Par poznatku...

[Libic]

Dobry vecer,
rad bych zde uvedl par svych poznatku za posledni obdobi sveho testovani a obchodovani. Samozrejme budu rad, kdyz se nekdo dalsi prida:

Predne bych rad uvedl, ze nejpodstatnejsim zjistenim je, ze i sebelepsi strategie konci v pripade nedodrazeni pravidel na ovladani psychologie, resp. sebelepsi strategii zboura jakakoliv emoce vnesena do strategie. Prechod z papiroveho obchodovani na realne je i se sebelepsi strategii dost narocny z duvodu extremniho vlivu psychologie. Takze jedine, co mohu doporucit, upnout se na strategii a tu drzet zuby nechty.

Cim vice testuji a obchoduji, tim vice zjistuji, ze chytani se malych trendu je spise horsi nez lepsi. Jedina strategie, ktera mi funguje v dlouhodobem horizontu [10-15 let] je chytani hlavnich trendu. Ty se na komodite objevi tak 4x do roka a ty jsou hlavnim zdrojem prijmu. Jakmile se graf ceny zacne pohybovat do strany, je to spise prodelecne nez vydelecne [mluvim o pozicnim obchodovani]. Takze jsem svoji strategii dopracoval predevsim k zachycovani dlouhych, treba i nekolika mesicnich trendu, na ktere cekam treba mesic, dva nebo i tri mesice. Toto cekani na trend je dulezitou soucasti obchodovani. Mam zvolene portfolio komodit, ktere sleduji a da se rici, ze jsem vytizeny v kazdem mesici v roce, avsak danou komoditu obchoduji cca 4x do roka. Me hlavni ztraty tvorilo obchodovani predevsim v obdobich, kdy se graf ceny pohyboval do strany.

At jsem testoval jakykoliv indikator, bez urceni hlavniho trendu, trendovych linii a S/R urovni jsem byl vzdy o krok pozadu. Predevsim pak hlavni trend a S/R urovne me davaji naskok pred cenou a vyvojem grafu ceny. Urceni S/R urovni a trendu ve spolupraci s indikatorem jako je RSI, SSTO nebo SMA je velmi ucinne, na rozdil od pouzivani jakekoliv kombinace nekolika indikatoru. To plati jak pro pozicni obchodovani, tak pro intradenni obchodovani komodit i akcii. Vsechny indikatory jsou tvorene na zaklade vyvoje ceny, tj. nikdy nemohou videt dopredu.

O uspechu a neuspechu strategie velmi rozhoduje money management. Uvedu nazorny priklad: pokud nasazuji vstupni prikaz na zachyceni hlavniho trendu dle me strategie, musim dat na 1 kontrakt kukurice entry SL ve vysi minimalne $200, lepe $250. Pokud otevru ucet o velikosti $3,000 tak si mohu dovolit nasadit treba 4x za sebou [prumerne nasazeni k zachyceni hlavniho trendu], aniz bych si musel otirat z cela pot. Pokud nastavim entry SL ve vysi $100 tak me trh mnohokrat vyhodi ven na stopku a ja nasazuji porad dokola a to jen proto, ze kazdy trh miva drobne korekce ceny. Nasazovani vetsi castky jak $300 na jeden kontrakt kukurice je pouze plytvani penezi. V pripade, kdy chci obchodovat dva kontrakty kukurice, uz musim nasazovat 2x vetsi hodnotu entry SL, tj. riskovat na jeden obchod minimalne $400, lepe vsak $500. Z toho vyplyva, ze na kazdy kontrakt kukurice potrebuji mit celkovy ucet min $2,000. Tj. na obchodovani dvou kontraktu kukurice potrebuji ucet o velikosti $4,000 atd. Obchodovat 2 kontrakty kukurice s uctem $3,000 je vice mene nemozne. Takto mam urcena pravidla pro kazdou komoditu, kterou obchoduji a tato pravidla velmi vyznamne rozhoduji o uspechu a neuspechu strategie.

