylo malo zacal delat i ty crossy. Vysledky byly celkove i tak dost podobne.

Belier: ten obchod na EURGBP je moc fajnovej, ten se Ti povedl. Mne to uniklo, protoze mi moje EMY ukazaly, ze uz by to bylo proti trendu, navic jsem tam mel jinak nakreslenou SR, takze jsem to ani poradne nezkoumal. Ted kdyz to vidim zpetne, vypada to dobre. Ten plyn je taky ok, to vypada, ze se da vzit. Plyn ja ale vubec nedelam, muj broker ho nema v nabidce. Jinak k tomu posouvani na BE. Mas pravdu, ze ten posun na BE a dalsi veci v MM zalezi hodne na konkretnim traderovi. Ja jsem se snazil ridit vzdycky tim, co Nial doporucuje pro zacinajici tradery, tzn. co nejmin to komplikovat. Mas pravdu i v tom, ze nekdy oni berou i 1,5R, ale to uz si opravdu musi kazdy sam urcit, co mu vyhovuje. Ja se snazim drzet strikniho set and forget, zjistil jsem, ze cim vic do toho saham, tim je to horsi. Jeste k te diverzifikaci a moznosti pribrat do toho dalsi strategie, hodne nad tim ted premyslim. Zkousim si ted hrat s urcityma breakoutama, zcela ve smyslu set and forget na 4H grafu a naprosto mechanicky. Cim min diskrece, tim lip. Je otazkou, jestli tyhle mechanicke veci maji budoucnost a budou dlouhodobe ziskove (viz problematika AOS). Nejsem navic programator. Zatim mi u toho co zkousim vychazi, ze by to mohlo nekam smerovat (backtest na nekolika parech plus zlato od roku 2005 doted a zhodnoceni sice nijak zavratne, ale kazdych par procent navic se pocita). Udelat pak treba 3-4 takove strategie (nekorelujici) a Niala k tomu, a pak vzdycky vecer k tomu na 20 minut sednout a zadat objednavky ve stylu set and forget. To mi prijde jako idealni zpusob. Aspon teda pro me v soucasne situaci. Otazkou je, jestli to neni moc veci naraz a jaky to ma potencial. Daytradingu na forexu se trochu bojim :-)

Jinak jsem moc rad chlapi, ze se nam ta diskuze tady rozjizdi a clovek si muze vymenit nejake nazory, navic v cestine :-)

P.S. Mrknete na AUDUSD, udelal se tam druhy pin bar do trendu. Bude zajimave sledovat kam se to vrtne.

[Belier]

K těm backtestům, je pravda, že je Nial vůbec nepodporuje a je to i celkem logické, protože kdo zkusil backtestovat PA, tak ví proč. Automaticky to nejde vůbec, je třeba to dělat svíčku po svíčce a není možné ani nijak odzoomovat, přepínat TF atd., aby bylo možné vidět situaci na trhu, S/R úrovně atd. Tohle nejde udělat bez toho, aniž byste viděli, kam se pak trh vydá a to už pak není objektivní testování. Nicméně může to posloužit jako takový hrubý přehled, jak setupy vycházely, ale do té objektivity to má daleko.

K tomu BE je to individuální no, já měl třeba hodně obchodů, které na to 1:3 nedošly a vybřinkly mě na stopce, pak to byly zase obchody, kdy to došlo za 1:2, já posunul na BE, vymlasklo mě to na BE a pak došlo pro 1:3, to si moc nevybereš no. Pokud ale jdu do něčeho více proti trendu, tak spíše posunu na 1:2 na BE, jako třeba na tom eurgbp.

K těm strategiím, včera mě napadlo tady na finančníku vyučované komoditní spready, zatím jsem to neměl ještě čas pořádně pročíst, alespoň to základní info tady, ale co jsem četl v popisu webináře, tak to obchodují skrze IB a to má dost velké nároky na kapitál (3-10k USD dle typu obchodníka), ale jinak mě to zaujalo svou časovou nenáročností, prakticky jako PA na FX, pár minut denně na to mrknout a čekat do dalšího dne.

K těm breakout strategiím, mě napadlo tak leda opět z daily breaky z konsolidací, trojúhelníků atd., ale to se na druhou stranu neoplatí, vždyť je lepší počkat si na pullback a nějaký setup, ale to už je zase pak diskreční a ty jsi psal mechanický systém.

Ten australan nevím nevím, ten prostor k 1,08 tam je a dost možná to tam i tento týden dojede, nicméně teď už se mi do toho nechce a raději počkám na něco do longu, ostatně už sedím v tom euru a nzd. Jinak tento týden by mohlo něco longového být na pár s jenem, uvidíme.

