Otázka začátečníka II

[Honza K.]

Dík za přehled. Co vím, souhlas s IB, data nic moc, hodně filtrovaná. TS, tam vím poněkud víc:

"TradeStation poslán mail, “prý NT neumí čerpat historii” "

To netuším, o čem mluvěj. TS standardně poskytuje 6 měsíců tickových dat dozadu, z toho, co jsem dosud využíval, jsou data nejkvalitnější a proto je už dlouhou dobu shromažďuju. TS má totiž jednu dobrou vlastnost - data se ukládají do lokální cache a tudíž můžete mít i roky tickových dat za předpokladu, že si na to dáváte pozor a stahujete ne déle než jednou za 6 měsíců. Timestamping je interně na úrovni milisekund, pokud si napíšete skript, dají se real time data exportovat i s bid/ask, ale nikdy jsem nepřišel na to, jakou vypovídací schopnost bid/ask hodnota mi může poskytnout (ne, opravdu se podle toho nedá vyhodnotit slippage).

U ostatních poskytovatelů bych si tipnul, že kvalitní data budou asi od Kineticku, dají se zakoupit i data od nezávislých poskytovatelů, tam bývá ale taky celkem problém s jejich kvalitou, případě integrací do platformy a zatím zůstávám u osvědčené kombinace TS a jejich interní cache.

[Hugos]

Corwin22:

Za sebe bych ještě dodal: [bold]NinjaTrader Replay data + konverze na Historická ticková data pomocí strategie[/bold]. K dispozici zdarma o něco více než rok dozadu, nutno započíst čas stažení pomocí Market Data Downloaderu a na konverzi rycholstí 500x .

[Corwin22]

Tak já jsem hlavně zapoměl napsat jednu drobnost, a to že ty data potřebuji pro NinjaTrader. ;)
Až to budu mít po kupě, tak to asi pověsím sem:
www.financnik.cz/forum/read.php?3,263417

Potřeboval bych data od 2008, ale cokoliv nad 4-5let by hodně pomohlo.
Díky za reakce.


Honza K.:
Data od Kinetick používám aktuálně. Případně Continuum.
To že TradeStation, nepodporují NT jsem přečetl někde na fóru, ale dnes mi přišel i mail.

Dear Mr. XXXXXXX,

While it may be possible to use TradeStation in conjunction with third-party brokerages or data feeds, the Technical Support Department does not actively support this type of functionality within the platform. If you are TradeStation client, please browse our TradeStation & EasyLanguage Forum for possible clues on achieving this interface, or contact Ninja Trader for further assistance.

Sincerely,
Daniel




Hugos:
Sice vím co jsou Replay data, ale nevím kde sehnat staré replay. A taky nemám ponětí jak to pomocí strategie konvertovat. Odkaz by nebyl? Se přiznám že jsem s tím nikdy nedělal. Mrknu na to.

[Hugos]

Corwin:

Strategii jsem si napsal sám. Mám to udělané tak, že je možné generovat data třeba pro 10 instrumentů najednou. Pro jeden instrument jsem to viděl i tady na fóru:
www.financnik.cz/forum/read.php?23,163488,213497#msg-213497

Ještě jsem se díval do Replay Data Downloaderu, tam je teď kolem 25 instrumentů a data jsou od ledna 2013.

[Corwin22]

Hugos:
Zrovna těmi diskuzemi kolem NT jsem se zrovna začal prokousávat..
Díky

[Maker]

Hugos Napsal:
-------------------------------------------------------
> Maker:
>
> Místo odpovědi Ti dám pár otázek. Když mi na ně
> odpovíš, můžu odpovědět na Tvou.
>
> - Víš, co představuje jeden kontrakt kukuřice?
> - Může být cena za kukuřici 387,2 nebo 387,8 nebo
> 387,6 ?
> - Opravdu jsi u CME našel close cenu 387,6 nebo
> tam mají něco trochu jiného?
> - Když najdeš rozdíl v datech u CME, kde vznikají
> a u někho jiného, kdo data od CME přebírá, tak
> komu z nich bys měl asi věřit?
> - Zkoušel sis nějak odpovědět sám než jsi napsal
> svůj příspěvek?
> - Jsou na Marsu rozumné bytosti?
> - Opravdu myslíš, že odpovědi na všechny své
> otázky o tradingu získáš bez vynaloženého úsilí
> tady na fóru?
>
> Hodně zdaru, těším se na Tvé odpovědi.
>
> .--------------------------.
> | Patience & Discipline |
> °-------------------------°


