Otázka začátečníka II

[Pavoda]

Maker: tak prikazem market snad necekas na zadne plneni, proste se ti jen muze stat, ze koupis pri velkem spreadu...budes mit proste vyssi slipp. Pokud ti to vadi tak dej na open limitni prikaz...holt se nekdy do obchodu nedostanes. Ale predevsim by sis mel vzit tickova data a tohle si projet kurna, kdyz to potrebujes vedet. To za tebe nikdo neudela

[Maker]

Pavoda: zdravím,

limit příkaz dát nemůžu, protože to bych pak nevstoupil i do těch pozic, které budou ziskové, resp. řekl bych nejziskovější. Mám to spočítané, že musím vstoupit do všech, co mě říkají indikátory, jen sem nepočítal, že ta slippage by mohla být tak obrovská (v řádu bodů, než získám plnění příkazu), protože sem si neuvědomil, že po otevření elektronické burzy ve se neuzavře téměř nic, resp. 1k kontraktů a veškerá likvidita je až po otevření hlavních obchodních hodin... a otázka zní, zda-li mě ta likvidita 1 000 kontraktů v prvních 10 minutách bude stačit vždy na to, aby se mi tam uzavřel kontrakt-nebo dva a nebude se mi stávat, že zůstanu s nabídkou/poptávkou viset v trhu až do těch hlavních obchodních hodin... (kdy se to spáruje určitě, ale může to být s rozdílem v řádu bodů než byl open daného dne, což už je samozřejmě problém...)

[Pavoda]

podle me naprosto spatne ocekavas, ze ti nekdo rekne jaky budes mit plneni a jaky slipp pri urcite volum. Pak nerozumim tomu, proc resis parovani prikazu a otazku toho, ze se nedostanes do trhu nebo z trhu, sam rikas ze pouzivas market prikazy. Az na naproste vyjimky jsou vzdy v trhu cekajici prikazy, ktere se s tvym market sparuji. A ted se zamysli. Kdyz ti nekdo rekne, ze to je ok, ze slipp budes maly a z trhu se dostanes vzdy, tak to pro tebe bude dostatecny dukaz??? Myslim, ze ne..Budes si to holt muset overit sam, tomu se asi nevyhnes. Ja osobne bych chtel mit nakoukanej DOM trhu v tu danou hodinu. Navic se daji sehnat historicka data s bid i ask cenou, takze s tim muzes v backtestu pracovat.

[Maker]

Díky za odpověď,

Obecně.... Chápu, že to z mé strany může znít amatérsky a sem tam míchám jablka a hrušky, ale proto píšu do tohohle vlákna :-)
Snažím se získat co nejvíce informací, JEŠTĚ PŘED TÍM, než si otevřu účet, než si tam pošlu 15k USD a začnu reálně obchodovat (ne opačně, jak to dělají někteří "nadšenci"). Pokud zjistím už teď, že to, co zamýšlím dělat na burze, je pitomost, tak se na to z jedničky vy*** a budu se věnovat dalším věcem. Ale zatím sem nic takového nezjistil, vyjma toho aktuálního problému, který ale nemusí být nepřekonatelný.

K tvému komentu... no pokud mi řeknou dva tři zkušení tradeři, že to pravděpodobně půjde, tak mám impuls postoupit k dalšímu kroku a vyzkoušet si to sám na reál. Pokud ti samí řeknou, že to je hloupost, tak si ušetřím měsíc času a utnu to v zárodku...

" Pak nerozumim tomu, proc resis parovani prikazu a otazku toho, ze se nedostanes do trhu nebo z trhu, sam rikas ze pouzivas market prikazy. Az na naproste vyjimky jsou vzdy v trhu cekajici prikazy, ktere se s tvym market sparuji. "

.... ano, po OPEN nového dne použiji příkaz market, přesně tak jak tady psal Honza K. ("Broker ale umožňuje umístit příkaz na své servery ještě před otevřením a v čase otevření se pak realizuje jako market. Jinak řečeno hodíte si market příkaz do "queue" nebo "basket" a jede se.").

