Otázka začátečníka II

[Mira7]

Ano, skutecne jsem mel na mysli puvodne 2000 na jeden obchod, nikoliv kontrakt. Zkratka bych zde jen potreboval poradit nejakou opravdu trivialni strategii, na ktere budu pote v makru v excelu zkouset variace 2 klouzavych prumeru. Periody klouzavych prumeru a i RSI budou v jednotkach dnu, napr. 1MA=5dni, 2MA=10 dni. Pote k tomu pridam RSI a opet variace. Zkousim to na historickych datech (10 let). A jaka kombinace se mi ukaze jako nejuspesnejsi, tu pouziji na novejsi historicka data a udelam statistiku. To je cele.

PS: Pavoda, dekuju moc za odpoved :)

[Honza K.]

Pavoda Napsal:
-------------------------------------------------------
> Určitě začni tím, že zjistíš jakou má strategie
> úspěšnost a kolik maximálně návazných ztrát může
> po sobě přijít.

Počet maximálně navázaných ztrát v backtestu je VŽDY menší než Počet maximálně navázaných ztrát v reálu. Bacha na to ;)

[Honza K.]

Mira7 Napsal:
-------------------------------------------------------
> Ahoj všem,
Nevím si
> však rady s money managementem. Na začátek si
> stanovuji základní kapitál, např. 100 000 $. Ale
> nyní nevím, když mi např. u klouzavých průměrů
> přijde signál, za kolik mám nakoupit a za kolik
> mám později prodat (prodávám všechno). Někde jsem
> se dočetl, že je dobré riskovat na 1 kontrakt max
> 2 % z kapitálu. Myslíte tedy, že je vhodné na 1
> kontrakt dávat vždy 2000 $? Budu vděčný za
> jakoukoliv relevantní odpověd, díky M.
>

Vyhledejte si "fixed fractional position sizing", najdete na webu spousty podkladových a studijních materiálů :) Pokud se tomu chcete věnovat trochu seriozněji, doporučuji publikace od Van Tharpa.

[Magi]

marcossoft Napsal:
-------------------------------------------------------
> To deluxe
>
> Nemám brokera PLUS500 aj keď začal som tam. Mojím
> brokerom, ktorý používam na backtesting a
> papertrading ( naozaj prepáčte ak to nesmiem
> zverejňovať ) je XTB-Broker.
>
> Samozrejme počítam, že tu komisie sú. Ale
> nerozumiem prečo ak vstúpim do pozície hneď som v
> mínuse až 50 USD a ešte k tomu ďalší pohyb nestojí
> 10USD ale niekoľko okolo 7,5USD. To mi nieje
> jasné.
>
> P.S. Toho brokera používam preto, lebo sú v ňom
> data približne rok do zadu staré, lebo mi ich
> platforma vyhovuje a nieje jej používanie
> obmedzené na mesiac alebo podobne.
>
> Ďakujem za odpovede a rady

zdarec ja som tiež u xtb problem ktory maš je koly spredu ...pri kaťdom obchode musiš počitat s tym že aktivum nekupiš za aktualnu cenu ale o cenu trochu vyšiu ...aktualny spread si možeš najst prijamo v kalkulačke na lavej lište ...po rozkliknuti aktiva maš na vyber male ikonky otvorit graf apod. no a tam je aj kalkulačka kde pekne vidiš kolko zaplatiš maržu aky je spread a pod...vela zdaru...

[Magi]

tato otazka nepatri do tejto temy ale zatial nemožem zakladat nove temy preto pišem tu.. napadla ma jedna myšlienka a nevem či to bude realizovatelne ....takže k tej otazke...kedže trh tvorime mi čiže udavame smer hore alebo dole ....co by z trhom spravilo to keby sme sa dajme tomu 100vka z nas dohodly a kupily naraz jedno aktivum v ten isty čas ....logicky mi to dava zmysel taky že by sa trh posunul vyšie a všedci by sme boli ziskovy ...stačilo by to posunut o par tickov v nejaky den ked je nizke volume alebo pred skončenim trhu okolo 21 :00 aby nas niekto neprebil protismerom ...čo myslite fungovalo by to ?....

[detroit]

Ne

[Pavoda]

Ano i ne. Vydelali by maximalne ti nejrychlejsi, s kterymi by ses domluvil. Z tvych spojencu se stanou konkurenti.

[Honza K.]

Magi - rozešlete milion emailů, že nějaká OTC akcie půjde zaručeně prudce nahoru, ale nezapomeňte si předtím nakoupit :) Pak to možná bude fungovat, není to sice novátorský, ale třeba se ještě nějaký blbec chytne :) Na futures nebo jiných likvidních trzích tohle fungovat nebude. Teoreticky by to mohlo zafungovat na stejném principu. Tj. vy byste musel mít nakoupíno a mít limit vyhazovák o tick nebo dva výše a pak teprve nějak přimět ostatní, aby v ten samý moment kdy jste už na trhu, aby nakoupili. Pak možná by to někdy mohlo vyjít, jednou... možná... ;)

[Corwin22]

Zdravím,
netušíte někdo jak se dá zjistit max. DD v NT pro každý den?
Řekněme že mám tři instrumenty na kterých jedu pozičně, ale chci sledovat jak se vyvíjí situace a jedním z údajů které si chci zapisovat je denní max. DD jako celek.

Díky

[Pavoda]

Corwin22:
Max denní DD zjistíš takto:
Account Performance - Periods - Daily - sloupec DD.

[Corwin22]

To by mohlo být ono. Díky :)

[Karler]

Dobrý den, přidám jeden hloupý dotaz respektive 2 ohledně futures trhů: 1) na americké burze se obchoduje od 15:30 do 22:00 , když otevřu graf například TF trhů kdo obchoduje index před totuo dobou respektive co bych musel splnit abch mohl obchodovat pohyby které jsou před 15:30 viz graf 2) noční seance je myšleno od 20:00 - 22:00 nebo ony pohyby před 15:30 -ptám se kvuli definování S/R urovní dle předešlé seance Mockrát děkuju

[michal-administrator]

Karler:

obchodní hodiny se dělí na "denní" a "noční" seanci..největší aktivita je ve vámi zmíněném úseku (CZ času), ale v dnešní elektronické globální době už se obchoduje prakticky nepřetržitě, tj. je možno obchodovat i před 15.30 CZ času, ale objem obchodů na trzích je výrazně menší, vyplňování příkazů horší apod.

michal

[Karler]

Michale Mockrát děkuju za rozumitelnou odpoved

[Karler]

Dobrý den, chtěl bych se zeptat jak poznám jestli dat jsou ticková nebo ne.

1)Je to tak že tickových dat celou dobu dle vybraného Timeframu vidím vykreslování úsečky,
kdežto u normálních dat se úsečka po uplynutí doby definovaného času řekněme ,, z čista jasna objeví"?

2)Ptám se protože se připravuji na back test a chtěl bych mít i rovnou možnost simulovat obchody při přehrávání. Mám SierruCH service pack 3 + chci založit sim. účet u AMP + data Rithmic - pro možnost připojení na data pro back test za poplatek

Mockrát děkuju za názor