Otázka začátečníka II

[wolf]

M888:

skoda neni tam obor Trading :)
a muzu vedet zdali konecna verze o dluhopisech, bude verejna? ci ciste soukroma vec? Zajimala by me tato problematika jen z pohledu o co se jedna, abych byl v obraze.

[M888]

to : wolf

je to BC praca, verejná bude možno až v lete, ale nieje tam nič čo by bolo prínosné pre trading, iba teoria :D a nejaký príklad.

Všeobecne o dlhopisoch možte prečítať tu: referaty.atlas.sk/odborne_humanitne/ekonomia/14159/?page=1
a tu: www.finance.sk/investovanie/informacie/dlhopisy/ ale nijak to k tradingu nepomôže ,,, iba pre vačší rozhľad.

V budúcnosti by som sa chcel venovať ID tradingu dlhopisov a to pravdepodobne formov order flowu (no ak sa to naučím :D) a to z toho dovodu že dlhopisové grafý niesu nejako pekné a plynulé ako napr FX alebo Emini , ale je to iba moj pohlad na vec.

[PentaPetr]

Dobrý den.

Využíval jsem pro backtest a papertrading připojení dat přes AMP Futures (Zen Fire). Od tohoto měsíce to,
ale buhužel už není možné. Resp. není to bezplatné. Můžete mi prosím někdo poradit jinou variantu bezplatného připojení dat.

Díky

[wolf]

M88:
prave me zajimolo co s takovy dluhopisem "hybe" tzv jak reaguje na jake reporty atd mohl by to byt zajimave, urcite si rad poctu, kdyby pak i byla konecna verze :)

[M888]

Wolf Určite najzakladnejšími sú úroková sadzba centrajnej banky, potom výnos emitovaných dlhopisov viz. obr ,,,, a objem emisíí, to všetko sa misí spočítať a výjde nejaká fair value. Ale príde mi to úplne nerelálne to manuálne počítať a hladať data niekolko rokov spať o emisiách. najviac bondy lietajú pti zmene úrokových sadzieb, nových emisiách a pri novom credit ratingu ako spomínal Mikky

[Baauu]

Dobrý den . Měl bych dvě otázky ,které mě chtě nechtě brzdí v dalším studiu .

1.Ovlivňuje nabídka -poptávka cenu dané komodity/akcie ,abych se líp vyjádřil. Čím více lidí kupuje tím cena stoupá a naopak ? neboli když je větší bid size cena stoupá a větší ask size cena klesá ?

2. Otázka ohledně marginů. Abych si to ujasnil,když jdu obchodovat tak mě samozřejmě zablokují určitý margin.Ale ted nevím jestli sem správně pochopil jednu věc. Margin mě vrátí ,při zavření jakehokoli obchodu ziskového/neziskového ?
Nebo v případě ztrátového obchodu mě z marginu strhnou strátu co sem prodělal a v případě vyšší stráty než je margin doplatim z účtu ? A nebo mě margin za každé situace vrátí a příslušná stráta ze vyrovná z účtu ?

Možná se vám otazky zdají jako triviální ,nejspíš v tom hledám složitosti ,které tam ani nejsou ...

Děkuji za odpověď :)

[petr.holy]

Dobrý den,
měl bych jeden dotaz na lidi obchodující RUT.
Vím, že RUT je index který je primárně určen k obchodování opcí.
Natestoval jsem na tomto indexu velmi jednoduchou strategii, kterou jsem testoval na EOD datech od roku 1987 a každy rok byl ziskový a EQUITY byla velmi vyrovnaná. Pokud jsem ale tu samou strategii testoval na datech TF popř.IWM tak byl celý systém spíše ztrátový. Přemýšlel jsem jak by to šlo pomocí opcí a napdlo mně kupovat opce hluboko ITM (CALL nebo PUT záleží zda mám signál short nebo long). Předpokládám že hodnota opce s deltou 1 by se měly pohybovat stejně jako podklad. Nejsem si ale jisty jestlito bude fungovat budu to muset natestovat. KAzdopadne bych byl moc rad kdyby mne nekdo poradil zpusob jakym by to bylo mozne provest. System je jednoduchy zaklad spociva v tom, ze kazdy den je vstup na open a vystup na SL nebo Close. Smer vstupu je na zaklade prubehu predchozich dnu. Pokud by se mne podarilo zjistit jak to zobchodovat tak se velmi rad podelim o cely system.

Předem děkuji za jakokoliv pomoc

Petr

[drvr]

to petr.holy:

stáhněte si platformu think or swim.

www.financnik.cz/komodity/zkusenosti/think-or-swim-platforma-1.html

[petr.holy]

TOS mam nainstalovany a behem dneska se chystam si to na nem otestovat. Spise mne zajimalo jestli existuje jeste nejaka jian moznost jak to zobchodovat na RUT ale obavam se ze jinak nez pres opce to nepujde.
I tak dekuji

[kbtm]

Přeji dobrý den,

pokud chcete zobchodovat opci/opce na RUT, které jsou silně ITM, připravte se na dost velký rozdíl bid/ask a také na bídnou likviditu.
Skoro se odvažuji tvrdit, že to Vaši strategii spolehlivě zlikviduje ...

S pozdravem kbtm

[petr.holy]

Takze se potvrdilo to co psal KBTM ... spread je tak velky ze by to strategii pohrbilo.
Napadla mne ale jina vec mohl bych nakupovat opce ATM ktere maji bid/ask minimalni.
Tim ze maji deltu cca 0,5 tak sice profity by byly polovicni ale i ztraty budou polovicni.
Musel bych hlidat jak se hybe podklad a pokud dojde na SL tak prodat opci. Mozna se nekde ve svych uvahach pletu ale prijde mne to logicke.

[petr.holy]

A jeste jedna vec mne ted napada.
Lepsi bude nakupovat opce s vzdalenejsi expiraci cca 2 a vic mesicu, protoze u techto opci pokud budou ATM by mela mit zmena volatility mensi vliv na jejich cenu.

[kbtm]

Přeji dobrý den,

pokud je Vaše strategie postavená na něčem jiném, než je využití opčních strategií, na opce rychle zapomeňte.

Buď "jděte do ETF podkladu" - v tomto případě IWM (s RUT koreluje opravdu dobře - kromě období kolem dividendy), nebo obchodujte prostřednictvím futures (pro RUT je to TF, v TOS symbol "/TF")...

S pozdravem kbtm

[petr.holy]

VYsledky na RUT a IWM od roku 1990

[Jacobbb]

Zdravím, chtěl bych se zeptat čemu odpovídá hodnota ranger barů v ninja traderovi. kdyz mam nastavenou hdonotu třeba 10 tak jedna svíce je 100 usd?díky za odpoved