Vzdelavani je dulezitou soucasti obchodovani, avsak neni cilem znat uplne vse. Existuje velmi mnoho zdroju informaci, kde se clovek dozvi spise povrchni informace. K uspesnemu obchodovani je nutne znat do hloubky jeden indikator nebo dva, nez deset indikatoru, ktere budu znat povrchne. Sam jsem s tim mel na zacatku velke problemy a profitabilni strategii jsem postavil az ve chvili, kdy jsem se zacal soustredit na velmi uzky okruh 4-5 indikatoru a jedne strategie. Od jiste doby se soustredim jen na uzky okruh, kde ziskavam velmi detailni informace a zbylych 90% informaci jsem vyradil ze sveho studia. Tim jsem ziskal cas na studium sveho systemu a sveho okruhu, ktery jsem si vzal za sve. Tedy pozor na povrchni informace, ktere Vas nikam neprivedou [pouze ke ztrate]. Jednoduse receno, studuji jednoho autora [skolitele], studuji jeden casopis, ktery se do hloubky venuje trhum a detailne sleduji pouze dve diskusni fora [jedno v USA a jedno v CR]. V budoucnu to mozna bude jinak, na zacatku je vsak nejhorsi byt prehlcen spoustou povrchnich znalosti.

Vyber oblasti obchodovani je take velmi rozhodujici. Myslim, ze pro zacatecnika je nejhorsi prebihat od ID obchodovani do pozicniho obchodovani, potom ke stocks, na chvilku do Forexu a nakonec to zkusit se Spready. Pokud clovek nema IQ 300 a vyse, nema sanci se vse naucit. Kazda oblast vyzaduje dukladne studium a dlouhe mesice poznavacich testu. Kazda oblast vyzaduje studium predevsim do hloubky. Pri obchodovani trhu plati o to vice, ze kvalita je dulezitejsi nez kvantita. Take jsem mel tendence ucit se vse a nikam to nevedlo. Zustal jsem tedy u jedne oblasti, kterou poznavam a kterou aplikuji na trhy. Az ve chvili, kdy jsem se postavil na nohy v pozicnim obchodovani, jsem se zacal divat na ID obchodovani, kde jsem si nasel spolecne prvky s pozicnim obchodovanim. Temi jsou urceni hlavniho trendu, S/R urovne a s nimi mnou pouzivane indikatory. Dostal jsem se mnohem dale, nez kdyz jsem se pro kazdou oblast snazil ucit jinou strategii a poznavat tak kazdou oblast z jineho pohledu. To, co plati pri pozicnim obchodovani komodit, plati take pri ID obchodovani komodit. Ve chvili, kdy jsem pochopil pozicni obchodovani komodit do hloubky a s jednim systemem, jsem tento dokazal aplikovat do ID obchodovani komodit [IntraDenne zatim komodity neobchoduji, pouze stocks].

Jestli se nekdo ze zacatecniku dostal do slepe ulicky, pak verim, ze mu moje poznatky alespon trosku pomohou dale.

Mnoho uspechu vsem!!

Libic

[tomnes]

Libici,

jako vzdy skvely prispevek :-) Dovolim si tedy na nej reagovat jako prvni.

