Brooks Price Action

[a-friend]

ja se nedivim tvemu komentari Honza K., ale divim se komentari papo3 po precteni 2x vsech 3 Brooks knizek + vzhlednuti videi
Dobrou

[detroit]

Je to otazka zvyku a osobni preference. Ja se nedivim, ze Brooks a jeho ANALYZA (nikoliv SYSTEM) spouste lidi nevyhovuje. Hlavni nedorozumeni vidim v tom ze vetsina z vas ocekava zrejme kompletni obchodni plan, vydelecnou strategii, kterou by slo prevzit, pripadne s vlastnimi upravami. Takto jeho kurs v zadnem pripade neni mysleny, a ani jeho nova verze takova nebude. Prave jak pise Honza, musite si najit neco vlastniho. Jeho knihy a ostatni zdroje informaci vam pouze umozni se zacit v grafech orientovat a rozumet co se odehrava, jake ma trh faze a opakujici se patterny, a casem se do toho opravdu dostanete a zacnete videt to co vidi on, jen vlastni "optikou". Zacnete si vytvaret vlastni variace ruznych formaci ktere jsou treba od jeho odvozene, ale tim nekonecnym opakovanim dosahnete konzistence, protoze dokazete veci pojmenovat a z nahodnych usecek se stane pribeh ktery se odehrava podle vaseho vlastniho scenare, jen pochopitelne pokazde je trochu jiny.
System si z toho musi postavit uz kazdej vlastni. Stejne tak ma Brooks svuj plan, kterej je zalozenejch na binarnich rozhodnutich, ale z velke casti je to diskrecni pristup - vyzaduje mnoho let zkusenosti, ktere si on muze dovolit rict, ze ma. Pravdepodobnosti ma ziskane z desetitisicu hodin backtestingu (ktere mnohokrat zminil), a predevsim z 25 let sledovani trhu 7 hodin denne. Ma precizni statistiky ktere si udelal sam, vcetne takovych ktere nakonec pro obchodovani ani nepouziva, napriklad sezonnost, ve kterych mesicich je historicky vetsi vyskyt uptrendu, a naopak. Nesype ty cisla z rukavu ale ze svoji pameti, samozrejme ze to jsou ale odhady. Kdyz rekne ze je pravdepodobnost 60%, muze byt treba 58%, presne cislo nemuze vedet nikdo. Jenze bez pravdepodobnosti nelze obchodovat, kazdy trader musi mit prece ve svem systemu tuto hodnotu zakomponovanou, aby vedel co ocekavat a pro jake targety chodit. To ze na druhe strane vaseho obchodu vstupuje nekdo na presnou inverzi vaseho obchodu je samozrejme mysleno obrazne, to si domysli snad i zacatecnik. Ilustruje to celkovy koncept na kterem trh funguje, tj. pokud ma nekdo vysokou pravepodobnost (napr. breakout), pak musi mit vyssi risk a mensi reward, a naopak u protitrendovych obchodu je mala pravdepodobnost ale mensi risk. Neznamena to ze ti dva lide proti sobe berou pozici presne 1:1, na tom vubec nezalezi. Me to tedy smysl dava, pokud vam ne, tak to je v poradku. Kazdemu dava smysl neco jineho. Pravdepodobnosti si musi najit kazdy sam svoje, nelze slepe aplikovat to co si vysledoval a otestoval nekdo jiny. Nevim proc bych se mel zaobirat tim ze si Brooks mysli o konkretnim obchodu ze ma 60% pravdepodobnost a zpochybnovat to, stejne bych podle toho neobchodoval, ledaze by to bylo cislo ke kteremu jsem dospel sam.