[Seedy]

Pro me ten backtest mel i tak velky smysl. Osobne si nedovedu predstavit, ze bych psychicky zvladal obchodovat bez toho. Nevim, proste bych tomu neverili, kdyz je jasne, ze to nebude nikdy uplne objektivni. Ja si vzdycky udelal SR urovne podle vyvoje historie a pak svicku po svicce posouval graf, abych nevidel budoucnost, postupne jsem si upravoval SR jak se to vyvijelo a velice peclive zvazoval kazdy signal. Bylo taky nutne mit u toho testovani, co nejjedodussi a jasne pravidla. Stravil jsem nad tim hodiny a hodiny casu. V kazdym pripade pro me to rozhodne melo smysl a jsem rad, ze jsem si to udelal.

S tim posunem na BE je to pravda hodne individualni, ale prave kvuli tomu jsem ten backtest delal, abych se mohl o neco oprit, ne jen o svoje pocity. S posunem mi to vychazelo proste hur. Tim rozhodne nechci rict, ze to nemusi Tobe fungovat. Kazdy podle sebe. Stejne, jestli ta strategie ma edge a je robustni, tak by mela fungovat s posunem i bez posunu, laicky si myslim, ze to je skoro jedno.

Ty spready me taky uz napadly, to neni spatny napad, mam ted ale hlavu plnou forexu, tak snad casem. Jinak ty mechanicke strategie me opravdu lakaji, i kdyz fakt nevim, jestli to ma nejaky potencial do budoucna a nejaka diskrece tam nebude vzdycky nutna. No jinak nez dalsima backtestama na to neprijdeme :-)

Tak zatim ahoj a hodne pipsu...

[nohavica]

Ahoj, sleduju ted Nialovy setupy a vrtá mi hlavou jedna věc a to že má opačný signály na Gbp/usd a Eur/usd , já mám pořád nějak vsugerovaný že jdou převážně spolu a proti sobě je brát nezkouším, máte s tím nějaké zkušenosti ?

[Belier]

Tak více méně spolu korelují (z dlouhodobého hlediska), protože jsou oba proti USD, ale záleží na aktuální korelaci, pomoc ti může pár eurgbp, ze kterého je vidět, že libra je z minulého týdne silnější než euro, tudíž pokud by ses rozhodoval, zda koupit eurusd nebo gbpusd, dá se na tohle orientačně podívat pro přehled a lepší by samozřejmě bylo koupit libru než eura.

Jinak klidně může jít eurusd dolů a gbpusd nahoru, nešlape to jako hodinky spolu, navíc to nejsou dlouhodobé obchody v řádu týdnů a měsíců, čili ty korelace nehrají až takovou roli (existují korelační tabulky, kde si můžeš zjistit aktuální sílu korelace daných párů, konkrétně ty dva zmíněné páry mají hodnotu 30, což vypovídá o tom, že na sobě nijak nezávisí).

Já se obecně snažím řídit tím, že když mám trade obsahující např. USD, nebudu brát další obchody obsahující dollar, případně někdo může rozdělovat risk atd. záleží na každém a od každé situace.

Jinak ten pin na euru, co ukazoval, už to má za sebou, stejně jako ten můj pokus na NZDUSD a i ten australan, co se tady vzpomínal. Ten plyn mi utekl bez retracu dolů, škoda no, už si to sviští nahoru.

[nohavica]

Dřív jsem to nesledoval, ale jak jsi dal ten tvůj vstup Eur/gbp, tak jsem začal a zkusím z toho něco vysondovat, jinak to je na tom Nialovy fajn že si jede svoje a dává setupy předem, je jasný že to vždycky nevyjde a zpětně najdeš vstup vždycky...

[nohavica]

Belier-Ještě jsem zapoměl na ten plyn, stává se docela často, že to ujede bez návratu, možná by nebylo špatný vstoupit půlkou pozice na uzavření pinu a druhou dát na entry na polovinu, tak by se dalo chytit alespon něco, nezkoušel jsi ?

[Belier]

Pozor, ty setupy co tam dává nejsou obchody, do kterých vstupuje, i když tam takto rozepíše třeba to euro, neznamená to, že on sám to obchoduje, o tom už jsem si s ním psal a jak už jsem psal i tady, velice by mě zajímalo, které setupy bere, ale to se asi jen tak nedozvím.

K tomu plynu, no konkrétně na plynu a i komoditách obecně se mi spíše zdá, že ty retracementy nejsou tak hojné jak na FX, proto by možná něco takového bylo zajímavé, takový způsob jsem tedy nezkoušel, kdysi u dukasu, který podporoval OCO order, jsem to dělal na 2 čekačky s plnou pozicí, ale už u nich nejsem a na jiný způsob, jak automaticky jeden order po vyplnění druhého zavřít, jsem nepřišel. Nicméně v tomhle případě je close pinu skoro na H svíčky, a to už by byla dosti velká stopka, navíc by to dělalo problémy v případech, kdy se cena skutečně vrátí a taky pak s targetama a celkovým RRR už by to bylo složitější (i v excelu by se to blbě zapisovalo), proto mi přijde jednodušší buď se do trhu dostat nebo ne.