A právě proto se tady ptám, zda-li se dostanu do trhu a zda-li se zrovna nejedná jak píšeš "o naprostou vyjímku". Protože z hlediska likvidity jsou vedlejší obchodní hodiny téměř "mrtvé". Prostě zda-li je ihned po otevření vedlejších obchodních hodin (tj. OPEN daného dne) v trhu dostatečné množství čekajících příkazů, aby se moje nabídka/poptávka spárovala během těch prvních 15 minut, kdy cena moc neosciluje. Proč se tak blbě ptám? Protože sem si všiml, že se uzavře během těch prvních 15 minut jen 1k kontraktů (zatímco během prvních 15 minut hlavních obchodních hodin i přes 15k) a začal sem o tom přemýšlet, jestli v tom nebude problém to spárovat během těch úvodních minut, protože tam se v 90% cena pohybuje 2-4ticky od OPEN, ke které já se potřebuji co nejvíce přiblížit. Protože pokud tomu správně rozumím a nestalo by se tak, tak bych zůstal viset v trhu, resp. dostal bych plnění ne o 2-4 ticky vzdálené od OPEN ale o 2-4 body třeba, což už je problém...

[Maker]

Ještě otázečka.. tu hloubku trhu můžu vyčíst z platformy brokera (chci obchodovat pravděpodobně u IB)? Nebo lze sehnat ty historické data bidu a asku i bez nutnosti otevírat si někde účet? díky

[Pavoda]

Hloubka trhu jde vycist z platformy u IB ano. Bez uctu jdou taky postahovat data s demo uctem napr u MetaTraderu nebo Ninjatraderu. Idealne si postahuj replaydata a projed si nekolik dni se zapnutym zebrickem dom v ty hodiny co te zajimaji. Jak to vlastne backtestujes? Rucne?

[Honza K.]

Maker - jestli chcete slyšet "tohle není problém", pak to opravdu není problém. Pokud je otevřený trh, tak market příkaz se vám spáruje vždy, bez problémů, jediné, co vás bude zajímat, je velikost slippage. To, že se zobchoduje třeba jenom 1k kontraktů v nějakém časovém horizontu, nehraje pro vás žádnou roli, pro vás je důležitá okamžitá hloubka trhu v době otevření, v tu sekundu, kdy váš broker posílá market příkaz. A hloubka trhu bývá řádově vyšší než velikost vaší pozice (pokud chcete obchodovat 1 - 2 kontrakty). Jenom dotaz - chcete obchodovat velkou kukuřici (C) nebo mini-corn (YC)? Liší se tam právě hloubka trhu a tím i slippage. Pokud budete chtít, napiště mi přesný čas, kdy chcete posílat příkaz na trh a já vám pošlu odkaz video, jak v té době vypadá hloubka trhu.

[Maker]

Díky za informace,

To Pavoda: No všechno mám ručně. Mám vymyšlený postup, co přesně kdy udělat a mám to naroubované na základní data v excelu (OHLC), od 2006 na Corn na CBOTu. Mám to udělané tak, že mám rok rozdělený do intervalů a obchoduji z každého kontraktního měsíce jen poslední 2-3 měsíce a pak přeskočím na následující měsíc, aby mě neutekl žádný den. (Kontrakty "nerolluji" do dalších měsíců, ale ty otevřené prostě je uzavřu den před FND za MARKET cenu). Za rok uzavřu průměrně pouze 25 obchodů.

Pokud by to fungovalo, jak předpokládám, tak bych vyjma jediného roku od 2006 skončil vždy v plusu. Někdy málo, někdy výrazně, ale když to pak zprůměruji za těch 8 let, tak je to fajn, na to že mě to bude stát denně 15 minut bez přemýšlení. Mám tam započítanou daň, poplatky i "prostor pro slippage" - prostorem myslím 1-2body na kontrakt (vstup+výstup) - budu používat jen MARKET příkazy. Pokud by slippage byla pravidelně 3body, tak je to na zvážení a 4-5 bodů bych byl v zanedbatelném zisku nebo na nule). Počítám pro jistotu pouze se zápornou slipp, tj. v můj neprospěch. S pozitivní moc nepočítám, protože budu kopírovat trend trhu, vstupovat MARKET a vystupovat v 80% posouvaným stop (tudíž taky MARKET), takže to je myslím rozumnější vidět to spíše "pesimisticky".

