Otázka začátečníka II

[martomin]

Díky za názory. Přes noc mi to nedalo a tak jsem se snažil upravit svůj obch. plán, abych obchodovat více obchodů.

Po několika drobných úpravách jsem dosáhl toho, čeho jsem dosáhnout chtěl. Zbacktestoval jsem červenec 2012. Dosáhl jsem tedy spokojenosti v podobně profitu +810usd. Avšak nyní po přečtení vašich příspěvků jsem zase trochu v rozpacích. Můj pr. PT na kontrakt je 80usd a průměrný SL 58. RRR mi tedy vychází něco kolem 1,38%. Z obchodů jsem většinou vystupoval hned několik úseček po vstupu, klidně i hned tu nadcházející. Vzhledem k tomu, že jsem se zde dočetl, že být skalper potřebuje hodně zkušeností a začátečníkům se to nedoporučuje, se chci zeptat, zdali mé výsledky nejsou známky "skalperství", respektive zda je možné tyto data považovat za plnohodnotné a dále rozvíjet obchodní systém vykazující tyto hodnoty?

[stranger]

Shany to napsal uplne skvele a absolutne s tym suhlasim. Mimochodom ja este dodam jednu skutocnost ze trading sa stava uspesnym az vtedy ked sa pri nom zacinate nudit. Vysvetlim ako to myslim:
Jednoducho ked clovek preziva pri tradingu prilis vela euforie vzrusenia a akcie, ze klika jedna radost o druhu tak vtedy neje na spravnej ceste (ak nepocitame ze sa venuje scalpovaniu)
Nudit sa pri tradingu znamena cakat za spravnym signalom aj celu hodinu po otvoreni ci dve hodiny a plne byt sustredeny a cumiet do toho monitora a cakat kym sa nevykresli situacia kde dostanem prikaz od mojho obchodneho planu ze mam vstupit.
Dalej nudit sa znamena ze poziciu riadim len tak ako mi obchodny plan dovoluje
a v neposlednej rade nudit sa znamena ze cakam kym mi nevykresli trh prilezitost na vystup podla mojho obchodneho planu.
Toto nudenie sa ma dve velke vyhody:
1. trader ktory sa nudi vnima trh ako pomaly, ma tak nastavene pravidla a taku disciplinu a koncentraciu ze jednoducho trh sa mu nezda vobec rychla pretoze je dostatocne pripraveny a vie co caka k tomu aby mohol vstupi, riadit a uzavriet poziciu
2. trader ktory sa nudi ide vecsinou po vyssie RRR a aj to je dovod preco je uspesny.

Ak trader pocituje ze trhy su rychle, sialene, tak vtedy neje na dobrej ceste.
1. bud z dovodu ze nema jasne pravidla a nevieco ma cakat aby mohol vstupit riadit a uzavriet poziciu atd
2. bud si nevybral spravny styl obchodovania ktory mu nesedi
A to vyvolava stres nervozitu, preobchodovavanie a stracanie penazi

Dalsim dovodom moze byt ako pise shany, ze cieli na vysoku uspesnost a nie na RRR a v takom pripade robi vela obchodov denne, co vyvolava nepohodu a zbytocnu akciu ktora pre novacika v ziadnom pripade neje dobra.
Trading neje nejaka hra kde ocakavame akciu, vzrusenie, ci nejakeho nepriatela ci obludu za stenou :D
Je to nudna praca ktora si vyzaduje koncentraciu a cakanie len na tie najlepsie obchody.
(Vzrusenie mozete pocitovat ked si budete kupovat nove auto, dom ci prezivat exoticku dovolenku)

Neskor trader prida viac trhov alebo prejde na vyssie TF, ale vzdy to bude nudna cinnost a ina nemoze ani byt

(scalping nehodnotim nakolko s nim nemam skusenosti - tam je mozno akcia vzrusenie a neviem co vitana, aj ked si to nemyslim.)