Predne, naprosto presne a skvele popisujete psychologickou stranku. Je videt, ze o ni dost premyslite, uvedomujete si, pracujete na ni. Giganticky krok jste udelal uz jenom tim, ze jste velmi rychle naprosto spravne pochopil a uvedomil si, ze v komoditach neni zdaleka zreba znat vsechno. Prave lide, kteri se soustredi jenom na jednu jedinou vec, se v prubehu casu nauci vytezit z trhu maximum. Pointa je skutecne delat si to maximalne jednoduche. Cele tajemstvi uspechu je pak dle meho nazoru 1) "master yourself" a 2) "master your strategy". Pricemz k bodu 2 - strategie muze fungovat treba jen s jednim jedinym indikatorem. Osobne mam toto vyzkousene nejvice. Vcera jsem napriklad na Uvodnim kurzu obchodovani e-mini ukazoval, jak pracovat s jednim jedinym indikatorem - a to je RSI. Pouze kombinace RSI, S/R a trendovych car. Vysledky = "jiste" profity. V poslednich mesicich testuji novou strategii, kde pouzivam POUZE jeden indikator a jako drobnou doplnkovou pomucku 34 EMA. Myslim, ze strategie bude fungovat nejlepe ze vsech mych strategii. Jsem tez nazoru, ze by jeden nemel pouzivat vice jak 2 indikatory. A pak samozrejme S/R a TL (trend-line). Kdo hleda v trzich prilisnou komplikovanost, brzy se "ztrati" a moc toho nevydela.Tot muj soukromy nazor :-)
Co se tyce MM - opet jste to napsal naprosto presne. Prace na MM a psychologii je naprosto nejzasadnejsi.
Co se tyce poznatku ze nejvice prodelavaji trhy, ktere jdou do strany a netrenduji - to je take pravda pravdouci. Ale s urcitou technikou se da vydelavat i na takovychto - i kdyz to chce uz mnoho zkusenosti a dovednosi.
Posledni vec - a tady bych si dovolil trochu vice se ptat - je to, ze vase strategie je postavena na "chytani velkych trendu". To si osobne nedovedu predstavit. Faktem totiz je, ze velky trend pokazde vznikne uplne jinak a uplne jinym zpusobem. A jelikoz nikdy nevite, ktery z obchodu bude ten, ze ktereho se vyklube velky trend, musite brat vsechny obchody (v ramci urcite strategie). Mate to jak s trend-following strategii, ktera funguje na principu breakoutu rozpeti urciteho mnozstvi dnu - a nekdy z toho trend vznikne, nekdy ne. Takova strategie samozrejme zachyti kazdy trend, ale tez generuje tuny signalu, ze kterych trend nakonec nevznikne, takze uspesnost je kolem 40 procent a strategie prinasi obrovske mnozstvi (velmi precizne rizenych) ztrat. I tak trend-followeri vydelavaji mega-miliony. Takze by me jen zajimalo, jak se snazite chytat vsechny trendy (resp. velke pohyby) vy. A kolik jich tak v prumeru zachytite. Pokud by jste se o tom rozepsal trochu podrobneji, bylo by to fajn. Ja osobne jiz experimentoval s celou radou technik, nektere funguji velmi slusne, ale nikdy jsem se nevyvaroval cele rade ztrat. Tez by me zajimalo jak velkou cast se svym systemem "chytate". Opet - kazdy trend ma jiny prubeh a byt v trendu vzdy od zacatku az do konce povazuji osobne za nemozne.

Jinak jeste jednou, vase poznatky jsou naprosto skvele a diky, ze se delite s ostatnimi! :-)

Hodne zdaru,
Tomas
FINANCNIK.CZ

[Libic]

