Otázka začátečníka II

[Zigiman]

Ahoj,

Jak moc musím změnit strategii vzhledem k časovýmu rámci? Testoval jsem na 5 min grafu a zjistil jsem, že intradenní nebude pro mě. Chci bych přesedlat na 1h/4h graf. Můžu vycházet z backtestu na 5min, nebo musím testovat všechno znova??

[rene.skolnik]

Jednotznačne nový BT, musis predsa zistit umiestnenie SL, najvyšší drawdown, musis optymalizovať výstupy.....

[Zigiman]

rene.skolnik Wrote:
- [ital] Jednotznačne nový BT, musis predsa zistit umiestnenie SL, najvyšší drawdown, musis optymalizovať výstupy..... [/ital]

Myslel jsem to tak, že když ta strategie nefungovala na 5min timeframu, tak pravděpodobně nebude fungovat i na větším TF že?

A ještě 2 otázky.
1) Co si myslíte, že je lepší obchodovat na 1H až 4H timeframu, Komodity nebo forex. K akciím, mám nějakou averzi...
2) Jak dlouho by se mělo backtestovat, když budu na 1H nebo 4H čas. rámci? Našel jsem akorát pro intradenní minimum 100 vzorků,[ital] (Osobně jsem jich si radši udělal 200.)[/ital] a ideálně rok dat. Na swingovám to je jak? Podobně počet vzorků, ale doba logicky bude větší 2-3 roky??

[hustik]

zdravím, hned na začátek bych chtěl říct, že jsem teprve dočetl první knihu finančníků a zatím si to celý jen snažím dát dohromady..

začal bych asi tady:

"....F = ((1,8 + 1)*0,45 - 1)/1,8 = 0,144
Pokud tedy máte na vašem účtu 10 000 USD (100 %), pak pro jeden obchod použijete 1440 USD (14,4 %). Toto číslo pak jednoduše vydělíte marginem a dostanete počet kontraktů, se kterými máte obchodovat. Pokud by se tedy jednalo např. o trh s marginem 700 USD, obchodovali bychom v tomto případě 2 kontrakty."

teď je ER2 na 770usd ( / ks? označujem to kusama? ), takže se vejdu do 1440 přesně 2x (teoreticky samozřejmě).

Mno a první otázka je - to musím teda obchodovat pohyb aspoň 5usd (a to už je imho pro začátek pořádnej pohyb), abych pokryl obě komise a byl na nule ne? Chápu to správně? S tak malou částkou se dá přežít?

A další otázka je pojem "kontrakt". Úplně mám domotaný a snažím se to pochopit. Kluci v knize měli za každou desetinku nahoru 10usd a 2000usd/měsíc/kontrakt a pak jim mplay řekl co teprv až budou mít 10 kontraktů čili 20000usd/měsíc/kontrakt. To znamená nakoupit toho 10x víc? Už tak měli 100ks, to chce přece pořádnej kapitál to násobit a držet se v rizikovejch procentech vkladů... su úplně mimo a strašně se těším až mně to někdo vysvětlí.. a zpátky k našemu příkladu - co teda obsahují ty naše dva kontrakty? Naše dva a 2ks a jejich jeden a 100ks..

Snad mě neukamenujete, že se na něco tak základního ptám. Ale já když nevím, tak se vždycky ptám a když se ptám dostatečně dlouho, tak se jednou dopracuju, že se ostatní ptají mě :-) tak snad to projde i teď.. Dík moc a těším se na odpověď

[michal-administrator]

hustik:

mrkněte sem: www.financnik.cz/serial/komoditni-manual-zdarma.html

z toho byste měl základní fungování pochopit nejlíp..jinak se říká "kontrakty" a trhy mají svou nejmenší jednotku, o kterou se mohou pohnout nahoru nebo dolů a ta jednotka má dále určitou peněžní hodnotu..tj. u ER2 (dnes TF - russell 2000) je nejmenší pohyb 0.1 bodu = 10 USD, tj. 1 bod = 100 USD..