Právě proto mě tak zajímá ta slipp, i když je mi jasné, že PŘESNĚ její velikost nezjistím jinak, než v reálném obchodování. Ale chci mít aspoň představu, zda-li má vůbec smysl se do toho pouštět, protože od slipp 3,5 bodu/kontrakt (vstup+výstup) a více se ziskovost pomalu ale jistě vytrácí...


Honza: Zdravím, díky za vysvětlení. Chci obchodovat velkou C. No mým cílem je co nejvíce se přiblížit OPEN ceně. Jak toho nejlépe dosáhnu a kdy/jak tedy zadám příkaz, sem po pravdě ještě neřešil. Zatím jsem četl, že různí brokeři to mohou mít technicky vyřešené rozličně. Pro mě ideál by bylo zadat příkaz dopředu, klidně hned po uzavření obchodního dne (protože to už budu vědět, zda-li do trhu vstoupit či ne), abych byl někde v "řadě" a příkaz se pak exekuoval hned po otevření. Ovšem jak rychle to broker stihne, kterou sekundu/minutu, to vážně netuším. Pokud by to takto dopředu u futures nešlo, tak mě nezbývá než ve 02:00 našeho času sedět u PC při otevření burzy. Ale hádám, že budou daleko "elegantnější" řešení.... za odkaz na video po otevření burzy bych byl vděčný :)

[Maker]

A ještě o jednu čistě technickou odpověď poprosím.... Jak je možné, že u Cornu nacházím rozdílné hodnoty co se týče open/close u různých časových grafů/zdrojů dat? Vysvětlím.

Např. na Commoditycharts je dnešní (tj.13.2.2015) CLOSE u ZCH15 na day/graphu roven 387,2

Ale přejdu na 5minute/Graph na Commoditycharts a podívám se na last interval (13:10) tak tam je CLOSE roven 387,8

A když se teda podívám přímo na graf u CME, jak to tedy je, tak tam najdu CLOSE roven 387,6 (!?) (Tady mě to vyplivne stejnou hodnotu na minutovém,hodinovém i day grafu)

Každopádně dva zdroje dat a tři rozdílné hodnoty close...

Může mi to někdo osvětlit, hádám, že jde o nějaké zkreslení ...

...a vůbec u CME stats najdu někdy jednou za pár 5 dní rozdílnou hodnotu close/open než kterou uvádějí jiné zdroje!

Např. Jan 28 CZH15
---------------------------
CME má close 374,2
ComCharts 373,2
Tradingcharts 373,25

...se přeci nemůžou seknout o jeden celý bod CME...v čem je zakopaný pes?

[Hugos]

Maker:

Místo odpovědi Ti dám pár otázek. Když mi na ně odpovíš, můžu odpovědět na Tvou.

- Víš, co představuje jeden kontrakt kukuřice?
- Může být cena za kukuřici 387,2 nebo 387,8 nebo 387,6 ?
- Opravdu jsi u CME našel close cenu 387,6 nebo tam mají něco trochu jiného?
- Když najdeš rozdíl v datech u CME, kde vznikají a u někho jiného, kdo data od CME přebírá, tak komu z nich bys měl asi věřit?
- Zkoušel sis nějak odpovědět sám než jsi napsal svůj příspěvek?
- Jsou na Marsu rozumné bytosti?
- Opravdu myslíš, že odpovědi na všechny své otázky o tradingu získáš bez vynaloženého úsilí tady na fóru?

Hodně zdaru, těším se na Tvé odpovědi.