Dobry den Tomasi,
dekuji za Vasi odpoved. Pokusim se vysvetlit "jak chytam hlavni trendy".
Hodne mesicu jsem testoval sve strategie, ktere jsem stavel na zaklade kombinace ruznych indikatoru. Tyto mi vzdycky dobre fungovaly v trendech a nefungovaly v pohybech do strany. Pak jsem zakotvil u Triple Screenu [v podstate jen u weekly a daily screenu], ktery jsem zde popisoval. Podstatou tohoto systemu je vyuzivani tri ruznych "casovych pasem" pro obchodovani nejen komodit a nejen pozicne, pricemz kazde casove pasmo vyuziva jineho indikatoru. Volba indikatoru je volna a jedine co je nutne dodrzet je typova skladba indikatoru. Problemem Triple Screenu jsou take pohyby do strany.
Tedy, jako hlavni urceni trendu i nadale vyuzivam weekly charts, pricemz pouzivam indikator MACD hist ve standartnim nastaveni.
Na daily charts jsem zacal pouzivat Donchain Channel s nastavenim "15" v TNT. Timto indikatorem urcuji trading range daneho grafu, tzn. hlavni support a resistanci probihajiciho trendu. Vzhledem k me lehke sleposti na formace tvorene na grafu vyuzivam Donchain Channel jako vytecneho pomocnika.
Graf ceny ma tri pohyby. Na sever, na jih a do strany. Pokud jde cena do strany, pak se pohybuje mezi hlavnim supportem a resistanci. Pro obchodovani v ramci pohybu do strany nyni testuji divergence mezi SSTO indikatorem a grafem ceny. Tj. pokud je cena u podlahy [support vytvoreny Donchain Channelem], kde vytvori nove low a SSTO indikator nove low nevytvori, pak nastavuji svuj BUY STOP prikaz na nejblizsi S/R uroven nad aktualni cenou. Entry SL umistuji pod aktualni cenu na podlahu hlavni trading range, tvorenou Donchain Channelem. Vystup z obchoduji planuji pri stropu [resistanci tvorenou Donchain Channelem], pricemz vystup je potvrzen opet divergenci mezi SSTO indikatorem a grafem ceny, tj graf vytvori nove high, pricemz SSTO jej nepotvrdi. V tomto pripade posunuji SL na S/R uroven pod aktualni cenou. Tento princip obchodu lze udelat pri opacne divergenci, tj. vstup ve chvili, kdy je cena pri resistenci Donchain Channel, SELL STOP umistit na S/R uroven pod aktualni cenou, entry SL na resistenci Donchain Channel atd. Divergence SSTO a grafu ceny uvnitr kanalu, kdy se cena pohybuje pouze do strany, se zdaji byt velmi dobre, avsak musim dokoncit vsechny testy a to bude jeste chvili trvat.
Ted to podstatne, a to kdyz cena neodrazi od Supportu nebo Resistance Donchain Channelu dovnitr kanalu, ale prorazi ven z kanalu do BULL nebo BEAR trendu. Kdyz cena prorazi Support Donchain Channelu do bear trendu, pak umistim SELL Stop pod aktualni cenu a entry SL nad Support Donchain Channelu, tj. dovnitr kanalu. Nasledne necham cenu bezet bear trendem, dokud Donchain Channel nevytvori novou Resistanci nad grafem ceny. Trailing SL posouvam az ve chvili, kdy Donchain Channel vytvori novou Resistenci nad aktualni cenou. To same plati, pokud cena prorazi Resistanci Donchain Channelu do bull trendu, tj. nasadim BUY STOP nad aktualni cenu a entry SL dovnitr kanalu, pod hlavni Resistanci. Trailing SL posouvam ve chvili, kdy Donchain Channel vytvori novy Support pod aktualni cenou. Takovy trend byva az dva mesice dlouhy a objevi se cca 4x do roka. Na zachyceni takoveho trendu musim nasadit vstupni prikaz cca 4-5x po sobe [tj cca 3-4x je prorazeni pouze falesnym signalem a ja koncim na entry SL]. Trailing SL lze take jak pri bull tak pri bear trendu posouvat tesne nad / pod SMA 22, ktera dokaze zachytit celou delku hlavniho trendu a neni tolik vzdalena od aktualni ceny.
Po dotestovani divergenci uvnitr kanalu zkloubim cely system dohromady, coz nebude problem.

Snad jsem to popsal srozumitelne...

Mnoho uspechu,

Libic

[tomnes]

Libici,

zni to zajimave. I kdyz na muj vkus trochu komplikovane - ale to je otazka preferenci. Osobne mohu napr. potvrdit funkcnost SSTO v momente, kdy jde trh do strany. Ja tedy pouzivam radeji RSI - ale jak jsem jiz zminoval, kdyz se spravne indikato "uchopi", pak je moze i v pohybu do strany po urcite zkusenosti tvorit zisky. S triple screen ani MACD ci Donchian Channel zadne prakticke zkusenosti nemam (jak jsem jiz rikal - ja preferuji veci maximalne jednoduche). Jsem zvedavy, jak Vam strategie bude fungovat v realu - urcite dejte vedet. Kazdopadne drzim palce!