Jeho laptop ze ktereho prezentuje je pouze na ten webinar, obchoduje z druheho a casto o tom mluvi, to je snad logicke, ze nebude lidem ukazovat svoje realne obchody. O to prave jde, aby si to clovek nasel sam, a nekopiroval to co dela nekdo jiny, proto nerika presne kde co bere (jen nekdy), jelikoz by si pak lidi mysleli ze muzou proste koupit za 100 dolaru jeho trading room a slepe nasledovat jeho kroky - takto to samozrejme nelze. Take nemluvi pochopitelne celych 7 hodin, a kdyz sam otvira pozice, mikrofon vypne a treba je vypnuty 10, 20 nebo i 30 minut. Obchodovat a zaroven mluvit by asi nesvedcilo nikomu.
Jeho "system" je komplikovany? Ano, ale to obchoduje pouze on, protoze ho to bavi a intelektualne uspokojuje delat si to narocne. Jeho "system" neni k mani, a nelze ho prevzit. Muzes pouze prevzit jeho styl analyzy trhu a sam si na tom postavit svuj system, ktery muze byt jednoduchy jako facka nebo slozity jako Brooksuv system. Nejvic se divim ze pochybujete o jeho ziskovosti a schopnosti realne obchodovat. To je skutecne to posledni co by me napadlo. Ze vseho co dela, je to zcela zretelne videt profitabilnost. Vsak vse hlasi dopredu a nikoliv zpetne. To co da na konci dne na svoji stranku, neni dodatecne, to jsou informace ktere v realnem case prezentuje v trading room, a svete div se, on se vetsinou trefi, no nekomu to asi jako dukaz nestaci :) Rovnez neni pravda ze prezentuje pouze ziskove obchody, vubec ne. Asi jste stravili vsichini (krome a-friend) s Brooksem prilis malo casu. Ja ho sleduju uz opravdu dlouho a nic me neposunulo tolik jako jeho analyza v realnem case, coz vetsinou sleduju az ze zaznamu. Naprosto briliantni - muj nazor. Ostatne zde v Torontu jsem v kontaktu s jednim profitabilnim traderem jmenem Ali Moin Afshari (bydli nedaleko ode me) ktery mimo jine prispiva clanky na Brooksovo strance (napr. brookstradingcourse.com/guest-traders/emini-position-sizing-calculator/) a dalsich serioznich strankach a sam obchoduje s pouzitim metod Brooksovy analyzy, ktere si prizpusobil obrazu svemu. Jeho system je zcela jednoduchy, pouze jeden pattern. Jsem s nim v primem kontaktu a jeho strategie je scalping - priblizne 9 z 10 obchodu ma profitabilni, coz neni nic nerealneho. Strategii si postavil sam s pouzitim znalosti Brookse a svych vlastnich - napriklad k tomu pridal svuj vlastni indikator, ktery Al ani nezna.
Podle vseho co jste zde napsali, mi to predevsim pripada, ze toto zkratka neni to co vam sedne, a to je zcela v poradku. Ja jsem na tom presne naopak.