michal

[hustik]

dík za odpověď, vrhnu se na to..

takže jestli to správně chápu, tak 770 není dolarů, jak třeba u jednoho kusu akcie, ale je to právě jeden ten kontrakt, kterej má cenu 770x100usd, takže 77 000usd :-) to by znamenalo, když se tady začíná s 5-10k usd, že se používá páka ne?

zatím dík, jdu se dál prokousávat :-)

[michal-administrator]

hustik:

ano, indexy jsou pákové nástroje..dnes je např. běžné, že stačí složit margin 500 USD pro intradenní obchodování..

michal

[martomin]

Dobrý večer, popíšu Vám svou situaci od začátku a následně i můj problém.

Mnoho hodin jsem strávil vybíráním správného obchodního systému, který by vyhovoval mé povaze. Proto jsem se rozhodl pro trh e-mini YM(vysoká validita, nizké komise, nizké SL), 3 minutové grafy a obchodní dobu od 15:30 - 18:00. Jako vstupní patterny jsem si nakonec vybral 3 z vašeho finwinu. Tak nějak jsem zjistil, že zbylé patterny mi nějakým způsobem nevyhovují...

Vybral jsem si tedy: 0/V, 0/100, 2x100 + mam vypsané nuance, se kterými je vhodné patterny obchodovat, to jest DT/DB, S/R, swingy, flipy, divergence.

[bold]Jsem člověk, který nerad příliš riskuje. Z toho plyne, že bych raději méně obchodů s vyšší úspěšností za cenu menšího RRR. Teď již k mému problému.[/bold]

Začal jsem svůj obch. systém backtestovat od 1.6.2012 s tim, že během něj přijdu na některé mouchy a lecčemu se ještě přiučim a můj obch. plán bude mít ve finálě třeba zcela jinou podobu. Jenomže jsem zbacktestoval 2 měsíce a zobchodoval jsem 10 obchodů. I když jsem celkově v profitu, vim, že v reálném obchodování by mě nebavilo sedět 20 dní v měsíci 2,5 hodiny u grafů a zobchodovat během nich 5 obchodů.

Zajímá mě tedy, jaký je Váš názor na mou situaci a co byste mi dále doporučili?

Ocením každou radu i kritiku.:)

[michal-administrator]

martomin:

můžete např. snížit timeframe, přidat patterny, přidat trhy..záleží, co bude sedět na váš přístup..10 obchodů za 2 měsíce je na ID opravdu hodně málo, pokud nemáte enormně vysoké win% a RRR...

michal

[martomin]

Bohužel enormě vysoké win% nemám.:-/ Vím s jistotou, že chci obchodovat e-miny. YM jsem si vybral jako vhodný a chtěl bych u něj zůstat. Nižšího timeframu se bojim z toho důvodu, že bych včas jako začátečník nestíhal reagovat na situaci v trhu. Nejspíše budu muset přidat některé patterny.

Ještě bych se chtěl zeptat. Dostal jsem zprávu, že letošní YM v období prázdnin bylo nezvykle neaktivní, respektive většinu dní v chopu. Je možné hledat příčinu mého problému i zde?

[michal-administrator]

martomin:

v létě je teplo, dovolené apod...standardně se volatilita snižuje..stejně jako třeba v prosinci..

michal

[DaveF]

Martomin

Ja by som radil zvolit nizsi TF, nejaky alternativny. Tym padom mozes aj menej riskovat pretoze si mozes dovolit mensi SL ktory si mozes dovolit umiestnovat do logickych zon (samozrejme zalezi od TF). To, ze bude mensi TF rychlejsi, to je fakt, ale na to mas predsa kopu casu, aby si sa vytrenoval na sime nie?

[shany]

martomin,

"Jsem člověk, který nerad příliš riskuje. Z toho plyne, že bych raději méně obchodů s vyšší úspěšností za cenu menšího RRR."