Tomas

[Libic]

Dobry den Tomasi,
dekuji za odpoved. Cely system je v podstate velmi jednoduchy, jen jej asi prilis slozite vysvetluji. System se primarne opira o urceni hlavniho trendu, S/R urovne a divergence SSTO pri pohybu do strany. Entry SL a trailing SL posouvam dle S/R urovni. Mel jsem v systemu i jine metody, jako je treba PSAR nebo SMA [ktere jsem take popisoval], nejvice vsak vypovidaji S/R urovne, tak jak uvadis ty na mnoha mistech ve foru a stejne tak mnoho dalsich obchodniku zde ve foru. Tim vsak ani jednu z metod neodsuzuji. Rozdil je v tom, ze S/R urovne tvori pri pohybech do strany nejmensi ztraty [dle mych testu].
Kazdopadne, abych to ukazal nazorne, dam nejake tipy vc. grafu do diskuse nad obchody.

Mnoho uspechu vsem!

Libic

[tomnes]

Nejaky skic urcite pomuze vsem v tomto foru.
Myslim, ze postup, ktery se skryva za vsemi temi indikatory a analyzami ktere popisujete je spravny - a to je to podstatne. Pokud jste testoval ruzne indikatory a ruzna nastaveni a toto vam fungovalo nejlepe, pak myslim, ze mate naprosto nejpodstatnejsi zaklad uspesneho tradingu - hotovy obchodni plan. Zeptam se jen ze zvedavosti - chystate se jeste obchodni plan testovat nejaky cas papirove? Drzim vsechny palce, aby vse fungovalo dobre i v realu!
Tomas

[Libic]

Chtel bych jeste dotestovat divergence SSTO v pohybu do strany a pak to cele sladit do jedne strategie. Testuji na 10-ti letem obdobi, takze je to casove trosku narocne. Mozna jeste dva nebo tri tydny a dam to do realu jako celek. Mam z toho hodne dobry pocit uz ted...

Mnoho uspechu!!

Libic

[tomnes]

Libici,

musim rici, ze za ten cas co jste vernym prispevovatelem na tomto serveru jste udelal velky kus prace :-) Dejte urcite vedet, jak vam pujde system v realu. Hodne zdaru!

Tomas

[markusmerk]

Zdravim Libic,

Mohli by ste mi prosim prezradit link toho US fora, ktoré navštevujete? Ďakujem

Peter

[911]

markusmerk
podivej se do adresare, tam je seznam for. nemuzes to prehlednout.

tak at se ti dari. doporucim ti nez se tam na neco zeptas, pouzij search jinak te "sezerou" :-) najdes tam odpoved snad na vse

[stromer]

Prajem pekny vecer panove, komoditami sa zaoberam len kratko... chcem vas poprosit o radu... v manuale som si pozeras specifikacie kotraktov a u METALS mi nesedia hodnoty plnych bodov u striebra a medi... podla mna by ta tabulka mala byt takato:
Hodnota plneho bodu
Copper (měď) HG NYMEX 8:10-13:00 25,000 lbs 25000$ 1/5000 bodu = 12,50$
Gold (zlato) GC NYMEX 8:20-13:30 100 troy oz 100$ 1/10 bodu = 10,00$
Palladium PA NYMEX 8:30-13:00 100 troy oz 100$ 1/20 bodu = 5,00$
Platinum (platina) PL NYMEX 8:20-13:05 50 troy oz 50USD 1/10 bodu = 5,00$
Silver (stříbro) SI NYMEX 8:25-13:25 5,000 troy oz 5000$ 1/1000 bodu =5,00$

je predsa divne aby striebro stuplo z 13 na 14 USD a dalo sa na tom zarobit len 50USD-podla tabulky v manuale a rovnako aj platina ktora stupne z 1100 na 1101 USD a tiez zarobite 50USD... Vysvetli mi niekto v com sa mylim?

dakujem stromer

[duroslav]

stromer:
Ono asi bude problém v tom, že v manuáli je udávaná hodnota bodu, pričom nie je napísané presne, čo vlastne ten bod reprezentuje.
Najspoľahlivejšie je overiť si to na stránkach burzy. Striebro obchodované na CBOT aj na NYMEX je kótované v dolároch resp. centoch za trójsku uncu. Keďže veľkosť kontraktu je 5000 oz, znamená to, že zmena ceny za uncu o $1 predstavuje zisk / stratu $5000 na jeden kontrakt.