A na zaver " nezbývá ostatním než věřit a brát to, co zahlásí, že vzal i on.... "
Snad krome uplnych novacku, kteri zrovna objevili trading, vsichni vi, ze takto se obchodovat neda, i kdyby to nekdo hlasil. On formuluje svoje myslenky schvalne tak, aby byly neutralni, a nehlasi ze tady je buy a tady sell. To si musi kazdy uz otestovat sam, pote co se nauci technickou analyzu bud od Brookse, nebo treba od nekoho jinyho.

Skoro je mi lito casu ktery jsem prave stravil psanim tohoto prispevku, protoze si myslim ze se stejne najde dalsi blb ktery bude tvrdit ze je to cele nesmysl. Ja nikoho presvedcovat nebudu, a urcite ne opakovane. Kazdy si to muze prebrat po svem, a pokud se vam lepe bude stavet system bez zakladnich znalosti PA, tak preju hodne stesti. Me pomohlo se nejriv ty zaklady od nekoho naucit, a pak teprv stavet.

[a-friend]

Take jsem pocitoval waste of time replying to such a comment, but luckily en takes half of cz time.

[papo33]

Chlapci prislo trosku k nedorozumeniu.napisem vam poobede kntomu viac z compu.

[papo33]

Chlapci,

v prvom rade ďakujem za Váš čas a odpovede. A to myslím úprimne. Až na toho blba to si si mohol odpustiť. Vôbec ma nepoznáš a len preto, že nesúhlasim s Vaším guru nemusíš ísť hneď do invektív. Možno som sa nevyjadril jasne a zrozumiteľne preto to skúsim znova a inak.

Na poli tradingu je veľmi veľa braku(stránky, knihy a pod.).Povedal by som,že to percentuálne číslo bude veľmi vysoké. Je veľa obchodníkov, ktorí sa tvária, že zarábajú, píšu knihy robia kurzy ale reálne obchodujú s 10.000 účtom a pohybujú sa okolo nuly.Patria medzi nich aj známi obchodníci. Napr.Gann bol považovaný za mimoriadne úspešného, ktorého majetok sa odhadoval na 50M a jeho syn v interview povedal, že nedokázal rodinu zabezpečiť z tradingu ale s kurzov.. Zárabajú na s tradingom spojenej aktivite ale nie na samotnom tradingu. Preto treba sa úplne legitímne pýtať veľa otázok ak preberáte nejaké kurzy, knihy a pod. Nič proti Brooksovi.

EŠte pred tým, než začnem chcem povedať,že som pánovi Brooksovi povďačný, pretože mi veľmi pomohol v posudzovaní štruktúry trhu , jednotlivých barov, trendu patternov a mnoho ďalšieho. Nikdy som nevstupoval podľa jeho názorov a ani som nemohol lebo som obchodoval iný trh. Takisto sa nedá povedať, že by to bol fail akurát som sa sám seba pýtal otázky nižšie uvedené... a zdalo sa mi,že moje výsledky sú dosť náhodné.


Asi sa zhodneme na tom, že trh tvoria nakupujúci a predávajúci alebo inak dopyt a ponuka a my môžme byť profitabilný ak nastane imbalans medzi týmito skupinami. Je samozrejme na každom z nás ako to bude kvantifikovať. A tu si treba dávať otázky typu prečo pri jednotlivých guru. Prečítal som si pár príspevkov od teba detroit a všimol som si že obchoduješ protitrendovo. Tak to skúsim vysvetliť na tom.

Berme, že trh shortuje. Prečo by sa trh mal otočiť na wedge, triangle, MTR, Rounding Bottoms a pod? Ako viem, že je vačšia pravdepodobnosť ak sa vytvorí wedge, že trh pôjde long v dostatočnej miere aby som vytvoril profit? Koľko obchodníkov vidí wedge? Ako viem,že je tam imbalans? Je chytený niekto do pasce a tým pádom mi pomôže k môjmu pohybu? Vytvorila sa situácia aj na vyššom TF a títo obchodníci mi pomôžu v pohybe?

Teraz trendová situácia...Trh vytvorí momentum trenduje long a nastane pullback. Prečo by sa trh mal otočiť na H2 a pokračovať v trende?Ak ten sfailuje, prečo by sa mal otočiť na H4. Prečo po H4 by som mal pozerať na trh, že je asi v opačnom trende. Prečo nie na H5? Ako to vyriešiť? Aby mi neušiel pullback, ale aby som nebol vyhodený z trhu ak náhodou H2 nezafunguje. Prečo aj po rokoch veľa obchodníkov vidí napr. wedge ale on povie,že to bolo legitímne H2. Prečo by som mal po OB(outside bar) rátať bary odznova? Funguje takto trh?
Prečo pre measured moves môžeš použiť rôzne bary pre rátanie a ktorý použiť? Ako vie, že ho majú rôzne systémy nastavené?A aká je pravdepodobnosť, že trh k nemu príde ak medzičasom je tam influence mnoho obchodníkov? Ako viem, že dostatočný počet systémov ho ma nastavený a že dokáže byť hybnou silou?