[PetrKkK]

Dobrý den, měl bych ještě jeden teoretický dotaz ohledně finanční páky na který nejsem schopen najít odpověď. Pokud je finanční páka půjčka od brokera(úvěr), kdy a jak velký zaplatím úrok za tuto půjčku??? Přeci to broker nedělá zadarmo, kde je zakopanej pes?:-)

[Pavoda]

PetrKkK:
Na futures, opce a podobné deriváty se využívá páky. Páka není úvěr. Za páku nic neplatíš. Pokud chceš ale obchodovat, investovat nebo vlastnit akcie, tak při nákupu jsi jejich vlastníkem. Akcie kupuješ za jejich celou hodnotu. Pokud chceš i akcie nakupovat "na páku", pak si na ně od brokera musíš pujčit. Tedy si vzít úvěr, ten pak samozřejmě platíš.

[Honza K.]

Pro zjednodušení - nechápejte obchodování na margin jako klasickou půjčku. Pokud se bavíme o futures, reálně vás budou zajímat v podstatě dvě věci - jaká je výše marginu (initial, maintenance, day trade rate) pro daný symbol a jaké jsou poplatky pro držení přes noc, jmenuje se to carry fee, overnight fee apod. U tradestation je to např. 0.10 USD za kontrakt. Klidně to chápejte jako úrok :) Broker tedy vydělává na poplatcích za obchod a za držení přes noc.

[Hugos]

PetrKkK:

Při obchodování futures margin nepředstavuje půjčku. Vstupem do obchodu pouze přijímáte závazek, nic nekupujete ani neprodáváte takže není potřeba si na to půjčovat. Margin slouží k ochraně brokera pro případ, že Vaše pozice bude ztrácet hodnotu tak rychle, že byste se mohl dostat do minusu. Při zasažení Maintenance marginu broker Vaši pozici ukončí, přitom předpokládá, že Maintenance margin má stanoven tak, aby to stihl bez Vašeho zadlužení. Rozdíl mezi Initial a Maintenance Margin slouží k tomu, aby Vaše pozice měla alespoň minimální prostor pro fluktuaci ceny.

[Corwin22]

Zdravím,
dělám si takový menší výzkum ohledně poskytovatelů tickových dat. A jak dlouhou mají historii. Nejdřív jsem se díval tady na fóru, ale nic jsem nenašel. (Možná jsem to jen přehlédl, potěšil by link v tom případě.)
Nu každopádně, zatím to vypadá zhruba takto:

Poskytovatelé dat:
Barchart.com v základu mají 30dní, dá se přikoupit až rok. info v mailu
BigTick byl od Mirus Futures, což je dnes Ninja Brokerage
BriteFutures.com bez tickových dat
CQG 1rok tickových dat, info v mailu
Disktrading nabízí historická ticková data která posílá na DVD nebo ke stažení. Ale má poměrně omezený výběr instrumentů. disktrading.is99.com/disktrading/
ESignal hodně vychvalovaná data poslán mail
Gecko Track´n´Trade poslán mail
GFT poslán mail
Google Google Finance, pouze EOD: denní OHLC + vol
Infinity snad tři roky tickových dat u indexů, poslán mail, poskytují výborná dat pro Siera Charts, ale pro NT nikoliv. info v mailu
InteractiveBrokers nekvalitní ticková data
IQFeed 180 dní tickových dat
Kinetick 180 dní tickových dat
MBTrading poslán mail
Ninja Trader Continuum 1rok tickových dat, info v mailu
Ninja Trader Rythmic 1rok tickových dat, info v mailu
PFG poslán dotaz na data, ale formulář psal nějaké chyby, těžko říct
TD AMERITRADE poslán dotaz na data, jsou pouze broker, info v mailu
TradeStation poslán mail, “prý NT neumí čerpat historii”
Trading Technologies poslán dotaz
Yahoo Yahoo Finance; poskytuje EOD: denní OHCL Volume
Zen-Fire pouze u Amp, a již není k dispozici


Pokuď někdo víte o někom dalším, případně vidíte špatné informace v tom co zatím mám, prosím ozvěte se.

Díky :)