[michal-administrator]

martomin:

já bych jen přidal praktickou radu: než se pustíte v této fázi do dalších úprav atd., zkuste si projet měsíc, dva na replayi..to vám uplně nejlíp ukáže, jak na tom se systémem jste..backtest je z hlediska spojení s vaší povahou atd. velmi prázdný..

michal

[Honzin]

martomin:

michal má pravdu. Backtest je takovej hodně hrubej test, alespoň u intradenního obchodování určitě. Velmi pravděpodobně během obchodování s vámi budou cloumat emoce a budete v počátku dodržovat svůj plán např. jen ze 60%. V podstatě když během prvních 20 - 50 obchodů budete na nule, bude to velmi dobrý výsledek, reálně - takhle to dost často chodí.

Co se týče vaší otázky ohledně "skalperství". Já třeba mám obchodní systém, kdy po vstupu do obchodu vystupuji klidně i 2 minuty po vstupu s menší ztrátou, nebo mini ziskem (exituji dříve ve chvíli, kdy hned po vstupu nevidím momentum pro můj vstup...). Ale ziskové obchody trvají klidně hodinu. Jsem kvůli tomu scalper? Pochybuji.

A určitě nejdříve zkuste pár desítek obchodů na replay a co nejdřív začit obchodovat na "simulátoru" (tedy úplně stejně jako na živo, jen s fiktivními penězi). Obchodování na "simulátoru" považuji u sebe za důležitou věc pro posun dále. "Sim" vás naučí trpělivosti, zavede nutnou rutinu a hlavně jakž tak konečně poznáte jak vaše osobnost dokáže (nedokáže) obchodovat systém, který jste zbacktestoval. (tu)
A např. Petr radí, pokud na simu dokážete být v zisku alespoň 6 týdnů po sobě, dá se přejít na live obchodování. Tohle pravidlo je také dobré ctít, zisky na burze budou pořád, takže se nebojte, že by vám utekly :) .

[shany]

martomin,

samozrejme, že svoju prácu môžete rozvíjať ďalej. Naozaj si zoberte za svoje tieto rady, čo ste tu dostali a venujte čas aj sim tradingu, aby ste videli v reále, ako to pôjde. A potom môžete otestovať pozmenenú verziu systému. Takto môžete pokračovať aj niekoľko kôl Test - Sim, kým veci doladíte.

Čo sa týka skalpingu, neviem, či existuje nejaká oficiálna definícia, ale ja beriem za skalping spôsob obchodovania, kedy riskujem niekoľko tikov pre zisk niekoľkých tikov. U Vás to vychádza na stoploss 12 tikov a na PT 16 tikov. Asi to nie je plnokrvný skalping (kamarát skalper obchodoval systém so SL 10 tikov pre PT 10 tikov na mini russeli), ale skôr jeho hraničná podoba. Ak máte chuť, otestujte si rovnaké vstupy, ale pozmenťe výstup. YM zvládne oveľa väčšie profit targety, ako 16 tikov. Moje najlepšie obchody sú s hodnotami okolo 200 tikov na kontrakt na trhu YM, ale to už držím pozíciu aj celý deň. To je druhý extrém, ktorý asi nie je vhodný pre úplný začiatok. Nájdite si pre seba vhodný prienik toho, ako dlho dokážete držať pozíciu otvorenú v pomere k rizku, ktoré to vyžaduje. Ak to bude v testoch funkčné a zvládnete to obchodovať nanečisto pár mesiacov, pozvoľna prejdite na live.

Nech sa Vám darí!

[hustik]

Čau, chtěl bych se zeptat, jestli je možný stáhnout demo, data a grafy si třeba v různým timeframe vytisknout a backtest si pak dělat z toho. Dělá to někdo z papíru ? Vyčtu z toho použitelně nějáký hodnoty? Tak něják by mně to bylo, pro ten úplnej začátek a zkoušení, sympatický. A když jo, dá se to přes něco udělat něják hromadněji, než jen ukládat jednotlivý screany? Díík

[michal-administrator]

hustik:

tak v dnešní době je to dost netradiční postup:-) optimální je dnes v začátku sehnat zdarma přístup k historickým datům, natahat si do PC data za co nejdelší období pro x různých trhů a na tom potom backtestovat..

michal

[Honza K.]

Já mám na půdě někde zahrabanou ještě starou "traktorovou" tiskárnu nebo jak se tomu říkalo, prostě jehličky a hezky se tiskne na traktorový papír, takže je možné vytisknout klidně roční 1 minutový graf a na tom backtestovat. Doporučuji praktikovat ale pouze pokud máte velký obývák, případně někde venku. Kolečkové brusle nutné!