A teraz s prepáčením a-friend H2,L2 nie je automaticky DT,DB. Je to v trende pri pullbacku druhý pokus pokračovať v trende hodnotený breakoutom nad predchádzajúci bar čo môže byť DB,DT ale aj nemusí. Video č.10 Pullbacks and Bar Counting. Takisto nie je pravda, že používa veľký SL vždy. Berme len swing obchody a nie scalping, ktorému sa vačšinou venuje. Veľký SL a musím povedať, že adekvátny používa pri Breakoutoch. Pri pullbackoch to neplatí. a ako samozrejme poznamenal detroit iná situácia je pri protitrendoch, kde je pravdepodobnosť menšia a nemá význam mať veľký SL ak trh pokračuje v trende.

Na veľa z týchto otázok som si nevedel dať postačujúcu odpoveď a preto som hľadal ďalej, lebo si myslím, že trh takto nefunguje.Ak vy ste s tým happy a máte pozitívnu equity tak samozrejme v tom pokračujte. Boli by ste blbí, keby ste prestali. Ale je to môj názor, že je iný ako Váš je len v poriadku a od toho je diskusia, ktorá môže posunúť za určitých okolností obe strany.

Dám aj príklad obchodu a opis situácie ako to vidím ja v nasledujúcom príspevku.

[a-friend]

hi papo33,
samozdrejme, ze H2,L2 neni vzdy DT,DB snazil jsem se ti dat priklad toho jak H2 muze mit smysl v kontextu napriklad DT,DB

A u large SL jsem se snazil reagovat na tvoji poznamku, ze intradenni obchodovani je extremne tezke, v pripade, ze trader pouziva maly stop loss.
Prosim nesnaz se me chytat za slovo Brooks studuji od roku 2009 a muj nick na brooks price action je uk_trader
Stop loss musi davat smysl a bavit se detailne bez chart o SL u 40% obchodech ci o sl u 70% obchodech asi sam usoudis nema smysl.
Tak jako nema smysl bavit se o failed H2 pokud je leg in micro channel ty ho vezmes a trh te vytukne na SL, ktery si umistil pod signal bar, protoze nechces riskovat u 40 % obchodu vzdalenejsi SL a nedokaze scale in, ci pockat si na 2nd entry atd......,
Proste jsou situace kdy to bude fungovat a kdy to fungovat nebude a tvojim ukolem je posoudit pro vziti obchodu ci wait for 2nd entry a nebo obchod nevzit a pockat si na BO-PB.

Za jak dlouho si precetl Brooks knizky (nesnazim se te nachytat, jenom mi prijde, ze se tady trochu bavime jak se rika ty o voze a ja o koze :)

[Honza K.]

Omlouvám se, pokud jsem přilil olej do ohně. Nechtěl jsem říct, že ten Brooks je "jenom kecal", je vidět, že má za sebou hodně zkušeností, myslel jsme, že je to právě ten typ live room, kde prostě se komentuje aktuální situace a sdělujou přímo signály, sizing, SL, případně targety atd... Pokud je to "čistě pro studijní účely", proč ne.
Moje zkušenost mi ukazuje, že hlásit, že má něco XX% pravděpodobnost u manuálního obchodování je velmi zavádějící, ono ani u plně automatického obchodování nejde určit pravděpodobnost každého obchodu. Možná by to bylo na delší vysvětlování, ale já osobně se smířil s tím, že v době vstupu nikdy nevím, s jakou pravděpodobností to bude zisk nebo ztráta. Co ale můžu určit vždy s "naprostou" jistotou (krom případů šílných slippage, nečekaných výpadků u brokera atd.), je výše iniciálního risku. Nic víc. A to mi stačí.
A teď už zpátky k obchodování, za chvíli bude tóčo (velký FED) :)

Tak ať se daří

[detroit]