Zdravím,

měl jsem teď hodně práce, tak sem musel burzu na chvíli vypustit, ale už je to lepší. K odpovědím na tvé otázky,

1.) Jeden kontrakt kukuřice představuje ve skutečnosti 5k bushlů kukuřice

2.) No cena by měla být vždy o jeden tick, tj. 387,0 nebo 387,25 nebo 387,5 nebo 387,75. Proto mě zmátli ty ROZDÍLNÉ desetinné místa u jednotlivých poskytovatelů pro konkrétní dny. A proto jsem se na to ptal. Doteď netuším, proč na grafech commoditycharts (a mnoha dalších poskytovatelů dat) odpovídá přesné ceně 387,75 hodnota 387,8 zatímco na grafech co poskytuje přímo CME to odpovídá 387,6. To zaokrouhlení z 0,75 na 0,8 chápu...ale z 0,75 na 0,6?

3.) Buď našel a nebo sem si to spletl s "aktuální cenou" nebo s close cenou Globexu, která se liší od Close Open outcry, jenž se bere za celkovou close daného dne, pokud se nepletu.

4.) Jistě že originálnímu zdroji, ale pokud ostatní poskytovatelé měli o desetinky jiné data, zajímalo mě proč! (chyba je naivní vysvětlení,že...)

5.) Zkoušel, ptám se více lidí, na více forech a hrabu se v tom celkem poctivě, ale jsou toho tuny a denně mě vyvstane více otázek než odpovědí...

6.) Je to možné, i když se nám to z našeho pohledu zdá zhola nemožné

7.) Ne, nemyslím si to, ale když su ve vláknu pro začátečníky, tak se ptám. Věnuji se tomu už od srpna, cca hodku dve denně - to už nějaké "měřitelné" úsilí je, co říkáš...

Hele, no offense, ale nikdo tě nenutí mi odpovídat na mé z tvého pohledu asi "hloupé" otázky. Pokud na to nemáš chuť, tak prostě na mé příspěvky nereaguj a ušetříme si oba čas (tu)

[Hugos]

Maker:

Díky za Tvé odpovědi. Jak jsem slíbil, odpovím i já, vezmu to postupně.

Nedíval ses dost pozorně - na Commodity Charts neuvádí cenu [bold]387,6[/bold] (desetinné číslo), jak jsi napsal, ale [bold]387-6[/bold] (číslo-pomlčka-číslo). Na CME také nemají desetinné číslo ale [bold]387'6[/bold] (s apostrofem) . Zde je cena uváděna v osminách dolaru podobně jako u akcií a dalších instrumentů, kde se používají i další zlomky - 1/16, 1/32 , 1/64 a pod. Schválně se podívej, jak jsou na webu CME uváděny například ceny futures na pětileté bondy. Co to znamená můžeš najít ve specifikaci kontraktu.

Weboví poskytovatelé dat používají toto značení nebo to převádějí na desetinné číslo a zaokrouhlují. Tato data slouží jen pro základní orientaci, pokud to chceš mít přesně, kup si nějaká pořádná, nebo si to převeď.

Na otázku jakému zdroji věřit sis odpověděl sám.

Máš pravdu, nikdo mě odpovídat nenutí. Hloupé otázky mi nevadí, v Tvém případě mi přišlo, že se ptáš dřív, než zkusíš něco jiného, a tak jsem napsal, co jsem napsal. Hodně zdaru.

[nanuqcz]

Dobrý den,
koukám právě po brokerech a snažím si je srovnat podle doporučení uživatelů a hlavně podle [bold]spreadu[/bold]. Ten brokeři udávají v [bold]pipech[/bold] a tady nastává zmatek:

1) Podle zdrojů, co jsem našel na googlu, je pip [ital]"nejmenší bodová jednotka obchodu a představuje jej poslední číslo v hodnotě měnového páru"[/ital]. Tedy u pětimístné hodnoty je pip = 0.00001, tzn. pip = nejmenší možný tick.
2) Broker AdmiralMarkets ale uvádí svůje spready v "pipech" podle úplně jiné definice (www.admiralmarkets.cz/start-trading/account-types/): [ital]"Pip - pro Forex kotovaný na 5 desetinných míst (např. GBPUSD– 1.32451), se 1 pip rovná zvýšení ceny o 0.010, pro Forex kotovaný na 3 desetinná místa (např. USDJPY – 101.522) se jeden pip rovná zvýšení ceny o 0.010."[/ital]. Tedy ne 0.00001, ale 0.01.
3) Další brokeři (např ETX Capital: www.etxcapital.cz/markets/forex.aspx) uvádějí svůj spread jako "prostě nějaké číslo". Takže např EURUSD má spread "0.7". Čeho 0.7?