Ještě k honzinovi: "co nejdřív začit obchodovat na "simulátoru" (tedy úplně stejně jako na živo, jen s fiktivními penězi)." Sim je dobrá věc, ovšem pozor na to "úplně stejně jako naživo". To je totiž dost nebezpečná premisa, zvláště pokud chcete simulátor používat k statistickému vyhodnocení vašich strategií, zisku, úspěšnosti apod.

[shany]

hustik,

možné to asi je, ale bude to dosť neefektívny a nepresný backtest. Na papieri nedokážete presne zmerať pohyby, veľkosti korekcií a pod.

[Honzin]

Honza K.:

jasný, myšleno to bylo spíše tak, že osobně neznám lepší cvičiště pro trading, než papertrading (nebo sim, záleží jak to kdo pojmenuje...). Mne to osobně dost posunulo, takže to bylo myšleno tak, že stojí za to i s nějakým prvním obchodním systémem zkusit obchodovat se vším co k tomu patří jako u live.
Live trading bude vždy live trading a nic vás na něj na 100% nepřipraví. Ale lepší paper trading, než po backtestu 100 obchodů se hned vrhnout na live (osobní zkušenost ;) :D ).

[zorry]

Zdravím pánové,

v minulém roce přešla bcpp na jiný obchodní systém Xetra. V písemné ZK máme otázku, jaké jsou druhy obchodů na BCPP ?

Skripta nám říkají, že jsou to : Aukční režim, KOBOS, SPAD - ovšem to je podle přednášejí špatně - tvrdila na přednášce - nepostřehl jsem.

www.patria.cz/zpravodajstvi/2203667/xetra-v-praze-nahradi-kobos-i-spad--pruvodce-novym-obchodnim-systemem.html

V tomto článku je uvedeno, že market maker bude působ v novém obchodním systému, SPAD byl nahrazen trhem "Prime" , zbývající CP na "Standard" a "Start".

Rád bych se také dozvěděl, jaké druhy CP se obchodují na "Prime" - jsou to tzv. blue chips a na zbylých 2.

Mnohokrát děkuji za odpověď.

S pozdravem Pavel

[Honza K.]

českou burzu snad nemá ani cenu už nějak řešit. Ta nemá žádnou budoucnost s jejich změnami a přístupem. Známej ještě chudák drží několik (hodně) lotů PM, ERSTE, TO2 a když se pokoušel to udat, tak mu z toho šla hlava kolem. Dříve to měl jednoduché, házel to po lotech, pevný poplatek za lot a relativně "brnkačka". Teď mu to zobou po kusech a poplatky platí za každý pidiobchůdek. Prodej jednoho lotu trvá dlouho a stojí ho to několikanásobně více. Takže se toho postupně zbaví a ukáže jí prostředníček. Co taky jiného. Nechápu, že tohle vůbec mohli s burzou dopustit, já jí naštěstí neobchoduju už hezkých pár let. Nechybí mi to ani náhodou.
Takže k vaší otázce - omlouvám se, ale neumím odpovědět, jenom si myslím, že nemá cenu se tím vůbec zabývat, tady chcípnul pes :)

[HOVED111]

Honza K. Napsal:
-------------------------------------------------------
Takže k vaší otázce - omlouvám se, ale neumím odpovědět

Super odpověď :) tak si představuji všechny odpovědi....



A jestli Váš kamarád drží pár lotů.....a prodává je po kusech. ??? No já mám zase kamaráda, kterej má problém prodat naftu z vrtu, tak to zatím řeší přes známé.... :)

Svět chce být klamán. Pěkný den.

[Honza K.]

Rád jsem pomohl :)

[Michall89]

Zdravím,

Chci se zeptat jestli nevíte o nějakém článku resp. vlákně tady na foru, kde je více dopodrobna popsán výstup podle indikátoru ATR? Obchoduju trh YM a potřeboval bych zjistit, jak mám nastavit PT podle hodnoty ATR. Je mi jasné, že to bdue u každého individuální, ale abych věděl v jakém rámci se mám pohybovat.