Honza K. Napsal: ------------------------------------------------------- > Nechtěl jsem říct, že ten Brooks je "jenom kecal", > je vidět, že má za sebou hodně zkušeností, myslel > jsme, že je to právě ten typ live room, kde prostě > se komentuje aktuální situace a sdělujou přímo > signály, sizing, SL, případně targety atd... Pokud > je to "čistě pro studijní účely", proč ne. O position sizingu mluvi docela casto, jelikoz spousta obchodu ktera dava v danym kontextu nejvetsi vyhodu je prave typ scale-in kde clovek pridava jak jde trh proti nemu, s tim ze se ocekava navrat k urcite cene. Prave diky tomu ma Al a nekteri dalsi co jdou v jeho slepejich pravdepodobnost az kolem 90%, samozrejme s jednim kontraktem by ji nemeli. S jednim kontraktem muze mit clovek pravdepodobnost (posuzovano zpetne ze zapsanych obchodu) podle me tak nejvys 65-70% pokud je fakt dobrej. Dneska jsem mel po delsi dobe rozumnej obchod podle systemu kterej zde od zacatku mesice prezentuju (v patek jsem inkasoval stop loss diky poruseni pravidel). Nad vcerejsim high jsem nechal prvni breakout selhat, a cekal na druhy (zakladni myslenka). Nedostavil se ale rozumny signal bar a mel jsem podezreni ze trh pujde jeste o par ticku nahoru, protoze nevystoupal az k MM (zakresleno podle mych vlastnich Measured Move pravidel - samozrejme MM tam lze zakreslit nekolika zpusoby, ale clovek si musi stanovit svoje vlastni aby byl konzistentni). Sel jsem short limit prikazem na HOD se stop lossem 4 ticky (1 tick nad MM). Trh se otocil jeden tick pred MM (dva ticky od SL), a ihned sel prudce dolu, kde se 2 ticky od meho targetu otocil az skoro ke vstupni cene :). Pak to bylo nejakou chvili (skoro pul hodiny) o nervy a snizil jsem target na 8 ticku, coz jsem nemusel protoze nakonec trh stejne k originalnimu targetu dosel. Nicmene diky vstupu limit order mam dnes RRR presne 1:2 a to je uspokojivy vysledek. Mel jsem na tento target mirit od zacatku a mohl jsem to mit za sebou do 10 minut. Puvodni target jsem mel na dulezitem supportu (2041.25) kde vystup daval smysl, jen to chtelo si na nej pockat ale na to jsem uz trpelivost nemel... ;)

[Honza K.]

detroit Napsal:

> O position sizingu mluvi docela casto, jelikoz spousta obchodu ktera dava v danym kontextu nejvetsi vyhodu je prave typ scale-in kde clovek pridava jak jde trh proti nemu, s tim ze se ocekava navrat k urcite cene. Prave diky tomu ma
Al a nekteri dalsi co jdou v jeho slepejich pravdepodobnost az kolem 90%, samozrejme s jednim kontraktem by ji nemeli. S jednim kontraktem muze mit clovek pravdepodobnost (posuzovano zpetne ze zapsanych obchodu) podle me tak nejvys 65-70% pokud je fakt dobrej.

Martingale je na pohled velmi silná metoda, když jsem ještě obchodoval v ČR, tak jsme tomu s kamaráda říkali "ředit" :) No jenomže byly i situace, kdy jeden kamarád ředil a ředil, až se rozředil.... Chci tím říct, že s velkou pravděpodobností se scale in směrem do ztráty nakonec zadaří, ale pak stačí jediná situace, která vám může zlomit komplet vaz. Je potřeba být velmi opatrný s tím, kdy a kde ředit a jak hodně. Není možné ředit a "doufat", že se cena vrátí do nějakého rovnovážného stavu. 20x to vyjde a 1x nevyjde ale to 1x bývá obvykle dost katastrofální, protože při téhle metodě je člověk psychicky nastavený na to, že neakceptuje určitou ztrátu, ale naopak snaží se přidávat až do limitu účtu s tím, že přeci krucinál tohle nemůže trvat věčně že... ;)

[detroit]