Rád bych vás tedy poprosil o vysvětlení, co je opravdu a ve skutečnosti pip. A jak si tedy můžu přehledně srovnat spready jednotlivých brokerů, když každý (zdá se) udává svůj spread jinak.

Moc děkuji za odpovědi.

[Corwin22]

1) GBPUSD akutálně 1.5439 přičemž pip je to poslední číslo. Při změně o jeden pip nahoru bude cena 1.5440. Používá se ale u většiny tzv. HalfPip. Což je polovina pipu. Takže v grafu můžeš vidět např. 1.5439'5
2)Jo USDJPY je kotován jen na polovinu míst. Aktuálně 119.63. Ale můžeš se setkat i s plným zápisem 119.6300.
3)Z pipu. Takže spred na GPBUSD z 1.5439 bude nákup za 1.5439'7
V programech je většinou možnost volby mezi nastavením na pip a halfpip.
Snad je to srozumitelné.
;)

[nanuqcz]

U GBPUSD mám v MetaTraderu aktuálně 1.54341 (IronFX demo účet). Tzn. zde o half-pipy nejde pokud chápu dobře. A "pip" by tedy měl být roven [bold]0.00001[/bold] (u GBPUSD u IronFX brokera).

Na AdmiralMarkets mě ale zmátlo nejvíc asi toto:
[ital]pro Forex kotovaný na 5 desetinných míst (např. GBPUSD– 1.32451), se 1 pip rovná zvýšení ceny o [bold]0.010[/bold][/ital]

Takže závěr je takový, že IronFX má [bold]1 pip=0.00001[/bold] a AdmiralMarkets má [bold]1 pip=0.01[/bold] ?

[Marek83]

U Admiral Markets záleží na typu účtu.
Admiral.Classic (MM účet) - např. 4 desetinná místa u GBPUSD - poslední je pip
Admiral.Markets (STP) a Admiral.Prime (ECN) - 5 desetinných míst - poslední je desetina pipu
Na začátek doporučuju založit účet se 4 desetinnými místy. 5 je více nepřehledné. Pokud byses rozhodnul např. pro Admiral Classic, podepíše se smlouva pouze jednou. Když bys pak chtěl třeba Prime, jen si ho založíš v Kabinetu tradera, převedeš peníze a můžeš obchodovat :-)

[nanuqcz]

Aha, tak koukám, že šlo jen o chybu na webu admiral markets, už je to opraveno. Teď mi to všechno dává smysl, děkuji za odpovědi :-)

[Brmbolec]

Pekny vecer traderi, chcel by som poradit aka je vyhoda separatnej exekucnej platformy. Pre backtest pouzivam Ninjatrader, obchodovat by som chcel cez IB. V NJ vidim ze sa daju zadavat aj prikazy, ale v roznych clankoch som videl ze sa casto pouzivaju nezavisle exekucne platformy. Aka je ich vyhoda...je to len kvoli poplatkom, popripade roznej funkcionalite?

Dakujem

[Hugos]

Brmbolec:

Výhody a nevýhody musíš posoudit sám, to za Tebe nikdo neudělá. Za sebe Ti můžu napsat, co vidím jako výhody kombinace zobrazení grafů v NT a exekuce příkazů v TWS:

1) Můžeš používat Free verzi NinjaTrader

2) Tato kombinace je lépe odolná proti výpadku internetu při obchodování. TWS posílá bracket příkazy do IB najednou, NinjaTrader pošle PTa SL až v okamžiku vyplnění úvodního příkazu (to platí hlavně u vstupu LMT). Tak by se mohlo stát, že budeš mít nechráněnou pozici.

3) V TWS mám k dispozici některé typy příkazů, které NinjaTrader nepodporuje.

4) V TWS si můžu nastavit klávesové zkratky a preset příkazů. Tato metoda mi vyhovuje lépe než obchodování z grafu v NT. Při klikání myší v Chart traderu NT dojde snadněji k chybě.

Teď už jsem přešel na AOS a ale intradenně jsem obchodoval právě takhle.

[marzu]

Jen doplním že v mém případě platforma sierrachart a broker infinitiy tak se na skutečný přehled o otevřených pozici nedá na SCh spolehnout. Čas od času se stává že Sierra ukazuje uzavřené pozice a v DOMu od brokeraje otevřeno. Takže bez toho neobchoduju