- Neradi riskujete, a to je prvá vec, na ktorej sa môžete potopiť. Možno sa to tak nezdá, ale už teraz, kým ešte nejdete live, treba začať pracovať na vnímaní rizika vs. potenciálneho zisku. Trading si vyžaduje konzistentné správanie, čo znamená konzistentné a limitované riskovanie. Séria strát Vás môže vykoľajiť natoľko, že ďalšie riskovanie Vám hlava v lepšom prípade "zakáže", v horšom nahodíte viac kontraktov, aby ste stratu dohnali, a účet bude fuč.

- Menej obchodov a nízky TF veľmi nejde veľmi dokopy - jedine ak cez enormné filtrovanie - a to, so všetkou úctou k Vám, v tomto štádiu prípravy ešte nezvládnete.

- Vyššia úspešnosť je lákadlom, ale verte mi, je náročné ju konzistentne dosahovať. Čo je ale dôležité, v praxi je nepotrebná. Skúste si predstaviť rozdiel medzi 40% a 50%. Pri 10 obchodoch je to 1 zisk, resp. z opačného pohľadu 1 strata navyše. To nie je rozdiel, ktorý Vám psychicky pomôže, či uškodí. Je to viac sebaklam - obchodník chce vopred nastaviť veci tak, aby limitoval rizko, ale v reále to dopadne úplne opačne. Backtest je jedna vec, ktorú máte za sebou za chvíľu obchod-po-obchode, ale v reále to budete musieť odsedieť sekundu po sekunde, sústrediť sa, vyhodnocovať veci a promptne reagovať, a aj napriek tomu nebude zisk každý deň. Hoci by ste urobili aj 20 obchodov denne, ani vysoký %win Vám nezaručuje, že ten deň skončí v zisku. A možno ani celý týždeň, či mesiac. Práve kvôli vysokému %win sa drvivá väčšina začínajúcich obchodníkov púšťa do niečoho, čo sa veľmi podobá na skalping, a aj preto vyhoria. Skalping môže byť ziskový, ale nie je to dobrý spôsob pre nováčka - to rozhodne nie.

-Trh YM je OK. Ja ho obchodujem tiež a na začiatok spolu s NQ ste si lepšie asi ani nemohli vybrať.

[shany]

martomin,

ešte malá ukážka reality, v ktorej sa možno nájdu viacerí obchodníci. Dávnejšie som porovnával backtesty a úvodné štádiá obchodovania niekoľkých nováčikov (kamarátov a známych), ktorí mi boli ochotní ukázať live account equity po niekoľkých mesiacoch obchodovania. Výsledok z pohľadu $$$ bol jednoznačne v neprospech skalperov, resp. "high %win" traderov. Dieru do sveta za ten čas nespravil nikto, ale tí, ktorí začali s vyšším RRR, boli po väčšine v miernom zisku - ale psychicky boli oveľa viac fit, pretože nesedeli pred grafmi celé hodiny a nespoliehali sa na svoju schopnosť efektívne filtrovať a manažovať pozície.

Samotné porovnanie backtestov a live dopadlo u skalperov približne takto:

BACKTEST:
%win: 60 - 70%
RRR: 1 - 1,5

REALITA:
%win: 25 - 30%
RRR: 1 - 1,5

Reálne nikto nedosiahol ani len približne podobnú úspešnosť, ako v testoch a pri tak nízkom RRR to skončilo stratou.

Tým nechcem povedať, že Vám to nemôže časom podariť, ale bude to veľmi veľmi psychicky náročné, čo Vás môže odradit od ďalšieho učenia a napredovania.

[Honzin]

martomin:

shany to napsal velmi dobře. U sebe jsem také začal vnímat velký posun až v momentě, když jsem začal cílit na intraday obchody s RRR minimálně 2, nejlépe aspoň 2,5.
U takového systému si můžete dovolit chybovat a jsme lidi, takže s chybami je nutno počítat ;).