Honza K. Napsal:
-------------------------------------------------------
> Martingale je na pohled velmi silná metoda, když
> jsem ještě obchodoval v ČR, tak jsme tomu s
> kamaráda říkali "ředit" No jenomže byly i
> situace, kdy jeden kamarád ředil a ředil, až se
> rozředil.... Chci tím říct, že s velkou
> pravděpodobností se scale in směrem do ztráty
> nakonec zadaří, ale pak stačí jediná situace,
> která vám může zlomit komplet vaz. Je potřeba být
> velmi opatrný s tím, kdy a kde ředit a jak hodně.
> Není možné ředit a "doufat", že se cena vrátí do
> nějakého rovnovážného stavu. 20x to vyjde a 1x
> nevyjde ale to 1x bývá obvykle dost katastrofální,
> protože při téhle metodě je člověk psychicky
> nastavený na to, že neakceptuje určitou ztrátu,
> ale naopak snaží se přidávat až do limitu účtu s
> tím, že přeci krucinál tohle nemůže trvat věčně
> že...

Nevim jestli se tomu da rikat Martingale, to je podle mne vyraz zavanejici trochu gamblingem :) Ale rozhodne souhlasim ze to teda neni asi zadna sranda psychicky. Sam jsem to nezkousel zatim ani na demu. Pouze pro ostrilene vlky z Wall Streetu :)

[Taraka]

to Honza K a detroit.:Čau, k tomu ředění... ono to občas není na škodu zprůměrovat si cenu, ale člověk tomu musí přizpůsobit money management... je třeba mít jasně definováno, co je maximální velikost pozice a ztráta z ní a a za ní obchod automaticky zavírat, jinak je to cesta do pekel... výhodu mají samozřejmě větší účty... pak ale samozřejmě není možné nasypat maximální velikost pozice do trhu hned na startu... už dopředu se musí se scale in počítat a taky je třeba počítat s tím, že se často s celou pozicí do trhu ani nedostanu :) ať se daří!

[a-friend]

scale in pouzivam neustale a % uspesnosti obchodu + 80 %, coz pokud neuzaviram na BE scale position, tak vice nez offset large SL. Dnes ukazka nejhorsich prurazu AI, but context against it.

[a-friend]

jeste k tomu co napsal Taraka ,ze je třeba mít jasně definováno, co je maximální velikost pozice a ztráta z ní a a za ní obchod automaticky zavírat

davam prednost analyze pred striktnim automatickym uzaviranim pozice na definovanem SL, ano jiste mam nejakou hranici ztraty, ale pokud context neukazal jinak, fixed SL snizuje uspesnost obchodu.

[Johnnyy]

Zdar chlapi, dneska jsem vyzkoušel scale-in vstup. Z většího timeframu jsem měl větší preferenci pro long vstupy (YM a NQ se pohybovaly u low několikadenní konsolidace). YM tvořil divergenci s NQ a hodně pohlcoval prodeje v orderflow. To vše na low včerejšího dne.

[detroit]

Johnnyy Napsal: ------------------------------------------------------- > Zdar chlapi, > dneska jsem vyzkoušel scale-in vstup. > Z většího timeframu jsem měl větší preferenci pro > long vstupy (YM a NQ se pohybovaly u low > několikadenní konsolidace). Kdybych obchodoval YM, tak jsem mel dnes taky long na cene kolem jeho open. Na ES mi nejdriv utekl "early bird" vstup, protoze jsem nechtel mit tak velkej stop (big signal bar), a cekal jsem na 50% pullback z prvni "nohy" po tom masivinim reversalu up. Vzhledem k silnemu momentu UP jsem misto 50% dal limit na cca 45% aby mi to znova neuteklo, ale bohuzel me trh presto minul asi o tick, jinak by to byvalo bylo doma. ES byl o poznani silnejsi nez YM, ktery se vratil jeste pod open a pak teprve stoupal vyse. Oproti tomu ES se po pullbacku otocil znova nahoru 11 ticku nad open, a nechal otevreny gap na cene 2035.25, coz zvysilo pravdepodobnost na dalsi longy. To uz ale nebylo podle meho planu, takze jsem cekal az na prorazeni vcerejsiho high, ale nakonec ani tam nebyla zadna vylozene hezka prilezitost.